BTC Supertrend Follower — трендовый сигнал с полосой ATR (срабатывает всегда, без порога редкости; полоса IS служит трейлинг-стопом) с защитным механизмом по просадке и таргетированием волатильности (BINANCE USD-M, бары 4H, лонг-шорт, 3 параметров)

Трендовая модель LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT BTC на BINANCE USD-M с барами 4H — проверенные площадка и горизонт выжившей стратегии — использует конструкцию SUPERTREND; сигнал отличается от всех ожидающих стратегий (сочетание импульса, MACD, откат, VWAP, наклон регрессии, двойная стратегия с масштабированием по уверенности). Теперь карта провалов трендовых стратегий составлена точно, а Supertrend выбран, поскольку его устройство позволяет избежать каждого задокументированного сценария провала: (1) CORNER-COLLAPSE (фильтры эффективности/OI/пробоя провалились, когда оптимизатор поднял порог редкости до 3–9 сделок) — у Supertrend есть фильтр NO; цена всегда выше или ниже полосы ATR, поэтому позиция всегда открыта в одну из сторон, а число сделок стабильно при любых параметрах. (2) отказ от DRAWDOWN (всегда открытая недельная стратегия MA достигла 62%) — полоса ATR служит встроенным трейлинг-стопом IS, который быстро меняет позицию при сломе тренда и ограничивает неблагоприятное движение; также предусмотрен явный аварийный выключатель по капиталу 20%, сокращающий риск. (3) провалы ARTIFACT (ротация между инструментами/недельная стратегия показали нереалистичную доходность за один день или неделю) — стратегия использует SINGLE инструмент и нацелена на волатильность, поэтому один бар не может доминировать; кроме того, торговля одним активом на Binance USD-M позволяет избежать тайм-аутов кодирования COIN-M, ограничения истории Hyperliquid, проблем с инфраструктурой опционов и артефактов расчёта размера многосоставных позиций, погубивших другие платформы. (4) FEE_EDGE — тренд на 4H с удержанием позиций по несколько дней обеспечивает доход с одной сделки, намного превышающий комиссию ~0.10%. Чистая стратегия OHLCV, вычислительно простая (один ATR + рекурсия полосы). Обходит провальные направления: NOT — возврат к среднему/парные сделки/фандинг/опционы (неработающие или сломанные); NOT — пробой с фильтром редкости (пограничный случай); NOT — несколько инструментов (артефакт); NOT COIN-M/HL (хрупкая/ограниченная); NOT — повторный запуск на разных символах (L56 — проверенный актив, другой индикатор). Ровно 3 настраиваемых параметра: период ATR, множитель полосы ATR, порог выключателя по просадке.

Гипотеза реализована точно: один инструмент — BTC, 4H, лонг/шорт, Supertrend как сигнал, срабатывающий на каждом баре, полоса как скользящий стоп, выключатель просадки DD, таргетирование волатильности, три настраиваемых параметра (atr_period, atr_mult, dd_breaker_pct). Вместо подачи стратегии без измерений я провёл сухой прогон на полной истории с этой точной логикой по всем 14,466 барам каталога BTCUSDT 4-HOUR (2019-12-31–2026-08-06, 6.6 лет), с точной семантикой движка (выход на баре смены сигнала, повторный вход на следующем баре) и комиссией тейкера 0.05% за BOTH стороны сделки. Затем подтвердил, что класс стратегии в поставленной версии воспроизводит симулятор бар за баром (совпадают все 321 смен направления; после прогрева серии направлений совпадают на 99.85% барах, различия есть только на первых примерно 22 барах, пока класс прогревает механизм обновления полосы). FEE EDGE: при настройках по умолчанию (atr_period=10, atr_mult=3.0, dd=0.20) полная история даёт 321 сделок, avg_trade_return_pct +0.59% номинала (примерно 4x минимального порога 0.15%), итог +303%, коэффициент Шарпа 1.01, фактор прибыли 1.34, максимальная DD 24.1%, доля прибыльных сделок 35.5% — классический профиль трендовой стратегии с небольшим числом крупных выигрышей. TRADE COUNT: 321 сделок за 6.6 лет с шагом 4H значительно превышают порог измеримости около 100 сделок, на котором провалились дневные стратегии, и модель структурно стабильна: во всём исследуемом диапазоне (atr_period 8-16, atr_mult 2.75-3.5, просадка 0.10-0.30, измерено точек сетки: 48) число сделок меняется лишь в диапазоне 254-369, а avg_trade_return_pct составляет от +0.25% до +0.80%; следовательно, EVERY достижимый угол диапазона проходит и порог комиссий, и порог числа сделок. Ограничения в коде и _param_bounds задают тот же диапазон; множитель 2.0-2.5 исключён именно потому, что захват на сделку там падает до +0.03-0.30%, на уровне комиссий или ниже. DRAWDOWN: стоп при смене полосы, выключатель и таргетирование волатильности 20% удерживают максимальную DD на уровне 24.1% при настройках по умолчанию и 34.4% в худшем углу диапазона — значительно ниже порога отказа 62%; измеренная валовая экспозиция: средняя 0.45x / медианная 0.42x / p95 капитала 0.77x, лимит 1.5x достигается на 0.2% барах. Плечо действительно используется (position_size читает self.config.leverage при расчёте лимита, который срабатывает, когда реализованная волатильность за 4H падает ниже примерно 0.28%). REGIME HONESTY: недавний период слабый — за последние 4 лет +0.21%/сделку (коэффициент Шарпа 0.78), за последние 2 лет -0.24%/сделку (коэффициент Шарпа 0.16, итог +2.1%), а в песочнице Layer-3 за 365 дней, вероятно, будет около 53 сделок примерно по -0.30%/сделку с почти нулевой общей доходностью. Слабость связана с рыночным режимом, а не с настройками: все 16 комбинаций (atr_period, atr_mult), проверенных за последние 2 лет, дают отрицательный результат на сделку, хотя на полной выборке все они показывают сильный положительный результат; это означает, что боковой рынок 2024-2026 в период BTC неблагоприятен для любой настройки трендовой стратегии на 4H. Преимущество механизма, покрывающее комиссии, подтверждено на 321 сделках за всю историю; таргетирование волатильности и выключатель позволяют пережить боковой режим (капитал к концу года песочницы всё ещё выше исходного уровня), а не доводят до разорения.

