Бэктест стратегии Калмана Hyperliquid LTC–BCH с явным направлением сделки

Гипотеза

Проверить, предсказывают ли временные отклонения логарифма цены LTC/BCH от скрытого состояния возврата к среднему экономически значимую конвергенцию за 1–5 дней. Использовать синхронизированные бары 4-HOUR и противоположные бессрочные позиции равного долларового размера. Адаптировать механизм пространства состояний из источника, явно задав полярность спреда: высокий спред LTC минус BCH означает короткую позицию по LTC и длинную по BCH. Одной ошибки прогноза недостаточно; для входа прогнозируемая конвергенция должна покрывать издержки исполнения. Заявления источника о результативности не принимаются как доказательства.

Сохраняет парный механизм с фильтром Калмана, заданный пользователем, и устраняет неоднозначность знака. Доля Hyperliquid ниже целевой: 7.6% против 20%; исполнение противоположных позиций по двум инструментам решает проблему концентрации только в длинных позициях 83.2%. LTC и BCH исключают BTC и неудачную формулировку AAVE–UNI. В отличие от арбитража одного актива между биржами, здесь проверяется многодневное относительное неверное ценообразование разных активов, а не малые расхождения между площадками. Данных о концентрации в корпусе нет, поэтому подтвердить новизну на уровне инструментов нельзя. Область между площадками не расширяется: дополнительные площадки не усиливают этот механизм.

verification_loop: sandbox_timeout: проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне около 20000 баров (2400 дней по LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда причина — работа на каждом баре, объём которой растёт с историей, например повторное сканирование всего ряда финансирования/дополнительных данных или создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Заранее вычисли отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй поиск по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).

Реализация

Скрытое состояние AR(1) после фильтра Калмана для логарифма отношения цен LTC/BCH (4H, бессрочные контракты Hyperliquid). Когда стандартизированная инновация превышает entry_z, а прогноз за 30 баров сходится к оценённому среднему более чем на min_projected_gross_pct и комиссии полного цикла: высокий спред — короткая позиция LTC / длинная BCH, низкий — длинная LTC / короткая BCH, на равную сумму в долларах. Выход при пересечении среднего на входе, max_holding_bars, чистом стопе 2% от валовой суммы или недействительности модели (период полураспада за пределами 6-30 баров). Переоценка каждые 6 баров по сетке с привязкой к эпохе, только на основе предыдущих закрытий.

Итерация 3, уровень -3 sandbox_timeout. Правила торговли не менялись; обновлён только docstring с данными о времени. Хронометрированные повторы на реальном окне песочницы показывают, что тайм-аут связан не с работой стратегии: эта стратегия выполнялась 254 с по часам (118 с CPU), а тривиальная FactoryStrategy без действий на тех же двух инструментах и окне — 430 с по часам (129 с CPU). Большая часть времени уходит на ввод-вывод каталога на загруженном узле. Варианты из урока L155: (a) конфигурация и инструменты соответствуют гипотезе, (b) данные есть для обоих инструментов, (c) стоимость обработки бара — O(1) плюс ограниченная по времени переоценка каждые 6 баров, независимо от длины периода. Изменение кода не позволит уложить базовое время движка в 300 с; нужно инженерно проверить ввод-вывод и пропускную способность песочницы либо повторить запуск на менее загруженном узле. Локальный повтор завершился с 52 сделками: коэффициент Шарпа -0.18, PF 0.92, avg_trade_return_pct 0.32. Это число сделок ниже заранее зарегистрированного 120; аналитик должен учесть это после завершения бэктеста.

Результаты верификации

sandbox_timeout: проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне около 20000 баров (2400 дней по LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда причина — работа на каждом баре, объём которой растёт с историей, например повторное сканирование всего ряда финансирования/дополнительных данных или создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Заранее вычисли отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй поиск по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).

Сводка по итогам

Собственные хронометрированные повторы разработчика показали, что тривиальная стратегия без логики выполнялась примерно столько же (430 с по часам), сколько и эта (254 с). Это указывает на ввод-вывод каталога на загруженном узле, а не на код стратегии; повторяющиеся тайм-ауты песочницы следует передавать на разбор инфраструктуры, а не тратить итерации кода.

После 3 итераций стратегию оставили в цикле проверки. Каждый раз дымовой тест песочницы уровня 3 превышал лимит времени 300 с на окне примерно из 20,000 баров (2400 дней) для LTCUSD.HYPERLIQUID с длительностью бара 4 часов. Проверка бэктеста, аналитический и риск-этапы не были достигнуты.

Квант-трейдинг: парная сделка бессрочными контрактами LTC/BCH равного долларового размера на Hyperliquid с часовыми барами 4. Модель трактует логарифмический спред цены LTC минус BCH как скрытое состояние возврата к среднему (AR(1)/Калман): продаёт LTC и покупает BCH, когда спред завышен, и действует наоборот, когда он занижен. Вход — только если прогноз конвергенции за 1–5 дней достаточно велик, чтобы покрыть издержки исполнения.

Данных о результативности нет: отчёт бэктеста пуст, оптимизация не запускалась, поэтому сообщить доходность, коэффициент Шарпа или число сделок нельзя.

Анализ

Зачем открывать длинную позицию, если фактическая цена выше прогнозной? (Фильтр Калмана для парной торговли)