бэктест стратегии SPY: режим Маркова

Гипотеза

Выведено руководителем исследования из статьи Сонэм Сриваставы и Ритабраты Бхаттачарьи: проверить, улучшает ли классификатор причинного состояния дисперсии торговлю на ежедневных откатах по SPY с учётом режимов, сохраняя контекст фондового рынка статьи. Это адаптированная реализация на основе Боллинджера четырёхрежимной модели, а не воспроизведение заявленной доходности или полной системы с несколькими индикаторами. Сохраните указанную треугольную скользящую среднюю за 250 дней, канал ATR за 20 дней, ширину полос……Показать большеСвернуть

Выведено руководителем исследования из статьи Сонэм Сриваставы и Ритабраты Бхаттачарьи: проверить, улучшает ли классификатор причинного состояния дисперсии торговлю на ежедневных откатах по SPY с учётом режимов, сохраняя контекст фондового рынка статьи. Это адаптированная реализация на основе Боллинджера четырёхрежимной модели, а не воспроизведение заявленной доходности или полной системы с несколькими индикаторами. Сохраните указанную треугольную скользящую среднюю за 250 дней, канал ATR за 20 дней, ширину полос Боллинджера для каждого режима, ориентир EMA10 и кратные для выхода ATR. Явно задайте ниже не указанные в источнике период Боллинджера, окно оценки модели, семантику пересечения, размер позиции и опорные цены при смене режима. Замените сглаженные задним числом вероятности режима на фильтрованные вероятности, доступные на тот момент, чтобы исключить будущую информацию. Выставляйте рыночные ордера по цене закрытия сессии сигнала; исполнение на открытии следующей сессии не требуется. Все защитные стопы срабатывают внутри свечи через механизм сопоставления платформы. Приведённый полный текст подтверждает эти правила; для проверки периодов индикаторов, агрегации сигналов, построения Фибоначчи и точной реализации смены режима всё ещё потребуется код авторов.

Сохраните настройку источника на индекс S&P 500, используя торгуемый инструмент SPY ETF, а не перенося режимы фондового рынка на криптовалюты. Длинные и короткие позиции помогают снизить концентрацию портфеля в длинных позициях 80.9%. Хотя это не закрывает квоты по опционам и нескольким площадкам, такие адаптации добавили бы механизмы, отсутствующие в источнике. Данные о концентрации корпуса не предоставлены, поэтому доля конкретного инструмента не предполагается. Отличительный механизм — учёт причинной скрытой дисперсии с асимметричным подтверждением направления, а не очередная безусловная дневная стратегия импульса или RSI по одному символу.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['bb_period', 'atr_period', 'ema_period', 'model_mean', 'pyramiding', 'bar_interval', 'model_states', 'model_window', 'atr_smoothing', 'risk_fraction', 'stop_loss_pct', 'model_ar_order', 'entry_execution', 'long_exit_bb_sd', 'take_profit_pct', 'warmup_sessions', 'advance_stop_atr', 'decline_stop_atr', 'model_estimation', 'tma_first_period', 'max_hold_sessions', 'tma_second_period', 'trend_channel_atr',……Показать большеСвернуть

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['bb_period', 'atr_period', 'ema_period', 'model_mean', 'pyramiding', 'bar_interval', 'model_states', 'model_window', 'atr_smoothing', 'risk_fraction', 'stop_loss_pct', 'model_ar_order', 'entry_execution', 'long_exit_bb_sd', 'take_profit_pct', 'warmup_sessions', 'advance_stop_atr', 'decline_stop_atr', 'model_estimation', 'tma_first_period', 'max_hold_sessions', 'tma_second_period', 'trend_channel_atr', '_optimization_plan', 'advance_target_atr', 'decline_exit_bb_sd', 'decline_target_atr', 'probability_method', 'use_bracket_orders', 'advance_entry_bb_sd', 'decline_entry_bb_sd', 'model_max_iterations', 'model_refit_sessions', 'model_variance_floor', 'accumulation_stop_atr', 'bear_confirmation_pct', 'bull_confirmation_pct', 'distribution_stop_atr', 'exit_on_regime_change', 'max_notional_fraction', 'accumulation_target_atr', 'distribution_exit_bb_sd', 'distribution_target_atr', 'model_numerical_epsilon', 'accumulation_entry_bb_sd', 'distribution_entry_bb_sd', 'high_variance_probability', 'model_initial_persistence', 'model_likelihood_tolerance', 'model_initial_variance_multipliers'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - steady_downtrend: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - flat_ranging: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - volatility_spike: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - zero_volume: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - price_gap: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000)

Реализация

Ежедневные лонг–шорт-откаты SPY к полосам Боллинджера с учётом причинной фильтрации дисперсии по двум состояниям и четырёх режимов направления/дисперсии. Используются треугольное среднее за 250 сессий, ATR20 Уайлдера, выходы из коротких позиций EMA10, связанные стоп-лосс и тейк-профит ордера ATR с уровнями от цены входа, расчёт риска для позиции в целых акциях и выходы по режиму/времени.

