Стратегии

TRX Долгосрочная лестничная стратегия следования за трендом с фильтром режима — бэктест стратегии

Итог: Отменено

TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter

Сводка по итогам

Эта стратегия была нацелена на реальную диверсификацию за счёт лестничного долгосрочного импульса по дневным данным для TRX с меньшей волатильностью: цена должна быть выше уровней 30 и 60 дней назад, месячная доходность — выше 8%, а тренд 200-SMA — восходящим; также используется скользящий стоп ATR. Стратегия корректно реализована и проверена на 31 сделках, но заголовочный результат +26.6% оказался иллюзией: нереализованная прибыль по открытой позиции MTM (32.7%) превысила совокупную доходность, оставив фактический результат около -6%, коэффициент прибыли 0.952, отрицательное математическое ожидание, просадку 61.7% и положительный год, целиком обеспеченный одним днём +66.8%. Аналитик отказался от неё на втором проходе проверки бэктеста из-за несостоятельности исходной гипотезы: артефакт выброса и бумажной прибыли без фактического преимущества, а выборка слишком мала для проверки. Стратегия не перешла к оптимизации или оценке риска.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Долгосрочная стратегия импульса по одному инструменту только в лонг на бессрочных фьючерсах TRXUSDT с дневными свечами и только данными OHLCV. TRX (Tron) структурно отличается от доступных крупных криптовалют: динамика цены определяется потоками выпуска стейблкоинов в сети Tron (USDT-Tron — крупнейшая в мире площадка стейблкоинов по числу переводов), поэтому волатильность заметно ниже, чем у других 1, а корреляция с BTC существенно слабее. Это обеспечивает реальную диверсификацию портфеля: существующие стратегии конвейера охватывают BTC (перенос при отрицательном финансировании + просадка спотового рынка DCA), ETH («золотой крест»), BNB (пробой по объёму + возврат к среднему на выходных), SOL (продолжение тренда EMA), LINK (многонедельный тренд), DOT (откат EMA), AVAX (удержание в спокойном режиме) — все символы с высокой бетой к BTC. Более низкая волатильность TRX и более плавный восходящий тренд дают качественно иное распределение доходности. Стратегия использует подтверждение импульса LADDERED (цена выше уровней 30 и AND 60 дней назад, а доходность за 30 дней выше 8%), а не пробой канала, целенаправленно избегая неудачных стратегий с положением в канале, из-за которого провалились около 6 стратегий. К этому добавлена проверенная архитектура: дневные данные, только лонг, фильтр режима и скользящий стоп ATR, с результатами по Шарпу 4.04 («Золотой крест» ETH), 3.33 («Просадка спотового рынка» BTC) и 2.03 (пробой по объёму BNB). Сигналов мало — около 5-12 входов в год, поэтому комиссии минимальны.

Итерация-2: минимальное исправление TypeError уровня -2 (_sma() takes 2 positional arguments but 3 were given). Причина: _sma была методом @staticmethod, но _StrategyProxy уровня -2 повторно привязывает вызываемые атрибуты класса к подменному экземпляру, теряя дескриптор staticmethod и передавая экземпляр прокси как первый позиционный аргумент. Поэтому вспомогательная функция с 2 параметрами вызывалась с 3 аргументами. Исправление выносит _sma из класса в функцию уровня модуля (_sma_of): функции модуля не привязываются к экземпляру, поэтому self не добавляется, и calculate_signal теперь напрямую вызывает _sma_of(self._close, self.regime_sma). Больше ничего не менялось: импорты остаются чистыми (уровень 1 пройден), а логика лестничного импульса, режима и скользящего стопа ATR, проверенная тестовым стендом, побайтно идентична, поэтому регрессий на предыдущих уровнях нет. Площадка остаётся прежней: фьючерсы BINANCE USD-M, плечо 1.0 (усиление не использовалось, поэтому проверка уровня leverage_set_but_unused не запускается).

TRX Лестничный импульс имеет NO реализованное преимущество: profit_factor 0.952 (<1), отрицательное матожидание (-$196.7/сделку), win_rate 35.5%, коэффициент Шарпа 0.148 с CI, охватывающим 0. Заголовочный показатель +26.6% обманчив — end_unrealized_pct 32.7 превышает total_return 26.6, поэтому фактический результат закрытых сделок отрицательный (~-6%); заголовочное значение отражает открытую позицию, не закрытую до последнего бара и переоценённую по рынку. Немногочисленная положительная доходность обеспечена одним днём +66.8% (2024-12-04, эксцесс 269, асимметрия 13.6), при катастрофической максимальной просадке 61.7% и 12 убыточных сделках подряд. Стратегия реализована верно и торгует согласно заданным правилам (31 входов, 0 пропущено), так что проблема в исходной гипотезе, а не в ошибке кода: лестничный импульс TRX даёт отрицательное реализованное матожидание, которое нельзя исправить оптимизацией, а разреженная выборка из 31 сделок лишь позволила бы оптимизатору подогнаться под единственный выброс 2024 и провалить проверку на отложенной выборке. Не стоит тратить 2 часов. FAILURE PATTERN: долгосрочная лестничная стратегия импульса на одном криптоактиве с низкой волатильностью даёт отрицательную фактическую доходность (PF 0.95, отрицательное матожидание), а положительный заголовочный показатель целиком объясняется нереализованной прибылью MTM по открытой позиции и одним выбросом в дневной доходности +66.8% — артефактом выброса и бумажной прибыли с просадкой 61.7%, а не подтверждаемым преимуществом.

