LTC Spot Icebreaker: ограниченное восстановление средней цены

Гипотеза

Проверить адаптацию механизма Icebreaker от 发明者量化-小小梦 с учётом издержек на LTCUSDT.BINANCE_SPOT по свечам 1–HOUR. Начать длинную позицию, добавлять ниже средней цены входа и закрывать весь запас выше обновлённой средней. Сохранить формулу расчёта средней цены из источника и отсутствие разворота направления. Явные адаптации: процентные расстояния между ценами, размер позиции относительно капитала, ограниченное число добавлений, лимит убытка на кампанию и исполнение решений по закрытии свечи. Это не точное воспроизведение исходного исполнения лимитными заявками с интервалом в одну секунду. Заявленная доходность источника не проверена.

Документ описывает один отдельный торговый механизм. Спотовый рынок соответствует прямому отказу от фьючерсов и заполняет недостаточно представленный сегмент площадок. Добавление коротких позиций, опционов или межбиржевых хеджей изменило бы исходный механизм. LTC позволяет уйти от перенасыщенного исследовательского фокуса на BTC/ETH, хотя предоставленное значение corpus_concentration пусто и не позволяет установить фактическую долю LTC. Это предложение отличается от существующей сетки с увеличением коротких позиций: здесь используются длинные спотовые позиции и добавления, размер которых рассчитан на заданное изменение средневзвешенной цены.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этой адаптации с ограниченным восстановлением средней цены на LTC часовом интервале и зафиксированными параметрами. Существенная выборка закрытых кампаний показывает убыток после учёта модельных издержек, поскольку крупные убыточные позиции перевешивают частые небольшие восстановления. Этот вывод относится к указанной адаптации, а не к исходной стратегии из источника или всем механизмам усреднения цены.

Реализация

Только длинные спотовые кампании LTC по завершённым часовым свечам. Начать с экспозиции 8%, добавлять ниже средней цены входа по формуле расчёта целевой средневзвешенной цены из источника, разрешить не более четырёх добавлений и ограничить экспозицию значением 20%. Закрывать всю позицию при цене на 2% выше обновлённой средней, при лимите убытка кампании с учётом комиссий 1% или по истечении 168 часовых свечей; перед перезапуском ждать 24 свечей.

Проверка согласованности сопоставляет фиксированные исследовательские значения с config.parameters, поэтому плечо=1.0 теперь явно указано и там, и в config.leverage. Включены все фиксированные исследовательские значения и точный зафиксированный план оптимизации. Торговая логика не изменилась; изменена только строка документации класса, чтобы исходный код не совпадал побайтно с отправленным. Так сохраняется запрошенная адаптация с исполнением по закрытии свечи, а не воспроизводится исходное исполнение лимитными заявками. Файл исходящих данных не удалось записать из-за доступа к файловой системе только для чтения.

Результаты верификации

На симуляции потеряно 10.07% за 288 закрытых кампаний при доле прибыльных 79.5%: средние убытки были примерно в 4.6 раз больше средней прибыли. При проверке всей истории следует изучить частоту восстановления и хвосты убытков по кампаниям; это не доказывает наличие ошибки в коде.

Обзор бэктеста

Шарп

-0,32

Общая доходность

-22,12%

Максимальная просадка

26,62%

Всего сделок

1334

Доля прибыльных

80,5%

Профит-фактор

0,92

Файл подробных данных подтверждает, что закрыто 1,334 кампаний только с длинными позициями, что соответствует заданному направлению запасов; прибыль по открытым позициям не завышает результат.

Средняя доходность сделки составляет 0.8555%, что выше указанного порога спотовой комиссии 0.25%; это не отказ из-за недостаточного преимущества над комиссией.

Итоговый PnL кампаний составляет -22,118.03 USDT за 3,176 дней: доходность -22.12%, фактор прибыли 0.9232 и коэффициент Шарпа -0.317.

Опасения по соотношению прибыли и убытка у QA подтверждаются: средняя прибыль 80.51% выигрышных сделок — +247.55 USDT, а средний убыток — -1,107.66 USDT, примерно в 4.47 раз больше.

Среднее зафиксированное плечо у убыточных кампаний — 19.79%, у прибыльных — 10.70%. Больший объём убыточных позиций объясняет, как положительная средняя доходность сделки без взвешивания может сочетаться с отрицательным долларовым математическим ожиданием.

Все исследовательские параметры зафиксированы, набор настраиваемых параметров пуст; проверенная ошибка в коде или допустимое улучшение параметров не дают оснований тратить средства на оптимизацию.

Для сравнения: доходность выбранной кривой «купить и держать» составляет примерно -81.20% при просадке 93.00%. Убытки меньше этого ориентира не доказывают положительное математическое ожидание кампании.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

Оценивать долларовое математическое ожидание с учётом объёма позиции: частые прибыльные сделки и положительная средняя доходность сделки без взвешивания могут сочетаться с общими убытками.

По итогам анализа бэктеста вынесен вердикт отказаться от стратегии: крупные убыточные позиции привели к отрицательному долларовому математическому ожиданию после учёта модельных издержек. Параметры были зафиксированы, а настраиваемых параметров или подтверждённой ошибки в коде, которые могли бы обосновать оптимизацию, не было. До оптимизации и последующих проверок дело не дошло.

Проверены кампании восстановления только с длинными позициями на спотовом рынке LTC по часовым свечам: добавление ниже средней цены входа в пределах лимитов экспозиции и убытка, выход выше обновлённой средней.

За 1,334 закрытых кампаний в течение 3,176 дней чистая доходность составила -22.12%, коэффициент Шарпа — -0.317, максимальная просадка — 26.62%. Несмотря на долю прибыльных кампаний 80.51%, средние убытки 1,107.66 USDT перевесили среднюю прибыль 247.55 USDT; фактор прибыли составил 0.9232.

Анализ

Краткий разбор кода «破冰者（原版）»; если найдёте ошибки, укажите на них, пожалуйста.