Восстановление HYPE на споте после неудачной распродажи

Гипотеза

Покупать HYPEUSDC.HYPERLIQUID_SPOT только в длинную позицию после закрытия четырёхчасовых баров. Гипотеза: непрерывные покупки HYPE, финансируемые комиссиями, помогают поглощать распродажи, которые начинают восстанавливаться в пределах того же бара. В локальном каталоге есть 4,018 четырёхчасовых спотовых баров с ноября 2024 по сентябрь 2026. При предварительной проверке найдено 105 неперекрывающихся сигналов, но их использовали для выбора правила, поэтому они не служат свидетельством вне выборки. Источник: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees

Сигнал измеряет восстановление в пределах завершённого бара распродажи; стратегия торгует только в длинную позицию по спотовому HYPE, рассчитывая размер позиции относительно капитала. Hyperliquid документирует, что фонд поддержки конвертирует комиссии в HYPE и сжигает его (https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees). Предварительные сигналы 105 использовались для выбора правила и не дают свидетельств вне выборки.

Отрицательное математическое ожидание по сделкам 264: правило восстановления после неудавшегося обвала приносит убыток после издержек на измеренной выборке. Оптимизация порогов не обоснована.

Реализация

Покупает HYPE на споте, если закрытый четырёхчасовой бар падает как минимум на 2.5% ниже открытия и к закрытию отыгрывает не менее 65% этого снижения. Связка ордеров задаёт стоп на уровне 3% и цель на уровне 4.5%; оставшаяся позиция закрывается через шесть баров.

Обзор бэктеста

Шарп

-1,61

Общая доходность

-27,43%

Максимальная просадка

33,43%

Всего сделок

264

Доля прибыльных

38,6%

Профит-фактор

0,79

Все 264 сделок были длинными, что соответствует заявленному направлению, и дают обширную выборку.

Средняя чистая доходность сделки — -0.188% при минимуме для окупаемости спотовой комиссии 0.15%. Коэффициент прибыли — 0.79, коэффициент Шарпа — -1.61, общая доходность — -27.43%. У измеренного правила восстановления отрицательное математическое ожидание.

Сводка по итогам

Для оптимизации порогов правило восстановления должно иметь положительное чистое математическое ожидание сделки.

После проверки бэктеста от стратегии отказались: после издержек правило имело отрицательное математическое ожидание. До оптимизации и последующих этапов дело не дошло.

Стратегия покупала HYPE на споте после того, как распродажа отыгралась в пределах закрытого четырёхчасового бара.

По итогам 264 длинных сделок бэктест показал доходность -27.43% при коэффициенте Шарпа -1.61. Средняя доходность сделки составила -0.188% от номинала.