Стратегии

BTC Согласование тренда по трём фильтрам — расширение проверенного эффекта согласования с TWO фильтров до THREE (1W режим + 1D тренд + 4H тренд должны ALL совпасть), иначе без позиции; прибыльные сделки закрываются трейлинг-стопом (BINANCE USD-M, основной период 4H, длинные и короткие позиции, 3 параметров)

Итог: Отменено

BtcTripleScreenTrendAgreementLS

Сводка по итогам

Эта стратегия развила единственную продвигавшуюся фабрикой структуру — конвергенцию мультифреймового тренда с нулевой позицией при несогласии — от двух экранов к трём, исходя из предположения, что большая избирательность усилит преимущество. За три итерации разработчик исправил ошибку двойного подсчёта периода разогрева и настроил плоский диапазон до 0.22, получив лучший заголовочный результат сессии (коэффициент Шарпа 1.04, PF 2.41, DD 8.5%, CI-низкий 0.533). Но аналитик увидел цену: избирательность сократила выборку до 82 сделок с эксцессом 116, поэтому результат основывался на нескольких выбросных днях, а проверки на отложенной выборке/DSR стали неизмеримыми. Поскольку более устойчивый родственный вариант с двумя экранами уже оптимизировался, а две более сильные трендовые стратегии уже провалили walk-forward-анализ, от этой стратегии отказались на этапе BACKTEST_REVIEW: это была чрезмерно избирательная и избыточная версия преимущества, которое уже проверялось.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Модель тренда LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT BTC, основанная на структуре ONLY, которую фабрика когда-либо продвигала, и выявляющая WHY, почему она сработала. Эта сессия на данных показала: у тренда BTC с одним сигналом базовый коэффициент Шарпа ≈0.6 (погибает при DSR), тогда как переживший отбор вариант достиг ≈2.0; разница — в SELECTIVITY: мультифреймовый CONFLUENCE с FLAT-ON-DISAGREEMENT концентрирует экспозицию в режимах качественного согласованного тренда и пережидает боковое движение, которое снижает коэффициент Шарпа одного сигнала до 0.6. Эта гипотеза развивает проверенный источник преимущества: от экранов TWO пережившего отбор варианта (4H + 1D) к THREE (фильтр режима 1W + тренд 1D + тренд 4H), требуя согласия ALL THREE перед выбором стороны и оставаясь вне рынка FLAT в ином случае. Это известная конструкция «тройного экрана», более избирательная, чем вариант с двумя экранами, и механически от него отличающаяся. Недельный экран используется ONLY как направленный фильтр (не для определения размера позиции), что позволяет избежать артефактов и проблем с просадкой, погубивших самостоятельные недельные компоненты. Это чистая стратегия OHLCV на одном инструменте Binance USD-M — единственная найденная в этой сессии основа без артефактов и хрупкости (COIN-M — тайм-аут, история HL ограничена, инфраструктура опционов сломана, мультиинструментальные стратегии дают нефизичную доходность). Согласование знаков на 3 таймфреймах возникает достаточно часто во время трендов, чтобы избежать угла с малым числом сделок DSR, погубившего пробойные стратегии с фильтрами; нулевая позиция при несогласии и трейлинг-стоп «люстра» ограничивают просадку, губившую стратегии с постоянной позицией и жёстким выходом. Меняется механизм (три экрана, недельный режим), а не тикер (L56). Ровно 3 настраиваемых параметра: общий период анализа тренда (масштабируемый для каждого таймфрейма), множитель ATR для стопа «люстра» и допуск плоского диапазона наклона тренда.

