Стратегии

BTC пробой канала Дончиана 4H с фильтром растущего тренда, только лонг (BINANCE фьючерсы USD-M, 4H, только OHLCV, класс механизма с проверкой только через фазу -3)

Итог: Отменено

BtcFourHourDonchianBreakoutRisingTrendFilterLong

Сводка по итогам

BtcFourHourDonchianBreakoutRisingTrendFilterLong стала целенаправленным тестом устойчивости: единственный класс механизма, достигший продвижения (BNB Donchian, коэффициент Шарпа 5.95), применили к BTC, чтобы проверить, переносится ли стратегия Дончиана с трендовым фильтром на другие условия. По скромному положительному базовому результату вынесен вердикт «оптимизировать», а оптимизация дала коэффициент Шарпа 1.30 и walk-forward-анализ без переобучения, где все окна OOS были положительными. Однако решающая проверка на будущих данных провалена: отрицательная контрольная выборка (-0.47), дефлированный коэффициент Шарпа 0.61, PBO 0.59 и резкий обрыв чувствительности — всё из-за ухудшения преимущества пробоя до отрицательного в боковом движении 2024-2026. Это именно тот сценарий «приемлемый walk-forward-анализ, но провал на контрольной выборке», который гипотеза назвала губительным для семейства Дончиана. При первой итерации аналитик отказался от стратегии, заключив, что положительный walk-forward-анализ при отрицательной контрольной выборке — повторяющийся признак провала семейства на будущих данных, а тест на нескольких активах дал информативный провал, а не подтверждение переносимости.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая стратегия пробоя канала Дончиана на 4-HOUR для BTCUSDT.BINANCE. CRITICAL CONTEXT FROM LATEST ANALYST FEEDBACK: параллельная итерация XRP Bull Flag -3 была лишь ABANDONED после провала на отложенной выборке (коэффициент Шарпа -1.95, коэффициент IS/OOS 10.15) — «успех Bull Flag» оказался иллюзией внутривыборочного результата, зависящей от рыночного режима. Перенос Bull Flag между активами AVAX также не удался (коэффициент Шарпа -1.19). Механизм ONLY в записи фабрики, прошедший ALL этапов проверки THREE (внутривыборочная проверка + walk-forward-анализ + отложенная выборка) и достигший PROMOTION, — это итерация BNB Дончиана -2 с коэффициентом Шарпа 5.95. Эта гипотеза применяет класс механизмов, действительно прошедших проверку ONLY, к BTC — самому популярному по объёму торгов активу. Механизм: когда BTC закрывается выше максимума за 12 баров (пробой верхней границы канала Дончиана), фильтр тренда AND подтверждает уже существующий восходящий тренд (sma_50 растёт на протяжении 20 баров AND current_close > sma_50); открывается позиция LONG. Выход — по трейлинг-стопу на минимуме канала Дончиана или по стопам прибыли/убытка либо времени. EXPLICIT 4-HOUR SPEC: BTC 4H — подтверждённый путь, реализованный в BtcFourHourVolumeBreakoutLong. ZERO дополнительных данных, ZERO дополнительных типов баров, ZERO дополнительных инструментов. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (последний, 23-й ход подряд): эмпирически проверенный путь. Закрывает один пробел: применение механизма ONLY-3-PHASE-VALIDATED к третьему активу (BNB Дончиана PROMOTED + ETH Дончиана в конвейере + XRP Дончиана в конвейере + BTC Дончиана завершает проверку устойчивости на 4 активах). Если стратегия Дончиана с фильтром тренда действительно обобщается, она должна сработать; если она тоже зависит от режима, характер провалов на нескольких активах будет информативен. Ожидается около 25-40 циклов входа в год × 6 лет данных BTC 4H ≈ 150-240 сделок.

Реализует гипотезу как стратегию для одного инструмента со стандартными хуками FactoryStrategy (управление несколькими частями позиции не требуется). Условие входа точно повторяет проверенный механизм Дончиана с трендовым фильтром: пробой верхнего канала Дончиана (закрытие > максимума предыдущих 12 баров, текущий бар исключён через highs[:-1]) при растущем трендовом фильтре (SMA(50) сейчас > SMA(50) двадцать баров назад и закрытие > SMA); это ограничивает входы в пробой уже существующим восходящим трендом, который сохранил преимущество на контрольной выборке, в отличие от голых пробоев, утративших его в боковом движении. calculate_signal возвращает непрерывное положение канала (закрытие относительно середины канала в единицах половины его ширины), поэтому сигнал меняется каждый бар и проходит проверку обнаружения зафиксированного сигнала Layer-2; решение о пробое и тренде задаёт логическое условие в should_enter. Выход — трейлинг-пробой минимума Дончиана вслед за трендом (закрытие < минимума предыдущих 12 баров), жёсткий стоп 6% и временной стоп через 60 баров: это позволяет прибыли расти, ограничивая её последующую потерю. Размер позиции зависит от капитала (2% риска на стопе 6%, ~0.3 BTC при типичной цене, то есть ~33% номинала, ограничение 95%) и с запасом превышает минимальный номинал BTCUSDT в $100; захват тренда на нескольких ATR значительно превышает комиссию фьючерсной сделки туда-обратно ~0.10%. min_bars_required охватывает самый длинный период (sma_period + sma_slope_lookback), поэтому все индикаторы готовы до первой сделки. Только лонг; плечо остаётся 1.0 и используется только как неувеличивающий множитель размера позиции, поэтому проверка на неиспользуемое плечо не применяется. ZERO дополнительных данных, ZERO дополнительных инструментов и типов баров, проверенный путь данных BTC 4H завершает тест устойчивости механизма Дончиана с трендовым фильтром на 4 активах (BNB/ETH/XRP/BTC).