Более слабый и чувствительный к влиянию на рынок вариант MACD с постоянным удержанием позиции, уже проходящий оптимизацию; текущий год для него неблагоприятен, и впереди барьер, который только что не прошёл сильнейший вариант этой группы. Базовый коэффициент Шарпа 0.697 при sharpe_ci_low 0.085 лишь немного положителен и практически совпадает с показателем принятого варианта MACD (0.70/0.09), но этот вариант хуже по параметрам, определяющим прохождение барьеров: 2026 (текущий год) составляет -9.9%, скользящий коэффициент Шарпа — до -5, поэтому 15-дневное контрольное окно и недавние окна walk-forward-анализа OOS приходятся на неблагоприятный режим (вариант MACD в этот период был +35.9%); оборот составляет 101 при impact_cost_pct 4.93%, а ёмкость — всего $41M (чувствительность к влиянию на рынок, минимальный масштаб применения, самое слабое преимущество на сделку — 0.729%); результаты в значительной мере опираются на один день +55.4% (2023-01-30), на который приходится большая часть 2023 показателя +68.7%. Решающий фактор: откатная стратегия — сильнейший в сессии трендовый вариант BTC для одного инструмента с показателем 0.86/0.29 — только что провалила оптимизацию по жёстким, не подлежащим отмене барьерам (walk-forward-анализ OOS -1.13, PBO 0.66, is_overfitted), показав, что этот класс переобучается на этапе 3; у базовой стратегии 0.70/0.085 с отрицательным результатом за текущий год нет реалистичного пути пройти те же барьеры DSR/контрольного окна. Два более перспективных представителя именно этого источника преимущества уже участвуют в прогоне этапа 3 (диверсифицированная корзина TSMOM 0.82/0.19; вариант MACD с постоянным удержанием позиции 0.70/0.09, сильным результатом за недавний год и 4x ёмкостью), поэтому разрешать четвёртый, более слабый вариант — значит распылять усилия на барьер, который не преодолел вариант 0.29. Откажись на этапе BACKTEST_REVIEW, а не трать бюджет оптимизации. Шаблон провала: single_name_btc_trend_marginal_ci (CI-низкий ~0 + отрицательный текущий год + чувствительность к влиянию на рынок; переобучение класса подтверждено провалом более сильного варианта в walk-forward-анализе).

Лонг-шорт-стратегия следования за Supertrend на BTC, бары BINANCE USD-M 4H. На каждом баре она обновляет индикатор Уайлдера ATR и стандартный механизм обновления полос Supertrend (hl2 +/- m*ATR; каждая полоса монотонно сужается, пока предыдущая цена закрытия её не пересечёт), затем возвращает непрерывный сигнал: направление * |цена закрытия - активная полоса| / ATR — знак указывает сторону тренда, величина показывает, на сколько ATR цена отстоит за полосой (уверенность сигнала). Поскольку цена всегда выше или ниже полосы, после прогрева сигнал всегда ненулевой, поэтому позиция всегда удерживается в одну из сторон, а оптимизатор не может загнать стратегию в область параметров с малым числом сделок, повышая порог редкого сигнала. Полоса IS служит скользящим стопом: смена направления закрывает позицию, а противоположная открывается на следующем баре. Выключатель просадки капитала закрывает позиции при превышении порога просадки от пикового значения и оставляет стратегию вне рынка на время календарного периода ожидания, после чего торговля возобновляется с уменьшенным размером позиции и сброшенной отметкой максимума. Размер позиции зависит от целевой волатильности: номинал = капитал * (годовая целевая волатильность 20% / реализованная волатильность за 60 баров по 4H), с ограничением на уровне 1.5x капитала — поэтому ни один бар не может доминировать в результатах. Чистый OHLCV код, сложность O(1) на бар (одна рекурсия ATR, одна рекурсия полосы, одно стандартное отклонение на ограниченной деке).

SEVERE — провал в недавнем режиме: решающий критерий «BACKTEST_REVIEW» для решения «годна ли стратегия», раскрытый с необычной откровенностью. Вся история положительна (321 сделок, +0.59% на сделку, коэффициент Шарпа 1.01), но разработчик указывает, что недавний период мёртв ACROSS ALL PARAMETERS: за последние 2 лет — -0.24% на сделку (коэффициент Шарпа 0.16), а «все 16 комбинаций (atr_period, atr_mult) показали отрицательный результат на сделку за последние 2 лет». Песочница это подтверждает (итого -0.32%, avg_trade_return_pct -0.178%, PF 0.99, 51 сделок). Финальное окно walk-forward-анализа оптимизатора OOS и отложенная выборка целиком попадают в эту мёртвую зону длиной 2 лет, поэтому жёсткие критерии OOS>=0.5 / отложенной выборки находятся почти у отметки CERTAIN и будут провалены при любой доступной конфигурации — в недавнем режиме доказанно нет пути к успеху, и это не просто риск. По структуре картина та же, что у стратегии на пробое с коэффициентом эффективности BTC, которую я отклонил (положительный результат за всю историю, отрицательный в недавнем режиме для всех конфигураций), только серьёзнее (2 лет против 1).