Перейти к содержимому
Все стратегии

Стратегии

SPY дневной тренд — режим VIX: детерминированная абляция PPO-HRAP

Итог: Отменено

SpyDailyTrendVixDeterministicPrior

Сводка по итогам

В SpyDailyTrendVixDeterministicPrior проверялся детерминированный априорный уровень экспозиции по тренду и VIX на дневных барах SPY. После трёх итераций проверка в песочнице не выявила сделок на 1,393 оценённых барах; запуск завершился до дальнейшего бэктестинга, оптимизации, аналитической и риск-проверки. Запрошенный файл outbox не удалось записать, поскольку файловая система доступна только для чтения.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Выведено Research Lead из работы PPO-HRAP: проверить интерпретируемый априорный уровень экспозиции по тренду и VIX независимо от обученного агента, используя явно описанную в статье конечную точку rho=1. Это эксперимент с операционализированным компонентом, а не воспроизведение опубликованных результатов PPO. Торгуй SPY.USEQ на завершённых дневных барах, сохраняя указанные периоды анализа тренда, стрессовые пороги и таблицу экспозиции. Консервативные решения Research Lead: учитывать VIX с задержкой, определить недостаточно описанные нейтральные режимы, задать порог изменения экспозиции для ограничения оборота и использовать внутрибараный защитный стоп. Рыночные ордера исполняются на закрытии сессии сигнала; исполнение на открытии следующей сессии не требуется. В предоставленной статье есть конкретные правила помимо аннотации, но для точного воспроизведения PPO дополнительно потребуются реализация авторов, архитектура, предобработка и тайминг симулятора. Заявленные показатели эффективности не считаются подтверждёнными.

Сохрани рынок акций исходного источника SPY, не перенося его механизм с условием VIX на криптовалюты. Это добавляет возможность короткой экспозиции в корпус, который на 80.9% состоит только из длинных позиций. Концентрация корпуса не указана, поэтому новизну на уровне инструментов установить нельзя. Квоты по площадкам и охвату вторичны по отношению к точной проверке предложенного механизма. Предложение отличается от переключения импульса SPY/TLT: используется один ETF, явные стрессовые состояния VIX и градуированная экспозиция. Имеющиеся справочные данные US_VIXCLS содержат необходимый ряд VIX; реализованная волатильность и ETF на VIX не должны подменять VIX.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделки не совершались Использованный тип бара: SPY.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 1393 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз за 1393 оценённых баров → ваше условие ENTRY CONDITION ни разу не сработало. Смягчите логику входа или пороги. Убедитесь, что стратегия совершает сделки с заданными данными и параметрами.

Реализация

Дневной SPY: детерминированная экспозиция по тренду и VIX с ребалансировкой целых акций, защитными стопами внутри бара от цены входа и повторным входом только после смены режима экспозиции. При отсутствии, недостаточности или устаревании VIX экспозиция отключается.

Минимальная итерация от previous_code: инициализировать пустые индексы VIX и убрать исключения конструктора при отсутствии или недостаточном числе наблюдений VIX. Синтетические сценарии могут оценивать неизменённый непрерывный сигнал тренда без искусственного создания VIX и разрешения входов только по цене. При наличии корректно переданных через инъекцию строк US_VIXCLS timestamp_ns/value таблица экспозиции с лагированным z-скорингом генеральной совокупности, расчёт размера позиции, ребалансировка и логика стопа остаются без изменений. Обратная связь уровня 2 указывает на сбой настройки, а не опровергает механизм; для реальных бэктестов по-прежнему требуется фактическая передача VIX через инъекцию. Независимая проверка не проводилась. Указанный файл outbox не удалось записать, поскольку файловая система рабочей области доступна только для чтения; полный JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделки не совершались Использованный тип бара: SPY.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 1393 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз за 1393 оценённых баров → ваше условие ENTRY CONDITION ни разу не сработало. Смягчите логику входа или пороги. Убедитесь, что стратегия совершает сделки с заданными данными и параметрами.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует bar_interval на уровне 1–DAY

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['rho', 'crisis_z', 'fast_sma', 'leverage', 'slow_sma', 'stop_pct', 'stress_z', 'warmup_bars', 'bar_interval', 'min_notional', 'vix_std_ddof', 'neutral_weight', 'rebalance_band', 'vix_z_lookback', 'return_lookback', 'bear_calm_weight', 'bull_calm_weight', 'vix_lag_sessions', 'baseline_stop_pct', '_optimization_plan', 'bear_crisis_weight', 'max_gross_exposure', 'stop_reentry_policy', 'bear_stressed_weight', 'bull_stressed_weight',……Показать большеСвернуть

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['rho', 'crisis_z', 'fast_sma', 'leverage', 'slow_sma', 'stop_pct', 'stress_z', 'warmup_bars', 'bar_interval', 'min_notional', 'vix_std_ddof', 'neutral_weight', 'rebalance_band', 'vix_z_lookback', 'return_lookback', 'bear_calm_weight', 'bull_calm_weight', 'vix_lag_sessions', 'baseline_stop_pct', '_optimization_plan', 'bear_crisis_weight', 'max_gross_exposure', 'stop_reentry_policy', 'bear_stressed_weight', 'bull_stressed_weight', 'baseline_rebalance_band', 'neutral_negative_weight', 'vix_max_age_calendar_days'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: ошибка настройки: ValueError: data_unavailable: добавьте US_VIXCLS строк timestamp_ns/value из data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - steady_downtrend: ошибка настройки: ValueError: data_unavailable: добавьте US_VIXCLS строк timestamp_ns/value из data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - flat_ranging: ошибка настройки: ValueError: data_unavailable: добавьте US_VIXCLS строк timestamp_ns/value из data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - volatility_spike: ошибка настройки: ValueError: data_unavailable: добавьте US_VIXCLS строк timestamp_ns/value из data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - zero_volume: ошибка настройки: ValueError: data_unavailable: добавьте US_VIXCLS строк timestamp_ns/value из data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - price_gap: ошибка настройки: ValueError: data_unavailable: добавьте US_VIXCLS строк timestamp_ns/value из data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet

Сводка по итогам

В следующей итерации следует проверить готовность справочных данных и условия входа с предоставленными данными и параметрами.

От стратегии отказались после трёх итераций, поскольку проверка в песочнице не прошла: сделок не было, а условие входа ни разу не сработало.

Проверь детерминированный априорный уровень экспозиции по тренду и VIX при rho=1 из PPO-HRAP на дневных барах SPY, отдельно от обученного агента.

Проверка в песочнице на уровне 3 завершилась без сделок на 1,393 оценённых барах; should_enter() ни разу не вернула сторону. Данные о доходности или коэффициенте Шарпа не предоставлены, последующие этапы конвейера не запускались.

Анализ

PPO-HRAP: оптимизация проксимальной политики с гибридной политикой, учитывающей рыночные режимы, для торговли с контролем риска

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.