Диверсифицированная корзина импульса с чистой направленной экспозицией и согласованием двух таймфреймов на крупных активах (Binance USD-M, согласование дневного и недельного трендов, отсутствие позиции при расхождении, еженедельное закрытие и повторное открытие)
Это был второй за сессию вариант с согласованием двух таймфреймов: фильтр согласия дневного и недельного трендов (без позиции при расхождении) применён к продвинутой корзине импульса с чистой направленной экспозицией по 10 крупным активам. Первоначальный бэктест показал небольшое, но реальное преимущество — фактор прибыли 1.166, CAGR +25.7%, альфа +0.19; результат омрачали просадка 45.8% и доходность, сосредоточенная в 2021 и обеспеченная отдельными выбросами, поэтому стратегию допустили к оптимизации.……Показать большеСвернуть
Это был второй за сессию вариант с согласованием двух таймфреймов: фильтр согласия дневного и недельного трендов (без позиции при расхождении) применён к продвинутой корзине импульса с чистой направленной экспозицией по 10 крупным активам. Первоначальный бэктест показал небольшое, но реальное преимущество — фактор прибыли 1.166, CAGR +25.7%, альфа +0.19; результат омрачали просадка 45.8% и доходность, сосредоточенная в 2021 и обеспеченная отдельными выбросами, поэтому стратегию допустили к оптимизации. Оптимизация выявила переобучение: коэффициент Шарпа 1.16 на обучающей выборке в walk-forward-анализе сменился отрицательным средним -0.136 OOS; дефлированный коэффициент Шарпа составил около 0.0001 при пороге удачи 1.62. Оптимизатор нарушил собственные ограничения стратегии на валовую экспозицию, гонясь за ажиотажем вокруг 2021: доходность выросла до +1232%, просадка углубилась до 60.7%, а 321.7% осталась в незакрытых открытых MTM. Аналитик отказался от стратегии после первой итерации, расценив это как выборочность варианта; именно корзина Absolute с одним таймфреймом действительно проходит порог для этого класса механизмов.
NET-DIRECTIONAL, корзина импульса по нескольким инструментам на основе глубоких исторических данных Binance USD-M по примерно 10 активам (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); её DISTINCT особенность — фильтр DUAL-TIMEFRAME TREND-CONFLUENCE: актив удерживается в LONG, только когда BOTH среднесрочный тренд DAILY и тренд WEEKLY направлены вверх, а AND согласуются; позиция SHORT открывается, только если оба тренда направлены вниз, а FLAT — если таймфреймы расходятся. Эта стратегия строго……Показать большеСвернуть
NET-DIRECTIONAL, корзина импульса по нескольким инструментам на основе глубоких исторических данных Binance USD-M по примерно 10 активам (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); её DISTINCT особенность — фильтр DUAL-TIMEFRAME TREND-CONFLUENCE: актив удерживается в LONG, только когда BOTH среднесрочный тренд DAILY и тренд WEEKLY направлены вверх, а AND согласуются; позиция SHORT открывается, только если оба тренда направлены вниз, а FLAT — если таймфреймы расходятся. Эта стратегия строго соответствует ONLY, подтверждённому в ходе этой сессии: диверсифицированной корзине импульса с чистой направленностью (продвинутая корзина Absolute Momentum прошла проверку на отложенной выборке; одноинструментальный TSM на BTC/BNB/XRP/LTC и рыночно-нейтральный импульс с управлением волатильностью между активами не прошли проверку). При этом добавлен дополнительный механизм устойчивости, напрямую направленный против хлыстовых движений при смене тренда — причины провала всех одноинструментальных вариантов (ER-гейт не помог на BTC 4H; LTC давал рваную динамику до -92%). Правило удерживать нейтральную позицию при расхождении таймфреймов снижает оборот и число ложных разворотов, заметно меняя профиль экспозиции и оборота по сравнению с корзиной на одном таймфрейме; поэтому оно дополняет стратегию, а не просто повторяет её. Стратегия явно AVOIDS все неработающие и заблокированные варианты: NOT одноинструментальный подход (подтверждённо неработающее семейство), NOT рыночно-нейтральные и относительные стратегии (ухудшились в режиме тесной корреляции), NOT управление волатильностью и непрерывное масштабирование по волатильности (опровергнуты; артефакт завышения номинала движком), NOT возврат к среднему и внутридневные стратегии (антипрогнозные и теряют эффективность на последующих данных), NOT опционы (блокировка движком), NOT спотовые CASH (ошибка избыточного исполнения), NOT COIN-M не-BTC (нет определений инструментов). Стратегия заполняет корзины long_short и с несколькими инструментами. Размер позиции безопасен для движка по конструкции: дискретные WEEKLY с закрытием и повторным открытием позиций до целевых равных весов плюс жёсткий лимит номинала для каждого актива (подход с чистым управлением размером позиции удержал экспозицию продвинутой корзины около 24%); поэтому непрерывной ребалансировки и чрезмерного разрастания прибыльных позиций нет. Два основных параметра (daily_lookback, weekly_lookback).
