ETH USD-M Внутридневная реверсия истощения потока тейкеров, Лонг-Шорт (Один инструмент BINANCE Перп, бары 15 мин + многолетний фид TAKER BUY/SELL VOLUME, откат перелётов агрессивного потока, подтверждённый расширением цены, 3-параметровая)

Гипотеза

LONG-SHORT-параметровая, одноинструментная, короткого горизонта микроструктурная стратегия на ETHUSDT.BINANCE (USD-M перп, бары 15 мин), движимая подлинным фидом NON-PRICE, который никакая развёрнутая стратегия не использует таким образом: отношение покупок/продаж тейкеров Binance VOLUME (агрессивный поток) из многолетнего дополнительного фида. Основная идея: кратковременные всплески одностороннего потока тейкеров AGGRESSIVE (рыночные ордера, поднимающие офера или бьющие по бидам) толкают цену за пределы того,……Показать большеСвернуть

LONG-SHORT-параметровая, одноинструментная, короткого горизонта микроструктурная стратегия на ETHUSDT.BINANCE (USD-M перп, бары 15 мин), движимая подлинным фидом NON-PRICE, который никакая развёрнутая стратегия не использует таким образом: отношение покупок/продаж тейкеров Binance VOLUME (агрессивный поток) из многолетнего дополнительного фида. Основная идея: кратковременные всплески одностороннего потока тейкеров AGGRESSIVE (рыночные ордера, поднимающие офера или бьющие по бидам) толкают цену за пределы того, что поддерживает покоящаяся ликвидность; как только агрессивный поток истощается, цена возвращается к своему краткосрочному якорю. Стратегия откатывает эти вызванные потоком перелёты. Она намеренно NOT ставкой на направление одного имени через фандинг/OI/ликвидации (всё исчерпано согласно урокам L13/L3), NOT чистой реверсией OHLCV (L30) — вход REQUIRES экстремум тейкерского потока, цена — лишь подтверждение — и NOT неудавшимся AVAX-часовым долгосрочным накоплением потока тейкеров 4 (это внутридневная, симметричная лонг-шорт, реверсия перелёта, а не накопление «покупай на откате»). Намеренно малопараметровая (3) для борьбы с убийцей №1 (переподгонка, 229x). Заполняет три недопредставленных сегмента одновременно: короткий горизонт (1 мин-15 мин при 7.9% против цели 10%), направление лонг-шорт (14.4% против проталкивания) и крипто-нативный микроструктурный механизм, которого портфель едва касается. Арифметика комиссий: входы ограничены экстремумами потока + минимальным расширением цены, так что цель реверсии (~0.35-0.5% обратно к якорю) покрывает сделку в обе стороны 0.10% USD-M с запасом; частота ограничена горсткой сделок/день, а не 100+.

Итерация 3 выполняет единственное структурное изменение, которого требует диагноз QA, и ничего более. Провалом была сигнатура инвертированной награды/риска при откате (win_rate 0.64, но avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < стоимости сделки в обе стороны): частичный откат (exit_z=0.4) ограничивал выигрыши, тогда как фиксированный pnl-стоп 1.0% позволял проигрышам уходить далеко за масштаб реверсии. Исправление инвертирует эту геометрию: (1) откатывать только самые экстремальные перелёты (flow_thresh……Показать большеСвернуть

Итерация 3 выполняет единственное структурное изменение, которого требует диагноз QA, и ничего более. Провалом была сигнатура инвертированной награды/риска при откате (win_rate 0.64, но avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < стоимости сделки в обе стороны): частичный откат (exit_z=0.4) ограничивал выигрыши, тогда как фиксированный pnl-стоп 1.0% позволял проигрышам уходить далеко за масштаб реверсии. Исправление инвертирует эту геометрию: (1) откатывать только самые экстремальные перелёты (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), чтобы входов было меньше, с большей убеждённостью и меньшим оборотом (меньше дрейф комиссий); (2) позволить выигрышу дойти до полной реверсии FULL к якорю (выход, когда |price_z|<=0.25) ради большего avg_win; (3) заменить чрезмерный pnl-стоп на Z-BASED-стоп, который отсекает проигрыш после лишь stop_ext_z=1.0 неблагоприятного расширения за пределы уже экстремального уровня входа, делая максимальный убыток структурно SMALLER полного выигрыша по реверсии. Логика сигнала, прошедшая слои 1-3, не тронута; изменены только геометрия выхода/стопа и селективность входа, поэтому предыдущие слои остаются зелёными, тогда как геометрия ожидания на сделку нацелена выше порога комиссий. Position_frac сокращён до 0.30, чтобы удержать просадку в рамках согласно прежним урокам о взрывах просадки.

