Перейти к содержимому
Все стратегии

Стратегии

TASC 2026.03 «One Percent A Week» (Kurczek / PineCoders) — точный перенос: TQQQ лимитная покупка на снижении от открытия понедельника 1%, целевой лимитный ордер на следующий день +1%, перевод в безубыток после -0.5%, закрытие в пятницу (TQQQ.USEQ 1H, только длинные позиции)

Итог: Отменено

TqqqOnePercentAWeekTasc

Сводка по итогам

Эта стратегия пыталась воспроизвести сделку на отскоке «One Percent A Week» из мартовского выпуска 2026 за TASC на TQQQ — 3x с плечом ETF — на барах длительностью 1 часов на бирже USEQ без комиссий. Предварительное исследование показало статистически слабое преимущество +0.37% на сделку до издержек (t = 1.12), которое ухудшалось с каждым годом. За 2 итераций этап написания кода трижды завершился по тайм-ауту, и запуск был прекращён с причиной «coding_stuck_3_timeouts». Проверка, бэктест, оптимизация и заключение аналитика не проводились, поэтому реальность этого преимущества не проверена.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точный перевод открытой стратегии Pine v6 «TASC 2026.03 One Percent A Week» от PineCoders. Она реализует статью Dion Kurczek «Trading Snapbacks In A Leveraged ETF» (TASC, март 2026), лицензия https://www.tradingview.com/script/nVECqIQx-TASC-2026-03-One-Percent-A-Week/, MPL-2.0. Авторство стратегии принадлежит указанному выше автору. Исходник — реальная торгуемая стратегия, а не утилита. Инструмент: TQQQ.USEQ (ProShares UltraPro QQQ, 3x Nasdaq-100 ETF). Это именно тот инструмент, который упоминается в статье; он……Показать большеСвернуть

Точный перевод открытой стратегии Pine v6 «TASC 2026.03 One Percent A Week» от PineCoders. Она реализует статью Dion Kurczek «Trading Snapbacks In A Leveraged ETF» (TASC, март 2026), лицензия https://www.tradingview.com/script/nVECqIQx-TASC-2026-03-One-Percent-A-Week/, MPL-2.0. Авторство стратегии принадлежит указанному выше автору. Исходник — реальная торгуемая стратегия, а не утилита. Инструмент: TQQQ.USEQ (ProShares UltraPro QQQ, 3x Nasdaq-100 ETF). Это именно тот инструмент, который упоминается в статье; он торгуется на нашей бирже USEQ без комиссий (комиссия нулевая, моделируются спред и влияние на цену около 0.02-0.05% за полный цикл). Бары: TQQQ.USEQ-1-HOUR-LAST-EXTERNAL. Обычная сессия длится 09:30-16:00 ET и включает 7 баров в день; бар 09:30 — первый бар сессии, временные метки относятся к закрытию бара CLOSE. История начинается примерно с 2024-08-14 и продолжается до настоящего времени (около 2.1 лет, около 3,700 баров). Это единственная доступная внутридневная история. Дневные бары не позволяют отразить последовательность внутридневных лимитных ордеров на вход и выход, поэтому нужны бары 1H. Размер позиции в точности соответствует исходнику: default_qty_type = percent_of_equity, а default_qty_value = 10. При каждом входе покупается целое число акций на сумму 10% текущего капитала счёта по лимитной цене. Начальный капитал в бэктесте — $100,000, тогда как в исходнике использовалось $1,000; масштаб не влияет на доходность. Без плеча (плечо = 1.0), только длинные позиции, пирамидинг 1 (значение по умолчанию в Pine). Без позиции: стратегия остаётся без позиции каждые выходные и в каждую неделю, когда цена не достигает уровня снижения. Предварительное исследование показывает около 20-30% времени в рынке. Параметры соответствуют значениям по умолчанию в исходнике, зафиксированы и не оптимизировались, кроме проверки чувствительности ±20%: - dip_pct = 1.0 (лимит входа = открытие понедельника * 0.99) - target_pct = 1.0 (цель = средняя цена * 1.01) - be_trigger_pct = 0.5 (безубыток активируется, когда минимум < средней цены * 0.995) - qty_pct_equity = 10 Предварительное исследование: собственная поточечная симуляция этих точных правил на барах TQQQ.USEQ 1H за период с 2024-08 по 2026-09, до комиссий и спреда, дала 88 сделок со средним значением +0.37% на сделку, t = 1.12, доля прибыльных сделок — 49%. - Выходы: 64 — безубыток (среднее +0.37%, при гэпе через уровень на открытии), 15 — цель (среднее +4.1%, преимущественно за счёт гэпов вверх на открытии), 9 — закрытие в пятницу (среднее -5.8%). - По годам: 2024 +1.04% на сделку (18 сделок), 2025 +0.51% (39), 2026 -0.19% (31). - Те же правила на инструменте QQQ без плеча дали -0.01% на сделку в 61 сделках. Любое преимущество обусловлено волатильностью TQQQ с плечом 3x, как и утверждается в статье. Заявленная в статье доходность считается неподтверждённой. Выборка мала и статистически слаба; вывод делается по нашему бэктесту.

