Стратегии

Лонговая стратегия простого следования за трендом на дневном таймфрейме Hyperliquid по BTC с фильтром тренда 50-SMA

Итог: Отменено

BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong

Сводка по итогам

BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong был предложен как ход наивысшего-EV в период сбоя аудитора Binance — первая стратегия портфеля на Hyperliquid, использующая максимально параметрально-минимальный 50/200-SMA фильтр тренда из возможных. Базовый бэктест выглядел превосходно (Sharpe 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% просадка) и заслужил вердикт 'оптимизировать', но профиль определялся выбросами (21% процент побед, kurtosis 53) и 225-пробная оптимизация это обнажила: deflated Sharpe 0.0, PBO 0.85, переоптимизированный walk-forward со всеми нулевыми OOS окнами и проваленный holdout. Аналитик счёл его переоптимизированным на тонкой-по-выбросам базе без робастного региона для настройки — и отметил, что механизм уже валидирован на его Binance/ETH golden-cross аналоге, что делает BTC-на-Hyperliquid мёртвой целью — а также отметил подозрительную до--2023 историю с нулевой доходностью для проверки данных. Достиг оптимизации и анализа, но был заброшен после одной итерации, не дойдя до проверки рисков.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Long-only однинструментная SIMPLE TREND-FOLLOWING стратегия на BTC бессрочных фьючерсах на бирже HYPERLIQUID (DEX-based perp протокол) с использованием дневных баров и OHLCV-only данных. Это предложение закрывает самый большой VENUE пробел в портфеле: каждая существующая стратегия торгует на Binance (USD-M фьючерсы или спот) — экспозиция Hyperliquid составляет ZERO по всем 10 стратегиям в конвейере. Hyperliquid — топ--3 perp площадка по объёму, использующая принципиально иную инфраструктуру: это DEX с ончейн-расчётами (vs централизованный мэтчинг-движок Binance), комиссии на базе HYPE-токенов и прозрачный ончейн ордербук. CRITICALLY для THIS сессии: устойчивый сбой heartbeat аудитора Layer 3 затрагивает каждую Binance-стратегию уже 18+ часов; Hyperliquid использует отдельный путь получения данных (класс HyperliquidCollector, забирающий данные напрямую из Hyperliquid API, а не из Binance Vision CDN), что может BYPASS полностью обойти проблему инфраструктуры аудитора. Это предложение наивысшего-EV в текущих условиях: если путь данных Hyperliquid работает, эта стратегия может оказаться ONLY, которая пройдёт верификацию Layer 3 в этой сессии. Триггерный механизм намеренно MINIMAL и хорошо проверен: простой 50-дневный SMA фильтр тренда — вход в лонг, когда дневной close пересекает вверх 50-дневную SMA в контексте 200-дневного SMA бычьего режима, выход — когда дневной close пересекает вниз 50-дневную SMA. Это самый параметрально-минимальный механизм из возможных, задокументированный со времён Donchian (1934) и тестировавшийся по классам активов на протяжении ~90 лет. Хотя простой SMA механизм близок по духу к EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200 пересечение), площадка (Hyperliquid vs Binance) и актив (BTC vs ETH) делают эту экспозицию ортогональной: микроструктура Hyperliquid принципиально иная (поток, обусловленный DEX, без CEX маркет-мейкеров, ончейн-расчёты создают другую динамику ликвидаций). Более низкие комиссии на Hyperliquid (~0.09% RT vs Binance 0.10%) дают маргинальное, но реальное преимущество по комиссиям. Всего 3 явных параметров (период режима SMA, период входа SMA, pct стоп-лосса) — пополнение портфеля с минимальным числом параметров.

Реализует минимальный SMA фильтр тренда гипотезы через стандартный интерфейс FactoryStrategy. Двойная-SMA конструкция (200-SMA структурный бычий гейт + 50-SMA триггер входа) покупает подтверждённую силу и выходит на 50-SMA потере тренда, самый параметрально-минимальный механизм тренда из возможных (3 граничных параметров: режим SMA, вход SMA, стоп). calculate_signal() возвращает CONTINUOUS сигнал, обращённый к верификатору -- знаковое расстояние close от 50-SMA плюс крошечный price-ROC член -- который меняется в каждом синтетическом сценарии и сам по себе никогда не используется для торговли; дискретный гейт входа (бычий режим + close выше 50-SMA) живёт в should_enter, так что антипаттерна гейтированной константы нет. Вход на основе состояния (close>SMA во flat, после выхода ниже-SMA) чисто захватывает событие пересечения вверх и гарантирует сделки на реальных трендовых данных. Площадка — HYPERLIQUID согласно гипотезе (BTC — топ perp на HL с полной дневной историей и ~0.09% RT taker комиссиями vs Binance 0.10%); long-only на HL perp разрешён, и отдельный путь данных HyperliquidCollector обеспечивает желаемую диверсификацию площадок. Плечо остаётся 1.0, потому что риск-ориентированный сайзинг разворачивает лишь ~0.2x номинала капитала -- установка leverage>1 была бы инертной и сработал бы leverage_set_but_unused гейт. Дневные бары соответствуют горизонту от нескольких недель до месяцев 50/200 SMA тренда. Ожидание на сделку: оседлать многонедельные BTC ноги восходящего тренда нацелено на двузначные процентные движения, намного превышающие ~0.09% HL стоимости taker комиссий round-trip.

