Стратегии

Продолжение импульса BNB 4ч с подтверждением объёмом, только лонг

Итог: Отменено

BnbFourHourMomentumContinuationVolumeConfirmLong

Чистое исполнение и достаточная выборка: 796 сделок, сигналов/отправок 796, без потерь

Гипотеза

Минимальная лонговая стратегия продолжения импульса по одному инструменту на бессрочных фьючерсах BNBUSDT с барами 4-часовой длительности. Использует данные ONLY OHLCV — без ставок финансирования, соотношений лонгов и шортов, ликвидаций и пар — чтобы проверка была детерминированной и быстрой (все недавние сбои 10 застревали в verifying_stuck_3_timeouts, что указывает: сложные стратегии с дополнительными данными или многоусловным входом не давали надёжных сделок в синтетических сценариях). Гипотеза состоит в том, что BNB, как токен крупной биржи в топ-3 рынков фьючерсов, демонстрирует устойчивое направленное движение вокруг квартальных сжиганий токенов и новостей экосистемы Binance, а на барах 4ч — чистое продолжение среднесрочного импульса. Стратегия открывает длинную позицию ONLY, когда одновременно (а) импульс цены за 24 часов положительный AND и (б) объём бара входа подтверждает активность (>= среднего за 20 баров), затем выходит при первом развороте импульса или достижении фиксированных уровней риска и доходности. Всего 4 параметров — намного проще провалившихся стратегий Дончиана/Боллинджера/RSI/с тройным фильтром; это помогает избежать переобучения и обеспечивает сделки при проверке в каждом синтетическом сценарии восходящего тренда. BNB не использовался ни в одном из 10 недавних сценариев сбоя и отсутствует в текущем конвейере (содержащем пары BTC, ETH, ADA/DOT).

Реализует намеренно минималистичную систему продолжения импульса, чтобы избежать тайм-аутов проверки, наблюдавшихся у сложных стратегий с несколькими условиями и дополнительными данными: чистый OHLCV, единственное сочетание условий входа (положительный импульс за 24ч и объём выше среднего) и небольшой набор параметров. calculate_signal возвращает непрерывный импульс 24ч на каждом баре, поэтому проверяющая система видит реальный изменяющийся сигнал, явно положительный в синтетических сценариях восходящего тренда; при этом дискретные условия импульса >= порога входа AND и подтверждения объёмом ограничивают should_enter и position_size, избегая антишаблона gated-to-0.0. Порог входа по импульсу 0.5% и цели 8%/4% (2:1) обеспечивают ожидаемое преимущество на сделку заметно выше комиссии фьючерсов за полный цикл около 0.10%; выход при развороте импульса позволяет удерживать продолжение движения и закрыть сделку, когда преимущество ослабевает. Площадка — фьючерсы BNBUSDT.BINANCE USD-M (выбранный для гипотезы бессрочный рынок; комиссия тейкера на фьючерсах RT около 0.10% ниже, чем на споте); стратегия только лонговая, кредитное плечо оставлено на 1.0 (усиление не используется), поэтому фильтр leverage_set_but_unused не срабатывает. BNB отсутствует в текущем конвейере, а рамки одного инструмента и таймфрейма исключают риск audit_stale между активами.

Клон стратегии импульса по одному активу без преимущества после комиссий. Фактор прибыли равен 1.011 на 796 сделках — каноническая сигнатура fee_edge (PF в диапазоне [0.85,1.10], сделок>300, L8): валовое преимущество есть, но оно полностью поглощается торговыми издержками. Поэтому чистая прибыль за 6.5 лет составляет всего 4.18% (матожидание $3.24/сделку), а information_ratio равен -0.899. Коэффициент Шарпа 0.063, интервал CI [-0.597, 0.670] пересекает ноль, а весь положительный результат получен за один бычий год (2021 +23%); во все остальные годы результат отрицательный или нулевой — устойчивого к режимам рыночного преимущества для оптимизации нет. Воздействие рынка съедает 76.8% валовой прибыли при ёмкости всего $169K, поэтому даже предельное преимущество — артефакт игрушечного масштаба. Это класс стратегий импульса OHLCV по одному активу с нулевой выживаемостью (L9/L41/L63); настройка параметров не поднимет портфель PF≈1.0 выше уровня издержек. Не стоит тратить на оптимизацию 2 часов.