Устраняет причину ошибки уровня -1, заменяя запрещённый импорт src.data.market_calendar вспомогательной функцией стандартной библиотеки для дат торговых сессий, совпадающей с календарём платформы на истории SPY после -1993. Существующий график ежегодной подгонки по сетке сессий и вся логика индикаторов, модели, входа, выхода и определения размера позиции сохранены. Проверка не запускалась. Обязательный файл outbox создать не удалось из-за разрешений файловой системы только для чтения; полный связанный с задачей JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['bb_period', 'atr_period', 'ema_period', 'model_mean', 'pyramiding', 'bar_interval', 'model_states', 'model_window', 'atr_smoothing', 'risk_fraction', 'stop_loss_pct', 'model_ar_order', 'entry_execution', 'long_exit_bb_sd', 'take_profit_pct', 'warmup_sessions', 'advance_stop_atr', 'decline_stop_atr', 'model_estimation', 'tma_first_period', 'max_hold_sessions', 'tma_second_period', 'trend_channel_atr', '_optimization_plan',……Показать большеСвернуть

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['bb_period', 'atr_period', 'ema_period', 'model_mean', 'pyramiding', 'bar_interval', 'model_states', 'model_window', 'atr_smoothing', 'risk_fraction', 'stop_loss_pct', 'model_ar_order', 'entry_execution', 'long_exit_bb_sd', 'take_profit_pct', 'warmup_sessions', 'advance_stop_atr', 'decline_stop_atr', 'model_estimation', 'tma_first_period', 'max_hold_sessions', 'tma_second_period', 'trend_channel_atr', '_optimization_plan', 'advance_target_atr', 'decline_exit_bb_sd', 'decline_target_atr', 'probability_method', 'use_bracket_orders', 'advance_entry_bb_sd', 'decline_entry_bb_sd', 'model_max_iterations', 'model_refit_sessions', 'model_variance_floor', 'accumulation_stop_atr', 'bear_confirmation_pct', 'bull_confirmation_pct', 'distribution_stop_atr', 'exit_on_regime_change', 'max_notional_fraction', 'accumulation_target_atr', 'distribution_exit_bb_sd', 'distribution_target_atr', 'model_numerical_epsilon', 'accumulation_entry_bb_sd', 'distribution_entry_bb_sd', 'high_variance_probability', 'model_initial_persistence', 'model_likelihood_tolerance', 'model_initial_variance_multipliers'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - steady_downtrend: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - flat_ranging: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - volatility_spike: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - zero_volume: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - price_gap: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000)

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan задаёт distribution_entry_bb_sd равным 1.5

Проверка не пройдена (уровень 1 — статический анализ): - Запрещённый импорт: src.data.market_calendar — стратегиям разрешено импортировать только базовые классы и вспомогательные функции платформы (src.strategies.base_template, src.strategies.rolling_options_template, src.strategies.polymarket_series_template, src.strategies.helpers); сборщики данных, база данных, движок бэктеста и реестр находятся за пределами песочницы. (строка 9)

Сводка по итогам

Согласовать проверку торговых сессий биржи для SPY с временными метками синтетических сценариев, прежде чем оценивать торговую гипотезу.

После трёх итераций запуск остановили в цикле проверки: в каждом синтетическом сценарии проверка торговой сессии биржи отклоняла временную метку переданной дневной свечи.

Проверить, улучшает ли классификатор причинного состояния дисперсии ежедневную длинную и короткую торговлю на откатах Боллинджера по SPY с входами по режимам и выходами через ATR.

Метрик бэктеста нет: стратегия не прошла синтетическую проверку во всех шести сценариях; до бэктестинга и оптимизации дело не дошло.

Причина отказа

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['bb_period', 'atr_period', 'ema_period', 'model_mean', 'pyramiding', 'bar_interval', 'model_states', 'model_window', 'atr_smoothing', 'risk_fraction', 'stop_loss_pct', 'model_ar_order', 'entry_execution', 'long_exit_bb_sd', 'take_profit_pct', 'warmup_sessions', 'advance_stop_atr', 'decline_stop_atr', 'model_estimation', 'tma_first_period', 'max_hold_sessions', 'tma_second_period', 'trend_channel_atr',……Показать большеСвернуть

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['bb_period', 'atr_period', 'ema_period', 'model_mean', 'pyramiding', 'bar_interval', 'model_states', 'model_window', 'atr_smoothing', 'risk_fraction', 'stop_loss_pct', 'model_ar_order', 'entry_execution', 'long_exit_bb_sd', 'take_profit_pct', 'warmup_sessions', 'advance_stop_atr', 'decline_stop_atr', 'model_estimation', 'tma_first_period', 'max_hold_sessions', 'tma_second_period', 'trend_channel_atr', '_optimization_plan', 'advance_target_atr', 'decline_exit_bb_sd', 'decline_target_atr', 'probability_method', 'use_bracket_orders', 'advance_entry_bb_sd', 'decline_entry_bb_sd', 'model_max_iterations', 'model_refit_sessions', 'model_variance_floor', 'accumulation_stop_atr', 'bear_confirmation_pct', 'bull_confirmation_pct', 'distribution_stop_atr', 'exit_on_regime_change', 'max_notional_fraction', 'accumulation_target_atr', 'distribution_exit_bb_sd', 'distribution_target_atr', 'model_numerical_epsilon', 'accumulation_entry_bb_sd', 'distribution_entry_bb_sd', 'high_variance_probability', 'model_initial_persistence', 'model_likelihood_tolerance', 'model_initial_variance_multipliers'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - steady_downtrend: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - flat_ranging: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - volatility_spike: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - zero_volume: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000) - price_gap: ValueError: дневная свеча SPY не приходится на торговую сессию биржи (время свечи: 1735689660000)

Анализ

Оценка компонентов динамически адаптивной систематической торговой стратегии