Стратегии

Подтверждённый открытым интересом пробой с лонг- и шорт-сделками (3 активов, корзина альткоинов USD-M SOL/AVAX/LINK, бары 4ч и данные открытого интереса, вход только при пробое диапазона по направлению тренда, когда OI SIMULTANEOUSLY растёт, подтверждая приток нового капитала с плечом; выход при снижении OI или стопе ATR; 4 параметров)

Итог: Отменено

OiExpansionConfirmedBreakoutBasketLS

Сводка по итогам

нет

Гипотеза

Пробой диапазона по нескольким инструментам LONG-SHORT на ликвидных бессрочных альткоин-фьючерсах Binance USD-M (SOLUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT) на свечах 4ч, с фильтром подтверждения OPEN-INTEREST. Обычные стратегии ценового пробоя в этой фабрике неоднократно проваливались (неудачный пробой XRP 1ч и пробой после сжатия DOGE 15м оба привели к ликвидации и отрицательному матожиданию), поскольку входят при EVERY пробое диапазона, включая механические ложные пробои (сбор стопов, всплески на закрытии шортов) без притока свежего капитала, которые сразу разворачиваются. Структурное исправление здесь — требовать расширения совокупного OPEN INTEREST в момент пробоя: рост OI при пробое означает открытие NEW позиций с плечом по направлению движения (настоящее начало тренда с топливом), тогда как неизменный или падающий OI говорит о закрытии позиций (сжатие шортов / каскад ликвидаций), после которого движение возвращается к среднему. История OI на Binance USD-M охватывает несколько лет (метрики Binance Vision CSV, sumOpenInterest), в отличие от потока ликвидаций всего за 90 дней, который погубил стратегии на каскадах, поэтому бэктест охватывает полный период. Корзина из 3 инструментов снижает подгонку под один символ. Параметров намеренно всего 4, чтобы не допустить провала из-за переобучения (breakout_lookback, oi_lookback, oi_expansion_pct, atr_stop_mult).

Реализует структурное исправление гипотезы: требовать расширения OI в момент пробоя, чтобы входить только при поддержке свежего капитала с плечом. Пробой — проверенное семейство торговых преимуществ на тренде и продолжении движения; фильтр расширения OI отличает эту стратегию и призван устранить убыточные ложные пробои обычных ценовых пробоев. Выход намеренно избегает ловушки перевёрнутого соотношения риск/доходность, погубившей прежние попытки торговли на возврате к среднему: прибыльные позиции удерживаются, пока OI продолжает расти, убыточные закрываются стопом ATR. Площадка: фьючерсы BINANCE USD-M (не спот), поскольку стратегия торгует в лонг и шорт и использует плечо>1, а OI — ряд фьючерсных данных; плечо=3.0 используется в лимите номинала на инструмент, а не остаётся без применения. Ограничение фреймворка: движок бэктеста загружает дополнительные данные open_interest/metrics только для инструмента PRIMARY (дополнительные данные по инструментам, кроме финансирования, не предоставляются), поэтому данные OI для AVAX/LINK недоступны — иначе эти позиции никогда не открывались бы. Вместо незаметного перехода к ценовому прокси (это запрещено) или отказа от двух инструментов стратегия использует ряд OI основного, наиболее ликвидного инструмента (SOL) как рыночный режимный фильтр расширения OI ALT-MARKET AGGREGATE для всех трёх инструментов. Это тот же механизм преимущества на уровне рынка («свежий капитал с плечом по всему рынку подтверждает движение») и, возможно, он надёжнее, чем OI отдельного инструмента; если ряда OI нет вовсе, все позиции остаются вне рынка. Корзина из 3 инструментов снижает подгонку под один символ, а базовые параметры 4 (breakout_lookback, oi_lookback_bars, oi_expansion_pct, atr_stop_mult) сохраняют низкую размерность модели. Пробный запуск на синтетических свечах подтвердил, что составной фильтр (пробой AND при расширении OI) открывает позиции, а выход при сжатии OI срабатывает, предотвращая отказ с нулём сделок verification_loop; прогрев примерно в 22 свечей занимает малую часть тестового окна длиной 4ч.