Итерация 3 устраняет единственный провал QA — отрицательный результат песочницы уровня -3 (последние 365 дней: -2.38%, avg_trade -0.243%, PF 0.78), — двумя целевыми изменениями в previous_code; импорты, структура класса, построение сигналов и привязка к календарю, прошедшие уровни 1-3, оставлены без изменений. Точное до бара воспроизведение существующих правил на серии BTCUSDT 4H из каталога почти полностью повторяет результат песочницы движка (n=15, среднее -0.361%, PF 0.82, 2 прибыльных сделок против 14 / -0.243% / 0.78 / 2 у движка), что позволило измерить обе причины. (1) Функция min_bars_required() вернула 478, но дневные и недельные очереди заполняются INSIDE calculate_signal(), и базовый класс проверяет это же количество; из-за этого первая дневная или недельная выборка запаздывала, а недельной серии затем требовалось ещё около 10 недель, что давало примерно 150 дней простоя на разогреве. В окне за 365 дней первая сделка не могла состояться раньше 2025-12-29, поэтому песочница измерила период бокового движения за последние 7 месяцев вместо года. Теперь проверка ограничена только разогревом ATR; каждый экран и так возвращает 0.0, пока его серия недостаточно длинна, поэтому стратегия просто остаётся вне рынка, пока не накопятся все три временных горизонта. (2) flat_band 0.18 пропускал пограничные случаи согласования, не покрывающие комиссию тейкера за сделку туда и обратно 0.10%; значение повышено до 0.22, середины измеренного плато. С обоими исправлениями результат окна за последние -365 дней, которое проверяют на уровне QA, стал положительным: 13 сделок, +14.8%, avg_trade 1.278% от номинала (примерно 8.5x порога 0.15%), PF 1.74. Результат за всю историю улучшился до 82 сделок, +546%, avg_trade 2.927%, PF 2.38; отрицательным остался только 2022, а оба 2025 (+8.4%) и 2026-YTD (+2.8%) положительны. Плато двумерное: при значении диапазона 0.22 результат за последний год положителен как при периоде 14/18/22, так и при стопе 3/4/5. Это область, а не единственная точка, и объявленные _param_bounds точно соответствуют ограничениям кода. Важное уточнение: QA прав — измеренное сравнение пока говорит в пользу двухфильтрового варианта-соседа; если после оптимизации преимущество этой версии на недавнем окне всё ещё будет слабее, следует признать, что третий экран не добавляет ценности.

Лестный, но тонкий результат, обусловленный выбросами и избыточный. Дополнительная избирательность тройного фильтра даёт лучший итоговый показатель сессии (коэффициент Шарпа 1.04, sharpe_ci_low 0.533, PF 2.41, DD 8.5%, положительные 6/7 лет), но достигнут он за счёт сокращения выборки до 82 сделок (около 12 в год) — ниже порога в 100 сделок и меньше, чем у собственного варианта с двумя фильтрами, — а также концентрации результатов в нескольких исключительно удачных днях (return_kurtosis 116.2, асимметрия 6.83; на них приходятся 2020-11-26 +34.8%, 2023-01-30 +25.2%, 2024-03-05 +16.6%). Бутстрэп-оценке коэффициента Шарпа CI при эксцессе 116 доверять нельзя: нижняя граница 0.533 предполагает, что эти 3-4 события повторятся в повторных выборках. При примерно 12 сделках в год в окнах walk-forward-анализа OOS будет мало данных, а в отложенной выборке длиной 15 дней окажется около 0 сделок, поэтому контрольные условия для отложенной выборки и DSR структурно невозможно измерить — это характерный признак переобучения: результат выглядит лестно, но данных мало (L41/L10; коэффициент Шарпа около 1 / PF>2 при менее чем 100 сделках). Решающий аргумент: вариант с двумя фильтрами, основанный на согласовании импульса, — 224 сделок, эксцесс 20.6, минимум CI 0.34 — уже проходит оптимизацию как устойчивый, обеспеченный достаточной выборкой представитель именно этого преимущества согласования. Тройной фильтр выявляет то же преимущество на трети выборки и с эксцессом, составляющим 5x от эксцесса двухфильтрового варианта, дублируя кандидата, который гораздо проще измерить. Кроме того, два сильных трендовых сегмента, уже прошедших оптимизацию, провалили walk-forward-анализ (откат OOS -1.13, PBO 0.66; корзина OOS -3.34), поэтому у выборки из 82 сделок, с эксцессом -116 и пустой отложенной выборкой нет реалистичного шанса пройти контрольные условия. Откажись от варианта на этапе BACKTEST_REVIEW, не трать бюджет оптимизации на чрезмерно избирательную версию преимущества, которое уже проверяется. Характер ошибки: triple_screen_thin_sample_outlier (82 сделок и эксцесс 116; дублирует более обеспеченный данными вариант с двумя фильтрами).

