Стратегии

ETH OKX Вход при развороте полосы SuperTrend, более узкий выход по «люстре», явное состояние вне рынка, длинные и короткие позиции (ETHUSDT.OKX 4H, канонические ATR10 x 3, чистый OHLCV)

Итог: Отменено

EthOkxSuperTrendFlipChandelier

Сводка по итогам

EthOkxSuperTrendFlipChandelier перенёс сигнал разворота SuperTrend на 4H ETH на OKX, добавил выход по индикатору Chandelier и явное состояние без позиции, после чего стратегия прошла проверку бэктеста и перешла к оптимизации после первого бэктеста с результатом +170.9%. Этот результат был хрупким: коэффициент Шарпа 0.60, PF 1.17 и просадка 53%. Оптимизация сузила полосы, из-за чего оборот более чем удвоился, а реализованная доходность составила -81%; на отложенной выборке коэффициент Шарпа оказался равен -0.43. Аналитик отказался от стратегии после 2 итераций, признав её no_edge; он отметил подозрение на артефакт разметки MTM, лежащий в основе проходных показателей устойчивости, а также то, что семейство стратегий с сигналом разворота SuperTrend на ETH теперь провалилось в двух вариантах.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Механизм источника (homily, дайджест FMZ 5457, разделы 4-5): SuperTrend. Он рассчитывает hl2 = (high+low)/2 и сглаженный по Уайлдеру RMA ATR(N), затем строит нижнюю полосу Up = hl2 - F*ATR и верхнюю Dn = hl2 + F*ATR. Каждая полоса может двигаться к цене только пока предыдущее закрытие остаётся по её стороне (TrendUp = max(Up, TrendUp[1]), если close[1] > TrendUp[1], иначе Up; TrendDown действует зеркально). Тренд меняется на +1, когда закрытие выше TrendDown[1], и на -1, когда закрытие ниже TrendUp[1]. В исходной версии на каждом развороте открывается обратная позиция через стоп-приказ; стратегия всегда в позиции на барах 15m квартального OKX BTC. Заявления источника о доходности считаются непроверенными. Следуя уроку L167, это изложение с нуля, а не перенос стратегии. В нём три изменения. (1) TIMEFRAME: вместо 15m используются 4H. На 15m ETH разворот по 3xATR — это всего около 1% движения, а каждый разворот с переворотом позиции обходится примерно в 0.20% за полный цикл при двойном номинале — верный путь к потерям на комиссиях. На 4H ETH ATR(10) составляет около 1.5-2.5% цены, поэтому для разворота нужно смещение примерно на 5-7%. (2) FLAT STATE (L150): разворот SuperTrend используется только как сигнал входа (ONLY). Позиция закрывается по более узкому трейлингу по минимуму/максимуму за период, а после закрытия стратегия остаётся FLAT до следующего разворота SuperTrend в любую сторону. Повторный вход в том же тренде и автоматический переворот позиции не выполняются. Ожидаемое время в рынке — около 45-55%. (3) VENUE: бессрочный своп ETHUSDT.OKX USDT. Это семейство биржи самого источника, а OKX составляет 0.1% корпуса при квоте не менее 5%. В каталоге есть бары 4H ETHUSDT.OKX с 2019-12-25, около 6.7 лет и примерно 14,600 баров — выборка достаточно велика для walk-forward-анализа и отложенной выборки размером 20%. Параметры: стандартные опубликованные значения SuperTrend (Rajandran 2013: период ATR 10, множитель 3.0), не подогнанные под этот ряд (NOT), и один множитель выхода (трейлинг по chandelier, 2.0xATR). Заявленные критерии выбора (L122): ETH вместо BTC, поскольку BTC чрезмерно сконцентрирован в корпусе. ETH — самый ликвидный бессрочный контракт OKX, не относящийся к BTC, с историей за несколько лет; помимо BTC, это единственный инструмент с обширной историей баров 4H в каталоге. Таймфрейм 4H выбран исходя из приведённого выше расчёта комиссий. Чистая стратегия с постоянным нахождением в позиции и переворотом по стопу (буквальная версия источника) может быть отдельно оценена как вторичный вариант. Это не основное утверждение.

Итерация 2 исправляет leverage_set_but_unused. position_size теперь напрямую считывает self.config.leverage (прежняя форма getattr() скрывала его от проверки) и использует его в ограничении номинала. risk_pct изменено с 0.02 на 0.03, чтобы ограничение с учётом плеча (1.5x капитала) действительно срабатывало при низком ATR: оно действует, когда расстояние до стопа меньше 2%, то есть 4H ATR ниже примерно 1% цены. Следовательно, плечо не является инертным. Логика сигнала, входа и выхода, а также импорты не изменены.

