Стратегии

ETH Импульс золотого креста на дневном графике со скользящим стопом ATR

Итог: Отменено

EthDailyGoldenCrossMomentumAtrTrail

Простая и чистая конструкция 4 с одним инструментом и OHLCV параметрами; результаты выборки измерены (317 сделок); ликвидаций нет

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Простая торговая стратегия следования за трендом только в лонг на бессрочных фьючерсах ETHUSDT с дневными барами. Открывает длинную позицию, когда быстрая EMA пересекает вверх медленную EMA на фоне подтверждённого долгосрочного восходящего тренда (цена выше 200-дневной SMA), затем следует за трендом с помощью скользящего стопа на основе ATR. Стратегия намеренно использует мало параметров, один инструмент и только бары, чтобы избежать тайм-аутов проверки Layer-2, которые преследовали недавние стратегии на нескольких инструментах и стратегии с дополнительными данными. Выбрана ETH, а не BTC, поскольку стратегия возврата к среднему BTC уже в очереди (BtcZScoreDipBuyUptrend), а нам нужно разнообразие стилей и инструментов. Для ETH хорошо задокументировано сохранение тренда в бычьи периоды (например, ралли 2020-2021, 2023-2024); дневной таймфрейм означает около 3-8 сделок в год со средней прибылью по выигрышным сделкам 20-40% — намного выше комиссии за полный цикл фьючерсной сделки 0.10%. Всего параметров стратегии: 4: ema_fast, ema_slow, atr_period, atr_mult.

Layer-1 сообщил, что подкласс FactoryStrategy не найден и все четыре обязательных метода отсутствуют, поскольку код предыдущей отправки потерялся при передаче (previous_code пришёл как «...»). В этой итерации полная реализация восстановлена в точном соответствии с гипотезой: один класс, расширяющий FactoryStrategy, со всеми реализованными методами calculate_signal, should_enter, should_exit и position_size; четыре основных параметра (ema_fast, ema_slow, atr_period, atr_mult), а также трендовый фильтр на 200 дней и доля капитала для определения размера позиции. Использована площадка ETHUSDT.BINANCE, указанная в гипотезе для бессрочных фьючерсов; плечо остаётся 1.0 и не участвует в расчёте размера позиции, поэтому проблемы с неиспользуемым плечом нет. EMA рассчитываются по ограниченному хвосту данных (O(период) на бар, а не O(история)), чтобы уверенно уложиться в лимит времени Layer-3; сочетание дневного золотого креста и 200-SMA срабатывает несколько раз в год за многолетнюю дневную историю ETH, заметно превышая требование песочницы в >=1 сделок.

Клон импульса золотого креста EMA только в лонг: просадка исключает повышение, фактор прибыли уязвим к комиссиям, статистической значимости нет, основной результат загрязнён артефактами — однозначный отказ, тратить на него 2 часов не стоит. max_drawdown составляет 58.4% при CI–80.5%, выше жёсткой границы отказа L19 >50%, на позиции 7.5% CAGR (recovery_factor 0.84). profit_factor равен 1.07, в диапазоне уязвимости к комиссиям L18; торговые издержки велики (комиссия 6.51% от валового результата, impact_cost_pct 21.2%), поэтому валовое преимущество поглощается издержками. Статистической значимости нет: коэффициент Шарпа 0.474, бутстрэп-интервал CI [-0.228, 1.149] пересекает ноль, PSR 0.848. Итоговое значение +218% загрязнено и завышено: return_kurtosis 100 с неправдоподобными показателями за один день (2021-03-24 +108.8%, 2021-05-19 +29%), а также avg_position_pct 127% при номинальной позиции только в лонг размером 60% указывают на артефакт расчёта размера позиции или оценки по рынку; end_unrealized_pct 164 означает, что большая часть основного результата — нереализованная прибыль по открытой позиции (реализованный результат ≈ +54%). Убыток в 4 из 7 лет (2020/2022/2023/2024); результат обеспечен 2021 и 2025, с окном стресс-теста запрета Китая -44.8%. Это очередной клон тренда на золотом кресте и импульсе EMA / MA, который фабрика неоднократно отвергала (L41), в сочетании с кладбищем пробойных стратегий L30/L63. Подбор параметров не исправит просадку >50% или клон импульса PF-1.07. Сценарий провала: клон импульса только в лонг risk_reject/переобучение, >50% DD, уязвимость к комиссиям (L19/L18/L41).

Реализация

Дневная стратегия следования за трендом только в лонг на ETHUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт). Открывает длинную позицию, когда 20-EMA выше 50-EMA (состояние золотого креста) AND цена закрытия выше 200-дневной SMA, что подтверждает долгосрочный восходящий тренд. Следует за трендом с помощью скользящего стопа ATR(14) на уровне 3xATR ниже максимальной цены закрытия с момента входа; также выходит при кресте смерти (спред EMA становится отрицательным). calculate_signal возвращает непрерывный спред EMA ((быстрая величина − медленная величина)/медленная величина в процентах) на каждом баре; should_enter сравнивает его с порогом entry_spread_pct вместе с кэшированным фильтром 200-SMA. Размер позиции — 60% капитала счёта при плече 1x. Только OHLCV, один инструмент, дневные бары, без дополнительных данных.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (Layer 1 — статический анализ): - Класс, расширяющий FactoryStrategy, не найден (строка None) - Обязательный метод не реализован: position_size (строка None) - Обязательный метод не реализован: should_exit (строка None) - Обязательный метод не реализован: should_enter (строка None) - Обязательный метод не реализован: calculate_signal (строка None)

Обзор бэктеста

Шарп: 0,47
Общая доходность: 218,03%
Максимальная просадка: 58,35%
Всего сделок: 317
Доля прибыльных: 44,2%
Профит-фактор: 1,07

avg_trade_return_pct 1.196% формально покрывает комиссии

max_drawdown 58.4% (CI–80.5%) — за жёсткой границей отказа L19 >50%; recovery_factor 0.84

profit_factor 1.07 — зона чувствительности к комиссиям L18; комиссия 6.51% от валового результата, а impact_cost_pct 21.2% съедают большую часть преимущества

Коэффициент Шарпа 0.474, доверительный интервал CI [-0.228, 1.149] пересекает ноль, PSR 0.848 — статистической значимости нет

Загрязнено выбросами и артефактами (эксцесс 100, +108.8% за один день, avg_position_pct 127% при позиции только в лонг размером 60%); end_unrealized_pct 164 (основная часть результата не реализована); убыток в 4 из 7 лет; клон импульса на пересечении EMA (нежизнеспособный класс)

История итераций

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'atr_period', 'sma_period', 'min_notional', 'equity_fraction'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735701660000) - flat_ranging: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735701660000) - volatility_spike: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735701660000) - zero_volume: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735701660000) - price_gap: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735701660000)

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.