Стратегии

Лонговый портфель пробоя последовательности внутренних баров на ETH и SOL 4H

Итог: Отменено

EthSolFourHourInsideBarSequenceBreakoutLongPortfolio

Сводка по итогам

EthSolFourHourInsideBarSequenceBreakoutLongPortfolio применяет классический паттерн сжатия внутренними барами с последующим пробоем к портфелю из двух символов на ETH/SOL 4H; многобарная структура специально призвана избежать проблемы отсутствия информации в одном баре. Сделки направляются только по инструментам, безопасным согласно проверке. Сборка чистая: разумный размер позиций, 89 сделок, ошибок нет; однако убыток составил 26.8%, фактор прибыли — 0.70, доля прибыльных сделок — 23.6%, отрицательный результат был в 6 из 7 лет, а единственный положительный вклад пришёлся на один день +40.9% в 2021. Доля прибыльных сделок 24% при убытках на остальной части портфеля указывает на стратегию ложных пробоев: сжатие заканчивается пробоем, который сразу терпит неудачу. Исправлять ошибки корректности нечего, а оптимизация не найдёт преимущества. На этапе проверки бэктеста аналитик отказался от стратегии, отметив, что признанный самой гипотезой спад эффективности лонговых пробоев применим и здесь.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая мультисимвольная стратегия пробоя на двух самых безопасных мейджорах, кроме BTC: бессрочных фьючерсах ETHUSDT.BINANCE и SOLUSDT.BINANCE (проверочная система подтвердила для обоих статус «всегда безопасны» на таймфреймах 1H/4H/1D). Используются бары по 4-HOUR. Механизм: сжатие в последовательности внутренних баров с последующим пробоем в направлении движения — структурно отличается от всех стратегий пробоя в текущем конвейере и всех шаблонов неудач в журнале. «Внутренний бар» — это бар 4H, максимум которого строго LESS максимума предыдущего бара AND, а минимум строго GREATER минимума предыдущего бара (бар полностью находится внутри диапазона предыдущего, что указывает на сжатие волатильности). Стратегия ищет на каждом инструменте последовательность из >=2 внутренних баров подряд — многобарный контекстный паттерн, который прямо защищает от сбоя «один бар не содержит информации», погубившего INJ 4H и BTC 4H Vol Spike. Когда последовательность завершается закрытием бара 4H выше ABOVE максимума всей последовательности (первого бара последовательности внутренних баров), открывается длинная позиция. Эта гипотеза структурно ортогональна всем подтверждённым шаблонам неудач в сессии: (1) NOT BTC (избегает «затухания режима микроструктуры BTC-2024+-», погубившего стратегии 4 BTC); (2) NOT на одном инструменте (портфель из 2 инструментов объединяет частоту сделок); (3) NOT на альткоинах с дневным таймфреймом (таймфрейм 4H позволяет избежать группы неудач 9 стратегий на дневных альткоинах); (4) NOT на откате в восходящем тренде (сжатие с последующим пробоем — противоположный механизм); (5) паттерн NOT одного бара (паттерн внутренних баров SEQUENCE — многобарный контекст); (6) NOT возврат к среднему с фильтром подтверждения (без полос Боллинджера/RSI/SMA); (7) NOT сезонная стратегия; (8) Зависит ли NOT от дополнительных данных (чистый OHLCV — позволяет избежать сбоя проверочной системы с отсутствием сделок); (9) Используются ONLY явно безопасные сочетания площадки, инструмента и таймфрейма, рекомендованные сообщением об ошибке самой проверочной системы (ETHUSDT.BINANCE + SOLUSDT.BINANCE на 4-HOUR). Всего три свободных параметра: min_inside_bars (2), trailing_stop_lookback (баров: 10), hard_stop_pct (6%). Паттерн внутренних баров описан практиками более 30 лет (Линда Рашке 1995, Боб Волман «Forex Price Action» 2014, Джо Росс «Trading the Inside Bar» 1980s) для фьючерсов на акции и FX; это структурный паттерн (консолидация перед расширением), механически отличный от пробоев на основе индикаторов и действительно недостаточно изученный на крипторынке. Ожидаемая частота сделок: 2-3 последовательностей внутренних баров в месяц на инструмент на барах 4H × 2 инструментов × 12 месяцев = около 50-70 входов в год, что заметно выше минимального уровня пригодности для walk-forward-анализа и позволяет избежать сбоя из-за чрезмерно частых сделок на тиках в скальпинговых стратегиях на 1H.

