Выпуклая корзина с режимным шоком для нескольких основных инструментов — длинные и короткие позиции; открывать позицию по активу, когда срабатывает EITHER большой величины доходности или OR резкого расширения волатильности (объединённый триггер, максимальная частота), для 8 основных инструментов, общие параметры, вне рынка в спокойные периоды (дневные бары, 3 параметра)

Направленная корзина LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, CONVEX на чистых ценовых данных — синтез результатов сессии по выпуклым стратегиям, продиктованный данными. FACTS ESTABLISHED: (a) выпуклый профиль «вход только при сильных движениях, вне рынка в спокойные периоды, с низкой корреляцией» — самый чистый результат вне трендовых стратегий (BTC хвостовой режим PF 2.03, бета 0.009), но (b) выпуклая стратегия для одной монеты EVERY провалилась из-за порога в ~100 сделок COUNT — амплитуда BTC 11/год, амплитуда DOGE 14.7/год, расширение волатильности BTC 14.6/год, — поскольку крупные режимы редко возникают у отдельного актива, а (c) нужного числа сделок можно достичь только за счёт диверсификации между несколькими основными монетами. Частота сделок повышается двумя способами: (1) триггером «режимного шока» UNION: инструмент активируется, когда EITHER z-оценка амплитуды доходности за предыдущий период OR коэффициент расширения волатильности превышает порог (охватывая как режимы уже произошедших крупных движений, AND так и режимы начала роста волатильности; число активаций на инструмент примерно вдвое выше, чем при любом из триггеров по отдельности), и (2) набором из WIDER 8 основных монет. ~28 активаций/год/инструмент × 8 ≈ 220 (~140 за весь период), что значительно выше порога, из-за которого провалилась стратегия для одной монеты, и немного выше порога для более узких вариантов с одним триггером. Каждая составляющая остаётся вне рынка в спокойные периоды (низкая корреляция, выпуклый профиль); SHARED параметров применяются ко всем 8 инструментам (3 параметров всего → низкий DOF для порога по дефлированному коэффициенту Шарпа, который не был пройден AAVE), а диверсификация сужает разброс совокупного коэффициента Шарпа CI. NOT сочетание сигналов/OHLCV-моментум (L56 — выпуклая стратегия режимного шока, большую часть времени вне рынка, класс 0/213 исключён), NOT кросс-секционная ротация RANK (L52 — без ранжирования и отбора; самостоятельный выпуклый триггер с общими параметрами для каждого инструмента), NOT пробой после сжатия волатильности (L54 — активация при LARGE движениях/расширении волатильности, а не при резких выходах из сжатия), NOT возврат к среднему (L53), NOT фильтр по NON-PRICE-фиду (L46), NOT кэрри/базис/ликвидации/опционы (L57/L58/L50/L51). В отличие от двух других корзин в очереди, эта UNIONS оба их триггера (в каждой используется один) и расширяет набор до 8 инструментов — это повышает частоту сделок и нацелено на точное устранение универсального критического недостатка. Профиль риска: размер позиции каждой активной составляющей масштабируется по волатильности (равный риск), совокупный валовой объём позиций ограничен примерно 70% капитала × плечо; 2x ограничение плеча (используется self.config.leverage).

Реализует гипотезу в точности: триггер UNION (амплитуда доходности OR расширение волатильности) × 8 крупных актива × общие параметры; вне рынка в спокойные периоды, длинные и короткие позиции, равный риск с масштабированием по волатильности, валовой объём ограничен 70% капитала×плечо; плечо считывается из self.config.leverage и действительно используется и для номинала компонента, и для лимитов. Частота сделок проверена до написания кода на фактических дневных ценах закрытия всех 8 активов каталога (2020-01→2026-08): при настройках по умолчанию объединённый сигнал даёт 828 включений (около 126/год; все 8 активов вносят по 93-112), из них 110 за последние 365 дней — уверенно выше минимальных примерно 100 сделок за весь период, на котором провалились все выпуклые варианты на одной монете; это также гарантирует сделки в окне песочницы Layer-3. После комиссий (0.10% RT) средняя доходность на сделку составляет +2.54%, коэффициент прибыли — 1.53, что на порядок выше порога жизнеспособности 0.15%, как и ожидается при выпуклом удержании в течение 10 дней. Решения для известных причин сбоев: сигнал непрерывный на каждом баре (никогда не становится постоянным из-за фильтра); состояние каждого актива хранится в ограниченных двусторонних очередях и обновляется инкрементально (операций с числами с плавающей точкой O(30) на актив за бар DAILY — риска тайм-аута нет); горизонт выхода привязан к календарному времени position.ts_opened, а не к счётчику баров, поэтому после перезапуска и при воспроизведении симуляции торговли результат совпадает; риск на сделку по конструкции фиксирован на уровне 1.2% капитала (номинал × стоп = risk_frac × плечо × stop_sigma, независимо от сигмы), а бюджет совокупного валового объёма проверяется по текущему номиналу перед каждым входом, поэтому одновременный шок в 8 активах не приведёт к наращиванию общей позиции. Слои 1 и 2 проверены локально: статический анализ пройден, все 6 синтетических сценариев пройдены (я не использую @staticmethod в базовом классе: прокси Layer-2 повторно привязывает такие методы как методы экземпляра). Одно существенное замечание для аналитика, которое здесь не повлияло на реализацию: в проверочном прогоне преимущество даёт LONG сторона (+5.69% среднее, 456 сделок), тогда как результат SHORT стороны отрицательный (-1.31% среднее, 372 сделок); год 2025 — убыточный. Симметрия длинных и коротких позиций предусмотрена гипотезой, поэтому реализована согласно спецификации, без незаметного перехода к компоненту только с длинными позициями.

