LTC: тренд на двух таймфреймах с непрерывным масштабированием позиции по степени согласованности трендов, лонг-шорт (один инструмент LTCUSDT.BINANCE USD-M, основной таймфрейм 12H + подтверждение тренда на 3D, размер позиции растёт с усилением согласованности трендов, выход по трейлинг-стопу ATR, 3-параметрическая стратегия)

LONG-SHORT, направленная трендовая стратегия на одном инструменте, использующая только OHLCV, для LTCUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт). Это ONE выжившее семейство механизмов фабрики стратегий (конвергенция импульса на двух таймфреймах, лонг-шорт, масштабирование по волатильности, мало параметров), перенесённое с перенасыщенных инструментов BTC/ETH/ADA на ликвидный актив средней капитализации Litecoin, который NOT не тестировался с этим механизмом (LTC встречался только как направленная ставка на коэффициент дисперсии и пара коинтеграции с LTC/BCH; оба подхода отличались от трендовой стратегии и провалились по другим причинам). Есть два DELIBERATE отличия от продвинутых клонов — они делают замену инструмента содержательной: (1) SLOWER таймфрейм: основные бары 12 часов подтверждаются индикатором тренда за 3 дней вместо 4H+1D у выживших вариантов. Это снижает частоту сделок и комиссии, сохраняя характерные для LTC многодневные направленные движения; (2) CONTINUOUS масштабирование размера позиции по силе сигнала вместо бинарного фильтра «вне рынка/в рынке»: номинал позиции зависит от MAGNITUDE согласованности тренда (произведения нормализованных наклонов тренда на 12H и 3D), поэтому в слабых и неоднозначных трендах портфель открывает малую позицию, а полный размер — только при сильном согласовании. Это аддитивное масштабирование, а не подавляющий фильтр режима (L92): сделка открывается на каждом баре с совпадением знаков, меняется только размер. Число сделок сохраняется, а капитал концентрируется там, где преимущество сильнее. Один инструмент, без дополнительных данных, 3 параметра (быстрый период, медленный период, множитель трейлинг-стопа ATR) для снижения риска переобучения.

Точно реализует гипотезу: (1) SLOWER CLOCK — основной 12H + подтверждение 3-DAY вместо 4H+1D у стратегий, сохранившихся после отбора; на всей истории длиной 6.5 лет LTC это даёт около 32 полных циклов сделок в год (влияние комиссий около 0.10% RT мало по сравнению с захваченными многодневными движениями); (2) CONTINUOUS CONVICTION SIZING — это не бинарный фильтр «без позиции/с позицией»: вес согласованности w — плавная функция PRODUCT двух нормализованных наклонов, а номинал позиции пропорционален |signal| и меняется от минимума 20% до полного размера, поэтому число сделок сохраняется (аддитивное изменение размера позиции, L92), а капитал концентрируется в режимах с сильным согласованием. Площадка: необходимы фьючерсы BINANCE USD-M, поскольку стратегия открывает позиции SHORT; кредитное плечо оставлено на уровне 1.0 и действительно не используется (максимальный номинал — 0.6x капитала), поэтому флаг неиспользуемого плеча не срабатывает. Один инструмент, без дополнительных данных, настраиваемых параметров — 3 (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult); ограничения значений зеркально отражены в _param_bounds. По умолчанию slow_lookback равен 11 дневным барам по 3 (~1 месяц), а быстрый интервал — 10 барам по 12H (~5 дней): это классическая пара таймфреймов месяц/неделя, а не крайнее сочетание параметров, максимизирующее число проверок. Вычисления для каждого бара имеют сложность O(1) (деки с текущими суммой и суммой квадратов, инкрементальный ATR), поэтому бюджет дымового теста в 300 секунд не под угрозой. Пробный прогон точной логики на LTC барах каталога по 12H+3D дал 209 сделок за 6.5 лет; условие входа срабатывало примерно на 62% баров, что исключает сбои из-за отсутствия сделок или нехватки данных на разогреве. Честная оговорка для аналитика: в этом пробном прогоне преимущество механизма на сделку по LTC положительно только для медленного интервала с месячным масштабом (slow_lookback>=11) и отрицательно при более коротких периодах медленного интервала — возможно, этот пик неустойчив вне выборки.

Сигнал около безубыточности и чувствительный к издержкам на репрезентативной выборке из 200 сделок за 6.5 лет: profit_factor 1.0316 попадает в диапазон комиссий и рыночного воздействия [0.85,1.10] (воздействие — 22.9% валовой прибыли), Шарп 0.189, интервал CI [-0.599, 0.935] пересекает ноль, Кальмар 0.027, recovery_factor 0.174. Номинальная доходность 0.275% на сделку превышает порог 0.15% USD-M, но PF 1.03 показывает, что валовое преимущество едва покрывает издержки. Преимущество ограничено режимом: вся прибыль приходится на третиль спокойной волатильности (+24.1%), а обычный (-0.79%) и стрессовый (-9.9%, Шарп -0.42) третили LOSE; портфель убыточен в трёх последних полных годах (2023/2024/2025) — опасение QA о зависимости только от спокойного рынка подтвердилось на полной истории. Это семейство клонов импульсной конвергенции на двух таймфреймах для одного инструмента, только на OHLCV (L82/L93); оно значительно уступает единственному выжившему варианту (ADA Binance USD-M, Шарп 1.60 / PF 2.19 / DD 10.7%), а базовый бэктест задаёт верхнюю планку для семейства — дефляция на этапе 3 может её только снизить. Подбор 3 параметров не поднимет сигнал PF-1.03, преимущество которого есть лишь в одном режиме волатильности, выше уровня издержек; walk-forward-анализ на 2 часов лишь подогнал бы модель под спокойный режим / бычий рынок 2021-2022. abandon_class=negative_expectancy.

Бессрочный лонг-шорт контракт LTCUSDT Binance USD-M; тренд на двух таймфреймах с намеренно медленным периодом: бары основного таймфрейма 12-HOUR для быстрой оценки тренда и бары 3-DAY (дополнительная нога) для медленного подтверждения. Обе ноги представлены наклонами тренда, нормализованными по волатильности: логарифмическая доходность за период, делённая на реализованное стандартное отклонение доходностей этого таймфрейма, умноженное на квадратный корень из периода. Так два таймфрейма сопоставимы при разных режимах LTC. Торговый сигнал — среднее двух наклонов, умноженное на плавный вес согласованности, рассчитанный по их PRODUCT (w = 0.5*(1+tanh(k*z_fast*z_slow)): знак задаёт согласованное направление, величина — силу согласования. Сигнал пересчитывается каждый бар 12H и никогда не сводится к постоянному значению. Вход задаётся низким порогом сигнала (лонг выше, шорт ниже), поэтому торгуется почти каждый режим совпадения знаков; меняется лишь SIZE. Размер позиции сначала рассчитывается по риску (equity*risk_pct*conviction / (trail_atr_mult*ATR), номинал ограничен величиной max_notional_frac*equity*conviction), а conviction = clip(|signal|/conviction_full, 0.2, 1.0). Таким образом, слабые и неоднозначные тренды получают около 20% полного размера, а сильно согласованные тренды 12H+3D — полный размер. Выход: трейлинг-стоп ATR от лучшей цены закрытия после входа или пересечение сигналом согласованности нуля против позиции. После выхода по трейлинг-стопу повторный вход в том же направлении заблокирован, пока сигнал снова не пересечёт ноль (чтобы избежать немедленной повторной покупки после стопа). Всего три настраиваемых параметра.