Реализует механизм сжатия последовательностью внутренних баров с последующим пробоем, используя проверенный централизованный шаблон для нескольких позиций: управление ордерами для обеих позиций находится в calculate_signal, который базовый класс запускает только после того, как барьер согласования между инструментами (_sync_extra_iids) подтверждает совпадение текущих временных меток баров ETH и SOL 4H; так серии внутренних баров и пробои для каждой позиции оцениваются по синхронным данным. should_enter/should_exit/position_size не задействованы, поскольку базовый путь входа управляет только основным инструментом. _inside_run считает последовательные внутренние бары по индексам -2,-3,... (серия заканчивается на баре перед текущим) и возвращает максимум этой серии — поскольку максимум каждого внутреннего бара строго ниже максимума предыдущего, это максимум первого внутреннего бара, как и предполагает гипотеза. Для входа нужны count >= min_inside_bars AND и закрытие текущего бара > sequence_high; текущий бар становится баром пробоя, а сигнал кодирует режим сжатия на нескольких барах (защита от ошибок из-за шума одного бара). Выходы: скользящий стоп по минимуму за 10 баров и жёсткий стоп 6%, проверяемые на каждом баре для каждой позиции. Размер позиции рассчитывается относительно капитала (45% номинала капитала на позицию, общий объём <= 90% для двух символов) в пределах лимита маржи фьючерсов с плечом -1.0; это с запасом превышает минимальный номинал $ 20 ETH / $ 5 SOL. Преимущество пробоя на сделку (расширение многобарного диапазона) значительно выше комиссии фьючерсов за круговую сделку ~0.10%. Возвращается непрерывный баровый прокси (изменение цены основного инструмента в процентах), чтобы пройти проверку Layer-2 на замороженный сигнал, при этом входы остаются событийными. min_bars_required обеспечивает достаточную историю для анализа серии внутренних баров и окна скользящего стопа до первой сделки. Только лонг, не более одной позиции на символ: коротких позиций нет, экспозиция ограничена; плечо остаётся 1.0 и используется только как множитель размера позиции (=1), поэтому проверка на неиспользуемое плечо не применяется. Используется только одобренное системой верификации сочетание ETHUSDT.BINANCE + SOLUSDT.BINANCE 4H, без дополнительных данных и без BTC; стратегия относится к категориям мультиинструментальных стратегий и пробоя после сжатия.

Не оптимизируй: стратегию достаточно тщательно проверили и корректно построили, но преимущества у неё просто нет. На 89 сделках за 6 лет, при разумном размере позиций (экспозиция 16%, без катастрофических потерь, metrics_reliable=true), пробой последовательности внутренних баров показал: total_return -26.8%, CAGR -7.0%, коэффициент Шарпа -0.56 (sharpe_ci_low -4.02), profit_factor 0.70, win_rate 23.6%, омега 0.75, Сортино -1.36, матожидание -$379/сделку и отрицательная годовая доходность в 6 из 7 лет (2022 -16%, 2024 -13%, 2025 -6%, 2026 -4%; положительным был только 2023 +3.6%). Доля прибыльных сделок 23.6%, а весь положительный вклад пришёлся на один день +40.9% (2021-09-13; эксцесс 191, tail_ratio 0.34) — признак стратегии ложных пробоев: выход из сжатия сразу терпит неудачу, и стратегия погибает от тысячи порезов. Сигнал с отрицательным коэффициентом Шарпа, фактором прибыли ниже -1.0-PF и долей прибыльных сделок 24% не имеет общего преимущества, которое можно было бы улучшить оптимизацией; подбор лучшего варианта из N лишь подгонит шум (например, единичный выброс 2021). Проблема не в редких сделках (их достаточно) и не в ошибке кода или размера позиции (сборка чистая, размер рассчитан с учётом долларовой нейтральности), поэтому исправлять нечего: лонговые пробои последовательности внутренних баров на ETH/SOL 4H не продолжаются — это тот же спад эффективности лонговых пробоев, который, по признанию самой гипотезы, погубил группу пробойных стратегий BTC/ADA/AVAX/LTC. Никакое изменение min_inside_bars, trailing_stop_lookback или hard_stop_pct не превратит стратегию PF 0.70, теряющую в 6 из 7 лет, в прибыльную; откажись от неё, вместо того чтобы оптимизировать или дорабатывать.