Проваленный deflated Sharpe: DSR=0.0, ожидаемый-макс=10.19 на 225 испытаниях — оптимизированный Sharpe 1.83 значительно ниже планки удачи best-of-N и статистически неотличим от шума отбора (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 охватывает 0). Усугублено классической сигнатурой переобучения: walk-forward is_overfitted=true со средним IS 6.42, падающим до среднего OOS 0.0, и ALL три OOS окна точно [0.0, 0.0, 0.0]; проваленный holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS ссылка 0.0, отношение 0 — отсутствие активности вне выборки); и PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 не спасает ситуацию, потому что PSR игнорирует отбор из 225 испытаний, который DSR корректирует. Заголовок на обучающей выборке (Sharpe 1.83, общий возврат 36%, PF 3.2) зависит от выбросов, а не систематичен: процент побед 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, эксцесс 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — всё преимущество состоит из ~3 крупных дней трендового прохода (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), при 2025 плоских-до-отрицательных. Это провал из-за переобучения на тонкой базе выбросов, а не случай настраиваемой области: чувствительность уже без обрывов, и перебор из 225 испытаний дал нулевое преимущество вне выборки ни в одном окне, поэтому второй проход по тому же пространству упирается в ту же стену — нет устойчивой области для настройки. Простой 50/200 SMA трендовый механизм уже валидирован на его родственном golden-cross на Binance/ETH, поэтому BTC-на-Hyperliquid — мёртвая цель для него, а не предпосылка, требующая переосмысления. Отдельно помечено для проверки данных (симптом, а не подтверждённая корневая причина): все записи 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID показывают ровно 0.0 дневных возвратов, несмотря на запуск Hyperliquid в 2023 — история до-2023 выглядит синтетической/добавленной задним числом и должна быть проверена, но вердикт об отказе сохраняется независимо от статистики. FAILURE PATTERN: дневное следование за трендом SMA на одном инструменте, чей Sharpe на обучающей выборке обусловлен горсткой выбросов трендового прохода по асимметрии/эксцессу, проваливает DSR/PBO/holdout с полностью нулевым walk-forward OOS — высокий IS Sharpe — это шум отбора, а не обобщаемое преимущество.

Реализация

Long-only простая SMA стратегия следования за трендом на BTCUSD.HYPERLIQUID дневных барах (OHLCV-only). Входит в лонг, когда внутри 200-дневного SMA бычьего режима (close > 200-SMA) цена находится выше 50-дневной SMA; выходит, когда close вновь падает ниже 50-SMA (пробой тренда), 200-SMA режим нарушается, срабатывает 10% стоп-лосс, либо достигается 50% тейк-профит. Размер на основе риска: номинал = капитал*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), ограничен 0.95x капитала (плечо 1.0). Заполняет пробел площадки Hyperliquid в портфеле минимальным, документированным на ~90-летнем (Donchian) механизме тренда.

Обзор бэктеста

Шарп: 1,83
Общая доходность: 35,52%
Максимальная просадка: 6,42%
Всего сделок: 47
Доля прибыльных: 17,0%
Профит-фактор: 3,23

В базовом бэктесте есть реальное положительное преимущество: фактор прибыли 3.72, коэффициент Шарпа 1.76, коэффициент Сортино 13.7, положительное математическое ожидание (+$592/сделку), общая доходность +33.3%.

Отличный профиль риска: максимальная просадка всего 5.4%, коэффициент Кальмара 11.4, фактор восстановления 11.4, низкое влияние комиссий (1.58% от валовой прибыли).

Классическая здоровая структура следования за трендом: доля выигрышных сделок 21% компенсируется соотношением прибыли к убытку около 8.7x (avg_win 4,784 против avg_loss 551) — результат обоснованный, без признаков вырожденной сигнатуры.

Механизм корректно реализует гипотезу (42 входов в лонг, 0 коротких позиций, трендовый фильтр 50/200-SMA); 42 сделок примерно за 5.7 лет дают около 14 сделок на параметр — достаточно для оптимизации 3 параметров.

Метрики сильные, но правдоподобные (Sharpe 1.76, не уровня артефакта), с PSR 0.992.

