Накопление на многодневных просадках спотового BNB в лонг (BINANCE_SPOT, дневные бары, только OHLCV)

Гипотеза

Лонг-онли, одноинструментная, одноплощадочная, OHLCV-ONLY стратегия на барах BNBUSDT.BINANCE_SPOT DAILY. Тот же проверенный механизм накопления на откате, что и в отработанной BtcSpotDrawdownAccumulationLong. EXPLICITLY FOLLOWING ANALYST DIRECTIVE: переход от монет, движимых событиями (XRP провалился при Sharpe -0.93) к монетам ORGANIC-DEMAND. BNB имеет сильнейший профиль органического спроса среди любых не-BTC монет: квартальные сжигания BNB сокращают предложение, газовые комиссии BSC создают реальный утилитарный спрос, участие в Launchpool/Launchpad требует холдинга, привязанные к объёму торгов скидки на комиссии биржи. Это механически восстановительные потоки, движимые органическим спросом (а не регуляторные качели, движимые событиями). Откаты BNB надёжно выкупаются долгосрочными держателями, накапливающими для утилитарности — именно ту динамику эксплуатирует механизм. BNBUSDT.BINANCE_SPOT торгуется с 2017 — ~8 лет дневных баров, делит самую длинную историю. Всего пять параметров. Закрывает пробел квоты площадки BINANCE_SPOT (текущая 9.2% против целевой ≥15%).

Оптимизировать не стоит: базовый профит-фактор равен 1.036 (комиссии и влияние 10.6% съедают почти всё валовое преимущество), коэффициент Шарпа 0.55 при sharpe_ci_low -4.04, а преимущество сосредоточено в 2020-2021, тогда как 2022-2026 каждый год давали результат от нулевого до отрицательного. При всего 44 сделках для настройки 5 параметров на протяжении 3 окон скользящей проверки оптимизация подгонит конфигурацию, лучшую среди -225 вариантов, которая провалится на отложенной выборке/проверке Deflated-Sharpe — это известный паттерн неудач переносов механизма, проверенного на BTC, на один инструмент с тонкой базовой линией (PF~1.0-1.1). Реализация корректна (так что повторять итерацию не нужно), но BNB — слабая/нежизнеспособная цель для этого механизма накопления на просадках; тратить 2 часов вычислений на оптимизацию неоправданно.

Реализация

Лонг-онли, одноинструментное, накопление на откате OHLCV-онли на дневных барах BNBUSDT.BINANCE_SPOT (~8 лет истории). Накапливает BNB, когда цена откатилась как минимум на drawdown_threshold (12%) от своего скользящего максимума за lookback-дней (30), ограниченный фильтром долгосрочного режима 200-дневным SMA (покупаем только пока цена находится в пределах regime_breakdown_pct=10% ниже SMA, т.е. не катастрофический медвежий рынок). Выходит, когда цена восстанавливается до скользящего максимума, захваченного при входе, после max_hold (60) баров, по стоп-лоссу 15%, или при коллапсе долгосрочного режима (закрытие < SMA*(1-2*regime_breakdown_pct)). Размер относительно капитала покупает per_trade_pct (20%) капитала на вход; спотовый счёт CASH, плечо 1.0, лонг-онли (только BUY для входа, SELL для выхода).

Обзор бэктеста

Шарп

0,60

Общая доходность

3,27%

Максимальная просадка

22,79%

Всего сделок

44

Доля прибыльных

50,0%

Профит-фактор

1,04

Код работает корректно: сигналы 44/44 преобразованы во входы в позицию, отбрасываний из-за нулевого размера или минимального номинала нет; чистая реализация проверенного механизма накопления на просадках BTC для спотовой торговли только в лонг

Достаточная история около 8 лет (2017-2026) и умеренная экспозиция (37.9%) при приемлемой максимальной просадке 22.8%

Профит-фактор 1.036 — комиссии и проскальзывание съедают ~96% валового преимущества; практически не остается чистого преимущества, которое можно было бы оптимизировать

Коэффициент Шарпа 0.55 / фактор восстановления 0.15 / sharpe_ci_low -4.04 — преимущество с поправкой на риск статистически неотличимо от нуля ещё до применения штрафа за множественное тестирование

Ухудшение режима: положительный результат только на бычьем рынке 2020-2021; 2022 -9.8%, 2023 +0.9%, 2024 +1.7%, 2025 -0.3%, 2026 -1.4% — на недавнем отложенном периоде стратегия не принесла бы результата

Только 44 сделок, чтобы уместить 5 параметров в 3 walk-forward окон (~15/окно) — оптимизация приведёт к переподгонке и провалу Deflated-Sharpe/holdout, повторяя устоявшийся паттерн провала тонкого PF однопозиционного портфеля

Сводка по итогам

Даже при переходе на монету с «органическим спросом» как BNB, механизм накопления на откате выдал только тонкий базовый портфель PF~1.0, чьё преимущество полностью находилось в бычьем рынке 2020-2021; при слишком малом числе сделок, чтобы уместить 5 параметров, оптимизация переподгонит конфигурацию, которая развалится на holdout/Deflated-Sharpe — устоявшийся паттерн провала тонкого PF однопозиционного портфеля.

Он был отвергнут на этапе обзора бэктеста перед оптимизацией (вердикт: отвергнуть), потому что базовое преимущество было ничтожным — провал по критериям Sharpe, trade_count, profit_factor и max_drawdown, при этом комиссии и влияние ~10.6% поглощали почти всю валовую прибыль — и при 44 сделках против 5 параметров было слишком тонко для оптимизации без переподгонки, поэтому оптимизация и все последующие стадии так и не были достигнуты.

Лонговая стратегия накопления на просадках по одному инструменту на BNBUSDT.BINANCE_SPOT дневных барах (только OHLCV), которая покупала, когда цена падала как минимум на 12% от своего скользящего максимума за 30 дней, оставаясь при этом в пределах 10% от своего 200-дневного режима SMA; выход — при восстановлении до скользящего максимума на момент входа, после удержания в течение 60 баров, по стопу 15% или при обвале режима. Это перенос реализованного механизма BTC на BNB в рамках заданного аналитиком перехода к монетам с органическим спросом.

За ~8 лет (2017-11-06–2026-05-18) стратегия совершила 44 лонговых сделок с долей прибыльных 50%, но почти без чистого преимущества: общая доходность +3.3%, CAGR 0.38%, коэффициент Шарпа 0.55 (CI [-4.04, 5.34]), профит-фактор 1.04, матожидание +$67 на сделку, максимальная просадка 22.8%; доходность была сосредоточена в 2020-2021, тогда как 2022-2026 каждый год давали результат от нулевого до отрицательного.