BTC 4H: лонг-импульс на расширении волатильности по широкому бычьему бару с фильтром бычьего режима по дневным барам

Стратегия только для длинных позиций по одному инструменту RANGE-EXPANSION MOMENTUM на бессрочных фьючерсах BTCUSDT, использующая бары длительностью 4 часа и только данные OHLCV, с фильтром бычьего режима на дневных барах. Это предложение призвано AVOID каждый задокументированный в этой сессии шаблон неудачи: (1) оно использует только данные OHLCV (избегая сбоев инфраструктуры дополнительных данных, из-за которых провалились стратегии на ставках финансирования, ликвидациях и OI), (2) оно работает на BTC 4H (наиболее проверенном пути получения данных), (3) в нём используется принципиально иной тип сигнала, чем во всех существующих стратегиях BTC, (4) это сигнал высокой плотности (30-50 сделок в год, что значительно выше установленного аналитиком порога в 30 сделок для скользящей проверки на исторических данных), (5) это NOT перенос возврата к среднему или продолжения импульса из какой-либо провалившейся стратегии, (6) это NOT симметричная инверсия. Триггер основан на классической концепции бара широкого диапазона (WRB), описанной Тоби Крэбелом (1990) и Линдой Рашке («Street Smarts» 1996): это одиночный бар 4H, диапазон которого (максимум − минимум) существенно превышает недавний базовый уровень волатильности, в сочетании с бычьим направлением закрытия. Важно, что WRB фиксирует тип сигнала DIFFERENT, отличный от сигналов всех существующих стратегий BTC: (а) BtcFourHourVolumeBreakoutLong использует пробой максимума канала Дончиана и объём (позиционный фактор и объём); (б) BtcFourHourBollingerUpperBandMomentumContinuationLong использует расстояние от среднего, выраженное в стандартных отклонениях (статистическое отклонение); (в) BtcFourHourAggressorBuyImbalanceMomentumLong использует направление потока ордеров (микроструктура). NONE измеряет TOTAL RANGE бара относительно недавней волатильности — это отдельное геометрическое свойство одного бара. Экономический механизм: когда бар BTC 4H имеет диапазон, превышающий обычный в 1.5×+ раза, и AND закрывается по-бычьи в верхней части этого диапазона, это указывает на (а) событие притока капитала (институциональную ребалансировку ETF, макроэкономический катализатор, импульс, вызванный новостями), привлёкшее значительный капитал, направленный в одну сторону; (б) покупатели сохраняли контроль на протяжении всего широкого диапазона вплоть до закрытия (это не модель с длинной тенью и последующим разворотом); (в) систематические участники рынка, торгующие импульс, замечают резкий всплеск диапазона и входят в рынок, обеспечивая продолжение движения в течение 4-12 часа. Это отличается от BB-Upper (который фиксирует многобарное отклонение) и от пробоя волатильности (для которого требуется максимум канала Дончиана — позиционное условие, не зависящее от диапазона бара). У двух сигналов пробоя волатильности могут быть совершенно разные характеристики расширения диапазона. Всего 4 явных параметра (множитель диапазона, период расчёта диапазона, SMA режима, процент стопа).

Итерация -2: минимальное исправление сбоя «сделок нет» на уровне -3. Причина: для входа требовался self._regime_ok, считывавший self._daily_close, который заполнялся только данными on_extra_bar из отдельного дополнительного потока баров DAILY; в песочнице этот поток не заполнялся, поэтому _regime_on() всегда возвращал False, а триггер WRB (диапазон >= 1.5x базового значения + бычье закрытие в верхней части диапазона, часто возникающее на BTC 4H) не дал ни одного входа за все 14,019 баров. Я изменил только расчёт режима ONLY: теперь _regime_on() рассчитывает тот же бычий фильтр за 50 дней по имеющемуся буферу закрытий 4H (regime_sma_period*bars_per_day = 300-барное SMA), а дополнительный дневной поток удалён из конфигурации (остался один поток). min_bars_required и размер буфера увеличены, чтобы окно режима на 300 баров было доступно до начала торговли. Импорты, математика сигнала расширения диапазона WRB, логика входа/выхода/определения размера позиции и маршрутизация фьючерсов BINANCE (плечо 1.0) не изменены, поэтому уровни 1 и 2 остаются пройдены, а стратегия теперь открывает лонг, когда BTC формирует широкий бычий бар в рамках подтверждённого восходящего тренда, рассчитанного по 4H.

Обнадёживающий walk-forward-анализ не проходит решающие проверки на отложенных данных и множественное тестирование: преимущество тонкое и на грани срыва. Оптимизатор построил убедительно чистый профиль на обучающей выборке и в walk-forward-анализе (Sharpe 1.83, PF 1.45, max_DD 8%, is_overfitted=FALSE; все 3 OOS окна имеют резко положительный средний 3.45, PBO 0.4524), но проверки способности к обобщению отвергают его: deflated_sharpe 0.0 (is_significant FALSE), при этом оптимизированный Sharpe 1.83 FAR ниже порога ожидаемой максимальной удачи 5.50 на 225 испытаниях — после честной поправки на множественное тестирование преимущество неотличимо от шума выбора лучшего из -225 вариантов (sharpe_ci_low всего 0.096); HOLDOUT FAILED с Sharpe -2.82 у NEGATIVE (коэффициент -0.818) — недавнее единственное форвардное окно убыточно; анализ чувствительности FAILED показывает SIX резкие провалы (range_mult, bars_per_day, close_pos_min, max_hold_bars, range_lookback, regime_sma_period), то есть почти каждый основной параметр находится на грани, без устойчивого плато. Недавнее ухудшение, отмеченное до оптимизации, проявилось и в результатах (оптимизированный 2024 +1.3% -> 2025 -1.9% -> 2026 -4.2%; скользящий Sharpe отрицательный до 2026). Не продвигать: DSR 0.0 ниже порога удачи, отрицательный тест на отложенных данных и провалы 6 — каждый из этих факторов достаточен для отказа; положительный результат walk-forward — это лучший из -225 вариантов на обучающей выборке. Не повторять итерацию (попытка 1 из 2): причина провала — дефляция ниже порога удачи, отрицательный тест на отложенных данных, повсеместные провалы основных параметров и недавнее ухудшение, а не недостаточно изученная устойчивая область. При 6 провалах основных параметров плато для настройки нет, поэтому второй перебор снова найдёт конфигурацию на грани срыва, ниже порога удачи, которая провалит недавний тест на отложенных данных. Не revise_hypothesis: импульс WRB на BTC — это тонкое преимущество одного инструмента, у которого не доказано существование родственной стратегии, застрявшей на неработающей цели; оно просто не дефлируется. FAILURE PATTERN: лонговая импульсная стратегия расширения волатильности на широких диапазонных барах для BTC 4H при оптимизации достигает броского Sharpe 1.83 и показывает чистый положительный walk-forward-анализ с переобучением NON (средний OOS 3.45, PBO 0.45), но проваливает дефлированный Sharpe (0.0, намного ниже порога удачи 5.50), показывает резко отрицательный результат на отложенных данных (-2.82) и чувствительность с 6 провалами основных параметров. Это тонкое преимущество импульса одного бара, уязвимое к комиссиям, с ранней концентрацией доходности и последующим ухудшением (2025/2026 отрицательный). Положительный walk-forward-анализ при отрицательном результате на отложенных данных, DSR 0.0 и повсеместных провалах — это выбор лучшего из -225 вариантов на грани срыва, та же картина, что у оставленной родственной стратегии пробоя объёма ADA.