Преимущества для оптимизации нет. На убедительной выборке из 886 сделок примерно за 5 лет корзина пробоев с подтверждением OI дала profit_factor 0.976 (< 1.0, чистый убыток), коэффициент Шарпа -0.02 (CI [-0.66, 0.71] пересекает ноль), total_return -1.18% и отрицательное денежное матожидание (-$7.35/сделку). Хотя avg_trade_return_pct 0.263% превышает комиссионный порог (значит, причина не в отсутствии преимущества после комиссий), у сигнала практически нет направленного преимущества — валовая прибыль примерно равна валовому убытку, а результат ухудшается (обвал -21.5% 2026, скользящий коэффициент Шарпа к концу около -11). Фильтр подтверждения расширением OI составлял всю структурную гипотезу, призванную устранить проблему ложных пробоев, ликвидировавших предыдущие стратегии пробоя XRP/DOGE; он не создал преимущества, и эта стратегия осталась в классе пробоев OHLCV без единого выжившего (L9). Ёмкость также ограничивает применение: capacity_usd $2,071 при влиянии на цену impact_cost_pct 694.8% означает, что любое предельное преимущество существует лишь в игрушечном масштабе. Нет обоснованного пути от PF 0.976 к надёжному преимуществу, пригодному для применения, через настройку 4 параметров — это была бы подгонка по почти безубыточному сигналу. Откажись от стратегии, а не трать 2 часов на оптимизацию.

Реализация

Лонг-шорт пробой канала Дончиана на таймфрейме 4ч по корзине Binance из 3 активов USD-M (SOLUSDT основной + AVAXUSDT, ещё LINKUSDT дополнительные позиции), с фильтром подтверждения расширением открытого интереса. Для каждого инструмента рассчитывается непрерывный сигнал положения в канале (закрытие минус середина предыдущего канала, в половинах ширины); пробой — при |chan_pos|>=entry_thresh. Вход (BUY при пробое вверх, SELL при пробое вниз) допускается только при росте совокупного открытого интереса — движение подтверждает новый капитал с плечом, отсеивая механические ложные пробои (сбор стопов, закрытие шортов), которые разворачиваются. Позиции закрываются по стопу ATR от входа или при сжатии OI (оттоке топлива). Размер позиции определяется риском (risk_frac капитала под стоп atr_stop_mult*ATR) и жёстко ограничен для каждого инструмента величиной equity*leverage*max_notional_pct/n_legs; плечо (3.0) учитывается в лимите номинала.

Результаты верификации

Отказаться на этапе backtest_review; пробой Дончиана — неоднократно проваливавшийся класс, а отличие OI не позволило превысить комиссии.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (это не ошибка кода QA). Убедительно отрицательный результат на хорошей выборке: 161 сделок, total_return -27.18%, коэффициент Шарпа -1.50 (CI [-3.09, 0.10]), PF 0.45, win_rate 0.35, avg_trade_return_pct -0.83%. Фильтр расширения OI не спас пробой; это реальное отсутствие преимущества, без признаков L17, сбалансированные 87 лонговых / 74 шортовых сделок.

Результат конструкции, а не настройки — отказаться. Исправление потребовало бы закрывать позицию при сжатии OI только при наличии прибыли либо использовать трейлинг-стоп (переработка стратегии).

Заявленное положительное соотношение доходности к риску фактически NOT: avg_win $398 < avg_loss $471 (0.84) при доле прибыльных сделок 35% — двойной минус. Выход при сжатии OI преждевременно ограничивает прибыль (маленькие выигрыши), тогда как стоп 2.5-ATR оставляет убытки максимальными — перевёрнутое соотношение RR, которого, по гипотезе, стратегия должна была избежать. Код реализует описанный выход (критичного структурного расхождения нет), но форма выплат противоположна замыслу.

Обрати внимание: подтверждение для двух инструментов основано на прокси; если можно загрузить дополнительные данные OI для каждого инструмента, считывай собственный ряд каждого.

Подтверждение OI — MARKET-WIDE (только SOL), а не по отдельным инструментам (раскрыто: движок загружает дополнительные данные OI только для основного инструмента). Все пробои AVAX/LINK фильтруются по показателю OI инструмента SOL, поэтому пробой LINK при росте SOL OI, но падении LINK OI, всё равно принимается — это ослабляет гипотезу о подтверждении движения свежим капиталом по каждому инструменту. Ограничение раскрыто и основано на OI (при отсутствии ряда OI стратегия не открывает позиции), поэтому это предупреждение, а не критическая проблема.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,02
Общая доходность: -1,18%
Максимальная просадка: 29,29%
Всего сделок: 886
Доля прибыльных: 44,4%
Профит-фактор: 0,98