Стратегия остаётся в единственном подтверждённом направлении — диверсифицированной корзине импульса с чистой направленной экспозицией (продвинутая корзина Absolute Momentum прошла холдаут) — и добавляет механизм устойчивости против ложных разворотов при смене тренда, из-за которых провалились все варианты с одним активом TSM. Отличие — согласование сигналов каждого актива на двух таймфреймах: позиция открывается только когда знаки дневного (daily_lookback) и недельного (weekly_lookback*7 дней) трендов AGREE……Показать большеСвернуть
Стратегия остаётся в единственном подтверждённом направлении — диверсифицированной корзине импульса с чистой направленной экспозицией (продвинутая корзина Absolute Momentum прошла холдаут) — и добавляет механизм устойчивости против ложных разворотов при смене тренда, из-за которых провалились все варианты с одним активом TSM. Отличие — согласование сигналов каждого актива на двух таймфреймах: позиция открывается только когда знаки дневного (daily_lookback) и недельного (weekly_lookback*7 дней) трендов AGREE совпадают; при расхождении позиция закрыта. Это снижает риск смены режима, оборот и ложные перевороты, заметно меняя экспозицию относительно корзины с одним таймфреймом (механизм дополняет её, а не повторяет). Сохранены все проверенные структурные решения: EQUAL-WEIGHT (не обратная волатильность и не управление волатильностью: аналитик опроверг их, а они увеличивают номинал), NET-DIRECTIONAL через знаковую сумму активных позиций и дискретная еженедельная ребалансировка. Размер позиций безопасен для движка по конструкции: каждая активная позиция нацелена на sign*equity*gross_exposure/N; при ребалансировке каждая переводится к новой целевой позиции одним нетто-приказом на разницу (ограниченный итог закрытия и повторного открытия, без непрерывной ребалансировки и раздувания позиции в победителе). Совокупный лимит валовой экспозиции — жёсткая защита: общая валовая экспозиция никогда не превышает 90%; это позволяет избежать и неограничиваемого удержания победителей, и раздувания номинала при масштабировании по волатильности. Управление всеми приказами централизовано в calculate_signal; базовая стратегия запускает его, только когда барьер синхронизации между активами подтверждает одновременность всех позиций на одном дневном таймфрейме; абстрактные обработчики неактивны. min_bars_required = max(daily_lookback, weekly_days)+2; счётчик баров блокирует первую ребалансировку. Прокси доходности tanh log — непрерывный сигнал для каждого бара, поэтому проверка обнаружения замороженного сигнала Layer-2 пройдена, а сделки остаются привязаны к расписанию. Два настраиваемых параметра сокращают риск переобучения. Все составляющие 10 — ликвидные крупные активы с листингом 2020 и полной дневной историей (позиции с недостаточной историей или ценой <= 0 пропускаются при ребалансировке), поэтому ни одна позиция не подвергается риску data_unavailable. Плечо остаётся 1.0 и используется только как множитель, не увеличивающий экспозицию, поэтому проверка неиспользуемого плеча неприменима. Чистый OHLCV позволяет избежать ограничений движка для тиковых данных, опционов, финансирования и спотового рынка CASH/COIN-M, перечисленных в гипотезе. Если снова возникнет наблюдавшийся ранее в этой сессии артефакт агрегации дневной доходности по нескольким инструментам, валовая экспозиция стратегии корректно ограничена значением <= 90%; тогда следует передать разработчикам ошибку учёта в тестовом стенде, а не считать её ошибкой размера позиции стратегии.