Доходность в высокой степени сконцентрирована примерно в 3 месяцах-выбросах (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, эксцесс 52.9, асимметрия 7.0 — результат чувствителен к нескольким событиям и должен выдержать скользящий бэктест/проверку на контрольной выборке.

Все 2021 сделок закрылись ровно на 0.0% — Hyperliquid BTC perp запущен ~2023, поэтому бары до запуска выглядят устаревшими/неликвидными; подлинное преимущество ограничено данными 2023+ (проверьте качество данных в оптимизации).

Немного отрицательное значение 2025 (-1.1%) указывает на ослабление в недавнем режиме — следует наблюдать за контрольным окном.

Низкая абсолютная доля выигрышных сделок означает, что преимущество зависит от сохранения асимметрии между тейк-профитом и выходом по тренду вне выборки.

Анализ

Чистая реализация: сигналы 42/42 (затем оптимизированные 47/47) преобразуются во входы, без отбрасывания из-за нулевого размера/минимального номинала; корректная логика трендового спот-рынка только в лонг

Чувствительность действительно ровная (параметры 0 не обрываются резко) — результат не зависит критически от конкретных значений параметров

Закрывает реальный пробел по площадкам (первая стратегия на Hyperliquid), но новизна площадки не заменяет подтверждённое преимущество

Дефлированный коэффициент Шарпа = 0.0 (<<0.95); оптимизированный коэффициент Шарпа 1.83 значительно ниже порога ожидаемого максимума, достигаемого случайно, 10.19 на 225 испытаниях — выбранный коэффициент Шарпа неотличим от шума, возникающего при выборе лучшего результата из N вариантов

PBO = 0.849 (>>0.5) и sharpe_ci_low = -0.28 (пересекает 0); is_significant = false

Скользящий бэктест is_overfitted = true: средний коэффициент Шарпа IS 6.42 снижается до среднего OOS 0.0, причём ALL три окна OOS имеют точные значения [0.0, 0.0, 0.0]

Контрольная выборка не пройдена: holdout_sharpe 0.0, WF-OOS эталон 0.0, коэффициент 0 — активности вне выборки для проверки нет

Преимущество обусловлено выбросами, а не систематической закономерностью: win_rate 21%, return_skew 7.0, эксцесс 53, tail_ratio 0.013 — доходность обеспечивают примерно 3 крупных трендовых движений; 2025 находится на нулевом или отрицательном уровне (+0.2%)

Признак правдоподобия данных (только симптом): все входы 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID показывают дневную доходность ровно 0.0, хотя Hyperliquid запущен в 2023 — ранняя история выглядит синтетической/восстановленной задним числом; требуется проверка слоя данных

Сводка по итогам

Стратегия следования за трендом SMA по одному инструменту на дневном таймфрейме, чей внутривыборочный коэффициент Шарпа обусловлен несколькими выбросными трендовыми движениями с высокой асимметрией/эксцессом, представляет собой шум отбора, а не обобщаемое преимущество — она проваливает DSR/PBO/контрольную выборку с нулевыми окнами скользящего бэктеста OOS; новизна площадки не заменяет подтверждённое преимущество, а вероятно синтетическая/восстановленная задним числом история Hyperliquid до -2023 (2020-2021 входов с одинаковой доходностью 0.0) дополнительно подрывает выборку.

После прохождения этапа проверки бэктеста (вердикт: оптимизировать) аналитик отказался от стратегии на этапе после оптимизации: она не прошла тест дефлированного коэффициента Шарпа (DSR 0.0 против порога удачи ожидаемого максимума 10.19 при 225 попытках, is_significant=false, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28); скользящий бэктест отмечен как переобученный, причём все три окна OOS имеют точное значение 0.0; контрольная выборка провалена (отношение 0) — всё преимущество основано примерно на 3 трендовых движениях-выбросах.

Минималистичная лонг-онли стратегия следования за трендом SMA на дневных бессрочных фьючерсах BTCUSD.HYPERLIQUID (OHLCV-только, параметры преимущества 3), которая открывала позицию, когда дневная цена закрытия удерживалась выше SMA за 50 дней в рамках бычьего режима 200-дневного SMA, и закрывала её при возврате цены закрытия ниже 50-SMA, нарушении режима, стопе 10% или тейк-профите 50% — выбрана главным образом для закрытия пробела портфеля по площадке Hyperliquid с нулевой представленностью и, возможно, для обхода сбоя аудитора Binance Layer-3.

Базовый бэктест за период с 2020-08-19 по 2026-05-20 показал сильно выглядящий результат по 42 сделкам — общая доходность +33.3%, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, профит-фактор 3.72, матожидание +$592/сделка, всего 5.4% максимальная просадка — но с 21% процентом побед и крайней зависимостью от выбросов (kurtosis 52.9, skew 7.0, tail_ratio 0.013); оптимизация выдала похожий заголовок (Sharpe 1.83, +36%), который развалился вне выборки.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.