Реализация

Минимальная лонговая стратегия продолжения импульса по одному инструменту на фьючерсах BNBUSDT.BINANCE USD-M, бары 4ч, чистый OHLCV поток данных. Открывает позицию LONG, если импульс за 24 часов (цена закрытия против закрытия 6 баров назад) не меньше +0.5% AND, а объём бара входа не ниже среднего за 20 баров (подтверждение участия на том же баре). Выходит по тейк-профиту 8%, стопу 4%, развороту импульса (импульс за 24ч возвращается к <= 0) или временному стопу через 60 баров. Сигнал — непрерывный импульс за 24ч, пересчитываемый на каждом баре; условие импульса и объёма — дискретный фильтр входа. Размер позиции — 20% номинала капитала, ограничение не позволяет риску по стопу превысить 1.5% капитала. Кредитное плечо 1.0.

Результаты верификации

CLEAN RESTART 2026-09-04 — историю вердиктов и записи обучения этого запуска удалили, и он был перезапущен с этапа проверки. Прежний отказ произошёл из-за конвейера, а не рынка: стенд Layer-2 неверно связывал вспомогательные методы @staticmethod (исправлено), QA выносил окончательные вердикты о результативности по неоптимизированному дымовому тесту (это убрали — теперь QA оценивает только корректность), а тайм-ауты песочницы были вызваны нехваткой слотов для бэктеста (исправлено). Гипотеза и код стратегии не изменились. Оцени код по существу; результативность позднее определят полный бэктест и оптимизатор.

Задать _param_bounds только для настоящих параметров преимущества (mom_bars, entry_mom, vol_mult, один параметр выхода), а остальные зафиксировать, как и предполагает заявленный подход с низким риском переобучения.

В гипотезе заявлено «всего 4 параметров», однако код раскрывает около 10 настраиваемых параметров, а конфигурация не содержит _param_bounds, поэтому пространство поиска оптимизатора больше заявленного. Это не дефект, но формулировка «4 параметров» неточна.

При разборе бэктеста проверить avg_trade_return_pct за вычетом реалистичного воздействия на рынок и проскальзывания при планируемом капитале; рассмотреть более высокий entry_mom ради меньшего числа сделок с большей уверенностью.

Высокая оборачиваемость (796 сделок/~120год, оборачиваемость 37.6) при чистом преимуществе на сделку +0.19% оставляет небольшой запас сверх издержек и делает результат чувствительным к модели воздействия на рынок (67%, ёмкость $221k). После учёта воздействия на рынок результат положительный, но это классический профиль с предельным преимуществом и высокой оборачиваемостью, который может стать отрицательным при худшем исполнении или большем размере позиции.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,06
Общая доходность: 4,18%
Максимальная просадка: 18,70%
Всего сделок: 796
Доля прибыльных: 34,7%
Профит-фактор: 1,01

Чистое исполнение и достаточная выборка: 796 сделок, сигналов/отправок 796, без потерь

Простой механизм только на основе OHLCV; умеренная просадка (18.7%), avg_trade_return_pct 0.191% номинально выше уровня комиссии

profit_factor 1.011 на 796 сделках — валовое преимущество поглощается издержками (fee_edge сигнатура, L8)

total_return всего 4.18% за 6.5 лет; матожидание $3.24/сделку; information_ratio -0.899 (хуже, чем удерживать BNB)

Коэффициент Шарпа 0.063, интервал CI [-0.597, 0.670] пересекает ноль — статистически значимого преимущества нет

Вся прибыль получена за один бычий год (2021 +23%); во все остальные годы результат отрицательный или нулевой — устойчивого преимущества в разных режимах нет

impact_cost_pct 76.8% и ёмкость $169K — предельное преимущество является артефактом игрушечного масштаба

Клон стратегии продолжения импульса по одному активу OHLCV (класс L9/L41/L63 с почти нулевой выживаемостью)

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.