Код причины провала: no_edge, взят из первого измеренного отчёта по L159. Этот отчёт — NOT fee_edge: avg_trade_return_pct равен 0.51% при круговой сделке стоимостью около 0.10% OKX (порог 0.15%). Коэффициент Шарпа составил 0.60, бутстрэп-интервал CI — от -0.13 до 1.36 (пересекает 0), PF 1.17, доля прибыльных сделок 0.387 (форма выплат: тренд с низким L142, «урок PF»). Максимальная просадка составила 53% при предварительно зарегистрированном пороге 30%; убыточными были годы 2022, 2023 и 2026. Дело не в бете (бета 0.02). Затем оптимизация не прошла проверку на отложенной выборке HARD: коэффициент Шарпа -0.43 на 167 сделках за последние 459 дней, z_vs_oos -2.2, что не согласуется с OOS. Выборка достаточна, и измеренный результат на новых данных отрицательный. Успешные показатели CPCV OOS 1.62, DSR 0.978 и PBO 0.07 рассчитаны по дневному ряду MTM, помеченному metrics_reliable=false; его знак не совпадает со знаком реализованной прибыли и убытка. Реализованный результат оптимизированной конфигурации: общая доходность -81%, PF 0.90, просадка 94%, avg_trade -0.037% (ниже издержек) и 2024 при -100%. Результат достигнут за счёт сужения st_factor до 1.51 и трейлинга «люстра» до 1.19, а также примерно двукратного роста оборота. Проверка движка: в обоих отчётах регулярно встречаются парные дневные колебания MTM -X/+Y (одинаковые пары -17.06/+20.57 в 2023 и -86/+613 на 2024-08-06/07). Предполагаю, что это артефакт; механизм не проверен. Согласно L126, повторная оптимизация того же механизма недопустима, а канонические параметры ATR10x3 сами по себе не достигают ни одного порога для продвижения. Опасение QA насчёт низкой экономики сделок подтвердилось на реализованном реестре. Разворот SuperTrend на ETH теперь закрыт в двух вариантах (BINANCE_CM дневной портфель, рестейтмент OKX 4H). Исследованиям не следует повторно предлагать семейство разворотов полос SuperTrend/ATR на отдельных крупных активах без нового сигнала-фильтра.

Реализация

ETHUSDT.OKX 4H, длинные и короткие позиции. Развороты направления SuperTrend (Уайлдер ATR10 x 3.0 на hl2, полосы с последовательным смещением) — единственный триггер входа. Каждая позиция закрывается при закрытии свечи за трейлингом «люстра» 2xATR (экстремум с момента входа) либо при неблагоприятном развороте, после чего стратегия остаётся вне рынка до следующего разворота. Размер позиции рассчитывается исходя из риска 3% капитала относительно расстояния до стопа «люстра»; номинал ограничен значением 0.75 x капитала x плечо из конфигурации (2x).

Результаты верификации

Рассмотри risk_pct 0.015-0.02. При желании добавь защитный стоп-приказ с фиксированным уровнем начального трейлинга «люстра», чтобы заявленный риск соблюдался внутри свечи.

Бюджет риска на сделку составляет risk_pct=0.03 (3% капитала) относительно расстояния до уровня выхода по индикатору Chandelier. В уроке L148 требуется, чтобы расстояние стопа × размер позиции <= 1-2% капитала. Стоп также оценивается на закрытии 4H, поэтому гэпы и быстрые свечи могут привести к превышению заданного уровня. Совокупный номинальный объём независимо ограничен: max_notional_frac(0.75) x плечо(2) = 1.5x капитала, что укладывается в лимит площадки. Предусмотрено состояние без позиции, поэтому стратегия не имеет профиля, ведущего к взрывному росту риска при реинвестировании. Песочница avg_position_pct — 76%, ликвидации не было.

Изменения не требуются. Если предполагается трактовка «после разворота — вне рынка», сбрасывай _armed_dir, когда выход вызван неблагоприятным разворотом.

Если позиция всё ещё открыта в момент неблагоприятного разворота SuperTrend, should_exit закрывает её на свече разворота. Затем активированный разворот открывает позицию в противоположном направлении на следующей свече (базовый шаблон никогда не выходит из позиции и не входит в новую на одной свече). Это разворот с задержкой в одну свечу. Такая логика согласуется с правилом «разворот — единственный триггер входа в любом направлении», но больше напоминает стоп-разворот, чем предполагает формулировка «автоматических разворотов нет». На практике трейлинг-стоп «люстра» 2xATR обычно срабатывает раньше разворота полосы 3xATR, поэтому такой сценарий редок.

