Стратегии

Бэктест стратегии: DOT TCI — перенос FMZ | Stratmill

Итог: Отменено

DotHyperliquidDelayedTci

Сводка по итогам

Эта стратегия точно переносит обучающую стратегию на пересечении TCI с квартальных фьючерсов BTC/USD на бессрочные контракты DOT в Hyperliquid; все параметры зафиксированы. Первоначальный бэктест показал +18% против примерно 92% потерь при стратегии «купить и держать» для DOT, а экономика сделок была устойчивой; после проверки бэктеста стратегия перешла к фиксированной walk-forward-оценке. Ни в одном из 6 окон оценка не дала кандидата, допустимого по риску: просадка превысила лимит 15%. Результат на отложенной выборке также был неблагоприятным (коэффициент Шарпа -1.05 при 47 сделках), поэтому аналитик отказался от стратегии после одной итерации: сигнал не содержал информации, результаты зависели от одного года, а собственный лимит риска был нарушен.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точный перенос обучающей стратегии TCI автора 发明者量化-小小梦: дневные данные, N1=10, N2=21, язык Май SMA(4,1), строгие пересечения и задержка REF на один полный дневной бар. Исходный квартальный контракт BTC/USD адаптирован к линейному бессрочному контракту DOTUSD.HYPERLIQUID, а фиксированный размер в один контракт заменён позицией относительно капитала; поэтому срочная структура исходного контракта и абсолютное проскальзывание не воспроизводятся. Исполнение повторных заявок исходного кода на лимитные ордера, способные исполниться, адаптировано к рыночным ордерам платформы на закрытии; обратная позиция открывается после исполнения закрытия. Изучены все шесть приложений: обложка руководства, снимок исходного кода с дневными квартальными контрактами BTC/USD и взвешенной SMA, документация по обычной SMA, пример рекуррентной формулы, каркас автомата состояний торговли и комментарии к расчёту индикатора; независимых данных о рыночных паттернах нет. В этот раз удалось прочитать оригинал, исправленную ссылку на предыдущую часть и полный обучающий код, что восполнило сбой чтения в манифесте. Все показанные исторические доходности считаются непроверенными; предварительное исследование не проводится, чтобы решить, принимать ли это конкретное правило.

Это воспроизведение представленного исходного кода с фиксированными параметрами; решение о тестировании не основано на прошлых неудачах. Доля Hyperliquid — 11%, ниже целевого уровня 20%; двусторонняя торговля смягчает концентрацию, свойственную долгосрочной торговле только на покупку. corpus_concentration пусто, поэтому нельзя утверждать, что DOT никогда не тестировался; выбран DOT, чтобы не усиливать концентрацию в BTC. Один инструмент сохраняет структуру исходной стратегии; дополнительные механизмы не создаются ради квот по разным рынкам или опционам. Пересечение нормализованного отклонения цены отличается от недавно неудачного пересечения исходной цены SMA для LTC, но это различие не служит доказательством прибыльности.

premise_falsified (проверка нижнего порога комиссий: avg_trade_return_pct 0.768% против порога Hyperliquid 0.15%, комиссии не причина). Это опровергает только зафиксированный вариант разворотов DOTUSD.HYPERLIQUID на дневных данных, с номиналом 20%, всегда в рынке, по учебной стратегии FMZ автора 发明者量化-小小梦: TCI с N1=10, N2=21, Mai SMA(4,1), строгими пересечениями и задержкой REF на одну свечу. Это не опровергает исходную настройку с квартальными контрактами BTC/USD или пересечения TCI/WaveTrend в целом. Причина не в низкой значимости: выявлены четыре проблемы. (1) Собственный лимит просадки гипотезы 15% нарушен: просадка составляет 34.3% за всю историю и 19.2% на внутренней обучающей выборке в каждом из 6 окон walk-forward-анализа, поэтому зарегистрированная процедура не дала кандидата, соответствующего риску (0/6, insufficient_candidate_coverage). (2) Результат на форвардной выборке неблагоприятен: на 47 сделках отложенная выборка дала коэффициент Шарпа -1.05 при просадке 23.3%, а 2025 принесли убыток 28%. (3) Сигнал не несёт информации: IC исполненного сигнала 0.011 (t=0.49, n=1911). (4) Скромный результат за всю историю (PF 1.07, коэффициент Шарпа 0.27) зависит от одного года: на 2024 приходится 366% прибыли, а остальная история в итоге убыточна. Стратегия не является бета-экспозицией (бета 0.01; стратегия заработала +18%, тогда как DOT «купи и держи» потеряла около 92%), но это не доказывает наличие преимущества. Бумажная торговля не рекомендуется: стратегия нарушает собственный заранее зарегистрированный лимит риска, а данные форвардной выборки и сигнала отрицательны, а не просто недостаточны.

Реализация

Дневная стратегия DOT: длинные и короткие позиции TCI, строгие пересечения с задержкой в один полный бар, номинал 20% от капитала и развороты после подтверждения исполнения.

Зафиксированы EMA(HLC3,10), абсолютное отклонение EMA, шкала CI 0.015, EMA(CI,21) и рекуррентная функция языка Май SMA(4,1); для строгих пересечений используются REF(1). Дополнительных фильтров и выходов нет. Исходный код не включён в описание, поэтому проверить исходную инициализацию нельзя: используются инициализация по первому наблюдению и нулевое значение CI при нулевом отклонении, а также прогрев на 210 дневных барах.