Отрицательное матожидание, внутридневной откат истощения тейкерского потока на одном перпе на крошечной выборке — не стоит 2 часов оптимизации. Всего 69 сделок за 6.6 лет (экспозиция 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 почти никогда не срабатывает): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, матожидание -$46.5/сделку, avg_trade_return_pct -0.0051% (отрицательное), комиссия 43.2% валового, проигрыш во всех режимах волы. Инверсия награды/риска iter-3 NOT исправила……Показать большеСвернуть

Отрицательное матожидание, внутридневной откат истощения тейкерского потока на одном перпе на крошечной выборке — не стоит 2 часов оптимизации. Всего 69 сделок за 6.6 лет (экспозиция 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 почти никогда не срабатывает): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, матожидание -$46.5/сделку, avg_trade_return_pct -0.0051% (отрицательное), комиссия 43.2% валового, проигрыш во всех режимах волы. Инверсия награды/риска iter-3 NOT исправила механизм: win_rate 0.507, но avg_loss ($233) по-прежнему 1.7x avg_win ($135), return_skew -2.31, эксцесс 14.8, largest_loss -$2,166 против largest_win $572 — та же сигнатура инвертированного-RR отката. 69 сделок существенно ниже порога измеримости в ~100 сделок (L10) и не может заполнить walk-forward из 3-окон плюс отложенный тест. Он работает на прокси-отношении тейкеров метрик фьючерсов Binance — семейство одно-перповых потоков ордеров L73 с дополнительным гейтом установило мёртвое преимущество в этой сессии как в ориентации отката, так и продолжения, и ETH внутридневной аналог отказанных откатов тейкеров BTC/AVAX (L55/L73). Фид метрик здесь действительно охватывает несколько лет (сделок 2021-2026), так что отрицательный результат подлинный, а не артефакт стены данных. Никакая настройка не переворачивает отрицательное посделочное преимущество в положительное; ужесточение гейта лишь уменьшает и без того крошечную выборку. Паттерн провала: откат по прокси метрик тейкеров на одном перпе fee_edge/no_edge с выборкой менее -100 сделок.

Реализация

Лонг-шорт микроструктурный откат на одном инструменте ETHUSDT.BINANCE (USD-M перп, 15 мин). Триггер — экстремум агрессивного потока тейкеров (z-оценка дисбаланса объёмов покупки/продажи (R-1)/(R+1) из многолетнего фида «metrics») CONFIRMED z-оценкой расширения цены в том же направлении; истощающийся перелёт откатывается назад к его краткосрочному якорю. Перелёт агрессивных покупок вверх -> SHORT, перелёт агрессивных продаж вниз -> LONG.

Результаты верификации

CLEAN RESTART 2026-09-04 — история вердиктов и записи обучения этого запуска были удалены, и он был перезапущен с этапа верификации. Предыдущий отказ произошёл из-за конвейера, а не из-за рынка: обвязка Layer-2 неправильно привязывала помощники @staticmethod (исправлено), QA выносил итоговые вердикты о производительности по неоптимизированному дымовому тесту (удалено — QA теперь оценивает только корректность), а тайм-ауты песочницы возникали из-за нехватки слотов бэктеста (исправлено). Гипотеза и код стратегии не изменены. Проверьте код по существу; производительность будет оценена позже на полном бэктесте и оптимизаторе.

Одновременный вход при экстремальных значениях z в обоих направлениях (flow_z≥2.5 AND price_z≥2.0) настолько избирателен, что дал всего 5 сделок за 206 дней (~50-60 за всю историю), ниже порога измеримости и примерно на 100x ниже частоты, предполагаемой гипотезой. Стратегия совершает сделки (это не отсутствие сделок); это именно параметры, настроенные оптимизатором, поэтому проблема касается частоты/преимущества, а не ошибки кода. Оптимизатору следует учитывать количество сделок как ограничение наряду с порогом комиссий.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,54
Общая доходность: -3,20%
Максимальная просадка: 3,65%
Всего сделок: 69
Доля прибыльных: 50,7%
Профит-фактор: 0,60

Небольшое число параметров, безопасные от тайм-аутов запросы as-of, симметричная торговля в лонг и шорт, охват метриками нескольких лет (сделки распределены по периоду 2021-2026, а не ограничены недавними данными)

Отрицательное математическое ожидание: profit_factor 0.595, avg_trade_return_pct -0.0051% (отрицательное), математическое ожидание -$46.5/сделку, коэффициент Шарпа -0.54 (CI [-1.12, 0.23]); убытки во всех режимах волатильности