Переобучение с отрицательным форвардным преимуществом AND не прошло проверку дефлированного коэффициента Шарпа. Walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE: средний коэффициент Шарпа на обучающей выборке 1.161 падает до среднего OOS -0.136 (окна -2.575/+1.418/+0.748, одно с глубоким отрицательным значением), поэтому стратегия не обобщается на вневыборочные данные. Проверка множественного тестирования подтверждает это: deflated_sharpe=0.0001 (при пороге 0.95), is_significant=false; оптимизированный коэффициент Шарпа……Показать большеСвернуть
Переобучение с отрицательным форвардным преимуществом AND не прошло проверку дефлированного коэффициента Шарпа. Walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE: средний коэффициент Шарпа на обучающей выборке 1.161 падает до среднего OOS -0.136 (окна -2.575/+1.418/+0.748, одно с глубоким отрицательным значением), поэтому стратегия не обобщается на вневыборочные данные. Проверка множественного тестирования подтверждает это: deflated_sharpe=0.0001 (при пороге 0.95), is_significant=false; оптимизированный коэффициент Шарпа 0.451 намного BELOW порога ожидаемого максимума при выборе лучшего из -225 случайных вариантов — 1.6199, а sharpe_ci_low=-0.2352 пересекает 0. «Прохождение» на контрольной выборке фиктивно: отношение рассчитано как 0 относительно коэффициента Шарпа WF-OOS NEGATIVE (-0.136), поэтому проверка неинформативна. Оптимизатор погнался за ажиотажем вокруг 2021 (annual_returns 2021 +709%), подняв валовую экспозицию выше собственных лимитов стратегии (best_params max_gross 1.306, gross_exposure 1.157 > 1.0). В результате заголовочный показатель +1232% — это 321.7% нереализованная открытая переоценка по рынку при максимальной просадке 60.7% (WORSE, чем у базового варианта 45.8%) и return_kurtosis 178.8: бумажная прибыль, а не реализованное преимущество с поправкой на риск. Не повторять итерацию (попытка 1 из 2): чувствительность уже ровная, с резкими обрывами 0 (оптимизатор на плато), но walk-forward-анализ переобучен и имеет отрицательное среднее OOS, так что надежной области для настройки нет — повторный перебор с выбором лучшего из -225 вариантов заново подгонится под бычий рынок 2021 и снова раздует валовую экспозицию. Не revise_hypothesis: механизм корзины моментума с чистой направленной экспозицией уже подтвержден продвинутым вариантом Absolute Momentum; здесь фильтр согласования дневного и недельного трендов VARIANT не проходит дефлирование на той же вселенной из 10 крупных активов (избирательность варианта), а не подтвержденный механизм, оставшийся без подходящего актива. FAILURE PATTERN: добавление фильтра согласования двух таймфреймов (дневного и недельного) к проверенной корзине с чистой направленной экспозицией не дает результата на форвардных данных: фильтр настолько сокращает экспозицию, что реальное преимущество опускается ниже порога случайности для 225 испытаний (1.62), а затем выбор лучшего из N вариантов повышает валовую экспозицию ABOVE лимитов стратегии, чтобы восстановить доходность 2021 на обучающей выборке. В итоге получаем переобученный is_overfitted walk-forward-анализ с отрицательным средним OOS, DSR ~0, CI на протяжении 0, просадку 60% и заголовочный показатель, в основном состоящий из открытой переоценки MTM. Это второй вариант с фильтром согласования за эту сессию, который провалился таким образом; этот класс механизмов проходит порог в продвинутой корзине Absolute с одним таймфреймом.
Реализация
Корзина импульса long-short с чистой направленной экспозицией по 10 основным Binance USD-M с полной историей (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, LTC, DOGE); дневные бары, еженедельная ребалансировка. Для каждой позиции требуется согласование трендов на двух таймфреймах: длинная позиция открывается, только когда дневной тренд за 30 дней и недельный тренд примерно за 10 недель направлены вверх; короткая — только когда оба направлены вниз; при расхождении позиция закрыта. Равные веса: каждая активная позиция составляет gross_exposure/N от номинала и имеет знак направления, поэтому портфель сохраняет чистую направленную экспозицию с валовой экспозицией <= 90%. При каждой ребалансировке позиция переводится к новой целевой с помощью одного нетто-приказа на разницу, а совокупный лимит валовой экспозиции служит защитой. Чистый OHLCV, плечо 1.0. Два настраиваемых параметра: daily_lookback, weekly_lookback.