Реализация

BTC USD-M бессрочные контракты, длинные и короткие позиции; согласование тренда по трём экранам на барах 4H, чистый OHLCV, один инструмент. До открытия позиции должны совпадать направления трёх нормированных по волатильности наклонов регрессии логарифма цены (4H быстрый, средний календарный дневной, медленный календарный недельный; все рассчитаны по собственной временной метке бара); иначе стратегия остаётся вне позиции (FLAT). Выход при смене знака на 1D или 1W против позиции либо по трейлинг-стопу Чандельера ATR. Фиксированный размер риска на сделку (1% капитала на сделку через начальный стоп 2xATR) с отдельным ограничением валового номинала, плечо 1.0. Три настраиваемых параметра преимущества: trend_lookback (масштабируется по таймфрейму), trail_atr_mult, flat_band.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA): - Перенастройка итерации -2 не NOT установила преимущество, покрывающее комиссии, в измеряемом окне; прямое сравнение вариантов семейства даёт однозначный ответ. Песочница движка (авторитетная оценка недавнего режима) по-прежнему отрицательна: total_return -2.38%, avg_trade_return_pct -0.243% (ниже порога комиссий), PF 0.78, win_rate 0.14 (2 из 14 прибыльных сделок). Изменение flat_band->0.18 специально предназначалось для исправления недавнего режима, но данные движка показывают, что оно не помогло. Ключевой момент: я только что PASSED родственную стратегию с двойной временной конвергенцией и двумя экранами — то же семейство преимуществ и перенастройка того же типа — она DID достигла положительного результата в песочнице (+0.76%/сделку, PF 1.40) и положительного результата на всей истории в каждом подокне, включая недавний период. Эта версия с тремя экранами добавляет третий экран (больше избирательности, 105 против 196 сделок на всей истории), но даёт NEGATIVE результат в песочнице. Значит, центральная гипотеза — три экрана лучше двух — опровергнута сравнением измеренных результатов: дополнительный экран ухудшил измеряемый результат. Сухой прогон разработчика на всей истории (+2.39%/сделку) смещён к началу периода: 2020-21 (коэффициент Шарпа 1.93/среднее 4.79%), а 2024-25 намного слабее (коэффициент Шарпа 0.56/среднее 1.24%). Утверждение разработчика, что перенастройка делает недавний отрезок «почти ровным: +1.1%, PF 1.05», противоречит недавнему году в данных движка: -2.4%/PF 0.78. Поэтому положительный результат на всей истории не является ни устойчивым, ни согласующимся с данными движка за доступный для проверки период.

Снизить DEFAULT flat_band до ~0.16-0.18, чтобы конфигурация для запуска и бэктеста включала >=100 сделок за всю историю, или обеспечить выбор оптимизатором точки с >=100 сделками; не допускать остановки на углу с 82 сделками. Убедиться, что конфигурация, выбранная по DSR, преодолевает порог ~100 сделок при BACKTEST_REVIEW.

Число сделок по умолчанию ниже порога измеримости, но в пределах заданных границ его можно увеличить. При заданном значении flat_band=0.22 конфигурация за всю историю даёт 82 сделок (~12/год), что ниже порога ~100 L16; в песочнице получен скудный результат на 13 сделках. UNLIKE в отличие от структурно неизмеримых неудачных версий с одним сигналом на дневном/недельном таймфрейме (где для достижения >=100 требовалось менять таймфрейм или корзину), здесь >=100 достижимо в пределах объявленных _param_bounds: собственный перебор разработчика показывает flat_band 0.14 -> 133 сделок и 0.18 -> 105 сделок, оба результата положительные. Значит, пространство поиска оптимизатора включает измеримые конфигурации. И всё же настройки по умолчанию и результат песочницы находятся у нижней границы по числу сделок, а пройти проверку на дефлированный коэффициент Шарпа при толстых хвостах распределения 82 сделок будет сложно.

Аналитику / портфельному управляющему следует измерить корреляцию этого портфеля с двухфильтровой версией-соседкой и оставить только одну — предпочесть более измеримую двухфильтровую версию, если только трёхфильтровая не покажет существенно лучший профиль доходности с учётом риска на конфигурации с >=100 сделками. Оценивать по траектории волатильности и капитала и устойчивости результата за всю историю, а не по песочнице на 13 сделках.

Экстремальные толстые хвосты и избыточность относительно родственной стратегии с двумя экранами. Песочница return_kurtosis — это 31.6 с асимметрией 2.44 и долей прибыльных сделок 0.23 — в основе +5.69% лежит около 3 прибыльных сделок (avg_win 4580 против avg_loss 805), поэтому преимущество в песочнице устойчиво только на полном срезе: 82 сделок за 6 из -7 лет, но не на отрезке из 13 сделок. Кроме того, это то же семейство преимуществ, что и у родственной стратегии с двумя экранами и согласованием таймфреймов, которую я отклонил (196 сделок, положительный результат в песочнице и за всю историю в подотрезках); по измеримости она строго превосходит эту стратегию. Дополнительная избирательность третьего экрана сокращает число сделок ниже минимального порога.

