ETH двойной EMA: синхронные точки разворота и фиксированная цель по разнице цены — эксперимент с дополнением обучающего исходного кода FMZ

Гипотеза

Это проверка механизма из отправленного исходного кода, поэтому сохраняются заданные источником ETH и часовой сигнал Binance, хотя доля Binance составляет 55.5%, а доля одного инструмента 62.5% уже превышает целевой показатель политики. Переход к межрыночному хеджированию или опционам изменил бы правила исходной стратегии. Синхронные локальные экстремумы двух EMA отличаются от неудачного пересечения LTC 10/20 SMA; прошлый неудачный результат не является основанием отказываться от проверки. Значение corpus_concentration отсутствует, поэтому нельзя подтвердить долю недавнего использования ETH или 1 часов. В этом эксперименте добавлена двусторонняя торговля для учёта перекоса, при котором доля длинных позиций составляет 79.8%, но это не означает, что устранены все пробелы в диверсификации портфеля.

negative_expectancy: отклонить оптимизацию этой адаптации ETH с дополненными параметрами. Значительная выборка исполненных сделок убыточна после учёта моделируемых издержек и начисленного финансирования; доходность отрицательна во все указанные годы, а выходы при развороте сигнала убыточны. Проверенного дефекта реализации, дающего конкретный путь к улучшению, нет. Это решение отклоняет операционализацию руководителя исследований, но не стратегию автора источника и не стратегии поворотных точек EMA в целом. Точный файл outbox не удалось записать, поскольку в этой сессии файловая система доступна только для чтения.

Реализация

ETH Binance: длинные и короткие позиции по синхронным часовым экстремумам EMA, оцениваемым при закрытии пятиминутных свечей, с разворотом по противоположному сигналу и абсолютной целью прибыли USD. Используется номинал 10% капитала при 1x, без дополнительных стопов, фильтров и пауз.

Исправляет слой 1.5, меняя ema2Period с 20 на 21 в резервном значении и конфигурации. Описанный в тексте базовый вариант 20 противоречит явно заданной области исследования [21, 60]; 21 — минимальная допустимая корректировка. Логика сигналов, исполнения, разворота, выхода и определения размера позиции сохранена.

Результаты верификации

Устанавливайте hold_reference_price только после подтверждения разворота или входа (например, в on_position_opened/on_position_changed) либо сохраняйте прежнее значение, если ордер отклонён.

position_size() записывает hold_reference_price как побочный эффект. При развороте (should_exit) значение перезаписывается до вызова _submit_entry. Если _submit_entry отклоняет или сокращает ордер (margin_capped_size, вход ещё исполняется, пауза), у существующей позиции остаётся привязка цели по прибыли, которая ей уже не соответствует. Ограниченный разворотный ордер также может оставить чистую позицию меньше целевой. В обычном бэктесте 1x этого не происходит, поскольку разворотный ордер равен 0.2x капитала.

Задать начальное значение hold_reference_price из позиции.avg_px_open, когда оно 0 и позиция открыта.

Перезапуск бумажной или реальной торговли: hold_reference_price после перезапуска принимает значение 0.0. При открытой длинной позиции расстояние = цена - 0 намного превышает profitTarget, поэтому позиция закрывается на первой свече после перезапуска. Состояние часового EMA восстанавливается по разогревочным данным — это нормально. Бэктест не перезапускается, поэтому это важно только для бумажной торговли.

При желании можно обнаружить переход часа (ts // hour > last // hour) и использовать последнее закрытие перед границей.

Часовая выборка берётся только при наличии 5-минутной свечи с меткой ровно на начале часа (ts % 3.6e12 == 0; метки свечей соответствуют времени закрытия, поэтому это верно). Если в данных нет этой свечи длительностью 5 минуты, весь час пропускается, а EMA за один шаг охватывают два часа. На данных Binance эффект незначителен.

