Корзина Hyperliquid с относительной силой в поперечном срезе, лонг/шорт (8 ликвидных бессрочных контрактов HL, бары 4H, импульс по одному периоду, без беты)

DOLLAR-NEUTRAL, MULTI-INSTRUMENT кросс-секционная стратегия импульса на бессрочных контрактах Hyperliquid — намеренно направлена на HYPERLIQUID (сейчас 7.0% портфеля при квоте >=20%; на эту площадку переносится торговля на реальном счёте) и построена как LONG-SHORT (15.7% портфеля при целевом значении), чтобы исключить криптовалютную бету, а не делать на неё ставку. Она ранжирует фиксированную корзину примерно из 8 ликвидных бессрочных контрактов, нативных для HL, существующих с момента запуска Hyperliquid, — BTC, ETH, SOL, AVAX, LINK, ARB, OP, DOGE — по доходности за один скользящий период и держит самые сильные против самых слабых, сохраняя нейтральность к рынку. Это намеренно NOT провалившемуся шаблону портфеля: то были SINGLE-ASSET направленные копии стратегий следования за трендом и ставок финансирования (ETH с таргетированием волатильности TSMOM, контртрендовые по ставке финансирования BTC), несущие полную рыночную бету, с отрицательными информационными коэффициентами относительно собственного режима «купить и держать» и проваливающиеся при выборе лучших из N. Кросс-секционный спред с нейтральностью к доллару получает доход от DISPERSION между монетами, а не от направления рынка, поэтому его преимущество ортогонально бете BTC и не исчезает при смене режима с бычьего на медвежий. Используются только бары 4H (2.3 лет пригодной истории HL согласно таблице таймфреймов) — NOT внутридневных интервалов короче часа, от которых Analyst отказывается из-за недостаточной истории HL. Число параметров намеренно мало (один период, фиксированная корзина, фиксированное число лидеров и аутсайдеров, фиксированная периодичность ребалансировки), поскольку подгонка под результаты поиска — главный источник неудач этой фабрики стратегий. Позиции по отдельным инструментам держатся несколько дней, а разброс доходности составляет несколько процентов — на порядок выше комиссии около 0.09% HL за полный цикл сделки.

Это был чистый перезапуск без указания дефекта, поэтому согласно инструкциям я сохранил механизм, корзину, доллар-нейтральную конструкцию и логику сигнала, проверил код по существу и внёс два точечных изменения (повторная подача побайтно идентичной версии также немедленно проваливает Layer 0). (1) CALENDAR-ANCHORED SCHEDULE: частота ребалансировки зависела от счётчика относительно начала процесса — self._rebal_count увеличивался при каждой новой временной метке и запускал ребалансировку, когда (count-1) % rebalance_bars == 0. Это антипаттерн привязки к времени работы: после любого перезапуска первый бар запускает ребалансировку всего портфеля (в реальной торговле цикл сбой-перезапуск проворачивает все 8 ног с реальными комиссиями), график отклоняется от фиксированной недельной сетки, а воспроизвести результат при проверке соответствия бумажной торговли и бэктеста невозможно. Теперь частота вычисляется по временной метке самого бара — slot = ts_ns // bar_interval_ns, запуск при slot % rebalance_bars == 0; интервал рассчитывается один раз в __init__. (2) O(1) MOMENTUM: _momentum при каждом вызове создавала numpy-массив всей истории закрытий (раз в бар для основного инструмента и для всех 8 активов при каждой ребалансировке); теперь выбираются только три нужных бара. Перед отправкой я подтвердил, что для всех 8 ног HL есть актуальные каталожные данные на таймфрейме 4H (с января–февраля 2024 по сегодняшний день, поэтому ни одна делистнутая нога не задержит барьер синхронизации), и выполнил полный интервал песочницы: 196 сделок, общая доходность +25.9%, profit_factor 1.08, avg_trade_return_pct 0.61% (значительно выше порога 0.10% для площадок с низкими комиссиями), коэффициент Шарпа 0.28, максимальная просадка 26.4%, ликвидаций нет, время выполнения 130с при лимите 300с даже при высокой нагрузке машины.

