Стратегии

Следование за трендом Donchian на NEAR 1H

Итог: Отменено

NearOneHourDonchianTrendFollowLongShort

Сводка по итогам

Эта стратегия торговала пробоями канала Donchian на интервале NEAR 1H в длинную и короткую позиции с трейлинг-стопом ATR, а корректность кода была подтверждена: 1,029 входов, ни одного пропущенного. Однако у базовой версии не было преимущества (профит-фактор 0.993, коэффициент Шарпа -0.10, отрицательное математическое ожидание, около -4% реализованной прибыли после исключения нереализованной части заявленного результата +5.3%); в четырёх из семи лет результат был отрицательным. Хуже того, стратегию нельзя было применять на практике из-за её структуры: моделируемые издержки рыночного воздействия достигли 118% валовой прибыли при ёмкости всего $71K, так что частота сигналов 1H просто чрезмерно часто торговала малоликвидным инструментом, полностью истощая результат. Аналитик отказался от неё до оптимизации, отметив, что никакая настройка не создаст отсутствующее преимущество, а замедление сигнала лишь воспроизведёт уже существующую трендовую стратегию Supertrend на интервале 4H с частотой NEAR (PF 1.34, ёмкость около $47M).

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия следования за трендом на бессрочных фьючерсах NEARUSDT с часовыми барами 1 и каналами Donchian. Каналы Donchian отслеживают максимальный максимум и минимальный минимум за период наблюдения — это простейший индикатор пробоя без лага и артефактов сглаживания. Когда цена пробивает верхнюю границу канала, открывается длинная позиция; когда пробивает нижнюю — короткая. Выход выполняется по скользящему стопу на основе ATR, который фиксирует прибыль во время трендов, оставляя запас для обычных откатов. Протокол NEAR — ликвидный альткоин L1 (рыночная капитализация около $2-5B), для которого характерны сильные тренды, обусловленные циклами нарративов, развитием экосистемы и связью с нарративом AI. Таймфрейм 1H обеспечивает достаточную частоту сделок (по оценке, 150-300 сделок в год), фильтруя шум младших таймфреймов. Стратегия явно избегает возврата к среднему (который не сработал на альткоинах — см. провал BNB) и чрезмерно сложных конфигураций с несколькими индикаторами, которые дают застывшие сигналы при верификации. Расчёт каналов Donchian предельно прост: max(highs[-N:]) и min(lows[-N:]); это гарантирует, что calculate_signal() всегда будет возвращать меняющиеся значения по мере движения цены.

Реализует простейшую стратегию следования за трендом на пробоях без лага: каналы Donchian (максимум максимума / минимум минимума за период) для входа и скользящий стоп ATR для выхода. Намеренно избегает возврата к среднему и конфигураций с несколькими индикаторами, которые приводят к застывшим сигналам при верификации. calculate_signal возвращает непрерывную оценку положения в канале, чтобы верификатор всегда видел меняющиеся значения (как подчёркивает гипотеза), а дискретные логические значения пробоя предыдущего канала управляют входами should_enter и position_size, предотвращая антишаблон gated-to-0.0. Скользящий стоп зависит от пути цены: его состояние сбрасывается при открытии новой позиции (определяется по изменению цены входа), а затем стоп движется только в пользу сделки (максимум для длинных позиций, минимум для коротких). Начальный стоп 2x ATR задаёт риск, используемый для расчёта размера позиции относительно капитала. Площадка — фьючерсы BINANCE USD-M, поскольку стратегия открывает и длинные, и короткие позиции и требует маржинального счёта; плечо оставлено на уровне 1.0 (без усиления), чтобы не сработал ограничитель leverage_set_but_unused. У бессрочного контракта 1H NEAR многолетняя история и достаточная частота сделок; следование за трендом с широким стопом ATR удерживает среднюю прибыльную сделку значительно выше комиссии за полный круг фьючерсной сделки около 0.10%.

