Стратегии

ATOM Доходность на разнице ставок финансирования Hyperliquid–Bybit: запрет при неблагоприятном базисе — бэктест стратегии

Итог: Отменено

AtomPersistentCrossVenueFundingCarry

Сводка по итогам

AtomPersistentCrossVenueFundingCarry проверяла, можно ли получать доход от устойчивого разрыва ставок финансирования между бессрочными контрактами ATOM на Hyperliquid и Bybit с помощью долларово-нейтральной пары лонг/шорт, используя фильтр базиса для блокировки неудачных входов. В коде для индексации расчётных событий финансирования использовались префиксные суммы и поиск bisect. Тем не менее после 3 итераций стратегия не прошла проверку в песочнице Layer 3, превысив лимит времени 300 с на окне 2,400 дней и 4 часов. Её оставили без метрик бэктеста, поэтому гипотеза о доходе от финансирования не была измерена.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Проверить противоположные позиции ATOM бессрочных контрактов равной долларовой стоимости на синхронизированных барах 4 часов, чтобы получать доход от устойчивого разрыва ставок финансирования, а не прогнозировать направленную доходность или схождение небольшого ценового спреда. Основной контракт: ATOMUSD.HYPERLIQUID; хедж: ATOMUSDT.BYBIT. Имена локальных файлов parquet указывают на перекрытие баров с 2024-02-12 по 2026-10-01; перед разработкой нужно проверить непрерывность данных на уровне строк и покрытие финансирования для конкретного инструмента. HyperliquidCollector и BybitCollector поддерживают необходимые бессрочные бары и историю финансирования. Периодичность финансирования должна соответствовать фактическим временным меткам расчётов, включая изменения интервалов. Официальные источники о механизме: [финансирование Hyperliquid](https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/funding) и [история финансирования Bybit](https://bybit-exchange.github.io/docs/v5/market/history-fund-rate). Это неизмеренная гипотеза, а не установленный арбитраж.

На Hyperliquid самый большой дефицит покрытия — 7.1% при цели 20%. Это предложение также расширяет преимущественно одно-площадочный лонговый набор за счёт нескольких площадок и противоположных позиций. Данные о концентрации инструментов не предоставлены, поэтому недавнюю долю ATOM проверить нельзя. В отличие от провалившейся сделки на ценовом расхождении DOGE, прибыль должна поступать от устойчивых реализованных денежных потоков финансирования. В отличие от провалившейся корзины из пяти альткоинов с финансированием, здесь используются одна проверенная пара баров, нормированное на день финансирование, требование устойчивости и фильтр неблагоприятного базиса. В предоставленных выдержках из библиотеки нет применимого механизма.

verification_loop: sandbox_timeout: проверка не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне ~20000 баров (2400 дней по ATOMUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей — например, повторно сканируется весь ряд финансирования или дополнительных данных либо список создаётся заново и внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре вызывается min()/sorted(). Предварительно создавай отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй результаты поиска по временной метке, чтобы стоимость обработки одного бара составляла O(log n), а не O(n).

Реализация

Противоположные бессрочные позиции ATOM, равные по долларовой стоимости, на синхронизированных барах Hyperliquid и Bybit длительностью 4 часов; используются фактические суммы расчётов, устойчивые дневные разрывы ставок финансирования и фильтр неблагоприятного базиса. При отсутствии данных о финансировании входы отключаются, а парная ликвидация запрашивается через существующую логику выхода.

Минимальная правка Layer-2 заменяет исключение при отсутствии финансирования результатом «недоступно», сбрасывает кэшированные индексы финансирования и возвращает нейтральный сигнал после сброса готовности и обновления временной метки бара. Сигнал при наличии данных, размер позиции, синхронизация и параметры исследования не меняются. В спецификации Tier-1 указано, что движок бэктеста не учитывает денежные потоки финансирования; если это ограничение сохраняется, эта реализация не позволяет подтвердить экономику предлагаемого дохода. Проверка конвейера не запускалась. Обязательный файл outbox не удалось записать: эта рабочая среда разрешает только чтение; в этом сообщении JSON указана точная задача call_id.

Результаты верификации

sandbox_timeout: проверка не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне ~20000 баров (2400 дней по ATOMUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей — например, повторно сканируется весь ряд финансирования или дополнительных данных либо список создаётся заново и внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре вызывается min()/sorted(). Предварительно создавай отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй результаты поиска по временной метке, чтобы стоимость обработки одного бара составляла O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (Layer 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['leverage', 'risk_pct', 'warmup_bars', 'min_notional', 'cooldown_bars', 'max_hold_days', 'reversal_days', 'basis_stop_pct', 'min_daily_gap_pct', '_optimization_plan', 'exit_daily_gap_pct', 'max_concurrent_pairs', 'persistence_fraction', 'funding_lookback_days', 'max_adverse_basis_pct', 'max_leg_equity_fraction', 'basis_veto_lookback_bars', 'max_gross_equity_fraction', 'exit_funding_lookback_days', 'funding_lag_tolerance_seconds'] Убедись, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - missing_supplementary_data: стратегия аварийно завершается, если дополнительные данные отсутствуют (ValueError: data_unavailable: нет расчётов финансирования для конкретного инструмента ATOMUSD.HYPERLIQUID; отсутствуют ключи: funding_rates, hl_funding_rates, funding_rates_by_instrument; временная метка бара: 1735693500000). Дополнительные ряды предоставляются по возможности — в реальном бэктесте, при бумажной торговле и реальной торговле указанный ключ может отсутствовать или быть пустым, и стратегия должна закрыть позиции, а не аварийно завершиться. Исправление: получай ряды через self.supp_as_of(key, default=None) / self.supp_window(key, n) (или self.parameters.get('supplementary_data', {}).get(key)), проверяй, не равны ли они None и пусты ли, и возвращай нейтральный сигнал (0.0), когда данные недоступны.

Сводка по итогам

Для стратегий финансирования на нескольких площадках вычислительная работа на бар должна быть O(log n) благодаря предварительно рассчитанным кэшированным индексам, включая проверки покрытия и задержек. Так можно завершить дымовой тест песочницы на ~20 тыс. баров за 300 с до измерения преимущества.

После 3 итераций стратегия была оставлена в цикле проверки: бэктест в песочнице Layer 3 превысил лимит времени 300 с на окне ~20,000 баров (2,400 дней) ATOMUSD.HYPERLIQUID 4-часового интервала (sandbox_timeout). Проверка бэктеста, анализ аналитика и проверка рисков не проводились.

Удерживай противоположные бессрочные позиции ATOM равной долларовой стоимости на Hyperliquid (ATOMUSD.HYPERLIQUID) и Bybit (ATOMUSDT.BYBIT) с интервалом 4 часа, чтобы получать устойчивую разницу ставок финансирования между площадками; блокируй вход, если базис движется против позиции.

Метрик доходности нет: отчёт о бэктесте пуст, оптимизация не запускалась, поэтому отсутствуют показатели доходности, Шарпа и числа сделок.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.