Оставить без изменений.

Переопределение min_bars_required перекрывает базовый метод (статическое предупреждение). Это безвредно: метод возвращает atr_period+5, а состояние SuperTrend инициализируется из self._bars[:-1] при первом вызове calculate_signal, в том числе во время начального прогрева для торговли на реальном счёте.

Песочница (одна неоптимизированная выборка, 2299 дней): всего +198%, коэффициент Шарпа 0.49 с CI [-0.26, 1.24], PSR 0.79, PF 1.20, максимальная DD 49% с длительностью DD в 1207 дней; информационный коэффициент относительно стратегии «купи и держи» отрицательный. Шок ставки 2022 составил -15%. Доходность на сделку равна 0.51% от номинала, что с запасом покрывает круговую сделку стоимостью около 0.10% при пороге OKX. Слабые места — значимость и просадка, а не комиссии. Кроме того, funding_folded=false при funding_events_available=0, поэтому финансирование бессрочного контракта OKX не включено в прибыль и убыток (NOT). При экспозиции около 29% и удержании позиций по 2 дней это небольшое упущение, но длинная позиция в бычьи годы выглядит выгоднее, чем была. Сначала проверь, сохраняется ли результат с учётом финансирования и сосредоточено ли преимущество в 2020-2021.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,60
Общая доходность: 170,93%
Максимальная просадка: 53,46%
Всего сделок: 310
Доля прибыльных: 38,7%
Профит-фактор: 1,17

Выборка соответствует ожидаемому объёму: 310 сделок за 2,299 дней, 155 длинных и 155 коротких. Это соответствует входу по развороту SuperTrend на таймфрейме 4H, выходу по «люстре» и состоянию вне рынка. entry_diag работает без сбоев: сигналов 310, отправлено 310, ни один не потерян.

Сделки соответствуют гипотезе. На разворотах открываются сбалансированные длинные и короткие позиции; среднее удержание — около 2 дней, экспозиция — 29%.

Экономика каждой сделки покрывает издержки. avg_trade_return_pct составляет 0.51% (невзвешенное среднее — 0.29%), тогда как круговая сделка по OKX обходится примерно в 0.10%. Комиссия составляет 4.6% от валовой прибыли, влияние рынка — 13%.

Финансирование теперь учтено (-$27.6 тыс.), и результат по-прежнему сохраняется: реализованный реестр заканчивается на $270.9 тыс., что согласуется с общей доходностью +170.9%; end_unrealized составляет 0.

Опасение по поводу QA подтвердилось лишь отчасти. Преимущество не ограничено 2020-21: 2024 принёс +$111 тыс. реализованной прибыли. Бета равна 0.02, корреляция — 0.05, поэтому это не замаскированная длинная позиция.

Просадка реальна. Восстановление кривой капитала по закрытым сделкам даёт максимальную DD 53.8%, которая длилась 1,207 дней, при стандартном фьючерсном параметре 20%. Размер позиции агрессивный: risk_pct 0.03, средняя позиция — 84% капитала.

Статистическая значимость низкая. Коэффициент Шарпа равен 0.60, а его CI составляет от -0.13 до 1.36; PSR — 0.85. PF — 1.17, доля прибыльных сделок — 0.387 (форма выплат «урок L142», рекомендация).

У длинной позиции преимущество близко к нулю: +$15 тыс. на 155 сделках. Короткие позиции принесли +$156 тыс.

Реализованные прибыль и убыток по годам непоследовательны: 2022 -$41k, 2023 -$31k, 2025 -$20k. Это ровно нижний порог 60% прибыльных лет.

Подозревается артефакт метрик, механизм не проверен. У daily_returns регулярно встречаются парные значения около -17%, а затем +21% в дни без открытой позиции (например, 2023-04-16/17, 2023-03-24/25); к 2024 они увеличиваются до -29.6/+40.5. Они завышают волатильность, VaR и знаменатель коэффициента Шарпа. Проверь это на тестовом стенде.

Анализ

Механизм реализован согласно гипотезе: вход только при разворотах SuperTrend, выход по трейлингу «люстра», явное состояние вне рынка, сбалансированные длинные и короткие позиции (155/155 в первом отчёте, 394/394 после оптимизации).

Первый отчёт проходит порог комиссий: avg_trade_return_pct 0.51% при круговой сделке стоимостью около 0.10% OKX (порог 0.15%); комиссии составляют 4.6% от валовой прибыли.

Параметров с резким порогом нет. PBO 0.07, CPCV OOS 1.62, DSR 0.978.