Песочница (46 дней, без оптимизации): 115 закрытых сделок, avg_trade_return_pct -0.24%, PF 0.51, доля прибыльных сделок 14.8%, максимум 25 убыточных сделок подряд, комиссии — 40% от валовой прибыли. Это около 2.5 сделок туда-обратно в день. За историю примерно в 2,443 дней это даёт около 6,000 сделок с затратами на taker-комиссию туда-обратно около 0.10%, поэтому механизму нужно значительно больше 0.15% валовой прибыли на сделку. Цель в $50 (примерно 1.5-2% от ETH) достигается редко, большинство выходов происходит при развороте сигнала, что приводит к двойной оплате комиссий на ордерах двойного размера. Аналитикам следует проверить, есть ли валовое преимущество только у сделок с выходом при развороте, прежде чем оптимизировать стратегию. Если полный бэктест покажет более 1000 сделок с PF около 1, механизм следует считать измеренным, а не перенастраивать.

Обзор бэктеста

Шарп

-1,34

Общая доходность

-47,24%

Максимальная просадка

47,87%

Всего сделок

4100

Доля прибыльных

29,5%

Профит-фактор

0,85

Надёжная оценка за 2,419 дней с 4,100 закрытыми сделками, сбалансированной активностью длинных и коротких позиций, корректным учётом и отсутствием нереализованной прибыли на конец периода.

Код реализует синхронные часовые развороты EMA, приоритет разворота и цель прибыли по абсолютной цене; выборка сделок показывает развороты в противоположном направлении.

Измеренное отрицательное математическое ожидание: средняя чистая доходность сделки -0.1163% против предоставленного порогового значения Binance +0.15%; PF 0.846 и общая доходность -47.24%.

Коэффициент Шарпа -1.345; весь указанный доверительный интервал отрицательный. Во всех представленных календарных годах получен убыток. Экономическое опасение, связанное с QA, подтверждается.

Выходы 3,096 совпали по времени со входом в противоположном направлении; их средний чистый результат — -89.19 USDT. Это подтверждает убыточность выходов при развороте; валовое математическое ожидание разворотов отдельно не пересчитывалось.

Выборочная кривая доходности бенчмарка «купи и держи» принесла примерно +1,431.93% при просадке 78.28%. Просадка стратегии составила 47.87%; отказ основан на отрицательном чистом математическом ожидании, а не на отставании от бенчмарка.

Проверенное медленное значение EMA равно 21, а не завершённому значению по умолчанию 20, указанному в описании. Это расхождение следует задокументировать, но оно не даёт подтверждённого способа устранить убытки.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - В базовом варианте optimization_plan отсутствует ema2Period либо его значение вне допустимого диапазона

Сводка по итогам

Эта адаптация с дополненными параметрами должна показать положительное чистое математическое ожидание, прежде чем её оптимизировать; отказ от неё не доказывает, что исходная стратегия или стратегии разворота EMA в целом не работают.

По итогам проверки бэктеста вынесено решение отказаться: значительная выборка исполненных сделок показала отрицательное математическое ожидание с учётом смоделированных издержек и начисленного финансирования, а подтверждённого дефекта реализации, дающего конкретный путь к исправлению, не найдено. До оптимизации, анализа после оптимизации и оценки риска дело не дошло.

Торгуй ETH на Binance Futures в лонг и шорт по синхронным поворотным точкам EMA на часовом графике, оцениваемым при закрытии пятиминутных свечей; разворачивай позицию по противоположному сигналу и используй цель по расстоянию цены $50.

За 2,419 дней и 4,100 закрытых сделок чистая доходность составила -47.24%, коэффициент Шарпа — -1.345, максимальная просадка — 47.87%. Средняя чистая доходность сделки равна -0.1163%, фактор прибыли — 0.846; каждый представленный календарный год завершился убытком.

Анализ

Цифровые валютные фьючерсы: стратегия разворота двойной скользящей средней (обучение)