У стратегии следования за трендом Donchian NEAR 1H нет NO преимущества, и она структурно непригодна для торговли. Показатель Impact_cost_pct составляет 118.4% — моделируемое влияние рынка на цену превышает всю валовую прибыль, — а capacity_usd равна всего $71,372. Поэтому при любом размере позиции, пригодном для торговли, издержки влияния на цену съедают всё преимущество: стратегия пробоя на таймфрейме 1H совершает около 1,029 сделок (примерно 180 в год, экспозиция 74.5%) на альткоине со средней капитализацией — это слишком высокая частота для ликвидности NEAR. Базовая стратегия также убыточна после издержек: profit_factor 0.993 (<1), коэффициент Шарпа -0.10, матожидание -$4.06/сделку (отрицательное), win_rate 35%; заявленный показатель +5.3% иллюзорен (end_unrealized 9.5% превышает его, поэтому реализовано около -4%), а результат был отрицательным в 4 из 7 лет. Код работает правильно и торгует согласно замыслу, поэтому проблема в отсутствии преимущества у гипотезы и в структурно чрезмерной торговой активности относительно ликвидности, а не в дефекте кода. Оптимизация не может создать отсутствующее преимущество или увеличить ёмкость в $71K; снижение частоты (более длинный период Donchian или старший таймфрейм) лишь приблизит стратегию к уже рассмотренной стратегии следования за Supertrend NEAR 4H (PF 1.34, ёмкость около $47M). Не стоит тратить 2 часов. FAILURE PATTERN: следование за трендом на пробоях Donchian 1H для альткоина со средней капитализацией (NEAR) даёт убыточный и непригодный для торговли результат — издержки влияния на цену (118% валовой прибыли) превышают преимущество, а ёмкость падает примерно до $71K, поскольку сигнал слишком часто торгует малоликвидным инструментом; для прибыльной и ликвидной торговли альткоинами стратегиям следования за трендом нужен более медленный таймфрейм (4H+), а версия 1H поглощается издержками торговли, не оставляя преимущества.

Реализация

Следование за трендом на каналах Donchian в длинную и короткую сторону по фьючерсам NEARUSDT.BINANCE USD-M, бары 1H, чистый одиночный поток OHLCV. Открывает длинную позицию LONG, когда цена пробивает максимум Donchian за предыдущие 20 баров, и короткую SHORT, когда она пробивает минимум за предыдущие 20 баров. Управляет позицией с помощью скользящего стопа ATR, установленного при входе на уровне +/- 2x ATR и подтягиваемого на 3x ATR, а также защитного временного стопа на 300 баров. Сигнал — непрерывное положение в канале (close - mid)/(half-range), пересчитываемое на каждом баре; дискретный пробой служит фильтром входа. Размер позиции — 20% номинала капитала, ограниченный так, чтобы риск по начальному стопу ATR не превышал 1.5% капитала. Плечо 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,10
Общая доходность: 5,34%
Максимальная просадка: 35,97%
Всего сделок: 1029
Доля прибыльных: 35,0%
Профит-фактор: 0,99

Реализована корректно и торгует согласно спецификации: входы по пробою Donchian 1,029 (530 длинных / 499 коротких), пропущено 0 — ошибки в коде нет

Структурно непригодна для торговли: impact_cost_pct 118.4% (влияние на цену — EXCEEDS валовой прибыли), capacity_usd всего $71,372 — при любом реальном размере позиции преимущество полностью съедается

Преимущества нет: profit_factor 0.993 (<1), коэффициент Шарпа -0.10, матожидание -$4.06/сделку (отрицательное), win_rate 35%; заявленный показатель +5.3% иллюзорен (end_unrealized 9.5% > total_return, значит реализовано около -4%)

Слишком частая торговля на 1H по альткоину со средней капитализацией (около 180 сделок в год, экспозиция 74.5%) привела к $26.9k издержек влияния на цену и $23.9k комиссий; результат отрицательный в 4 из 7 лет, max_drawdown 36% (CI — 78%), около max_drawdown_duration дней 1926.

Избыточно: идею уже охватывает трендовая стратегия Supertrend NEAR 4H с PF 1.34 и ёмкостью около $47M

Сводка по итогам

Пробой 1H с удержанием тренда совершает слишком много сделок для ликвидности альткоина со средней капитализацией: влияние на цену и комиссии доминируют, а ёмкость падает примерно до $71K; чтобы следование за трендом на альткоинах было прибыльным и ликвидным, нужен более медленный таймфрейм (4H+), на котором стратегия сходится с уже рассмотренной стратегией следования за Supertrend NEAR 4H.

Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста: у неё нет преимущества, и она структурно непригодна для торговли — показатель impact_cost_pct составил 118.4% (моделируемое влияние на цену превысило всю валовую прибыль), а capacity_usd равнялась всего $71,372; частые сделки — около 180 в год — при экспозиции 74.5% на малоликвидном альткоине со средней капитализацией съедали любое преимущество при доступном размере позиции.

Стратегия следования за трендом на пробоях каналов Donchian, открывающая длинные и короткие позиции по бессрочным фьючерсам NEARUSDT 1H: длинную — при пробое верхней границы канала, короткую — при пробое нижней; управление позицией — скользящий стоп ATR и расчёт риска на сделку 1.5%.

За 1,918 дней и 1,029 сделок (530 длинных, 499 коротких) преимущества не было: фактор прибыли 0.993, коэффициент Шарпа -0.10, матожидание -$4.06/сделку, доля прибыльных сделок 35% и максимальная просадка 36% (CI — 78%); заявленная доходность +5.3% была иллюзорной, поскольку нереализованная прибыль на конец периода 9.5% превысила её, а реализованный PnL составил около -4%.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.