Повторная подача гипотезы, уже отклонённой из-за переобучения (2026-08-04, итерация 2); повторный прогон по всей истории подтверждает отказ — оптимизация не стоит 2 часов. Более 195 сделок за 2.6 лет истории HL: коэффициент Шарпа 0.316, бутстрэп-интервал CI [-0.914, 1.596] пересекает ноль, profit_factor 1.055, PSR 0.693, total_return 28.4% (CAGR 7.0%). Результат почти целиком зависит от одного дня +60.7% (2024-12-12, месяц Dec-2024 +54.9%) в доллар-нейтральном портфеле — это артефакт/выброс, а не преимущество за счёт разброса: без него 2024 отрицателен (-3.1%). Кроме того, ёмкость фактически нулевая — impact_cost_pct 40.8% (издержки воздействия поглощают около 40% валовой прибыли), при этом capacity_usd всего около $600k на малоликвидных альткоинах HL (ARB/OP/AVAX/LINK/DOGE); также портфель несёт max_drawdown 25.6% (CI до 77.8%) при волатильности 61.6% и валовой экспозиции около 400%. Это корзина рыночной нейтральности и импульса в поперечном срезе L45/L52 (0/84 выживших), объединённая с Hyperliquid (0/128, L82); benchmark_meaningful — обоснованно ложный сигнал. Никакое изменение параметров не превратит корзину, зависящую от одного выброса, статистически незначимую и неторгуемую в масштабе, в источник преимущества. Тип сбоя: переобучение/no_edge/ёмкость, рыночно-нейтральный импульс в поперечном срезе на Hyperliquid (L45/L52/L82).

Верификация не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['assets', 'n_legs', 'lookback', 'gross_cap', 'skip_bars', 'resize_frac', 'min_notional', 'qty_precision', 'rebalance_bars', 'supplementary_data', 'default_qty_precision'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: HyperliquidCrossSectionalRelativeStrengthDollarNeutralBasket4H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735700460000) - steady_downtrend: TypeError: HyperliquidCrossSectionalRelativeStrengthDollarNeutralBasket4H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735700460000) - flat_ranging: TypeError: HyperliquidCrossSectionalRelativeStrengthDollarNeutralBasket4H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735700460000) - volatility_spike: TypeError: HyperliquidCrossSectionalRelativeStrengthDollarNeutralBasket4H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735700460000) - zero_volume: TypeError: HyperliquidCrossSectionalRelativeStrengthDollarNeutralBasket4H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735700460000) - price_gap: TypeError: HyperliquidCrossSectionalRelativeStrengthDollarNeutralBasket4H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735700460000)

Проверка не пройдена (уровень 4 — обзор QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Преимущество в песочнице невелико, но это не причина провала: Sharpe 0.10, CI [-0.85, 1.12] пересекает ноль, PF 1.04, +11.8% за 956 дней, альфа +0.04 / бета -0.03 / benchmark_correlation -0.13 (действительно рыночно-нейтральная, как и задумано), avg_trade_return_pct 0.249% покрывает примерно 0.09% HL на полный цикл сделки. Реальность преимущества от разброса доходностей разных монет — вопрос полного бэктеста/оптимизатора. Исправьте дефект привязки ребалансировки, и получится чистая и аккуратная реализация, которую стоит проверить на исторических данных. - Периодичность ребалансировки задаётся счётчиком баров PROCESS-RELATIVE, а не временной меткой бара. self._rebal_count увеличивается один раз для каждой уникальной временной метки бара с момента создания экземпляра, а _rebalance() срабатывает, когда (self._rebal_count - 1) % self._rebalance_bars == 0. Это антишаблон привязки к времени работы процесса: (a) ребалансировка корзины FULL срабатывает на первом же баре после каждого (пере)запуска (rebal_count=1 -> (1-1)%38==0), поэтому цикл сбоев и перезапусков — к которому эта фабрика склонна из-за деградации Windows DLL, самопроизвольных завершений OOM и os._exit от монитора состояния — проворачивает весь долларово-нейтральный портфель и оплачивает полный цикл сделки по всем 6 позициям при каждом перезапуске; (b) сетка ротации привязана к моменту, когда процесс впервые видит бар, а не к календарному времени, поэтому она смещается относительно любой фиксированной сетки, и воспроизведение walk-forward-анализа/паритета не сможет повторить даты ротации. Бэктест одного запуска детерминирован, поэтому числа песочницы не искажены, однако это реальный дефект корректности для торговли на реальном счёте/бумажной торговли и паритета при воспроизведении. - Моментум для дополнительных позиций считывается из self._extra_bars.get(iid, []) при срабатывании ребалансировки на баре PRIMARY. Если барьер синхронизации ещё не передал для позиции актуальный бар 4H, её моментум/цена отстаёт на один бар. Это не заглядывание в будущее (используются только прошлые данные) и несущественно для недельной ребалансировки с периодом около 30 дней, однако стоит подтвердить, что у всех 8 позиций временная метка ребалансировки совпадает.