Стратегии

Дневная стратегия лонг на расширении после сжатия волатильности BTC с фильтром режима 200-SMA

Итог: Отменено

BtcDailyVolCompressionExpansionLong

Сводка по итогам

Эта стратегия покупала BTC со сжатой волатильностью во время бычьих режимов 200-SMA. Для конвейера это действительно новый механизм «сжатия Bollinger», и корректность реализации подтверждена (24 входов, ни одного отброшенного, все лонговые). Однако реализованный результат оказался убыточным: фактор прибыли 0.842, отрицательное матожидание, коэффициент Шарпа около нуля с интервалом CI, пересекающим ноль. Заявленный результат +6.9% целиком состоял из нереализованного результата открытой позиции MTM и одного дня +53.8%, скрывая реализованный результат закрытых сделок около -16% при просадке 45%. Более того, несмотря на явную цель — 8-15 входов в год на BTC, чтобы избежать провала из-за редких сделок в спокойном режиме AVAX, стратегия дала лишь ~3.7 сделок в год и повторила тот же провал с зависимостью от выбросов. Аналитик отказался от неё до оптимизации: по его оценке, настройка параметров не создаст отсутствующее преимущество, а выборка из 24 сделок лишь подогналась бы под единственный всплеск 2024 и провалилась бы на контрольной выборке.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия только с длинными позициями для одного инструмента на бессрочных фьючерсах BTCUSDT с дневными барами и только данными OHLCV. Это STRUCTURALLY NEW механизм, отсутствующий во всех существующих стратегиях конвейера: он использует эмпирическую закономерность, согласно которой сжатие низкой волатильности в BTC обычно сменяется направленным расширением, а в подтверждённых бычьих режимах смещение направлено UPWARD. Стратегия открывает длинную позицию, когда BTC находится в режиме сжатия волатильности (реализованная волатильность в нижнем 30% процентиле распределения за последние 90 дней) AND долгосрочный режим восходящий (цена > 200-SMA), затем удерживает её, пока волатильность не нормализуется (не вернётся к 50-му процентилю) или режим не нарушится. Это явно отличается от всех 12 существующих стратегий конвейера: NOT стратегия следования за трендом (нет пересечений EMA, пробоев или фильтров импульса), NOT стратегия на просадках DCA (нет механики покупки на падении), NOT пробой объёма (нет сигнала объёма), NOT удержание без учёта режима (учитывает режим волатильности, а не только ценовой режим). Механизм напоминает «сжатие полос Боллинджера»: покупать при сжатии, выходить после завершения расширения. Это предложение устраняет недостатки стратегии AVAX Calm-Regime Trend Hold (от неё отказались из-за редкости сигналов и зависимости от выбросов), поскольку: (1) выбирает BTC вместо AVAX — у BTC частота режимов сжатия волатильности в 3-5× раза выше благодаря более низкой базовой волатильности и большей ликвидности, (2) использует один основной фильтр (процентиль волатильности) вместо тройного фильтра AND (низкая волатильность + восходящий тренд + рост SMA + набор EMA), (3) нацелена на 8-15 входов в год (значительно выше порога редкости 2.5 в год). BTC-SPECIFIC эмпирическое обоснование: у BTC есть несколько стратегий WORKING, подтверждающих чистую динамику волатильности и цены (BTC LT коэффициент Шарпа Momentum 5.91, BTC коэффициент Шарпа Spot Drawdown 3.33, BTC 4H коэффициент Шарпа пробоя объёма Volume Breakout 3.74). Закономерность «низкая волатильность, затем расширение» описана в традиционных финансах (Боллинджер, Коннорс) и хорошо применима к микроструктуре BTC, где преобладают институциональные потоки.