Повторяет участки Pine 1-5 с той же последовательностью ордеров и состоянием (wOpen, pt, sendPT, beSent как сохраняемые скалярные значения; исполнение определяется изменением размера позиции, как ta.change(strategy.position_size)). Ордера — реальные лимитные заявки, размещаемые на бирже: исполнение на уровне бара моделирует исполнение при разрыве цены на открытии, как в Pine. Вся логика управления ордерами выполняется в calculate_signal(), поскольку базовый шаблон пропускает should_enter/should_exit, пока……Показать большеСвернуть

Повторяет участки Pine 1-5 с той же последовательностью ордеров и состоянием (wOpen, pt, sendPT, beSent как сохраняемые скалярные значения; исполнение определяется изменением размера позиции, как ta.change(strategy.position_size)). Ордера — реальные лимитные заявки, размещаемые на бирже: исполнение на уровне бара моделирует исполнение при разрыве цены на открытии, как в Pine. Вся логика управления ордерами выполняется в calculate_signal(), поскольку базовый шаблон пропускает should_enter/should_exit, пока действует безусловный лимитный ордер. Поэтому should_enter/should_exit возвращают None/False. При выставлении ордеров учитываются ограничения прогрева и заморозки воспроизведения. Адаптации платформы: (1) Первые и последние бары сессии определяются по времени закрытия ET: первый бар закрывается в 10:30, последний — на границе часа (16:00 или 13:00 в сокращённые дни). (2) Ожидающий ордер Pine «Buy» заменяется каждый понедельник. Как и в Pine, неисполненный ордер остаётся активным на выходные, пока в понедельник его не заменят; новый ордер выставляется, только когда позиции нет (пирамидинг 1). (3) Лимитный ордер безубытка, выставленный, когда цена уже выше средней, исполняется сразу при закрытии бара, тогда как Pine исполняет его на следующем открытии. (4) Как и в исходнике, выход в конце недели срабатывает только в пятничную сессию, поэтому в неделю с выходным в Страстную пятницу позиция остаётся открытой на выходные. Размер позиции: капитал*10%/цена лимитного ордера, плечо 1. Стоимость спреда за полный цикл на USEQ составляет около 0.02-0.05% против валового значения +0.37% на сделку в предварительном исследовании.

coding_stuck_3_timeouts

Реализация

Точный перенос стратегии PineCoders «TASC 2026.03 One Percent A Week» (Dion Kurczek) на TQQQ.USEQ 1H, только длинные позиции. На первом баре обычной сессии в понедельник (09:30-10:30 ET) фиксируется цена открытия сессии и выставляется лимитная заявка на покупку по цене открытия*0.99 объёмом 10% капитала (целое число акций), с лимитом GTC. После исполнения на первом баре следующей сессии выставляется лимитная заявка на продажу по средней цене*1.01 с лимитом +1%. Если минимум любого бара опускается ниже средней цены*0.995, цена лимитного выхода пересчитывается на безубыток (средняя цена), и целевой уровень больше не выставляется повторно. Любая остающаяся открытой позиция закрывается по рынку на последнем баре пятничной сессии. calculate_signal возвращает расстояние в процентах от недельной цены открытия до цены закрытия.

История итераций

sandbox_timeout: проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в изолированной среде): проверка работоспособности превысила лимит времени 300с на окне около 20000 баров (833 дней по TQQQ.USEQ-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что объём работы на каждом баре растёт вместе с историей — например, повторное сканирование полного ряда финансирования/дополнительных данных либо пересоздание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно отсортируй массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй поиск по временной метке, чтобы затраты на бар были O(log n), а не O(n).

Сводка по итогам

Ручное управление ожидающими лимитными ордерами, временем границ сессии и состоянием безубытка внутри calculate_signal делает перенос достаточно трудоёмким, чтобы этап написания кода завершился по тайм-ауту. При следующей попытке стоит использовать более простую и постепенную реализацию, которая позволит завершить кодирование и провести настоящий бэктест.

Запуск был прекращён на этапе написания кода с причиной «coding_stuck_3_timeouts» после 2 итераций. Он не дошёл до проверки, бэктестинга, анализа аналитиком или оценки рисков.

Точный перенос стратегии PineCoders TASC 2026.03 «One Percent A Week» (Dion Kurczek): на барах TQQQ.USEQ 1H выставить лимитную покупку на 1% ниже открытия понедельника, задать целевой лимитный ордер +1% на следующую сессию, перенести выход в безубыток после неблагоприятного движения на 0.5% и закрыть позицию на закрытии пятничной сессии, размером 10% капитала, только длинные позиции, без плеча.

Бэктест или оптимизация в рамках конвейера не проводились, поэтому метрик эффективности конвейера нет. Предварительное исследование самой гипотезы, до комиссий и спреда, выявило 88 сделок со средним значением +0.37% на сделку (t = 1.12, доля прибыльных сделок 49%); показатель на сделку снижался каждый год — с +1.04% в 2024 до -0.19% в 2026.

Анализ

TASC 2026.03 Один процент в неделю

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.