Стратегии

OKX Альткоины: неудачный пробой минимума выходных, хедж BTC: покупка бессрочного контракта на альткоин, закрывшийся ниже минимума выходных в начале недели; короткая позиция по бессрочному контракту BTC с бета-коэффициентом -1, фиксированное удержание 96ч (8 OKX USDT свопов + хедж BTCUSDT.OKX, 1H, чистый OHLCV)

Итог: Отменено

OkxAltWeekendLowFailedBreakdownBtcHedged

Сводка по итогам

Стратегия пыталась заработать на неудачных пробоях вниз минимумов выходных по альткоинам в начале недели: длинные позиции по альткоинам хеджировались короткими позициями по BTC, а срок удержания был фиксированным — 96 часов. В подтверждающем предварительном исследовании средняя доходность хеджированного спреда составила +1.04% по 1,316 событиям до вычета издержек, но пайплайн не выдал результатов бэктеста. После трёх итераций проверка согласованности на уровне 1.5 выявила проблему с фиксированным плечом 1.5, и работа завершилась до бэктеста, оптимизации и последующих проверок.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Календарная нейтральная к рынку событийная сделка на бессрочных свопах OKX USDT. OKX составляет 2.1% корпуса; стратегия длинная и короткая, поперечно-секционная. Обе категории представлены ниже квоты. Диапазон выходных — максимум и минимум баров 48 1H, закрывшихся в интервале (сб 00:00, пн 00:00] UTC. В выходные ликвидность низкая, а участники — преимущественно розничные трейдеры, поэтому минимум выходных притягивает скопления стопов и ликвидаций. В первые 48ч недели (с пн 00:00 по ср 00:00 UTC) первое закрытие 1H BELOW минимума выходных выбивает эти стопы; затем институциональный поток в будни поглощает продажи, и альткоин восстанавливается относительно рынка. Внутреннее предварительное исследование выполнено на барах OKX 1H, 2020-2026, 8 заранее выбранных монетах (ADA, DOT, BCH, ATOM, LINK, ETC, DOGE, TRX), 1,316 событиях, до вычета издержек. Покупка альткоина на этом закрытии с удержанием 96ч принесла сырую доходность +2.05%. Доходность BTC за тот же период составила +1.01%, а средняя доходность спреда с хеджем BTC — +1.04%. По годам (с хеджем): 2020 -1.30%, 2021 +3.97%, 2022 +0.84%, 2023 +0.93%, 2024 +1.03%, 2025 +0.76%, 2026 YTD -0.07%. По монетам: положительный результат у 7 из 8 (TRX -0.10%, выброс DOGE +3.83% увеличивает среднее). Доля прибыльных сделок всего 47%, поэтому распределение выплат смещено вправо. Зеркальная сделка — короткая позиция при пробое максимума выходных вверх — показала около -0.4%–-0.5% при разных сроках удержания и намеренно EXCLUDED. Наивная версия пробоя-FOLLOW на тех же данных потеряла около 1% на сделку по 6 из 8 монет. Это тот же вывод с другой стороны: пробои диапазона выходных в начале недели не удерживаются. Чувствительность длинной позиции без хеджа к сроку удержания: 72ч +1.0%, 96ч +2.0%, 120ч +2.1%. Кривая скорее ровная, чем с резким пиком, но на сроке 48ч результат был около 0; значит, время выхода — значимый параметр, поэтому его фиксируют на 96ч, чтобы избежать подгонки. Механизм отличается от отвергнутого расхождения DOGE на Bybit-OKX (спред одного инструмента между площадками) и от обычного возврата к среднему по RSI/Боллинджеру. Сигналом служит уровень ликвидности, привязанный к календарю, а не z-оценка.

Наименее представленные категории: площадка OKX (2.1% против >=5%), long_short (17% против long_only 82.6% > 55%) и несколько инструментов. Это покрывает все три категории, не использует дополнительные потоки данных (L189), исключает BINANCE (60%) и BTC как торговый сигнал (BTC используется только как хеджирующая позиция). Данные предварительного исследования приведены в описании, включая отрицательные результаты (короткое зеркальное направление исключено, удержание 48ч — около 0, результат 2020 отрицательный).

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.5

Реализация

Покупает при первом закрытии в начале недели ниже предыдущего минимума выходных альткоина UTC, хеджирует равным входным номиналом короткой позиции по BTC и выходит через 96 часа или при убытке по хеджированному спреду 8%. Торгует восемью альткоин-свопами OKX с синхронизированными барами 1H, максимум шестью одновременными событиями и останавливает портфель на семь дней после просадки капитала 15%.

Устраняет выявленное несоответствие на уровне 1.5, явно задавая config.leverage равным фиксированному значению 1.5 из плана исследования. В существующем расчёте размера позиции капитал уже умножается на self.config.leverage, а хедж BTC рассчитывается от того же номинала. Логика торговли сохранена; меняется только примечание об итерации и хеш источника. Шесть полностью задействованных пар означают совокупный номинал 2.16x капитала, включая хеджирование. Файл в исходящих данных записать не удалось из-за доступа к файловой системе только для чтения; полный связанный JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.5

История итераций

Проверка не пройдена (leverage_set_but_unused): в конфигурации задано плечо=1.5, но стратегия не использует плечо при расчёте размера позиции. Рассчитывай размер позиции с его учётом — номинал = капитал * доля * плечо / цена (читай self.config.leverage) — или установи плечо=1.0. В текущем виде плечо не влияет на расчёт, а бэктест идентичен 1x.

Сводка по итогам

Перед продолжением проверки убедись, что отправленная конфигурация соответствует заранее зарегистрированному требованию к плечу.

После трёх итераций работу остановили в цикле проверки: на уровне 1.5 выявили несогласованность гипотезы и конфигурации, связанную с фиксированным плечом 1.5 в плане оптимизации. До проверки бэктеста, оценки аналитика и анализа рисков дело не дошло.

Покупай бессрочные контракты на OKX альткоины после закрытия в начале недели ниже минимумов выходных, хеджируй короткой позицией по BTC с бета-коэффициентом -1 и удерживай её фиксированные 96 часов, чтобы заработать на относительном восстановлении.

В гипотезе приводилось предварительное исследование до вычета издержек по 1,316 событиям: средняя доходность спреда с хеджем BTC составляла +1.04%, а доля прибыльных сделок — 47%. Результатов бэктеста в пайплайне не было, до оптимизации дело не дошло.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.