Реализует механизм сжатия Bollinger/Connors (покупка при сжатии, выход после завершения расширения) — структурно новое преимущество на волатильностном режиме, отличное от следования за трендом, просадки DCA и пробоев объёма. Волатильность измеряется как самонормирующийся процентиль в её собственном скользящем распределении, поэтому «нижние 30%» адаптируются к меняющимся режимам волатильности BTC, а не зависят от абсолютного порога. calculate_signal возвращает непрерывную меняющуюся от бара к бару силу сжатия, чтобы верификатор видел реальное изменение сигнала, а проверка бычьего режима 200-SMA хранится как self._regime_ok и объединяется через AND в should_enter/position_size с процентилем входа, что позволяет избежать антишаблона с ограничением до-0.0. Один доминирующий фильтр (процентиль волатильности) и один фильтр режима поддерживают высокую частоту сигналов (цель — 8-15 входов в год на BTC), устраняя прежний провал из-за редких сделок в спокойном режиме AVAX выбором BTC (3-5x режимов сжатия больше) и отказом от фильтра с несколькими AND. Выход при нормализации волатильности позволяет захватить движение расширения и отойти в сторону, когда преимущество исчезает; жёсткий стоп и временной стоп служат только защитой от хвостового риска. min_bars_required превышает 200+, поэтому SMA200 и распределение волатильности 90 полностью формируются до начала торговли. Фьючерсы площадки BINANCE USD-M соответствуют чистому, проверенному семейству данных BTC, а комиссия тейкера по фьючерсам RT (~0.10%) ниже, чем на спотовом рынке; только лонг, плечо оставлено на уровне 1.0 (без усиления), поэтому фильтр leverage_set_but_unused не срабатывает.

Ежедневное сжатие волатильности с последующим расширением на BTC не дало NO реализованного преимущества: profit_factor 0.842 (<1), отрицательное матожидание (-$673.7/сделку), коэффициент Шарпа 0.086; интервал CI пересекает 0. Заголовочный результат +6.9% иллюзорен: end_unrealized_pct 23.1 превышает total_return 6.9, поэтому реализованный результат закрытых сделок отрицательный (~-16%); положительный результат в заголовке — это открытая позиция, переоценённая по рынку на последнем баре, без выхода из неё. Единственный положительный вклад дал день +53.8% (2024-02-28, эксцесс 141.8, асимметрия 7.26, tail_ratio 0.0057), на фоне катастрофической максимальной просадки 44.8%. Стратегия также повторила именно тот провал, которого обещала избежать: целью было 8-15 входов в год, но за 6.5 лет было всего 24 сделок (~3.7/год) — редкие сделки и зависимость от выбросов, как в упомянутом отказе от Calm-Regime AVAX. Код корректен, сделки соответствуют спецификации, поэтому причина — несостоятельность предпосылки, а не ошибка: BTC сжатие волатильности даёт отрицательное реализованное матожидание, которое нельзя исправить оптимизацией, а редкая выборка из 24 сделок позволит оптимизатору лишь подогнаться под единственный выброс 2024 и провалиться на контрольной выборке. Не стоит тратить 2 часов. FAILURE PATTERN: дневная стратегия на одном активе — лонг по крупной криптовалюте при сжатии волатильности («сжатие полос Боллинджера») — даёт редкий (~3.7/год), зависящий от выбросов и убыточный результат (PF 0.84, отрицательное матожидание); положительный результат в заголовке целиком состоит из нереализованного результата открытой позиции MTM и одного дня +53.8%. Фильтр входа по режиму волатильности на крупном активе не создаёт направленного преимущества, которое могло бы покрыть комиссии; редкость событий и просадка 45% не позволяют его проверить.

