BTC Перенос межсессионного моментума — лонг-шорт, один инструмент OHLCV: Направление движения сессии ASIA предсказывает движение сессии US; торговать сессией US в этом направлении ONLY, когда движение в Азии крупное, без позиций на ночь (BINANCE BTCUSDT USD-M, бары 1H, внутридневная, 2-параметровая)

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, чисто OHLCV стратегия INTRADAY на бессрочном контракте BTCUSDT.BINANCE USD-M, принадлежащая к семейству, действительно отличному от всего, что находится в ожидании или мертво здесь — это NOT трендовая/пробойная стратегия (двойной TF моментум, SuperTrend, Donchian, ORB), NOT стратегия возврата к среднему/фейд (обе мертвы), и NOT сигнал на основе дополнительного источника данных (все чистые убыточники). Она эксплуатирует внутридневную SESSION LEAD-LAG: направленный тон, заданный во время низколиквидной сессии ASIA (00:00-08:00 UTC), как правило PERSIST переносится в более ликвидную сессию US (13:00-21:00 UTC), поскольку поток US/институциональных участников продолжает движение, а не разворачивает его. Каждый UTC день измеряются знак и величина доходности азиатской сессии; когда движение в Азии LARGE (реальный направленный сигнал, а не шум), стратегия входит в сессию US в направлении SAME и удерживает позицию только в течение этой сессии, уходя в FLAT на ночь (без экспозиции по финансированию, без ночного гэпа, без многодневного трендового риска). Это отличается от ожидающего пробоя диапазона открытия BTC (который торгует диапазон BREAKOUT первых часов) — здесь нет пробоя; это направленное CARRYOVER уже установившегося движения сессии в более позднюю, отдельную сессию. Стратегия сохраняет выживаемые инварианты (один инструмент, чисто OHLCV с полной историей 2020-2026 1H, лонг-шорт, без дополнительного источника данных согласно уроку с чистыми убыточниками, без второй ноги согласно L69) и построена под статистические критерии: почти ежедневная периодичность даёт LARGE число сделок (>100/год), что проходит проверку измеримости и уточняет дефлированную оценку Sharpe, а всего 2 FREE параметра (порог входа по движению Азии, множитель стопа ATR) минимизируют штраф за дефляцию по лучшему из -225 прогонов. Она также заполняет недопредставленную категорию коротких горизонтов (8.6% против 10%).

Итерация 2 устраняет ошибку Layer-2 дословно: все шесть синтетических сценариев вызывали «TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given». Harness Layer-2 перепривязывает каждый вызываемый атрибут прокси как BOUND-метод, поэтому вспомогательные функции @staticmethod _day_of/_hour_of получали экземпляр в качестве первого аргумента и бар в качестве второго. Исправление: обе теперь являются обычными методами экземпляра (self, bar) — места вызова уже использовали self._day_of(bar)/self._hour_of(bar), так что больше ничего не изменилось, а поведение в движке идентично. Второе, защитное изменение в том же пути вспомогательных функций: временная метка, сообщаемая harness'ом (1735690980000), выражена в MILLISECONDS, тогда как движок предоставляет наносекунды; старый код безусловно делил на 1e9, что под harness'ом схлопывало бы каждый синтетический бар в один и тот же час/день и замораживало логику сессии (скрытая вторая ошибка Layer-2, которая проявилась бы после устранения TypeError). Новая функция _epoch_secs() нормализует по порядку величины (нс/мкс/мс/с) и является no-op для реальных наносекундных баров, поэтому Layer-3 и реальный бэктест не затронуты. Форма сигнала, правила входа/выхода, ATR, размер позиции, импорты и структура класса в остальном не изменились по сравнению с кодом, который уже прошёл Layer 1.

Бессрочный контракт BTCUSDT.BINANCE USD-M, бары 1H, внутридневное опережение/запаздывание между сессиями лонг-шорт. Каждый UTC день доходность азиатской сессии (00:00-08:00 UTC от открытия до закрытия) накапливается инкрементально и нормализуется стандартным отклонением последних 30 азиатских доходностей (резервный расчёт разброса на основе ATR на время «разогрева» этой истории), давая непрерывный масштабно-инвариантный z-score, возвращаемый на каждом баре. В час открытия сессии US (13:00 UTC) стратегия входит в направлении SAME, совпадающем с движением Азии, когда |z| >= entry_z, не более одного входа в календарный день. Выход происходит в час закрытия сессии US (20:00 UTC), поэтому книга FLAT на ночь (без финансирования, без риска гэпа), либо раньше по стопу на основе ATR (stop_atr_mult x ATR, с нижним порогом min_stop_pct). Размер позиции рискует risk_frac капитала на дистанции до стопа, с ограничением до max_notional_frac x капитала (gross). Всё состояние (ATR, доходность сессии, очередь разброса) имеет сложность O(1) на бар; переход дня привязан к собственной временной метке бара, а не к счётчику баров.

Верификация не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Проверьте, что __init__ устанавливает все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000)