LTC Hyperliquid 4H ZigZag: обратный пробой Фибоначчи с защитой SAR

Гипотеза

Идея взята руководителем исследований из MQL5 Code Base, из ZZ Fibo Trader: проверить возврат через уровень Фибоначчи на границе свинга, пробитой ранее, с трейлинг-защитой Wilder Parabolic SAR. В статье описаны механизм обратного пробоя и выход SAR; причинное построение свингов, симметричная трактовка длинных и коротких позиций, сигналы по завершённым свечам и настройки риска добавлены руководителем исследований. Это не утверждения о недоступном коде EA. Торгуй LTCUSD.HYPERLIQUID на свечах 4–HOUR. Используй только подтверждённые точки свинга и фиксируй уровень каждой установки; не торгуй по точкам ZigZag, нанесённым задним числом. Отправляй рыночные заявки на закрытии сигнальной свечи. Платформа сопоставляет защитные стопы внутри свечи. Базовые параметры: pivot_bars=5, reclaim_window_bars=6, sar_step=0.02 и sar_max=0.20.

Выбор механизма определяется исходным источником, несмотря на неблагоприятные результаты несвязанных стратегий разворота. Доля Hyperliquid занижена: 10.3% против целевого значения 20%; исследования длинных и коротких позиций посвящены концентрации 80.8% только на длинных позициях. LTC позволяет не повторять недавние спецификации LINK и DOGE. Данных о концентрации в корпусе нет, поэтому утверждать о доле недавних экспериментов LTC нельзя. Четырёхчасовые свечи позволяют проверять Hyperliquid за существенно более долгий период, чем свечи короче часа. Это тест неудачного пробоя с подтверждённым свингом, отличный от неудачной стратегии на отбой после снятия максимума предыдущего дня SOL. В задании на повторную проверку ранее выбранный рынок не указан; этот контракт явно закрепляет LTC Hyperliquid и исключает последующую замену площадки.

no_change: итерация 5 в точности повторила итерацию 3 (118 сделок, коэффициент Шарпа -0.3265917302566855) — изменение кода не повлияло на торговлю; аналитику нечего оценивать

Реализация

Торгуй LTC на Hyperliquid на часовых свечах 4, используя неудачные пробои границы подтверждённого свинга в обоих направлениях. Возврат к зафиксированной пробитой границе должен произойти в течение шести свечей; рыночные входы защищены внутрисвечными стопами SAR. Начальный риск по расстоянию до стопа составляет 0.5% капитала, номинал позиции ограничен 30% капитала.

Валидатор согласованности требует, чтобы каждое фиксированное значение из плана оптимизации, включая bar_interval, присутствовало в параметрах; одного значения bar_type в диапазоне 4–HOUR недостаточно. Добавлены все точные фиксированные значения, а оба значения по умолчанию для размера позиции приведены в соответствие с исследовательским контрактом; прежние сигналы и реализация стопов сохранены. Отзыв сообщает о несоответствии конфигурации, а не об отсутствии преимущества. Необходимый файл исходящих данных записать не удалось из-за доступа к рабочей области только для чтения; полный результат задачи JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Песочница сообщает о чистой доходности на сделку -0.218% по 118 закрытым позициям. Расчётное влияние затрат составляет $9,713, заявленная ёмкость — около $27,802; аналитику следует изучить чувствительность к размеру позиции и экономику за всю историю. Эти результаты дымового теста не доказывают ошибку корректности.

Анализ

Прежде чем тратить два часа на оптимизацию параметров сигнала, скорректируй только размер позиции: измени risk_fraction с 0.005 на 0.001, а max_notional_equity_fraction с 0.30 на 0.06; оставь pivot_bars=5, reclaim_window_bars=6, sar_step=0.02 и sar_max=0.20. Это приблизит размер позиции к $20,000 в рамках стандартного счёта с пополнением. Сравни фактическую чистую экономику на сделку, комиссии, финансирование и расчётное влияние затрат; возврат влияния затрат в расчёт — лишь диагностический шаг, а не доказательство прибыльности меньшего размера исполнения. Для выборочных входов запиши зафиксированный уровень установки, время пробоя и время возврата, чтобы проверить соответствие механизму. Не приступай к оптимизации, пока скорректированное исполнение не покажет положительную экономику. Эта проверка касается практической реализации руководителя исследований, а не недоступного исходного кода EA.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Песочница сообщает о средней чистой доходности на сделку -0.218% по 118 закрытым позициям при существенном расчётном влиянии затрат. Это замечания по экономике, требующие оценки на полной истории. - [критично] При создании установки проверяется только положительность разности swing_high - swing_low. После подтверждения первого пика swing_high положительно, тогда как swing_low всё ещё может иметь исходное значение ноль. Поэтому стратегия может подготовить пробой верхней границы и открыть короткую позицию при возврате до подтверждения какой-либо впадины. Такая сделка использует придуманную конечную точку свинга с нулевой ценой вместо подтверждённых точек свинга, требуемых гипотезой. (строка 104) — исправление: требуй подтверждения и максимума, и минимума, а также условия swing_high > swing_low перед созданием любой из двух установок. Используй явные флаги подтверждения или незаданные значения-маркеры. Проверь, что после пика пробой и возврат не приводят к сделке, пока не подтверждена впадина.

Перед созданием любой из двух установок требуй подтверждения и максимума, и минимума, а также условия swing_high > swing_low. Используй явные флаги подтверждения или незаданные значения-маркеры. Проверь, что после пика пробой и возврат не приводят к сделке, пока не подтверждена впадина.

При создании установки проверяется только положительность разности swing_high - swing_low. После подтверждения первого пика swing_high положительно, тогда как swing_low всё ещё может иметь исходное значение ноль. Поэтому стратегия может подготовить пробой верхней границы и открыть короткую позицию при возврате до подтверждения какой-либо впадины. Такая сделка использует придуманную конечную точку свинга с нулевой ценой вместо подтверждённых точек свинга, требуемых гипотезой.

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует bar_interval на уровне 4–HOUR

Сводка по итогам

Чтобы получить новые данные для оценки убыточного базового варианта, изменения кода должны менять торговое поведение.

Итерация 5 в точности воспроизвела 118 сделок и коэффициент Шарпа итерации 3, несмотря на изменение кода. Из-за неизменности торгового поведения работу прекратили. До этапов оптимизации и последующей проверки дело не дошло.

Торгуй LTC на четырёхчасовых свечах Hyperliquid, используя возвраты к зафиксированным границам свингов Фибоначчи, построенным по подтверждённым разворотным точкам, с защитой Parabolic SAR.

Бэктест показал результат -4.78% по 118 закрытым сделкам, коэффициент Шарпа -0.327 и максимальную просадку 7.68%. Средняя доходность на сделку составила -0.224% от номинала, коэффициент прибыльности — 0.853.

Анализ

ZZ Fibo Trader

Обзор бэктеста

Шарп

-0,33

Общая доходность

-4,78%

Максимальная просадка

7,68%

Всего сделок

118

Доля прибыльных

37,3%

Профит-фактор

0,85