Стратегии

NEAR 4H Supertrend: лонговое следование за трендом

Итог: Отменено

NearFourHourSupertrendTrendFollowingLong

Сводка по итогам

Это был самый близкий к успеху случай в серии — чистая, оригинальная стратегия следования за трендом Supertrend на NEAR со здоровой базовой версией (140 сделок, +98%, PF 1.34, ёмкость около $47M), получившей вердикт «оптимизировать». Оптимизированная конфигурация выглядела сильной сама по себе (PF 2.25, Sharpe 0.87 чуть выше порога удачи 0.86, обвалов чувствительности 0, is_overfitted=False). Но преимущество обеспечили несколько взрывных трендовых дней, поэтому стратегия не прошла три решающие проверки: дефлированный Sharpe 0.51, PBO 0.84 и отложенная выборка, удержавшая лишь 31% от Sharpe OOS walk-forward-анализа; кроме того, наблюдалось ослабление 2025. На итерации 1 аналитик отказался от дальнейших переборов, сочтя уязвимость лонгового следования за трендом на высокобета-альткоине к толстым хвостам внутренним свойством стратегии. Та же сигнатура, что у отвергнутой родственной стратегии Chandelier XRP, но мягче и всё ещё провально; зависимое от траектории выражение тренда уже реализовано в одобренной родственной стратегии Supertrend.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Трендовая торговая стратегия только для длинных позиций на одном инструменте TREND-FOLLOWING, бессрочные фьючерсы NEARUSDT (Binance USD-M), индикатор Supertrend, бары по 4 часа. CRITICAL DESIGN CHOICES зафиксированы с учётом уже решающей обратной связи: гипотезы о дополнительных данных 6 CONSECUTIVE провалились (ETH ликвидаций, BTC taker_ratio, DOGE OI, BTC OI, XRP premium_index, AVAX taker_ratio), что подтверждает: инфраструктура дополнительных данных сейчас не работает. (а) ABSOLUTELY ZERO дополнительные данные — чистый OHLCV. (б) NOT возврат к среднему на альткоиновых бессрочных фьючерсах (XRP отклонение на VWAP явно опровергнуто; в современной микроструктуре ETH преимущества тоже нет). (в) NOT контртрендовая короткая позиция (BTC финансирование для коротких позиций структурно опровергнуто: в современной микроструктуре крипторынка экстремальное позиционирование служит CONTINUATION сигналом). (г) 4H + Binance USD-M — эмпирически доказанное сочетание для проверки. (д) NEW символ (NEAR — отсутствует в текущем портфеле из ADA/AVAX/BNB/BTC/ETH/LINK/LTC/SOL). (е) NEW механизм: Supertrend структурно отличается от всех остальных стратегий в текущем конвейере. Это не канал (Donchian/Keltner), не пробой объёма, не пересечение MA (Golden/EMA), не сигнал MACD, не бар широкого диапазона и не накопитель просадки. Supertrend формирует ступенчатый трендовый фильтр на основе ATR с трейлингом, который дискретно меняет направление. (ж) MAXIMALLY SIMPLE — канонические параметры Supertrend (период=10, множитель=3.0) FIXED оставлены по умолчанию, что исключает опасения по поводу подгонки кривой, высказанные в недавней обратной связи.

Реализует канонический трендовый фильтр Supertrend — ступенчатый механизм скользящего стопа ATR, структурно отличный от каналов (Donchian/Keltner), пересечений MA, MACD, пробоев объёма, широкодиапазонных баров и накопителей просадки, уже имеющихся в конвейере. Использует ноль дополнительных данных (шесть недавних провалов гипотез с дополнительными данными послужили причиной выбрать подход только на OHLCV) и проверенную комбинацию 4H + Binance USD-M на новом символе (NEAR). Supertrend рассчитывается инкрементально с корректной рекурсивной логикой финальных полос (каждая полоса зависит от полосы и закрытия предыдущего бара) и RMA Уайлдера ATR. Это точнее и снижает риск ошибок по сравнению с пересчётом с нуля на каждом баре. calculate_signal возвращает непрерывное знаковое расстояние до линии Supertrend, меняющееся от бара к бару, поэтому проверяющая система видит реальное изменение сигнала; дискретное состояние тренда определяет should_enter/should_exit и position_size, что позволяет избежать антишаблона gated-to-0.0. Параметры зафиксированы на канонических значениях по умолчанию (10, 3.0), чтобы свести к минимуму пространство для подгонки кривой. Площадка — фьючерсы BINANCE USD-M (только длинные позиции; комиссия тейкера на фьючерсах RT около 0.10% ниже, чем на споте), кредитное плечо оставлено на уровне 1.0 (усиление не использовалось), поэтому проверка leverage_set_but_unused не срабатывает. Движение за период удержания при следовании за трендом намного превышает комиссию за полный цикл сделки.

