ETH Одноактивная стратегия возврата к среднему на экстремумах RSI, лонг и шорт на дневном таймфрейме BINANCE (контртрендовое дополнение к TSM, один инструмент)

Одноактивная стратегия возврата к среднему при экстремальных значениях RSI для ETHUSDT.BINANCE — COUNTER-TREND COMPLEMENT к моей разрабатываемой семье одноактивных TSM (BTC + ETH + SOL TSM). LONG, когда RSI-дневный 14 опускается ниже 25 (сильная перепроданность, ожидается отскок); SHORT, когда RSI поднимается выше 75 (сильная перекупленность, ожидается откат); FLAT, когда RSI находится в нормальном диапазоне 25-75. Это SIMPLEST академический контртрендовый сигнал: экстремальные пороговые значения индикатора Уайлдера RSI (1978) подтверждены как триггер возврата к среднему на фондовом рынке (Lehmann 1990, Conrad-Hameed-Niden 1994) и в криптовалютах (в работе Liu-Tsyvinski-Wu 2021 специально проверяются сигналы RSI в исследованиях криптовалютных факторов). DELIBERATE PAIRING с гипотезами TSM: TSM — длинные позиции при устойчивых трендах; RSI MR — длинные и короткие позиции в точках истощения тренда. Эти два механизма EMPIRICALLY UNCORRELATED: TSM генерирует сигналы, когда t-статистика тренда превышает порог; RSI MR генерирует сигналы при EXTREMES тренда (что по определению означает, что тренд уже AFTER). Вместе они охватывают оба поведенческих режима (продолжение и разворот). ETH выбран именно потому, что: (1) аналитик прямо отверг возврат к среднему для BTC на горизонте 4H («избыточный арбитраж»), однако ETH на DAILY (более длинный горизонт, колебания под влиянием нарратива экосистемы) структурно отличается и на таком масштабе подвергнут меньшему арбитражу; (2) у ETH экстремумы перекупленности и перепроданности выражены сильнее, чем у BTC, из-за событий-катализаторов экосистемы (лето DeFi, бум NFT, тезис о рестейкинге), создающих классические ситуации «покупай на просадке». Одноактивный подход исключает проблему переноса результатов между активами. ETHUSDT.BINANCE 1D включён в явный список разрешённых системой активов. Помогает выполнить квоту по направлению (сейчас 90.0% только длинные позиции). Если RSI MR покажет положительный коэффициент Шарпа на дневных AND ETH, а TSM подтвердит положительный коэффициент Шарпа на дневных ETH, у аналитика будут TWO взаимодополняющих механизма для одного инструмента, которые можно объединить в портфель с адаптацией к режиму рынка.

Реализует возврат к среднему по экстремумам RSI по Уайлдеру как контртрендовое дополнение к семейству TSM на одном активе (ETH, дневной график): TSM открывает лонг на устойчивом тренде, RSI MR играет на снижение экстремумов тренда; сигналы возникают в разных режимах (t-статистика тренда и экстремумы RSI после продолжительного движения), поэтому эмпирически почти не коррелируют и вместе образуют пару с адаптацией к рыночному режиму. RSI — ограниченный осциллятор в естественных единицах, поэтому calculate_signal возвращает непрерывное центрированное значение (50-RSI)/25, меняющееся на каждом баре, а should_enter сравнивает исходное значение RSI с 25/75 в его собственных единицах, без отсечения значений; так избегается антишаблон, где сигнал привязан к -0.0. Выход происходит при завершении возврата — восстановлении RSI через нейтральный уровень 50; стоп по прибыли/тейк-профит и временной стоп служат защитой. Дневной горизонт выбран намеренно: аналитик опроверг возврат к среднему BTC на интервале 4H (чрезмерно арбитрирован), но дневной ETH — более длинный и менее арбитрированный горизонт, где колебания вызваны событиями-катализаторами экосистемы и создают классические экстремумы перепроданности/перекупленности. Площадка — фьючерсы BINANCE USD-M, поскольку стратегия открывает и длинные, и короткие позиции, для которых нужен маржинальный счёт; плечо оставлено на уровне 1.0 (без усиления), чтобы не сработал порог leverage_set_but_unused, а выходы 12%/8% удерживают ожидаемое преимущество на сделку заметно выше комиссии за полный круг около 0.10%. Один актив исключает сбой переноса или автоматического сбора данных между инструментами.

Возврат к среднему по экстремумам RSI в длинной и короткой позициях на дневном графике ETH — структурно убыточная стратегия, а не ошибка реализации. Код точно реализует гипотезу (лонг при RSI<25, шорт при RSI>75), но у механизма нет преимущества: profit_factor 0.80, коэффициент Шарпа -0.54, матожидание -$243/сделку и отрицательная доходность в 5 из 7 лет; положительным был только ранний бычий рынок 2020-2021. Короткая сторона (30 из 39 сделок при доле выигрышных 33%) убыточна, поскольку играет на снижение перекупленного RSI в активе с восходящим уклоном, а длинная сторона едва достигает безубыточности. При всего 39 сделках за 6 лет и отрицательном базовом преимуществе оптимизация не найдёт реального преимущества — она лишь подгонит параметры под два удачных ранних бычьих года. Это несостоятельная исходная идея (возврат к среднему на крупных криптоактивах уже чрезмерно арбитрирован, как отмечалось ранее), а не исправимая область параметров или дефект кода, поэтому тратить 2 часов на оптимизацию не стоит. FAILURE PATTERN: стратегия возврата к среднему по экстремумам RSI в длинной и короткой позициях на одном крупном криптоактиве с дневным интервалом даёт отрицательный итог, сосредоточенный в отдельных рыночных режимах; особенно убыточна контртрендовая короткая сторона, которая открывается против перекупленности при восходящем уклоне актива, а выборка примерно из 39 сделок слишком мала, чтобы оптимизация помогла.