Выпуклая корзина с высокой просадкой и затухающим в зависимости от режима преимуществом из подтверждённо провалившегося семейства (класс режимного шока). Объединённый триггер «величина доходности OR расширение волатильности» для 8 основных активов обеспечил максимальную частоту (771 сделок), но усилил риск и разбавил преимущество: max_drawdown 46.85% (CI до 67%), лишь profit_factor у фактора прибыли 1.17 (уровень, чувствительный к комиссиям), а недавний режим оказался катастрофическим: 2025 -44.87%, скользящий коэффициент Шарпа колеблется до -7/-9. Именно на этот период приходятся OOS walk-forward-анализа и 15-дневный тест на контрольной выборке, поэтому оптимизация подогналась бы под сильные ранние годы (2021 +119.7%) и провалилась бы вне выборки. Коэффициент Шарпа на полной выборке всего 0.611, доверительный интервал CI [-0.015, 1.199] пересекает ноль. Это уже третья неудачная версия того же механизма за эту сессию: мультиактивная корзина MAGNITUDE не прошла полную оптимизацию (DSR 0.298, PBO 0.655, контрольная выборка -0.03); от мультиактивной корзины VOL-EXPANSION отказались на этапе проверки (2025 -16%); выпуклые стратегии на отдельных активах провалились из-за fee_edge/переобучения. Число сделок никогда не было тем ограничением, на которое указывала гипотеза: преимущество затухает в текущем режиме, а объединённый триггер лишь увеличил просадку (2025 -44.9% против -16% у корзины расширения волатильности). Пути для дальнейших итераций нет: 3 общих параметров уже минимальны, а провал вызван зависимым от режима преимуществом с высокой просадкой, а не настраиваемым фактором. Откажись на этапе BACKTEST_REVIEW, чтобы не расходовать бюджет оптимизации.

Выпуклая корзина режимного шока с длинными и короткими позициями, 8 основных активов, дневные бары, бессрочные фьючерсы Binance USD-M (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, LINK). Каждый актив — независимый компонент с единым общим правилом: оставаться FLAT в спокойных условиях и открывать позицию по направлению шока при срабатывании EITHER триггера: (1) логарифмическая доходность за предыдущие 5 дней превышает shock_z сигм собственной дневной волатильности актива; либо (2) реализованная волатильность за 5 дней, делённая на реализованную волатильность за 30 дней, превышает vol_ratio_thresh (расширение волатильности / начало режима). calculate_signal возвращает непрерывную нормированную оценку входа max(|ret_z|/shock_z, vol_ratio/vol_ratio_thresh) со знаком предыдущей доходности, поэтому условие |оценка| >= 1 в точности означает, что «сработал триггер». Позиция закрывается через hold_days календарных дней после собственного времени открытия либо при неблагоприятном движении на stop_sigma × сигма. Размер позиции масштабируется по волатильности для одинакового риска: номинал = капитал × risk_frac × плечо / сигма. Так на каждую сделку приходится 1.2% риска от капитала независимо от волатильности актива; для каждого компонента установлен лимит, а общий лимит валового объёма равен капиталу × 0.70 × 2.0 и проверяется в реальном времени перед каждым входом. Три настраиваемых параметра (shock_z, vol_ratio_thresh, hold_days) общие для всех 8 активов.