InverseReaction: разворот изолированных шоков на барах 4H по BCH, ETC и FIL Hyperliquid

Гипотеза

Эксперименты только с длинными позициями дают наибольшее направленное отклонение — 79.8% при пределе 55%; этот контракт допускает оба направления. Доля Hyperliquid ниже целевой: 11% против 20%; корзина из трёх инструментов снижает зависимость от экспериментов с отдельными символами. Опционы изменили бы заложенный механизм разворота цены и потребовали бы предположений о выборе контрактов. Переданный corpus_concentration пуст, поэтому низкую прежнюю активность по этим символам проверить нельзя. Четырёхчасовые бары дают до примерно 2.3 лет истории Hyperliquid и рассчитаны на более крупные развороты, чем в неудачных стратегиях с частыми сигналами, чувствительных к комиссиям. Это отличается от следования за трендом SMA, еженедельного ранжирования MAX и парной торговли на давлении закрытия.

negative_expectancy: На 1,468 закрытых позициях эта реализация торговли разворота шоков на барах 4H убыточна до учёта модельного воздействия и комиссий и теряет значительно больше после их учёта. Опасение QA подтвердилось. Средняя чистая доходность сделки -0.428% ниже порога проверки Hyperliquid +0.15%. По этому базовому варианту двухчасовой поиск параметров не оправдан; конкретного дефекта реализации или подтверждённого жизнеспособного диапазона параметров, которые поддержали бы итерацию, нет. Это отвергает конверт на основе скользящего стандартного отклонения и конструкцию выхода Research Lead на BCH/ETC/FIL, но не неизученные исходные формулы erdogenes и не идею разворота шоков в целом.

Реализация

Независимо торгует изолированные ценовые шоки тела бара длительностью 4 часа в противоположном направлении по BCH, ETC и FIL бессрочным контрактам Hyperliquid; использует защитные стопы внутри бара, цели отката на закрытии бара, выход по времени и периоды ожидания.

Итерация 2 меняет только поиск защитного стопа: getattr безопасно исключает рыночные ордера reduce-only, у которых нет атрибута trigger_price. Предшествующие правила сигналов, синхронизации, размера позиции и выхода сохранены, включая точное выравнивание дополнительных баров по времени и зарегистрированный план исследовательских параметров. Сообщённая ошибка слоя 3 — это дефект ордера типа API, а не свидетельство отсутствия преимущества.

Результаты верификации

По данным песочницы средняя чистая доходность сделки составила -0.4345% на 1,217 закрытых позициях; модельное воздействие на цену было значительным. При проверке полной истории следует изучить продолжение шоков в сравнении с разворотом и чувствительность к воздействию на цену. Эти результаты не указывают на дефект реализации.

Обзор бэктеста

Шарп

-4,55

Общая доходность

-72,86%

Максимальная просадка

73,81%

Всего сделок

1468

Доля прибыльных

49,0%

Профит-фактор

0,61

Код реализует контртрендовые входы на шоках, фильтрацию изолированных шоков, расчёт размера позиции относительно капитала и защитные стопы. Детали сделок подтверждают позиции в обоих направлениях и удержание в течение нескольких баров по всем трём инструментам.

В проверяемом периоде было 1,468 закрытых позиций за 899 дней; синхронизированные бары прошли аудит, нереализованной прибыли по открытым позициям нет.

Экономическое опасение QA подтвердилось: средняя чистая доходность сделки составляет -0.428% при пороге проверки Hyperliquid +0.15%; показатель PF равен 0.610, коэффициент Шарпа — -4.55, а общая доходность — -72.86%.

Модельное воздействие на цену вносит наибольший вклад в убыток, но не является его единственной причиной. Пересчёт прибыли и убытка по объёмам сделок и ценам входа и выхода даёт примерно -$3,309 до учёта комиссии, модельного воздействия и финансирования. Комиссия добавляет $12,509 убытка, воздействие — $57,396; финансирование даёт примерно +$351.

По каждому инструменту и календарному году результат после издержек отрицательный. Средняя прибыль по выигрышным сделкам $158 уступает среднему убытку $250, несмотря на долю выигрышных сделок 49%.

Диагностика прогноза не даёт убедительных подтверждающих свидетельств: IC 0.033, t=0.69. Это не доказывает, что разворотов не бывает вообще, но не даёт конкретного пути улучшения этой реализации.

Сравнение с бенчмарком неприменимо, потому что benchmark_meaningful имеет значение false.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): у объекта 'nautilus_trader.model.orders.market.MarketOrder' нет атрибута 'trigger_price' Используемый тип баров: BCHUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 0 Убедитесь, что ваша стратегия совершает сделки с заданными данными и параметрами.

Сводка по итогам

Для этой конструкции конверта шоков и выхода нужны свидетельства положительного математического ожидания до оптимизации параметров; её неудача не доказывает, что у разворота шоков в целом нет преимущества.

По итогам проверки бэктеста вынесен вердикт отказаться: базовый вариант был убыточным до учёта комиссий и модельного воздействия на цену, а средняя чистая доходность сделки оказалась ниже порога проверки +0.15%. Конкретного дефекта реализации или подтверждённого жизнеспособного диапазона параметров, которые оправдали бы итерацию, не выявлено; до оптимизации и последующих проверок дело не дошло.

Стратегия контртрендово торговала отдельные ценовые шоки длительностью 4 часа по BCH, ETC и FIL бессрочным контрактам Hyperliquid, рассчитывая на частичный разворот и используя защитные стопы и выход по времени.

За 899 дней и 1,468 закрытых позиций доходность составила -72.86%, коэффициент Шарпа — -4.55, а максимальная просадка — 73.81%. Средняя чистая доходность сделки составила -0.428%, фактор прибыли — 0.610.

Анализ

InverseReaction