На этот раз ликвидации не было; max_drawdown 29.3% ограничен (лимит плеча и номинала сработал)

Хорошая выборка (886 сделок, около 5 лет): нулевой результат убедителен, это не шум

avg_trade_return_pct 0.263% превышает комиссионный порог фьючерсов — причина провала не в отсутствии преимущества после комиссий

Фильтр подтверждения OI — честное решение без ошибки: OI основного инструмента используется как режимный фильтр для всего рынка

profit_factor 0.976 (< 1.0, чистый убыток), коэффициент Шарпа -0.02 (CI [-0.66, 0.71]), total_return -1.18%, матожидание -$7.35/сделку — направленного преимущества нет

Ухудшение: обвал -21.5% в 2026 свёл на нет прирост 2023/2025; скользящий коэффициент Шарпа к концу около -11

capacity_usd только $2,071 при влиянии на цену impact_cost_pct 694.8% — преимущество, если оно есть, существует лишь в игрушечном масштабе; препятствие для продвижения

Фильтр расширения OI — вся структурная гипотеза — не превратил пробой в положительное преимущество; это класс пробоев OHLCV (выживших нет) с добавленным фильтром OI

benchmark_meaningful=false (корзина из нескольких инструментов), поэтому опереться на благоприятное сравнение нельзя

Сводка по итогам

Эта стратегия пыталась устранить проблему ложных пробоев, погубивших предыдущие попытки пробоя одного инструмента, требуя роста открытого интереса в момент пробоя диапазона — свидетельства притока свежего капитала с плечом, подпитывающего настоящее движение, — по диверсифицированной корзине из SOL/AVAX/LINK альткоинов. В этот раз контроль риска сработал (ликвидации не было, просадка ограничена 29.3%), но на убедительной выборке из 886 сделок за пять лет фильтр OI не дал преимущества: фактор прибыли 0.976, коэффициент Шарпа -0.02 и слегка отрицательная общая доходность; результаты ухудшились, завершившись обвалом -21.5% 2026. Ёмкость также оказалась критическим ограничением — всего $2,071 при издержках влияния на цену 694%, то есть любое предельное преимущество существовало только в игрушечном масштабе. На проверке бэктеста аналитик отказался от стратегии, сочтя её ещё одним представителем класса пробоев OHLCV без выживших, где настройка четырёх параметров могла бы лишь подогнать почти безубыточный сигнал.

Добавление правдоподобного фильтра подтверждения (рост открытого интереса) к пробою без структурного преимущества не создаёт направленного преимущества — оно лишь сокращает число сделок, оставляя валовую прибыль примерно равной валовому убытку; сигнал, прибыльный только при ёмкости около $2,000 и издержках влияния на цену 694%, нельзя использовать независимо от матожидания.

Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста до оптимизации: фильтр подтверждения расширением OI — вся структурная гипотеза, призванная устранить проблему ложных пробоев, ликвидировавших прежние стратегии пробоя XRP и DOGE, — не превратил пробой в положительное преимущество. Стратегия осталась в классе пробоев OHLCV без выживших, с почти нулевым матожиданием и ограничением ёмкости игрушечным масштабом, которое не исправить настройкой четырёх параметров.

Лонг-шорт пробой канала Дончиана на таймфрейме 4ч по корзине из трёх инструментов Binance USD-M (SOL/AVAX/LINK); вход при направленном пробое диапазона только при одновременном расширении совокупного открытого интереса. Рост OI трактовался как приток свежего капитала с плечом, подтверждающего начало настоящего тренда, что отсекало ложные пробои без топлива; выход — при сжатии OI или срабатывании стопа ATR.

На убедительной выборке примерно за 5 лет и из 886 сделок (444 лонг / 442 шорт) стратегия практически не показала преимущества: фактор прибыли 0.976 (чистый убыток), коэффициент Шарпа -0.02 (CI [-0.66, 0.71] пересекает ноль), общая доходность -1.18%, матожидание -$7.35/сделку, максимальная просадка 29.3% (ограниченная, без ликвидации). avg_trade_return_pct из 0.263% сделок превысили комиссионный порог, но ёмкость составляла лишь $2,071 при влиянии на цену impact_cost_pct 694.8%, а результат ухудшался (обвал -21.5% 2026, скользящий коэффициент Шарпа к концу около -11).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.