Бэктест стратегии: точный перенос BBRSI (geraked, MT5) на золоте: повторный вход в полосы BB(500,2)+RSI(7) с разворотом, сетка усреднения 1.1x и трейлинг-стоп 50%, лонг и шорт, XAUUSDT.BINANCE 5м | Stratmill

Точный перевод эксперта 'BBRSI' v1.6 от geraked под лицензией MIT MT5 (https://github.com/geraked/metatrader5, Experts/BBRSI.mq5; обработка ордеров из Include/EAUtils.mqh GerEA). Все заслуги принадлежат автору. Автор создал его для XAUUSD 5M (2021-02-26–2023-09-15). Ближайший торгуемый нами инструмент золота — бессрочный золотой контракт Binance USD-M XAUUSDT.BINANCE на барах 5–MINUTE. История инструмента в каталоге начинается 2025-12-11, поэтому доступно около 9.5 месяцев и примерно 80 тыс. баров. Индикаторы рассчитываются только по закрытым барам: полосы Боллинджера по закрытию (период BBLen=500, отклонения BBDev=2.0, сдвиг 0, SMA средняя с генеральным стандартным отклонением, как в MT5 iBands) и RSI по закрытию (RSILen=7, сглаживание Уайлдера, как в MT5 iRSI). Фиксированные константы: RSILower=30, RSIMiddle=50, RSIUpper=70. Логика выполняется один раз при появлении нового бара. Индекс [1] — последний закрытый бар, а [2] — предыдущий. EA — разворот при повторном входе в полосу: бар закрывается за полосой при RSI на экстремуме, затем следующий бар закрывается внутри полосы, с той же стороны от средней линии, а RSI возвращается через линию 30/70. Вход направлен к средней линии. По умолчанию EA не устанавливает жёсткие SL или TP (IgnoreSL=true, IgnoreTP=true). Выходы обеспечивают два механизма: (а) трейлинг-стоп на уровне TrailingStopLevel=50% от первоначальной дистанции стопа и (б) усреднение по типу мартингейла с GRID (Grid=true, GridVolMult=1.1, GridMaxLvl=20, GridTrailingStopLevel=0). Сетка добавляет позиции при каждом движении против сделки на «дистанцию стопа» и закрывает всю корзину по общей цене тейк-профита, компенсирующей убыток первой позиции на дистанции стопа и издержки. Прочие настройки по умолчанию, как указано в коде: CloseOrders=false (поэтому выход по средней полосе в CheckClose по умолчанию INACTIVE); CloseOnProfit=true; Reverse=false; Risk=1.0 с RISK_DEFAULT; EquityDrawdownLimit=0 (отключён); News=false; OpenNewPos=true; MultipleOpenPos=false; MarginLimit=300; SpreadLimit=-1 (отключён); SLDev=0; TPCoef=1; SLCoef=0.9. Порт сохраняет исходную логику, но ознакомься с примечаниями о политике. Конфигурация по умолчанию использует сетку усреднения/мартингейла — семейство стратегий управления запасами, которое исследование L171 считает нежизнеспособным (5/5); исходный код — порт стратегии из публичной библиотеки, семейство, рассматриваемое в L167. Мы представляем его, поскольку пользователь запросил точное изложение. Аналитик должен рассматривать результат как тест исходного кода без изменений. Вариант без сетки OFF (Grid=false, с указанным поведением трейлинг-стопа/стопа) PRE-REGISTERED как отдельный вариант с отдельной оценкой; только его мы считаем потенциально жизнеспособным. Состояние без позиций: портфель считается пустым, когда нет открытой корзины. EA содержит не более одной корзины (Grid || !MultipleOpenPos означает отсутствие новых сигналов, пока открыта хотя бы одна позиция). Мы ожидаем, что портфель будет пуст около 65-80% времени.

Каждый параметр перенесён со значением по умолчанию. BB — средняя SMA с генеральным стандартным отклонением (MT5 iBands). Для RSI используется начальное значение SMA, затем сглаживание Уайлдера (MT5 iRSI). Индексы [1]/[2] соответствуют текущему и предыдущему закрытым барам 5m; логика выполняется при каждом закрытии бара. Заявка исполняется по рынку (Ask/Bid приближённо определяются ценой закрытия бара). Применяется то же ограничение: новый сигнал не подаётся, пока открыта корзина (Grid || !MultipleOpenPos). CheckClose (CloseOrders=false), Reverse, IgnoreSL и IgnoreTP реализованы, но по умолчанию отключены переключателями. Учёт трейлинга/сетки/корзины-TP в GerEA повторяет более ранний порт GerEA из репозитория (NWERSIASFGridBasketOkx) и хранится в виде простых скалярных атрибутов, чтобы после перезапуска состояние восстанавливалось. Адаптация к платформе: (1) метод OnTimer класса MT5 30s заменён обслуживанием на каждом баре -5m и стоп-ордерами/лимитными ордерами, размещаемыми на площадке и срабатывающими внутри бара. (2) Отказы MT5 «недостаточно средств» заменены проверкой доступной маржи: открытый номинал не должен превышать капитал × config.leverage × 0.95. Плечо — 10x, как на счёте для торговли золотом CFD с плечом; добавление позиции в сетку пропускается, если превысит этот лимит. MarginLimit=300% избыточен при правиле одной корзины для одного инструмента, поэтому отдельно не реализован. (3) News, SpreadLimit и EquityDrawdownLimit отключены в исходнике по умолчанию и не включены. (4) Минимальная дистанция стопа в 30 пункта использует тик инструмента размером 0.01, что соответствует XAUUSD пунктам. Сложность расчётов на бар — O(500) (одно стандартное отклонение BB по фиксированной двусторонней очереди), независимо от длины бэктеста. Важное уточнение: по умолчанию используется мартингейл-сетка усреднения. Убытки проявляются как просадки корзины при глубоком продвижении по сетке, а не как частые небольшие выигрыши. Вариант grid=false — тот, который в гипотезе заранее обозначен как потенциально жизнеспособный.

Точный перенос geraked MIT BBRSI v1.6 (MT5) на бессрочный золотой контракт Binance, свечи 5м. Вход направлен к средней полосе после разворота при возврате за полосу. Для сигнала нужен бар, который закрывается за BB(500,2), а RSI(7) выходит за 30/70; затем бар закрывается обратно внутри полосы, с той же стороны от средней линии, а RSI пересекает обратно 30/70. Размер позиции: Risk=1% от баланса на первоначальную дистанцию стопа. Дистанция стопа равна |вход − (полоса − 0.9 x (ширина от средней до полосы))|. Жёсткие SL/TP не выставляются (IgnoreSL/IgnoreTP). Выходы выполняет механизм GerEA. Для одиночной позиции размещается на бирже трейлинг-стоп на уровне 50% дистанции стопа в виде ордера STOP_MARKET с флагом reduce-only. Усредняющая сетка добавляет 1.1x от самой крупной позиции через каждую дистанцию стопа против сделки, максимум 20 позиций, используя лимитные ордера на бирже. Когда открыто две или более позиций, вся корзина закрывается лимитным ордером фиксации прибыли, покрывающим first_qty × stop_distance плюс комиссии. Одновременно открыта не более чем одна корзина. Заранее зарегистрированный вариант с сеткой OFF задаётся параметром parameters.grid=false; установи ignore_sl=false, чтобы также выставлять жёсткий стоп.