Стратегии

Hummingbot DManV3 Bollinger DCA на бессрочных контрактах WLD Binance

Итог: Отменено

WldDManV3BollingerDca

Сводка по итогам

Стратегия применяла подход Bollinger Band DCA к бессрочным контрактам WLDUSDT на Binance. После трёх итераций проверка выявила, что настройка кредитного плеча 20x не используется. Стратегию оставили без дальнейшей работы; результаты бэктеста или оптимизации не представлены.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точная исследовательская спецификация DManV3Controller от hummingbot, использующая рынок по умолчанию WLD-USDT в качестве WLDUSDT.BINANCE. Она читает трёхминутные свечи 100 и рассчитывает полосы Боллинджера с длиной 100 и стандартным отклонением 2.0. Унаследованные настройки по умолчанию: бюджет в котируемой валюте $100, кредитное плечо 20x, режим хеджирования, не более двух активных исполнителей на сторону и пауза в 300 секунд, отсчитываемая с учётом активных исполнителей. Каждый новый исполнитель получает $50 бюджета в котируемой валюте, поровну распределённого между четырьмя лимитными мейкерскими ордерами DCA по $12.50 каждый. Динамический спред ордера и динамическая цель по умолчанию равны None, поэтому ветви масштабирования неактивны; границы активации также по умолчанию равны None. Это спецификация для тестирования, а не заявление о результативности. Источник: https://github.com/hummingbot/hummingbot/blob/9af100d6822da7d2d0291a906c730ef172284ee2/controllers/directional_trading/dman_v3.py

Фиксированный бюджет выделяет $50 на исполнителя и $12.50 на ордер. Стоп теперь срабатывает, пока ордера лестницы остаются открытыми, а при выходе они отменяются. Перевод всё ещё неполный: BINANCE использует NETTING, поэтому здесь нельзя представить отдельных исполнителей для длинных и коротких позиций и их индивидуальный PnL. По предоставленной сводке нельзя согласовать положительную среднюю доходность в процентах с отрицательным средним PnL сделки. Требуемую запись в outbox отклонили, поскольку песочница доступна только для чтения.

verification_loop: проверка не пройдена (leverage_set_but_unused): в конфигурации задано кредитное плечо=20.0, но стратегия не использует кредитное плечо при расчёте размера позиции. Рассчитывай размер позиции с его учётом — номинал = капитал * доля * кредитное плечо / цена (читай self.config.leverage) — или установи кредитное плечо=1.0. В текущем виде кредитное плечо не влияет на результат, а бэктест идентичен 1x.

Реализация

Трёхминутный сигнал Bollinger WLD с четырьмя уровнями лимитных ордеров мейкера DCA на каждого запускаемого исполнителя и фиксированным бюджетом в котируемой валюте $100.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (leverage_set_but_unused): в конфигурации задано кредитное плечо=20.0, но стратегия не использует его при расчёте размера позиции. Рассчитывай размер позиции с его учётом — номинал = капитал * доля * кредитное плечо / цена (читай self.config.leverage) — или установи кредитное плечо=1.0. В текущем виде кредитное плечо не влияет на результат, а бэктест идентичен 1x.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] В дымовом тесте за 42 дней потеряно 0.78%. Положительная средняя доходность сделки противоречит отрицательному среднему PnL сделки; сверь журнал перед оценкой комиссий. - [критично] Гипотеза задаёт независимые исполнители в режиме хеджирования, не более двух на каждую сторону. Код отклоняет противоположную сторону и объединяет лестницы одной стороны в одну позицию с единым временем входа и набором барьеров выхода. Поэтому более поздняя лестница может закрыться раньше собственного лимита в 45 минут. Это не проверяет заданное поведение исполнителей. (строка 65) — исправление: Отслеживай ордера, исполнения, периоды ожидания и барьеры выхода отдельно для каждого исполнителя и стороны в модели исполнения с поддержкой режима хеджирования. - [критично] При истечении срока без позиции код запрашивает отмену и сразу сбрасывает состояние исполнителя. Если ордер исполнится до завершения отмены, возникшая позиция получит _active_count == 0 и минует все проверки выхода. (строка 149) — исправление: Сохраняй состояние закрытия до подтверждения отмены, затем проверь исполнения и закрой остаточную позицию перед сбросом состояния.

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] В дымовом тесте за 42 дней потеряно 0.78%. Средний PnL сделки отрицательный, тогда как заявленное значение avg_trade_return_pct положительное; сверь журнал перед оценкой комиссий. - [критично] Гипотеза требует режима хеджирования и до двух независимых исполнителей на сторону. BINANCE использует NETTING, _active_side отклоняет исполнителей противоположной стороны, а код объединяет лестницы в одну позицию с единым сроком истечения. (строка 65) — исправление: Используй учёт в режиме хеджирования и отслеживай ордера, исполнения, позиции и барьеры выхода каждого исполнителя отдельно. - [критично] Стоп 3% не может сработать, пока открыт хотя бы один ордер DCA. Поэтому исполненная позиция может оставаться под риском за пределами указанного уровня стопа, пока остаются открытые ордера лестницы. (строка 97) — исправление: Применяй стоп каждого исполнителя независимо от открытых входных ордеров, затем отменяй оставшиеся ордера этого исполнителя. - [критично] Указанный бюджет в котируемой валюте $100 заменён расчётом, зависящим от капитала. Сумма $50 на исполнителя при начальном балансе $100,000 получается лишь случайно и меняется вместе с капиталом. (строка 103) — исправление: Используй указанный бюджет в котируемой валюте $100, распределяя $50 на исполнителя между четырьмя мейкерскими ордерами 12.50.

Сводка по итогам

Используй заданное кредитное плечо при расчёте размера позиции или установи кредитное плечо 1x.

После трёх итераций проверка не пройдена: стратегия задала кредитное плечо 20x, но не использовала его при расчёте размера позиции. Запуск остановили до следующих этапов проверки.

Адаптированы сигналы Bollinger Band Hummingbot DManV3 и лимитные ордера мейкера DCA для бессрочных контрактов WLDUSDT на Binance.

Результаты бэктеста или оптимизации не представлены; доходность, коэффициент Шарпа и число сделок неизвестны.

Анализ

DManV3Controller

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.