Реализация

Стратегия лонг только на расширении после сжатия волатильности по BTCUSDT.BINANCE USD-M фьючерсам, бары DAILY, чистый одиночный поток OHLCV. Рассчитывает реализованную волатильность (стандартное отклонение логарифмических доходностей за 20 дней) и её процентиль в скользящем распределении волатильности за 90 дней. Входит в лонг LONG, когда волатильность в нижних 30% (сжатие) AND цена выше 200-дневной SMA (подтверждённый бычий режим). Выходит, когда волатильность нормализуется до 50-го процентиля, режим нарушается (закрытие ниже 200-SMA), срабатывает жёсткий стоп 15% или временной стоп через 90 баров. Сигнал — непрерывная сила сжатия (1 - vol_pct), пересчитываемая на каждом баре; восходящий тренд 200-SMA — отдельный логический фильтр входа. Размер позиции — 95% от номинала капитала, плечо 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,09
Общая доходность: 6,89%
Максимальная просадка: 44,78%
Всего сделок: 24
Доля прибыльных: 41,7%
Профит-фактор: 0,84

Реализовано корректно, сделки соответствуют спецификации: входы по сжатию волатильности 24, отброшено 0, все сделки лонговые — ошибок в коде нет; механизм новый для конвейера

Заявленный результат нереален: end_unrealized_pct 23.1 EXCEEDS total_return 6.9, поэтому реализованная доходность закрытых сделок равна NEGATIVE (~-16%) — +6.9% представляет собой переоценку открытой позиции по рынку, позиция не закрыта

Реализованного преимущества нет: profit_factor 0.842 (<1), матожидание -$673.7/сделку (отрицательное), коэффициент Шарпа 0.086 (интервал CI -1.59–1.15 пересекает 0), омега 1.07

Результат обусловлен выбросом: 2024 +41.4% обеспечены одним днём +53.8% (2024-02-28); return_kurtosis 141.8, асимметрия 7.26, tail_ratio 0.0057 (убытки преобладают)

Катастрофический риск: max_drawdown 44.8% (с CI до 80%), annualized_vol 54%, avg_position_pct 117.6%; годовая доходность колеблется: -41.7% / -14.6% / +41.4% / +19.0%

Сделок мало, несмотря на цель дизайна: 24 сделок (~3.7/год) против заявленных в гипотезе 8-15/год — повторён провал из-за редких сделок и зависимости от выбросов AVAX, которого стратегия должна была избежать

Сводка по итогам

Фильтр входа по сжатию волатильности на крупном криптоактиве сам по себе не создаёт направленного преимущества, переживающего комиссии: сигналы возникают слишком редко (~3.7/год), чтобы пройти проверку, заявленный результат держится на переоценке открытой позиции по рынку и одном выбросе за день, а переход с AVAX на BTC не устранил структурную редкость сделок и зависимость от выбросов, которые гипотеза обещала решить.

На проверке бэктеста аналитик отказался от стратегии из-за несостоятельности исходной предпосылки, а не ошибки: код торговал точно по спецификации, но механизм давал отрицательное реализованное матожидание, которое нельзя исправить оптимизацией. Стратегия повторила тот самый провал AVAX из-за редких сделок в спокойном режиме и зависимости от выбросов, которого должна была избежать (24 сделок против предполагаемых 8-15/год), поэтому оптимизатор мог бы лишь подогнаться под единственный выброс 2024 и провалиться на контрольной выборке.

Дневная торговая стратегия «сжатие Bollinger» лонг только на бессрочных фьючерсах BTCUSDT: покупка при сжатой реализованной волатильности (в нижних 30% её скользящего распределения за 90 дней) в подтверждённом бычьем режиме (цена > 200-SMA); выход при нормализации волатильности, нарушении режима, срабатывании жёсткого или временного стопа.

За 6.5 лет совершено всего 24 лонговых сделок (~3.7/год), реализуемого преимущества нет: фактор прибыли 0.842, матожидание -$673.7/сделку, коэффициент Шарпа 0.086 (CI -1.59 до 1.15), максимальная просадка 44.8% (с CI до 80%) и годовая волатильность 54%; заявленный результат +6.9% был иллюзорным, поскольку нереализованный результат на конец периода 23.1% превысил его, оставив реализованную доходность закрытых сделок около -16%; единственный положительный вклад дал один день +53.8% по 2024-02-28 (эксцесс 141.8, асимметрия 7.26).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.