Инверсия геометрии iter-3 не сработала: avg_loss $233 по-прежнему 1.7x avg_win $135, асимметрия -2.31, largest_loss -$2,166 против largest_win $572 — сохраняется сигнатура сделок против импульса с перевёрнутым соотношением RR

Всего 69 сделок за 6.6 лет (экспозиция 0.42%) — ниже порога измеримости около 100 сделок (L10); комиссия составляет 43.2% валовой прибыли; недостаточно данных для скользящей проверки и отложенной выборки

L73 семейство ордерного потока с прокси-метриками тейкеров для одной бессрочной пары; устойчиво признано лишённым преимущества как в направлении торговли против импульса, так и по импульсу (ETH внутридневной аналог отвергнутых тейкерских сделок против импульса BTC/AVAX, L55/L73)

История итераций

Верификация не пройдена (Слой 4 — проверка QA): - Жизнеспособность комиссий уверенно провалена на хорошо сэмплированном запуске. 795 сделок (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — ниже нижнего предела фьючерсов 0.15% USD-M и стоимости сделки в обе стороны ~0.10%. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (за линией жёсткого отказа 50%). Арифметика комиссий гипотезы («реверсия ~0.35-0.5% покрывает сделку 0.10% в обе стороны») эмпирически……Показать большеСвернуть

Верификация не пройдена (Слой 4 — проверка QA): - Жизнеспособность комиссий уверенно провалена на хорошо сэмплированном запуске. 795 сделок (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — ниже нижнего предела фьючерсов 0.15% USD-M и стоимости сделки в обе стороны ~0.10%. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (за линией жёсткого отказа 50%). Арифметика комиссий гипотезы («реверсия ~0.35-0.5% покрывает сделку 0.10% в обе стороны») эмпирически опровергнута. - Структура выхода гарантирует инвертированную награду/риск: выигрыши фиксируются на |price_z|<=0.4 (крошечное движение), тогда как проигрыши идут до стопа 2%. win_rate 0.61, но avg_win $217 против avg_loss $637 (~3x), largest_loss -$2880, return_skew -15.2, эксцесс 257 — выигрыши частые/маленькие, проигрыши редкие/огромные, PF 0.54. - Код добросовестно реализует гипотезу (ETHUSDT.BINANCE 15 мин, лонг-шорт, z-триггер нерыночного отношения тейкеров + подтверждение расширения цены, корректная полярность отката, 3 параметров, без ошибки подписки/счётчика/размера). Это NOT дефект логики кода — это подлинный провал отрицательного преимущества/комиссий, поэтому маршрут — отказ, а не перекодирование.

Верификация не пройдена (Слой 4 — проверка QA): - Провал по жизнеспособности комиссий / отрицательному преимуществу. avg_trade_return_pct 0.074% ниже и нижнего предела фьючерсов 0.15% USD-M, и стоимости тейкер-сделки ~0.10% в обе стороны; profit_factor 0.79, total_return -5.58%, Sharpe -1.14 (CI [-2.64,+0.43]). Win_rate 0.64, но avg_loss $502 ≈ 2.3x avg_win $218 (асимметрия -2.13, tail_ratio 0.40) — сигнатура инвертированной награды/риска при реверсии отката. Хорошо сэмплировано на 146 сделках: решительно отрицательный результат. Никакая репараметризация не переворачивает отрицательное валовое математическое ожидание — заблокировать и отказаться. - Собственные docstring/обоснование стратегии указывают, что её «следует ABANDONED согласно предварительно зарегистрированной маршрутизации QA, а не итерировать далее», однако она была повторно подана как итерация лишь с параметрическими корректировками для снижения риска и без нового преимущества. Самопротиворечивая подача, занимающая слот итерации — проблема маршрутизации, а не дефект кода.

Верификация не пройдена (Слой 4 — проверка QA): - Структурное исправление iter-3 ни восстановило преимущество, ни сохранило измеримость выборки. Всего 18 сделок совершено за 363 дней (flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 ограничивали входы значительно ниже порога в ~100 сделок), поэтому результат не позволяет отличить преимущество от шума. В этой тонкой выборке он STILL чистый проигрыш с той же инвертированной наградой/риском, на которую было нацелено изменение: avg_trade_return_pct -0.108% (отрицательное, ниже комиссий), profit_factor 0.42, Sharpe -1.21, win_rate 0.556, avg_loss $293 ≈ 3.0x avg_win $98 (хуже прежнего ~2.3x), largest_loss -$893 против largest_win $406, асимметрия -9.1. Z-стоп не ограничил убытки ниже выигрыша по реверсии. Третья подряд проигрышная итерация (iter-1 -89.85%, iter-2 -5.58%, iter-3 -1.37%).