ETH Следование за многонедельным трендом только в длинную позицию (дневные бары, агрегированные по неделям; захват долгосрочного тренда, только OHLCV, BINANCE USD-M, вариант того же механизма, что и BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Следование за трендом MACRO-HORIZON только в длинную позицию, один инструмент и одна площадка, бары ETHUSDT.BINANCE 1D. Реализует проверенный механизм следования за многонедельным трендом EXACT SAME — уже запущенную стратегию BtcMultiWeekTrendFollowingLong — применённый к фьючерсам ETH USD-M вместо BTC. В коде агрегирует дневные бары в недельные эквиваленты (доходность за 8, 26 и 52 недель) и совершает сделки, только когда все три сигнала импульса недельного масштаба одновременно положительны, захватывая бычьи тренды ETH длительностью в несколько месяцев или кварталов с HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. Горизонт стратегии — сегмент ADDRESSES macro_1w_plus (0.1% — второй по недостаточной представленности после short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: моя BtcMultiWeekTrendFollowingLong успешно прошла с этим шаблоном; стратегия EthDailyGoldenCrossMomentumLong в очереди подтверждает, что дневные бары ETH 1D подходят для дневных стратегий; сочетание одного инструмента, только OHLCV, явных дневных данных и простого единственного доминирующего условия — наиболее надёжный шаблон из выявленных мной. NO SUPP DATA (устраняет триггер разработчика для перехода с supp_data на бары меньше дня). NO синхронизацию нескольких инструментов (избегает сбоя перехода, погубившего EthBtcRatioMeanReversion). Недельные показатели рассчитываются в коде на основе COMPUTED FROM дневных баров — фактический недельный тип баров не запрашивается, что исключает сбои из-за их отсутствия. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: у ETH был отдельный многолетний бычий цикл (2017, 2021, 2024 после одобрения ETF) с более продолжительными трендами, чем у BTC, благодаря циклам нарратива DeFi/L2. Институциональное внедрение ETH после ETF (май 2024) делает многонедельный ETH TSMOM особенно актуальной целью применения в текущем режиме. COMPLEMENTARY по отношению к моей успешно запущенной BtcMultiWeekTrendFollowingLong: другой инструмент, иные сроки трендового цикла, естественная диверсификация работающего шаблона стратегии. THREE-FOUR значимых параметров — предельно просто.

Реализует точный проверенный механизм landed BtcMultiWeekTrendFollowingLong на ETH с использованием стандартных хуков FactoryStrategy для одного инструмента. Моментум недельного масштаба вычисляется в коде как доходность за предшествующие дневные бары (56/182/364 дневных баров ~ 8/26/52 недель), поэтому тип недельного бара не запрашивается и сбой из-за недоступности баров невозможен. calculate_signal возвращает среднее трёх предшествующих доходностей как непрерывный сигнал на каждом баре (меняется на каждом баре -> проверка обнаружения замороженного сигнала Layer-2 проходит), тогда как should_enter применяет фильтр AND по трём горизонтам (все три доходности > 0), который удерживает позицию только во время устойчивых восходящих трендов длительностью несколько кварталов. should_exit использует переход самой быстрой составляющей в отрицательную зону как выход при сломе тренда, а также широкий катастрофический жёсткий стоп 20% через get_position_pnl_pct; так стратегия обеспечивает период удержания от недель до месяцев, на который рассчитана категория macro_1w_plus. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) гарантирует, что все три периода расчёта корректны до открытия любой сделки; у ETHUSDT 1D есть история за несколько лет, поэтому прогрев заканчивается задолго до начала торговли. Для размера позиции используется 95% капитала (относительно капитала); это с большим запасом превышает минимальный номинал ETHUSDT $20, а преимущество тренда за несколько месяцев на сделку намного больше комиссии фьючерсного рынка около 0.10% за полный цикл при низкой оборачиваемости — около 1-3 сделок в год. Только длинные позиции; плечо остаётся на уровне 1.0 и используется только как множитель размера позиции (=1), поэтому проверка неиспользуемого плеча не применяется. Соблюдает гипотезу о площадке BINANCE USD-M и проверенный рецепт выживаемости (один инструмент, только OHLCV, явные дневные бары, одно доминирующее условие); дополнительных данных и синхронизации нескольких инструментов нет, что исключает указанные режимы сбоя: переключение на дополнительные данные и несогласованность выравнивания между инструментами.

Не оптимизировать — ожидаемый результат: провал на форвардном этапе из-за захвата беты с экстремально тяжёлыми хвостами и высокой просадкой, завышенного из-за MTM. Заголовок +633% вводит в заблуждение по трём причинам: (1) end_unrealized_pct — это 396%, поэтому большая его часть — открытая позиция ETH без выхода, оценённая на конец бэктеста, а не реализованная история результатов; (2) tail_ratio 0.0037 с return_kurtosis 204 и асимметрией 12.6 означают, что весь перевес основан примерно на 5 взрывных днях (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%); без них результат около нуля или отрицательный; (3) он получен при максимальной просадке 59.1% (CI максимум 98.9%), с риском почти полного разорения, и в основном представляет собой длинную бету ETH (бета 0.38, benchmark_correlation 0.63). Значимого преимущества нет даже до оптимизации: коэффициент Шарпа 0.43 с sharpe_ci_low -1.05 (CI глубоко пересекает ноль). Оптимизация с выбором лучшего из N вариантов завысит коэффициент Шарпа, а скорректированный коэффициент Шарпа — который сильно учитывает эксцесс — опустит его ниже порога удачи для ожидаемого максимума. Так уже произошло с родственными стратегиями расширения диапазона BNB (эксцесс 542 -> DSR 0.67) и пробоя после сжатия BTC (tail_ratio 0.029). Выборка из 54 сделок (~9/год), распределённых по 3 окнам walk-forward-анализа, ненадёжна: один выброс может обеспечить или обнулить результат целого окна. Это не ошибка расчёта размера позиции или корректности, но avg_position_pct 203% показывает, что в бычьи периоды стоимость длинной позиции достигает примерно 2x капитала, усиливая просадку 59%. Хотя многонедельный шаблон получил TSMOM на этапе BTC, профиль риска и выбросов этого экземпляра ETH дисквалифицирует его. Ни настройка периодов, ни стопа не превратит захват беты с экстремально тяжёлыми хвостами, просадкой 59%, пересечением нуля CI и завышением из-за MTM в надёжное для форвардной проверки преимущество, пригодное к применению; лучше отказаться, чем тратить 2 часов на повторное обоснование отклонения.