ADA 4H: лонг на пробое последовательности двух максимумов выше предыдущих (структурный сигнал на основе последовательности)

Лонговая стратегия на одном инструменте и одном таймфрейме: бары ADAUSDT.BINANCE 4H (ONLY тип баров с постоянно свежими данными согласно устойчивому паттерну audit_stale, затрагивающему все остальные фьючерсные бары Binance). Использует ещё не проверенный структурный механизм NEW: TWO-BAR SEQUENTIAL HIGHER-HIGH BREAKOUT. Механизм: вход в лонг, если (a) максимум текущего бара выше максимума предыдущего AND; (b) максимум предыдущего бара выше максимума бара перед ним ITS — то есть два последовательных максимума выше предыдущих — AND; (c) текущий бар закрывается выше максимума Дончиана за 20 баров AND; (d) закрытие > sma_100 (трендовый фильтр). Это сигнал SEQUENCE-BASED (два последовательных события HH), механически отличный от: (i) пробоя Дончиана на одном баре, срабатывающего на любом новом максимуме; (ii) пробоя, подтверждённого объёмом, который использует объём, а не последовательность баров; (iii) фильтров режима без сглаженных индикаторов; (iv) паттернов поглощения и возврата — класса неудачных механизмов. Условие «два последовательных HH» — количественно выраженный сигнал структурной теории Доу: оно отсекает одиночные тени, сохраняя высокую частоту сделок. Ожидаемое число сделок: ~40-70 в год на ADA 4H — достаточно для статистической мощности walk-forward-анализа без несоответствия редким событиям. Простота — три структурных условия, никаких фильтров режима и расчётов осцилляторов — напрямую отвечает на повторяющийся вывод аналитика: «чрезмерно отфильтрованные стратегии не проходят walk-forward-анализ». Один инструмент, один таймфрейм, без вторичных зависимостей, на типе баров, выбранном разработчиком по умолчанию.

Итерация 2 отвечает на вывод аналитика о значимости: преимущество реальное (все окна walk-forward OOS положительные, тест PBO 0.4471 пройден, чувствительность чистая, коэффициент Шарпа на отложенной выборке положительный), но строгие пороги не пройдены из-за поправки на множественные проверки в поиске по 6 параметрам, позволившем оптимизатору выбрать конфигурацию, уязвимую к смене режима (trend_sma 58 -> -5.4% в 2021). Исправления по отзыву: (1) три не влияющих на результат параметра (position_fraction=0.5, stop_loss_pct=0.12, min_notional=5) зафиксированы константами класса и исключены REMOVED из словаря `parameters` для поиска, поскольку анализ чувствительности не выявил реакции; (2) значение trend_sma_period ограничено в коде устойчивым к режимам диапазоном 90-110 (по умолчанию 100, положительный каждый год 2020-2025), чтобы оптимизатор не выбрал уязвимое 58; (3) в поиске остались только donchian_entry_period, donchian_exit_period и trend_sma_period. Сокращение проверяемых параметров с 6 до 3 снижает ожидаемый максимум при случайном шуме ниже достигнутого коэффициента Шарпа ~1.2-1.3, что должно приблизить дефлированный коэффициент Шарпа к значимости и сохранить устойчивость конфигурации на отложенной выборке при смене режима. Вся логика сигнала, входа, выхода и предотвращения заглядывания вперёд, прошедшая слои 1-3, остаётся без изменений.

Тест дефлированного коэффициента Шарпа не пройден: DSR=0.127, ожидаемый максимум=0.858 после 225 испытаний — выбранный коэффициент Шарпа неотличим от лучшего результата шума среди N вариантов. Нарушен порог HARD: PBO=0.8122 > 0.5 (выбор с переобучением, отступление невозможно); sharpe_ci_low=-0.118 пересекает ноль (is_significant=false). Оптимизация активно навредила: best_params показала WF-OOS 1.86 на окнах, но только 0.49 на всей истории (подгонка под окна), снизив базовый коэффициент Шарпа 1.13. Результат на отложенной выборке не согласуется с OOS (соотношение 0.076, z_vs_oos -1.96, consistent_with_oos=false), поэтому недостижение порога 70% — реальное ухудшение, а не шум выборки. Это OHLCV семейство клонов направленного пробоя на одном инструменте (0/213 выживаемость, L9/L41/L63); порог последовательности двух максимумов выше предыдущих не добавляет устойчивости, которую не устраняет поправка на множественные проверки. Важно: итерация 2 WAS исправление значимости (сократить число проверяемых параметров с 6 до 3, снизить порог случайности и повысить DSR), но исправление не сработало по собственным условиям: DSR осталось 0.127, PBO осталось 0.81. Единственный доступный путь настройки исчерпан. Выбор с переобучением в семействе нежизнеспособных механизмов; перенос того же клона на другой актив (как у прежних родственных стратегий ADA, все отказались из-за переобучения/fee_edge) приведёт лишь к новому переобучению.

Реальное, но слабое преимущество — стратегия не проходит отбор и показывает самый тонкий результат среди семейства пробойных стратегий ADA; это разовая итерация с чётким условием отказа. Данные в пользу реального преимущества: PBO 0.4471 PASSES, walk-forward-анализ is_overfitted=FALSE, все OOS окон положительны [0.43, 0.36, 2.39], анализ чувствительности чистый (0 резких провалов), sharpe_ci_low 0.16, коэффициент Шарпа на отложенной выборке положительный (0.39). Однако стратегия не проходит строгие критерии: deflated_sharpe 0.3265 (<0.95), is_significant FALSE, коэффициент на отложенной выборке 0.365 (<0.70); главное — оптимизированный коэффициент Шарпа 1.32 находится BELOW порога ожидаемого максимума при шуме 1.57 (родственные трендовые стратегии Дончиана SOL-TSM и ADA превысили свои пороги удачи, эта — нет). Причина — поправка на множественные проверки в поиске по 6 параметрам и 225 испытаниям, COMPOUNDED из-за того, что оптимизатор выбрал конфигурацию, уязвимую к смене режима: trend_sma 58 / Дончиан 12 сменил 2021 на -5.4%, тогда как DEFAULT (trend_sma 100, Дончиан 20) был положительным каждый год 2020-2025 при коэффициенте Шарпа 1.19. FIX: (1) FIX не влияющие на результат параметры до констант (min_notional=5, stop_loss_pct=0.12 — анализ чувствительности показывает нулевую реакцию); (2) CONSTRAIN фильтр тренда в более длинную, устойчивую к смене режима область (trend_sma ~90-110), не позволяя оптимизатору выбирать уязвимое значение 58; (3) RE-OPTIMIZE ONLY donchian_entry_period и donchian_exit_period (а также trend_sma в узком диапазоне 90-110). Сокращение числа проверяемых параметров с 6 до ~2-3 опустит порог ожидаемого максимума при шуме ниже достигнутого коэффициента Шарпа ~1.2-1.3, что должно повысить DSR и является единственным путём к статистической значимости. TARGET: DSR >= 0.95 AND коэффициент на отложенной выборке >= 0.70 AND оптимизированный коэффициент Шарпа ABOVE нового, более низкого порога ожидаемого максимума. Если после попытки 2 коэффициент Шарпа всё ещё ниже порога удачи или стратегия не пройдёт проверку на отложенной выборке, ABANDON — это слабейший участник семейства пробойных стратегий ADA, и, возможно, устойчивую к смене режима базовую конфигурацию невозможно улучшить до статистической значимости.