Реализация

Лестничный долгосрочный импульс только в лонг на фьючерсах TRXUSDT.BINANCE USD-M, свечи DAILY, только поток данных OHLCV. Открывает лонг, когда цена выше цен закрытия 30 и 60 дней назад, доходность за 30 дней превышает 8%, а цена выше своей 200-дневной SMA (фильтр режима). Выход по скользящему стопу ATR (3x ATR), при смене режима (закрытие ниже 200-SMA) или при достижении жёсткого нижнего порога 20%. Сигнал — непрерывная доходность за 30 дней, пересчитываемая на каждой свече; условия лестничного входа — дискретный фильтр. Размер позиции — 60% от условной стоимости капитала. Кредитное плечо 1.0.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['ladder1', 'ladder2', 'atr_mult', 'atr_period', 'regime_sma', 'min_notional', 'mom_lookback', 'position_pct', 'mom_threshold', 'stop_loss_pct', 'size_precision'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (время свечи: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (время свечи: 1735701660000) - flat_ranging: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (время свечи: 1735701660000) - volatility_spike: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (время свечи: 1735701660000) - zero_volume: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (время свечи: 1735701660000) - price_gap: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (время свечи: 1735701660000)

Обзор бэктеста

Шарп: 0,15
Общая доходность: 26,62%
Максимальная просадка: 61,66%
Всего сделок: 31
Доля прибыльных: 35,5%
Профит-фактор: 0,95

Реализована корректно и торгует согласно заданным правилам: 31 входов по лестничному импульсу, 0 отброшено, все сделки в лонг — ошибки кода нет; обоснование диверсификации разумно (более низкая бета TRX)

Заголовочная цифра нереальна: end_unrealized_pct 32.7 EXCEEDS total_return 26.6, поэтому фактическая доходность закрытых сделок — NEGATIVE (около -6%); +26.6% — это оценка по рынку открытой позиции без выхода, которая может полностью развернуться

Фактического преимущества нет: profit_factor 0.952 (<1), математическое ожидание -$196.7/сделку (отрицательное), win_rate 35.5%, коэффициент Шарпа 0.148 (CI от -1.44 до 0.91 охватывает 0)

Целиком зависит от выброса: 2024 +65.5% обеспечен одним днём +66.8% (2024-12-04); return_kurtosis 269, асимметрия 13.6, tail_ratio 0.23 (убытки преобладают)

Катастрофический риск: max_drawdown 61.7% (CI до 83%), annualized_vol 52%, max_consecutive_losses 12, 2022 -37.6%; avg_position_pct 85.7%

Малая выборка (31 сделок / около 5 в год) — слишком мало для проверки; оптимизатор подгонится под единственный выброс 2024

Сводка по итогам

Разумное обоснование диверсификации (более низкая бета TRX) не создаёт преимущества: если заголовочная совокупная доходность ниже нереализованной прибыли на конец теста MTM, фактический результат оказывается отрицательным. Положительная цифра, обеспеченная одним днём +66.8% при просадке 61.7%, — артефакт выброса и бумажной прибыли, а не подтверждаемый сигнал.

Аналитик по проверке бэктеста вынес вердикт «отказаться»: код был корректным и торговал согласно заданным правилам, поэтому причина — несостоятельность исходной гипотезы. Лестничный импульс на TRX даёт отрицательное фактическое математическое ожидание, а положительный заголовочный результат — лишь открытая позиция без выхода, оценённая по рынку, плюс один выбросной день; всё это сопровождается катастрофическим риском. Редкая выборка из 31 сделок позволила бы оптимизации подогнаться только под единственный выброс 2024 и провалить проверку на отложенной выборке.

Бэктест стратегии: долгосрочная лестничная стратегия импульса только на покупку на дневных фьючерсах Binance по TRXUSDT (1.0x плечо, 0.60 позиция) — вход в лонг, когда цена была выше закрытий 30 и 60 дней назад, AND доходность за 30 дней превышала 8% AND цена была выше 200-SMA; использовался трейлинг-стоп ATR. Идея — диверсификация портфеля за счёт более низкой волатильности TRX, меньшей беты к BTC и зависимости от потоков стейблкоинов.

На выборке из 31 сделок фактического преимущества не было: коэффициент прибыли 0.952, математическое ожидание -$196.7/сделку, доля прибыльных сделок 35.5%, коэффициент Шарпа 0.148 (CI охватывает ноль), максимальная просадка 61.7% и 12 убыточных сделок подряд. Заголовочная цифра +26.6% была иллюзорной: нереализованная прибыль на конец теста MTM (32.7%) превысила совокупную доходность; фактический результат закрытых сделок составил около -6%. Небольшая прибыль обеспечена одним днём +66.8% (2024-12-04, эксцесс 269, асимметрия 13.6).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.