Дело не в бете: бета 0.02, корреляция 0.05.

Провал проверки на отложенной выборке HARD: коэффициент Шарпа -0.43 на 167 сделках за 459 дней периода, не использованного при оценке (2025-01-05 — 2026-04-09), z_vs_oos -2.2, consistent_with_oos=false. Выборка достаточна, результат на новых данных измерен и отрицателен.

Реализованный реестр оптимизированной стратегии обрушился: total_return -81.4%, PF 0.90, максимальная просадка 93.8% при предварительно зарегистрированном пороге 30%, avg_trade_return_pct -0.037% (ниже издержек) и 2024 при -100%. Оптимизатор сузил st_factor до 1.51, а трейлинг «люстра» — до 1.19; оборот более чем удвоился (с 310 до 788 сделок), а avg_position_pct вырос до 172%.

metrics_reliable=false. Оптимизированный коэффициент Шарпа 1.47, коэффициенты Шарпа CPCV и DSR рассчитаны по дневному ряду MTM, знак которого не совпадает со знаком реализованной доходности -81%. В этом ряду регулярно встречаются парные дни с результатами -X%/+Y% (например, -60.19/+137.94 на 2022-09-12/13 и -86.28/+612.72 на 2024-08-06/07). В первом отчёте та же закономерность повторяется с идентичными парами (-17.0582/+20.5665 и на 2023-03-24/25, и на 2023-04-16/17). Подозреваю артефакт переоценки, но механизм не проверен. Поэтому прошедшая проверку «устойчивая» статистика OOS/DSR/PBO не подтверждает наличие преимущества.

Первый отчёт уже был слабым: коэффициент Шарпа 0.60 при CI от -0.13 до 1.36 (стрэддлы 0), PF 1.17, доля прибыльных сделок 0.387, максимальная просадка 53% против заранее зарегистрированного значения 30%, убыточные годы: 2022, 2023 и 2026, а максимальная длительность просадки составила 1207 дней.

Предварительно зарегистрированный прогноз выполнен по 3 из 6 проверок; не достигнуты пороги максимальной просадки, PF и avg_trade.

Не проходит программу FDR.

История итераций

Проверка не пройдена (leverage_set_but_unused): конфигурация задаёт leverage=2.0, но стратегия нигде не использует плечо при расчёте размера позиции. Используй его для расчёта: номинал = капитал * доля * плечо / цена (считывай self.config.leverage) — или установи leverage=1.0. В текущем виде плечо инертно, а бэктест идентичен 1x.

Сводка по итогам

Покрытия издержек на сделку недостаточно: для разворотов полос SuperTrend/ATR на отдельном крупном активе нужен новый сигнал-фильтр. К оптимизированным алгоритмом узким полосам, увеличивающим оборот, следует относиться с недоверием, если статистика устойчивости рассчитана по ненадёжному ряду MTM.

Аналитик отклонил стратегию, классифицировав её как no_edge. Она не прошла проверку на отложенной выборке HARD (коэффициент Шарпа -0.43 за 459 не использованных ранее дней, z_vs_oos -2.2); успешные показатели CPCV OOS 1.62, DSR 0.978 и PBO 0.07 получены по ряду MTM с пометкой metrics_reliable=false, знак которого расходился с реализованной прибылью и убытком. Первый отчёт уже был слабым: интервал коэффициента Шарпа CI пересекал порог 0, просадка превысила предварительно зарегистрированный порог 30%, убыточными были годы 2022, 2023 и 2026, а программа FDR не была пройдена.

Длинно-короткая стратегия ETHUSDT.OKX 4H, использовавшая канонический SuperTrend (ATR10 x 3) только как сигнал входа при развороте полосы. Выход — по более узкому трейлинг-стопу «люстра» 2xATR, после чего стратегия оставалась вне рынка до следующего разворота. Исходную стратегию со стоп-разворотом на таймфрейме 15м переформулировали, чтобы избежать комиссий.

Первый бэктест показал +170.9% за 2,299 дней на 310 сделках (155 длинных, 155 коротких), при avg_trade_return_pct 0.51%, коэффициенте Шарпа 0.60 (CI от -0.13 до 1.36), PF 1.17 и максимальной просадке 53%. Оптимизированная конфигурация (st_factor 1.51, трейлинг «люстра» 1.19) принесла -81.4% на 788 сделках при просадке 93.8% и avg_trade_return_pct -0.037%; проверка на отложенной выборке провалена: коэффициент Шарпа -0.43 на 167 сделках.

Анализ

SuperTrend V.1 — система линий супертренда

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.