Стратегии

Свинг-позиция, подтверждённая сдвигом открытого интереса (BINANCE_CM инверсный бессрочный фьючерс BTCUSD_PERP — занимайте направленную свинг-позицию ONLY, когда движение цены подкреплено RISING: открытый интерес означает приток нового капитала, подтверждающего уверенность участников; воздерживайтесь от сделок при движениях на сокращении плеча, когда OI снижается; выходите из позиции, когда OI начинает разворачиваться, 3-параметр)

Итог: Отменено

BtcCmOpenInterestConfirmedSwingLS

Сводка по итогам

BtcCmOpenInterestConfirmedSwingLS должна была использовать открытый интерес — независимый источник данных о позиционировании, — чтобы отличать движения, подкреплённые убеждённостью участников (рост OI, можно торговать), от резких движений при сокращении плеча (падение OI, оставаться вне рынка) на недостаточно представленной площадке BTC COIN-M. В трёх итерациях стратегия сталкивалась с проблемами слоя данных OI: в предыдущем запуске за 17,442 баров не было открыто ни одной позиции, потому что ряд OI не был создан или сопоставлен; после этого были внесены масштабные исправления парсера и проверки актуальности данных. Последняя итерация провалила ещё более базовую проверку конфигурации слоя 1: значения instrument_id и bar_type были равны None, поэтому стратегию не удалось создать. Её оставили в цикле проверки, так и не получив бэктест, успешное прохождение проверки, оптимизацию или анализ.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Свинг-стратегия LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, SINGLE-VENUE на BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M обратный бессрочный контракт, маржа в BTC, ~0.06% RT для тейкеров). Сигнал формируется PRIMARILY открытым интересом (доступным в песочнице потоком данных о позиционировании, ортогональным цене), а не одной лишь ценой. Суть идеи — которая NOT является повторным выведением тренда — в том, что направленное движение цены означает совершенно разное в зависимости от того, EXPANDING или CONTRACTING открытый интерес. Движения при растущем OI означают, что новый капитал входит в рынок, открывая позиции, отражающие уверенность участников, и обычно продолжаются; движения при падающем OI связаны со снижением плеча / закрытием коротких позиций / охотой за стопами, не подкреплены новыми позициями, отражающими уверенность участников, и обычно переходят в боковое движение и разворачиваются. Поэтому стратегия открывает свинг-позиции только в двух квадрантах «растущего OI» и остаётся FLAT в квадрантах снижения плеча — именно там ценовые трендовые системы сталкиваются с резкими разворотами. Стратегия намеренно заполняет три недостаточно представленные категории: площадка BINANCE_CM (3.2% против целевого значения >=5%), направление long_short (13.2% против целевого значения по набору), а также сохраняет структуру с одной площадкой и одним инструментом, чтобы избежать ловушки verification_loop между площадками / с несколькими позициями (L44) и ловушки песочницы с опционами / IV (L43). В качестве ортогональной зависимости, требуемой L42, используется OI, а ценовой трендовый сигнал не маскируется под новым названием индикатора.

verification_loop: проверка не пройдена (слой 1 — конфигурация): config.instrument_id и config.bar_type равны REQUIRED (получены значения instrument_id=None, bar_type=None). Укажи для обоих параметров инструмент из гипотезы, например instrument_id='BTCUSDT.BINANCE', bar_type='BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL'.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (слой 1 — конфигурация): config.instrument_id и config.bar_type равны REQUIRED (получены значения instrument_id=None, bar_type=None). Укажи для обоих параметров инструмент из гипотезы, например instrument_id='BTCUSDT.BINANCE', bar_type='BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL'.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['move_atr', 'risk_pct', 'atr_period', 'oi_lookback', '_param_bounds', 'atr_stop_mult', 'max_hold_bars', 'min_stop_frac', 'oi_change_pct', 'max_gross_frac', 'oi_rollover_pct'] Проверь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcCmOpenInterestConfirmedSwingLS._to_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735691280000) - steady_downtrend: TypeError: BtcCmOpenInterestConfirmedSwingLS._to_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735691280000) - flat_ranging: TypeError: BtcCmOpenInterestConfirmedSwingLS._to_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735691280000) - volatility_spike: TypeError: BtcCmOpenInterestConfirmedSwingLS._to_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735691280000) - zero_volume: TypeError: BtcCmOpenInterestConfirmedSwingLS._to_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735691280000) - price_gap: TypeError: BtcCmOpenInterestConfirmedSwingLS._to_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735691280000)

Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): сделки не совершались Тип бара: BTCUSD_PERP.BINANCE_CM-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 17470 Диагностика: функция should_enter() возвращала сторону 0 раз для 17442 проверенных баров → условие ENTRY CONDITION не сработало ни разу. Ослабь логику входа или пороговые значения. Убедись, что стратегия совершает сделки на заданных данных и параметрах.

Сводка по итогам

Корректная базовая конфигурация — обязательное условие допуска: преимущество, основанное на OI (или любое другое), не оценивается, если config.instrument_id/bar_type не заданы и слой 1 отклоняет стратегию. Повторяющиеся сбои подключения потока данных OI в нескольких итерациях указывают на ограничение доступности данных, которое следует подтвердить до дальнейшей настройки порогов.

Стратегию оставили в цикле проверки: последняя итерация не прошла слой 1 (конфигурация), поскольку обязательные параметры config.instrument_id и config.bar_type были равны None, поэтому стратегию даже не удалось создать — не говоря уже о синтетических тестах, бэктесте в песочнице, QA или последующих этапах. Вместе с проблемами данных OI, из-за которых в предыдущих итерациях не было ни одной сделки, это означает, что в ходе запуска так и не удалось получить корректный бэктест.

Свинг-стратегия с длинными и короткими позициями на одном инструменте и одной площадке: бессрочный инверсный контракт BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 1H). Для входа использовался открытый интерес как независимый источник данных о позиционировании: стратегия открывала направленную свинг-позицию только при движении цены на фоне роста OI (новые деньги с убеждённостью), оставалась вне рынка при сокращении плеча на падении OI и выходила, когда OI разворачивался после пика; также применялись стоп ATR и ограничение по времени.

Данных о результативности нет: стратегия так и не прошла бэктест. В предыдущих итерациях возникали проблемы с подключением данных OI (в итерации 3 устраняли ошибку «should_enter возвращала сторону 0 раз за 17,442 баров», вызванную тем, что ряд OI не был создан или сопоставлен), а последний запуск завершился ещё раньше — на проверке конфигурации слоя 1.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.