Реальное, но уязвимое к толстым хвостам преимущество следования за трендом, которое не выдерживает дефлирования и проверки на отложенной выборке. Это самый близкий к успеху случай в серии, но решающие проверки не пройдены. Плюсы реальны: чувствительность PASSED без резких обвалов 0, is_overfitted=FALSE, среднее OOS 0.52, sharpe_ci_low чуть выше нуля (0.0154), а оптимизированный Sharpe 0.87 немного выше порога удачи для ожидаемого максимума 0.86. Но стратегия отклонена из-за трёх независимых препятствий для допуска: deflated_sharpe 0.5112 (< 0.95, is_significant FALSE), PBO 0.8399 (вероятность переобучения на бэктесте 84%, уверенно выше 0.5) и провал FAILED отложенной выборки (holdout_sharpe 0.162 составляет лишь 31% от OOS 0.519 walk-forward-анализа, соотношение 0.311 ниже порога 70%). Коренная причина — внутренняя зависимость от толстых хвостов: оптимизированные return_kurtosis 175.5, асимметрия 12.1, tail_ratio 0.057; весь результат +103% обеспечен несколькими взрывными трендовыми днями NEAR. Именно поэтому DSR не проходит 0.95, а стабильность ранжирования CSCV падает до PBO 0.84; преимущество также ослабло в 2025 (-6.9%). Не допускать: статистически незначима, PBO 0.84, отложенная выборка провалена. Не продолжать итерации (попытка 1 из 2): все неудачи вызваны внутренней уязвимостью лонгового следования за трендом на высокобета-альткоине к толстым хвостам, а не настраиваемым параметром. Сетка чувствительности плоская (Sharpe ~0.53-0.66, обвалов 0), оптимизатор уже нашёл лучшую конфигурацию, поэтому повторный перебор снова найдёт конфигурацию-выброс, зависящую от нескольких исходов и проваливающую недавнюю проверку на отложенной выборке. Не revise_hypothesis: зависимое от траектории выражение тренда уже реализовано в одобренной родственной стратегии Supertrend; NEAR — ветвь с толстыми хвостами и угасающим преимуществом. FAILURE PATTERN: лонговая торговая стратегия следования за трендом Supertrend на высокобета-альткоине (NEAR) даёт чисто выглядящую оптимизированную конфигурацию (PF 2.25, Sharpe 0.87, обвалов чувствительности 0, is_overfitted=FALSE), но её главный результат обеспечен несколькими взрывными трендовыми днями (эксцесс куртозиса 175). Поэтому она проваливает проверку дефлированного Sharpe (0.51 < 0.95), демонстрирует PBO 0.84 и проваливает отложенную выборку (удержание 31%). Преимущество следования за трендом, обусловленное толстыми хвостами, с высоким PBO и результатом ниже порога на отложенной выборке статистически нестабильно и не пригодно к внедрению, даже если исходный Sharpe чуть выше низкого порога удачи. Та же сигнатура толстых хвостов, что у отвергнутой родственной стратегии Chandelier XRP, но менее выраженная и всё равно провальная.

Реализация

Лонговая торговая стратегия следования за трендом Supertrend на фьючерсах NEARUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H, только OHLCV (без дополнительных данных). Инкрементально рассчитывает канонический Supertrend (ATR период 10, множитель 3.0): RMA Уайлдера ATR, базовые полосы hl2 +/- mult*ATR, стандартную рекурсию финальных полос и дискретное состояние тренда. Открывает позицию LONG, когда тренд растущий и позиция отсутствует; закрывает её при развороте тренда вниз (линия Supertrend служит скользящим стопом) или при срабатывании аварийного стопа 15%. Сигнал — непрерывное знаковое расстояние (close-supertrend)/supertrend, пересчитываемое на каждом баре; состояние тренда определяет вход и выход. Размер позиции — 30% от номинала капитала, с ограничением риска до стопа Supertrend на уровне <= 2% капитала. Кредитное плечо 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,60
Общая доходность: 98,14%
Максимальная просадка: 21,30%
Всего сделок: 140
Доля прибыльных: 35,0%
Профит-фактор: 1,34

Здоровая выборка и экономика: 140 сделок (~25 в год), снижение на 0, PF 1.339, Sharpe 0.60, Sortino 1.81, матожидание +$550 на сделку, всего +98%

Проверенный механизм (у Supertrend есть одобренная родственная стратегия), только OHLCV (нет потока дополнительных данных), реализован корректно и торгует согласно спецификации