Подтверждённая диверсифицированная структура с чистой направленной экспозицией (продвинутая корзина импульса Absolute, коэффициент Шарпа 2.17); отсутствие позиции при расхождении — разумный фильтр ложных разворотов
Два положительных года без ажиотажа (2024 +40%, 2026 +40%), низкие потери на комиссиях (1.49% от валового результата) и разумный размер каждой позиции (avg_position 14.7%)
Почти DUPLICATE той же корзины с согласованием TF таймфреймов уже оптимизируется (тот же класс; близнец 60d/120d показал PF 1.211) — меняются лишь горизонты lookback, которые оптимизатор уже перебирает; вариант немного слабее (PF 1.166)
Концентрация на 2021: преобладает +346% (ажиотаж 2021); отрицательный результат в 4 из 7 лет (2020, 2022 -24%, 2023 -33%, 2025 -16%)
Доходность за счёт выбросов и раздувания MTM: return_kurtosis 157, один день +66.6% (2024-12-24), end_unrealized_pct 170%
Чистая поверхность чувствительности: 0 обрывов по всем 7 параметрам; PBO 0.4471 (<0.5)
Отличительная идея: фильтр согласования дневного и недельного трендов с отсутствием позиции при расхождении; структура размера позиций с еженедельным закрытием и повторным открытием безопасна для движка
Walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE: среднее значение IS 1.161 падает до среднего OOS -0.136; одно окно резко отрицательное (-2.575) — обобщение на вневыборочные данные даёт отрицательный результат
Дефлированный коэффициент Шарпа FAILS: DSR=0.0001 (по сравнению с 0.95), is_significant=false; оптимизированный коэффициент Шарпа 0.451 намного ниже порога ожидаемого максимума, обусловленного случайностью, 1.6199 для 225 испытаний
sharpe_ci_low=-0.2352 — 95% CI пересекает 0
«Прохождение» холдаута фиктивно: отношение=0 при отрицательном коэффициенте Шарпа WF-OOS (-0.136); порог не может подтвердить результат, когда знаменатель отрицательный
Оптимизатор превысил собственные лимиты проекта (max_gross 1.306, gross_exposure 1.157 > 1.0), завысив показатель до доходности +1232%, из которой 321.7% — нереализованная открытая переоценка MTM; максимальная просадка 60.7% (хуже базовой 45.8%) и return_kurtosis 178.8
Преимущество сосредоточено в ажиотаже 2021 (годовой +709%); отрицательное 2023 (-49%) и 2025 (-11%) — зависит от режима рынка, а не является устойчивым преимуществом на форвардных данных
Сводка по итогам
Добавление фильтра согласования трендов на двух таймфреймах к проверенной нетто-направленной корзине настолько сокращает направленную экспозицию, что реальное преимущество опускается ниже порога, за которым результат можно объяснить случайностью при множественном тестировании. Затем отбор лучшего из N повышает валовую экспозицию сверх лимитов, заданных при разработке, чтобы восстановить доходность бычьего рынка 2021. Итог — переобученный результат с отрицательным OOS, где основную часть заголовочного показателя составляют нереализованные прибыль или убыток по открытым позициям, рассчитанные по рыночной цене, а не устойчивое преимущество на будущих данных.
Аналитик стратегии отказался от неё после оптимизации: walk-forward-анализ выявил is_overfitted=TRUE (средний внутривыборочный коэффициент Шарпа IS 1.161 упал до среднего OOS -0.136, одно окно — -2.575); дефлированный коэффициент Шарпа составил 0.0001 (при пороге 0.95), а оптимизированное значение 0.45 намного ниже порога удачи best-of-225 (1.62); sharpe_ci_low -0.2352 пересекал ноль, а «прохождение» холдаута было фиктивным (отношение 0 при отрицательном коэффициенте Шарпа WF-OOS).
Корзина импульса с чистой направленной экспозицией по 10 основным Binance USD-M с длинной историей: каждая позиция удерживалась длинной, только когда дневной и недельный тренды одновременно указывали вверх, короткой — только когда оба указывали вниз, и вне рынка при их расхождении. Добавлен фильтр согласованности двух таймфреймов к подтверждённой структуре корзины с чистой направленной экспозицией, чтобы подавить ложные развороты при смене тренда; размер позиций задавался равными весами с еженедельным закрытием и повторным открытием.
Первоначальный бэктест на дневных барах за ~2,017 дней дал 638 сделок, коэффициент Шарпа 0.42 (CI низкий -0.257), фактор прибыли 1.166, CAGR +25.7% и общую доходность ~424%, но максимальная просадка составила 45.8%; доходность сильно зависела от выбросов и была сконцентрирована в 2021 (эксцесс 157). После оптимизации показатель в заголовке вырос до доходности +1232% и коэффициента Шарпа 0.45, но только потому, что оптимизатор нарушил собственные лимиты проекта (max_gross 1.306, gross_exposure 1.157 > 1.0). Максимальная просадка результата составила 60.7%, а 321.7% общей доходности приходилось на открытую нереализованную переоценку.
Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.