Результаты верификации

Просадка в песочнице 19.231% превышает заранее зарегистрированное ограничение 15%; оцените её по результатам за всю историю. Это рекомендация, а не ошибка корректности.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,27
Общая доходность: 18,04%
Максимальная просадка: 34,31%
Всего сделок: 186
Доля прибыльных: 36,6%
Профит-фактор: 1,07

Записи сделок подтверждают механизм разворота: 186 закрытых позиций чередуются между длинными и короткими, а 185 разворотов связаны с исполнением. Начальный номинал — $20,000, что соответствует правилу размера позиции 20%.

Средняя чистая доходность сделки составляет 0.768%, что выше минимального уровня проверки Hyperliquid 0.15%; PF составляет 1.072, коэффициент Шарпа положительный — 0.267.

Доходность стратегии — +18.04% против -91.68% у стратегии «купить и держать»; просадка бенчмарка составляет примерно 98.54% по сохранённой выборочной кривой.

Опасения по поводу просадки QA подтвердились: просадка за всю историю составляет 34.31% при заявленном ограничении 15%. Это требует явной оценки риска при оптимизации, но само по себе не является основанием для отказа на этапе проверки.

Экономика слабая, несмотря на превышение минимальной комиссии: 2025 потерял 28.32%, восстановление заняло 646 дней, а сигнал IC 0.0112 статистически неотличим от нуля.

Все параметры зафиксированы. Перейдите к зарегистрированной фиксированной оценке, не подбирая параметры.

Рабочая область только для чтения не позволила сохранить этот файл JSON по указанному пути исходящих файлов.

Анализ

Реализация соответствует источнику. 186 закрытых позиций чередуются между длинными и короткими (93/93), с разворотами после подтверждения исполнения и номиналом 20%, как указано в зафиксированной спецификации.

Экономика сделок превышает минимальный уровень Hyperliquid: avg_trade_return_pct 0.768% против минимальной комиссии 0.15% (порог 0.18%). Комиссия составляет 1.6% от валового показателя. Влияние на цену — 29% от валового показателя, что ниже мягкого лимита 50%.

Это не бета: бета 0.014, корреляция 0.06. За тот же период стратегия «купить и держать» для DOT потеряла около 92% (с $100 тыс. до $8.3 тыс.), тогда как стратегия принесла +18%.

Стратегия нарушает собственный лимит просадки гипотезы 15%. Максимальная просадка за всю историю — 34.3%; зафиксированный кандидат показал просадку 19.2% во внутреннем обучении во всех 6 окнах walk-forward-анализа, поэтому в каждом окне произошёл переход к нулевой позиции. Итог — insufficient_candidate_coverage: кандидат был получен в 0 из 6 окон, актуального кандидата нет.

Данные вне обучающей выборки неблагоприятны. На отложенной выборке (2025-08-11—2026-10-09, 47 сделок; размер выборки достаточен, результат не объясняется недостаточной мощностью) финальные параметры дали коэффициент Шарпа -1.05 и просадку 23.3%. Доходность за 2025 (-28.3%) и 2026 YTD (-3.9%) отрицательная.

Сигнал не содержит информации: IC исполненного сигнала 0.011 (t=0.49, n=1911). Коэффициент Шарпа 95% CI находится в интервале [-0.59, 1.10].

PF составляет 1.072, а коэффициент Шарпа за всю историю — 0.27. В окне разработки коэффициент Шарпа был 0.596, то есть с середины -2024 результаты ухудшились.

Прибыль сосредоточена: на один 2024 приходится 366% чистой прибыли. Один трендовый период в ноябре—декабре 2024 дал +33.7%, а остальная история завершилась чистым убытком.

Коэффициент Кальмара — 0.09, самая длительная просадка продолжалась 646 дней, а серия убыточных сделок достигла 10.

47 сделок; статус не определён (нет данных о происхождении OOS, поскольку кандидата не было)

ограничение, зарегистрированное заранее; 19.2% в каждом внутреннем обучающем окне

только рекомендация

>=2/3 и последний

Сводка по итогам

Преодолеть минимальную комиссию (0.768% за сделку) и обойти падающий бенчмарк — ещё не значит получить преимущество: для фиксированного разворота с постоянной позицией нужна просадка в пределах заявленного лимита и сигнал с измеримой информацией, а не прибыль, сосредоточенная в одном трендовом году.

После проверки бэктеста стратегия перешла к зарегистрированной фиксированной оценке, после чего аналитик отказался от неё (premise_falsified). Она нарушила собственный заранее зарегистрированный лимит просадки 15%: просадка во внутреннем обучении составила 19.2% во всех 6 окнах walk-forward-анализа, поэтому кандидат был получен в 0 из 6 окон. Результат на отложенной выборке отрицательный, сигнал IC оказался 0.011 (t=0.49), а на 2024 пришлось 366% чистой прибыли.

Перенос с фиксированными параметрами обучающей стратегии FMZ автора 发明者量化-小小梦 на дневные данные DOTUSD.HYPERLIQUID: постоянные развороты между длинной и короткой позициями по строгим пересечениям TCI (N1=10, N2=21, язык Май SMA(4,1)), задержка REF на один бар и размер позиции 20% от номинала капитала.

С 2021-07-16 по 2026-10-09 доходность составила +18.04% при 186 сделках (93 длинных, 93 коротких), коэффициент Шарпа — 0.27, PF 1.07, avg_trade_return_pct 0.768%, максимальная просадка — 34.3%. За тот же период стратегия «купить и держать» для DOT потеряла около 92%. На отложенной выборке (47 сделок) коэффициент Шарпа составил -1.05, просадка — 23.3%, а 2025 потерял 28.3%.

Анализ

Бэктест стратегии: перенос языка Май | Stratmill

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.