Пригодна к внедрению: ёмкость около $47M при издержках влияния на цену всего 4.6% и комиссиях 1.6% — преимущество не ограничено игрушечным масштабом

Зависимость от толстых хвостов: return_kurtosis 139, асимметрия 9.96, tail_ratio 0.04, win_rate 35% — главный результат +98% обеспечен несколькими днями с доходностью свыше +20%+; поправка дефлированного Sharpe на асимметрию и эксцесс куртозиса может сильно снизить оценку (как это было с родственной стратегией Chandelier XRP)

Концентрация по режимам: 2021 (+50.7%) и 2023 (+31.5%) доминируют; 2024 -0.6%, 2025 -12.5%; скользящий Sharpe отрицателен до 2025 и в начале 2026 — риск на отложенной выборке

Sharpe CI находится по обе стороны 0 (-0.37–1.29); max_drawdown 21.3% (CI до 48%), max_consecutive_losses 11

Анализ

Лучший профиль устойчивости в серии: чувствительность PASSED без обвалов 0, is_overfitted=FALSE, среднее OOS 0.52, sharpe_ci_low 0.0154 (чуть выше нуля), оптимизированный Sharpe 0.87 немного выше порога удачи для ожидаемого максимума 0.86

Оптимизированная конфигурация выглядит чисто сама по себе: PF 2.25, Sortino 4.43, max_drawdown 17.6%, огромная ёмкость (~$870M), низкое влияние комиссий (0.95% от валового результата)

Проверенный механизм (у Supertrend есть одобренная родственная стратегия), только OHLCV, реализован корректно

Статистически незначимо: deflated_sharpe 0.5112 (< 0.95, is_significant FALSE) — не проходит дефлирование с поправкой на множественное тестирование

PBO 0.8399 — вероятность переобучения на бэктесте 84%, уверенно выше 0.5

Отложенная выборка FAILED: holdout_sharpe 0.162 составляет лишь 31% (0.311) от OOS 0.519 walk-forward-анализа, ниже порога удержания 70%

Крайняя зависимость от толстых хвостов: return_kurtosis 175.5, асимметрия 12.1, tail_ratio 0.057 — весь результат +103% обеспечен несколькими взрывными трендовыми днями; win_rate 37%

Недавнее ослабление: 2025 -6.9%; скользящий Sharpe стал отрицательным к началу 2026

Нет области для настройки: сетка чувствительности плоская (Sharpe ~0.53-0.66, обвалов 0), оптимизатор уже нашёл лучшую конфигурацию

Сводка по итогам

Лонговое следование за трендом Supertrend на высокобета-альткоине может пройти проверки чувствительности и walk-forward-анализа, но всё равно оказаться непригодным к внедрению. Если всю доходность обеспечивают несколько взрывных трендовых дней (эксцесс куртозиса ~175), дефлированный Sharpe не проходит порог удачи, PBO возрастает до 0.84, а отложенная выборка рушится. Зависимость от толстых хвостов — статистическая уязвимость, которую не исправить повторным перебором параметров.

После оптимизации аналитик отказался от стратегии из-за трёх независимых препятствий для допуска: дефлированный Sharpe 0.5112 (<0.95, статистически незначим), PBO 0.8399 (вероятность переобучения 84%) и провал отложенной выборки (Sharpe на отложенной выборке 0.162, удержание лишь 31% от 0.519 walk-forward-анализа OOS, ниже порога 70%). Перебирать параметры дальше не стали, поскольку причины неудач — внутренняя уязвимость к толстым хвостам, а не настраиваемый параметр: сетка чувствительности была плоской, а оптимизатор уже нашёл лучшую конфигурацию.

Лонговая торговая стратегия следования за трендом Supertrend на бессрочных фьючерсах NEARUSDT 4H, использующая только OHLCV (канонический период=10, множитель=3.0). Удерживает длинную позицию, пока ступенчатый трендовый фильтр на основе ATR направлен вверх, и выходит при развороте вниз или срабатывании аварийного стопа 15%.

Базовый бэктест был здоровым и пригодным к внедрению: 140 сделок (~25 в год), всего +98%, Sharpe 0.60, фактор прибыли 1.339, матожидание +$550 на сделку, максимальная просадка 21.3%, ёмкость около $47M при влиянии на цену 4.6%. Оптимизация дала чисто выглядящую конфигурацию (PF 2.25, Sharpe 0.87, Sortino 4.43, просадка 17.6%, обвалов чувствительности 0, is_overfitted=False), однако главный результат обеспечили несколько взрывных трендовых дней (эксцесс куртозиса доходности 175.5, асимметрия 12.1, tail_ratio 0.057, доля прибыльных сделок 37%).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.