Реализация

Портфель пробоев последовательностей внутренних баров с длинными позициями в нескольких инструментах по бессрочным фьючерсам ETHUSDT и SOLUSDT BINANCE USD-M, бары 4ч. Для каждого инструмента считается длина серии внутренних баров подряд (максимум < максимума предыдущего бара AND минимум > минимума предыдущего бара), заканчивающейся перед текущим баром; если длина серии >= min_inside_bars (2), а закрытие текущего бара 4ч выше максимума серии, открывается длинная позиция на сумму 45% от капитала. Каждая позиция закрывается по трейлинг-стопу (закрытие ниже минимальной цены предыдущих 10 баров) или жёсткому стопу 6%. Не более одной позиции на инструмент (0/1/2 одновременно), валовая экспозиция <= ~90%, плечо 1.0, чисто длинные позиции OHLCV. Три параметра преимущества: min_inside_bars, trailing_stop_lookback, hard_stop_pct.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,56
Общая доходность: -26,83%
Максимальная просадка: 41,49%
Всего сделок: 89
Доля прибыльных: 23,6%
Профит-фактор: 0,70

Чистая, корректно построенная мультисимвольная стратегия (разумный размер позиций, экспозиция 16%, без катастрофических потерь); новый паттерн последовательности внутренних баров с многолетней практической историей

Сделок достаточно (89) — проблема не в редких сигналах и не в данных

Стабильно убыточная стратегия: total_return -26.8%, коэффициент Шарпа -0.56 (sharpe_ci_low -4.02), profit_factor 0.70, win_rate 23.6%, омега 0.75, Сортино -1.36, матожидание -$379/сделку

Отрицательный результат в 6 из 7 лет (2022 -16%, 2024 -13%, 2025 -6%, 2026 -4%); положительным был только 2023 — преимущества нет ни в одном режиме

Весь положительный вклад пришёлся на один день +40.9% (2021-09-13); эксцесс 191, tail_ratio 0.34 — классические убытки от ложных пробоев: сжатие заканчивается пробоем, который сразу терпит неудачу

Ошибок корректности нет, число сделок достаточное, поэтому сам механизм пробоя внутреннего бара не даёт преимущества на ETH/SOL 4H — признанный в гипотезе спад эффективности лонговых пробоев применим и здесь

Сводка по итогам

Даже паттерн с десятилетиями практического применения и намеренно многобарной структурой (чтобы избежать режима отказа на одном баре) не имеет преимущества, если пробои не продолжаются. Когда выход из сжатия сразу терпит неудачу, долю прибыльных сделок 24%, обеспеченную одним выбросом за день, невозможно оптимизацией превратить в прибыльную стратегию; лонговые пробои на ETH/SOL 4H по-прежнему страдали от спада эффективности.

Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста до оптимизации: сигнал с отрицательным коэффициентом Шарпа, фактором прибыли ниже -1.0 и долей прибыльных сделок 24% не имеет общего преимущества, которое можно улучшить. Сделок достаточно, ошибок корректности или размера позиции нет, но пробой последовательности внутренних баров на ETH/SOL 4H просто не продолжается — это ложные пробои, постепенно приводящие к убыткам, тот же спад эффективности лонговых пробоев, который погубил группу BTC/ADA/AVAX/LTC.

Лонговый портфель пробоя только на OHLCV из двух символов (ETHUSDT + SOLUSDT) на таймфрейме 4H с паттерном последовательности внутренних баров: вход в лонг при серии не менее чем из 2 последовательных внутренних баров (сжатие волатильности) и закрытии текущего бара 4H выше максимума серии; выход по скользящему стопу на 10 баров или жёсткому стопу 6%; свободных параметров — 3.

Сборка прошла чисто, размеры позиций были корректными (16% экспозиции, без катастрофических потерь) на 89 сделках, но стратегия стабильно теряла: общая доходность -26.8% (CAGR -7.0%), коэффициент Шарпа -0.56 (CI низкий -4.02), фактор прибыли 0.70, доля прибыльных сделок 23.6%, матожидание на сделку -$379 и отрицательная годовая доходность в 6 из 7 лет — весь положительный вклад пришёлся на один день +40.9% в 2021 (эксцесс 191, коэффициент хвоста 0.34).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.