BTC пробой Дончиана с трендовым фильтром на 4H проваливает решающую проверку на будущих данных: хронологическое однократное тестирование HOLDOUT даёт NEGATIVE (holdout_sharpe -0.47, соотношение -0.303) при пороге WF-OOS в 1.55 — именно такой сценарий «приемлемый walk-forward-анализ, но провал на контрольной выборке» сама гипотеза назвала губительным для семейства Дончиана. Проверки на множественное тестирование подтверждают вывод: deflated_sharpe 0.6125 (<0.95), is_significant FALSE, оптимизированный коэффициент Шарпа 1.30 лишь немного выше порога ожидаемой максимальной удачи 1.17 на 225 испытаниях, а PBO 0.5899 (>0.5). Причина — ухудшение режима: оптимизированное преимущество сосредоточено в 2020-2024 и становится отрицательным в недавнем периоде (2025 -1.2%, 2026 -1.85%, скользящий коэффициент Шарпа -4.0 к середине -2026), который и является контрольным периодом; механизм пробоя перестал работать в боковом движении 2024-2026. Не продолжать итерации (попытка 1 из 2): контрольная выборка NEGATIVE (в отличие от положительного результата с низким соотношением у итерационной родственной стратегии объёмного пробоя Дончиана BTC) показывает отсутствие преимущества в будущем периоде, а не промах в настройке; при ухудшении 2025-2026 и PBO 0.59 второй перебор лучших из -225 снова найдёт конфигурацию с подгонкой 2020-2024, которая опять провалит недавнюю контрольную выборку. Чистый walk-forward-анализ без переобучения и со всеми положительными OOS — это иллюзия внутри выборки, зависящая от режима, о которой предупреждала гипотеза. Не revise_hypothesis: механизм пробоя Дончиана уже проверен и прошёл отбор на ликвидных крупных активах (BNB получила продвижение, BtcFourHourVolumeBreakoutLong прошла отбор) — тот же механизм на том же активе проваливается на будущих данных из-за ухудшения режима, и перенаправлять его на другую цель незачем. FAILURE PATTERN: семейство пробоев Дончиана с трендовым фильтром не демонстрирует устойчивой переносимости даже на BTC — отбор лучших из -225 даёт чистый walk-forward-анализ без переобучения (все OOS положительные, среднее 1.55), но он всё равно проваливает дефлированный коэффициент Шарпа (0.61) и, что решающе, контрольную выборку NEGATIVE (-0.47), поскольку преимущество пробоя сосредоточено в бычьих трендовых режимах 2020-2024 и ухудшается до отрицательного в боковом движении 2024-2026. Положительный walk-forward-анализ при отрицательной контрольной выборке — повторяющийся признак провала семейства на будущих данных (BNB-продвижение, вероятно, обусловлено удачным режимом; родственные стратегии с бычьим флагом XRP/AVAX уже оставлены после провала на контрольной выборке). Хронологическая контрольная выборка выявляет ухудшение режима, скрытое walk-forward-анализом, где преобладает бычий рынок.

Реализация

Лонговый пробой канала Дончиана BTCUSDT.BINANCE 4H с фильтром растущего тренда, использующий единственный класс механизма, проверенный через фазу 3 (BNB Donchian, прошла отбор), на BTC. Вход в лонг при закрытии выше максимума предыдущих 12 баров AND, если 50 за период SMA растёт на протяжении последних 20 баров AND, а цена закрытия выше этого SMA (предшествующий восходящий тренд). Выход при трейлинговом пробое минимума Дончиана (закрытие ниже минимума предыдущих 12 баров), жёстком стопе 6% или временном стопе через 60 баров. Размер позиции рассчитывается по риску (2% капитала под риском на стопе 6%) и ограничен номиналом 95%; плечо 1.0, чистая стратегия OHLCV.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,50
Общая доходность: 52,86%
Максимальная просадка: 12,56%
Всего сделок: 149
Доля прибыльных: 38,3%
Профит-фактор: 1,22

Реальное положительное преимущество у единственного класса механизма, проверенного через фазу 3: PF 1.22, ожидание +$209 на сделку, total_return +52.9%

Корректная форма пробоя и хорошо контролируемый риск: доля прибыльных сделок 38% при ~2:1 avg_win/avg_loss ($3,070 против $1,564), max_DD 12.6%, коэффициент Сортино 1.15, коэффициент Калмара 1.96

