Стратегии
Разрыв между прогнозной и подразумеваемой волатильностью ETH с дельта-хеджированием в диапазоне
Итог: Отменено
EthForecastVolGapBandedCall
Сводка по итогам
Стратегия искала разрыв между прогнозной и подразумеваемой волатильностью коллов Deribit ETH с хеджированием бессрочным контрактом в заданном диапазоне. В тесте в песочнице обработано 497 часовых баров, но опционная цепочка не была построена, поэтому сигналы не оценивались и сделок не было. Стратегию закрыли после провала проверки уровня 3, до следующих этапов. Необходимый файл outbox не удалось записать, поскольку рабочая область доступна только для чтения.
Гипотеза
Покупать колл Deribit ETH около цены исполнения, когда прогноз по прошлым доходностям ETH превышает волатильность, подразумеваемую ценой аск опциона, как минимум на 12 годовых процентных пунктов. Хеджировать дельту колла короткой позицией в бессрочном контракте ETH, корректируя хедж только при выходе дельты за фиксированный диапазон. Выбирать биржевые опционные контракты через механизм скользящих опционов.
В журналах обнаружены четыре опционных контракта и их бары, что противоречит диагнозу об отсутствующей цепочке. Пользовательский обработчик баров скользящей стратегии не обновляет указанный счётчик оцениваемых баров для одного инструмента. Окно прогноза в 48 часов позволяет большему числу баров 497 пройти отбор в коротком тестовом окне, сохраняя порог входа в 12 пунктов. Не проверено, приводит ли это к сделке. Необходимый файл outbox не удалось записать, поскольку рабочая область доступна только для чтения.
verification_loop: проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип бара: ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 497 Диагностика: calculate_signal() ни разу не вычислялась (0 вычисленных баров) -> это RollingOptionsStrategy: 0 вычисленных баров означает, что опцион CHAIN не был создан для тестового окна (контракты не обнаружены / баров опциона нет) -> ограничение покрытия данными цепочки, а не проблема логики входа. Следует NOT ослаблять пороги входа — логика входа не запускалась. Убедись, что стратегия совершает сделки с указанными данными и параметрами.
Реализация
Покупает скользящие коллы Deribit ETH около цены исполнения, когда прогноз волатильности по прошлым доходностям превышает подразумеваемую волатильность по аску на 12 годовых процентных пунктов, затем корректирует хедж дельты колла бессрочным контрактом ETH при выходе за фиксированный диапазон.
Результаты верификации
Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип бара: ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 497 Диагностика: calculate_signal() ни разу не вычислялась (0 вычисленных баров) -> это RollingOptionsStrategy: 0 вычисленных баров означает, что опцион CHAIN не был создан для тестового окна (контракты не обнаружены / баров опциона нет) -> ограничение покрытия данными цепочки, а не проблема логики входа. Следует NOT ослаблять пороги входа — логика входа не запускалась. Убедись, что стратегия совершает сделки с указанными данными и параметрами.
Сводка по итогам
Перед оценкой правила входа проверьте покрытие данных опционной цепочки.
После двух итераций проверка уровня 3 не пройдена: опционная цепочка не была построена для тестового окна. До следующих этапов дело не дошло.
Покупать коллы Deribit ETH около цены исполнения, когда прогнозная волатильность превысила подразумеваемую волатильность по аску как минимум на 12 годовых процентных пунктов, затем хеджировать дельту короткой позицией в бессрочном контракте с диапазоном корректировки.
Песочница обработала 497 часовых баров в бэктесте, но не оценила ни одного сигнала и не совершила сделок. Доходность и коэффициент Шарпа не указаны.
Анализ
Хеджирование прогнозной волатильности
Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.