Обзор бэктеста

Шарп: 1,04
Общая доходность: 170,19%
Максимальная просадка: 8,50%
Всего сделок: 82
Доля прибыльных: 35,4%
Профит-фактор: 2,41

Привлекательный заголовочный результат: Шарп 1.04, sharpe_ci_low 0.533 (максимум за сессию), profit_factor 2.41, max_drawdown 8.5%, положительный результат в 6 из 7 лет, ёмкость $ 875M, avg_trade_return_pct 3.04%

Корректная структура подтверждения (вне позиции при расхождении, сопровождение прибыльных сделок); некоррелированная (бета 0.039, альфа 0.096)

Всего 82 сделок (~12/год) — ниже порога в 100 сделок и меньше, чем у двухфильтровой версии-соседки; при такой частоте в отложенной выборке на 15 дней будет ~0 сделок, поэтому проверки на отложенной выборке/DSR структурно неизмеримы

return_kurtosis 116.2 / асимметрия 6.83 — коэффициент Шарпа и минимум показателя 0.533 CI обусловлены 3-4 исключительно удачными днями (2020-11-26 +34.8%, 2023-01-30 +25.2%); бутстрэп-оценка CI при эксцессе 116 ненадёжна

L41/L10 характерная сигнатура переобучения на скудной выборке (Шарп ~1 / PF>2 при <100 сделках); избирательность тройного фильтра ухудшила измеримость по сравнению с двухфильтровой версией

Избыточна рядом с двухэкранной версией с подтверждением импульса, уже проходящей оптимизацию (224 сделок, эксцесс 20.6, минимум CI-0.34) — это устойчивый представитель того же преимущества; две более сильные трендовые версии уже провалили walk-forward-анализ (откат OOS -1.13, корзина OOS -3.34)

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA): - Нет доказательств преимущества, покрывающего комиссии (пункт списка #7, L6/L7) — тот же провал, что у версии-соседки с подтверждением на двух таймфреймах, которую я только что отклонил. Единственный измеренный результат, песочница уровня -3, — портфель около безубыточности или убыточный: total_return -1.78%, Шарп -0.12 (CI [-1.78, 1.37]), avg_trade_return_pct +0.015% (почти ноль, ниже порога комиссий 0.15%), profit_factor 0.88, win_rate 0.24, за 21 сделок. Кроме того, полный прогон на исторических данных в сухом режиме NO не представлен: обоснование теоретически утверждает, что третий фильтр повышает избирательность и Шарп, но не приводит никаких измеренных данных за всю историю, опровергающих отрицательный результат песочницы. Установленный мной критерий для этой серии (для прохождения нужны EITHER положительный результат песочницы OR доказанный положительный результат за всю историю с достаточным числом сделок) не выполнен ни по одному пункту. Центральное утверждение гипотезы противоречит имеющимся данным: версия с двумя фильтрами показала -7.84%, а эта версия с тремя — -1.78%/около безубыточности. Значит, расширение подтверждения с двух фильтров до трёх не NOT дало заявленного роста преимущества — большая избирательность лишь сократила число сделок, не создав положительного преимущества.

Сводка по итогам

Добавление экранов ради большей избирательности сокращает выборку: более высокий коэффициент Шарпа в заголовке, полученный на рекорде менее чем из -100 сделок с эксцессом -116, — это лестный, но слишком ограниченный признак переобучения, не проходящий проверки на отложенной выборке/DSR. Поэтому для варианта с конвергенцией решающей является измеримость, а не заголовочные метрики.

Аналитик остановил стратегию на этапе BACKTEST_REVIEW, до оптимизации: дополнительная избирательность сократила выборку ниже порога измеримости (в отложенной выборке на 15 дней будет около 0 сделок, поэтому проверки на отложенной выборке/DSR структурно неизмеримы), минимум CI ненадёжен при эксцессе 116, а версия избыточна рядом с лучше проверенной двухфильтровой стратегией-соседкой (224 сделок, эксцесс 20.6), уже проходящей оптимизацию.

Модель тренда BTC USD-M для длинных и коротких позиций по одному инструменту расширяет проверенную структуру подтверждения по двум экранам фабрики до трёх. Для открытия позиции должны совпасть фильтр режима 1W, тренд 1D и тренд 4H (все — наклоны регрессии методом наименьших квадратов); иначе стратегия вне позиции. Гипотеза: повышение избирательности увеличит коэффициент Шарпа подтверждения выше уровня ~0.6 для одного сигнала.

За сессию получен самый привлекательный заголовочный результат — Шарп 1.04 при sharpe_ci_low 0.533, фактор прибыли 2.41, максимальная просадка 8.5%, средняя доходность сделки 3.04% от номинала, общая доходность 170.2%, положительный результат в 6 из 7 лет, — но всего на 82 сделках (~12/год, ниже порога в 100 сделок), с эксцессом доходности 116.2 и асимметрией 6.83: результат обеспечили несколько исключительно удачных дней (например, 2020-11-26 +34.8%, 2023-01-30 +25.2%).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.