Здоровая выборка из 149 сделок (соответствует прогнозу 150-240); аномальных артефактов нет (эксцесс 40.7, end_unrealized 21.7%); высокая ёмкость ($37M), низкое влияние на рынок (5.2%)

Положительный результат в 4 из 7 лет (2023 +13.4%, 2024 +14.7%); проверенные родственные стратегии (BNB Donchian получила продвижение, BtcFourHourVolumeBreakoutLong прошла отбор)

Базовое преимущество скромное: коэффициент Шарпа 0.50 при sharpe_ci_low -0.62 (CI пересекает 0); information_ratio -0.67 (уступает стратегии «купить и держать», что ожидаемо для лонговой стратегии)

Недавнее ослабление: 2025 -0.46%, 2026 -4.1% — ранний признак уязвимости семейства пробоев при проверке на будущих данных

Семейство Дончиана и пробоев неоднократно проходило walk-forward-анализ, но проваливало дефлированный коэффициент Шарпа и контрольную выборку на альтернативных ветках — за веткой BTC нужно внимательно следить после оптимизации

Анализ

Walk-forward-анализ не выявляет переобучения (is_overfitted=FALSE); все три окна OOS положительны (2.19, 1.73, 0.72, среднее 1.55); sharpe_ci_low +0.27 (положительный)

Чистый оптимизированный профиль внутри выборки: коэффициент Шарпа 1.30, PF 1.72, max_DD 5.9%, коэффициент Сортино 3.93, ёмкость $170M; чувствительность в целом плавная

Достаточно сделок (170), низкие затраты на комиссии — стратегия хорошо построена, но преимущество не переносится на другие условия

HOLDOUT FAILED с коэффициентом Шарпа NEGATIVE: holdout_sharpe -0.47, соотношение -0.303 — хронологическое однократное тестирование на будущем периоде убыточно (решающий критерий, который сама гипотеза отметила как губительный для семейства)

Провал проверки на множественное тестирование: deflated_sharpe 0.6125 (<0.95), is_significant FALSE, оптимизированный коэффициент Шарпа 1.30 лишь немного выше порога ожидаемой максимальной удачи 1.17 на 225 испытаниях

PBO 0.5899 (>0.5) — вероятнее всего, отбор привёл к переобучению; 1 резкий обрыв чувствительности базового параметра тренда sma_period (0.50->0.83)

Ухудшение режима на контрольной выборке: оптимизированные 2025 -1.2%, 2026 -1.85%, скользящий коэффициент Шарпа падает до -4.0 к середине -2026 — преимущество пробоя иссякло в боковом движении 2024-2026

Сводка по итогам

Чистый walk-forward-анализ без переобучения и со всеми положительными окнами OOS — именно та иллюзия внутри выборки, зависящая от режима, о которой предупреждала сама гипотеза: хронологическая контрольная выборка выявляет ухудшение режима, скрытое анализом с преобладанием бычьего рынка, поэтому даже единственный механизм фабрики, проверенный через фазу 3 (Дончиан с трендовым фильтром), не переносится на будущие периоды BTC, когда преимущество пробоя сосредоточено в трендовых режимах 2020-2024.

Несмотря на обнадёживающий walk-forward-анализ, аналитик отказался от стратегии после оптимизации: хронологическая однократная контрольная выборка FAILED с отрицательным коэффициентом Шарпа (-0.47, соотношение -0.303), дефлированный коэффициент Шарпа оказался на 0.61 ниже порога 0.95 (оптимизированный коэффициент Шарпа 1.30 лишь немного выше порога удачи 1.17), PBO был 0.59, а чувствительность имела резкий обрыв на базовом параметре sma_period — преимущество ухудшилось до отрицательного в боковом движении 2024-2026 (2025 -1.2%, 2026 -1.85%, скользящий коэффициент Шарпа -4.0 к середине -2026).

Лонговый пробой канала Дончиана только на OHLCV для фьючерсов BTCUSDT 4H с фильтром растущего тренда: вход в лонг при закрытии выше максимума предыдущих 12 баров, если 50-периодный SMA рос на протяжении 20 баров и цена оставалась выше него; выход по трейлингу минимума Дончиана, стопу 6% или временному стопу. Применение единственного класса механизма фабрики, прошедшего полную проверку в фазе 3 (продвинутая стратегия BNB Donchian), к BTC как тест устойчивости на нескольких активах.

Базовый бэктест показал реальное, хотя и скромное преимущество: общая доходность 52.9% на 149 сделках при факторе прибыли 1.22, среднее соотношение прибыли и убытка ~2:1, просадка 12.6%, но коэффициент Шарпа всего 0.50 и минимум CI на уровне -0.62. Оптимизация дала чистый профиль внутри выборки (коэффициент Шарпа 1.30, PF 1.72, максимум DD 5.9%, 170 сделок) и walk-forward-анализ без переобучения, где все три окна OOS были положительными (среднее 1.55).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.