Стратегии

Аномалия низкой волатильности (короткие позиции по активам с лотерейным профилем выплат) на бессрочных контрактах 13 OKX USDT: длинные позиции по 3 альткоинам с самой низкой реализованной волатильностью, короткие — по 3 с самой высокой; размер позиции обратно пропорционален волатильности, ребалансировка раз в неделю (OKX 1-DAY, лонг-шорт, чистый OHLCV)

Итог: Отменено

OkxLowVolatilityLotteryDemandLS

Сводка по итогам

Стратегия предполагала еженедельную лонг-шорт корзину с низкой волатильностью по 13 бессрочным контрактам OKX. После трёх итераций она не прошла проверку гипотезы и конфигурации на уровне 1.5, поскольку план оптимизации фиксировал плечо на уровне 1.0. От стратегии отказались до начала бэктестинга, поэтому результаты эффективности не представлены.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Фактор низкой волатильности в разрезе OKX бессрочных свопов USDT. Данные поступают от OkxCollector в виде баров 1-DAY OHLCV. В каталоге данные по каждому инструменту доступны с 2020 или 2021 по 2026-10-01. В набор входят 13 монет, по каждой из которых есть не менее 2077 дневных баров: ADA, DOT, LINK, ATOM, ETC, BCH, XLM, TRX, AAVE, UNI, ALGO, SOL и AVAX. XRP, DOGE, LTC, NEAR и FIL намеренно исключены, поскольку для них у OKX есть история только за 8 дней. Через каждые rebalance_days баров ранжируй монеты по реализованной волатильности за vol_lookback дней. Открывай длинные позиции по n_per_side монетам с самой низкой волатильностью, а короткие — по n_per_side монетам с самой высокой. Размер каждой стороны портфеля рассчитывается обратнопропорционально волатильности; позиции в двух портфелях уравниваются по ожидаемой волатильности, благодаря чему портфель примерно нейтрален к бете. Совокупная валовая экспозиция составляет 1.0x капитала. Скользящую волатильность необходимо рассчитывать за O(1) на бар (дек с текущими суммами), а ранги — только на барах ребалансировки, чтобы избежать недавних сбоев sandbox_timeout.

Заполняет корзины с недостаточным весом: OKX — 1.8% при целевом значении ≥5%, лонг-шорт — 15.9%, инструментов несколько. BTC не используется. Фактор новый для корпуса. Сделки редкие, позиции удерживаются неделями, поэтому стратегия не подвержена fee_edge. Нет календарного триггера, фильтра по дополнительным источникам данных или опционной позиции.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Реализация

Алготрейдинг-стратегия ранжирует 13 бессрочных контрактов OKX USDT по скользящей дневной реализованной волатильности, открывает длинные позиции по трём монетам с самой низкой волатильностью и короткие — по трём с самой высокой, ребалансируя по недельному расписанию, привязанному к календарю. Размер позиций рассчитывается обратнопропорционально волатильности; валовая экспозиция капитала 1.0x распределяется между двумя портфелями.

Теперь конфигурация задаёт предусмотренное гипотезой фиксированное плечо 1.0. Единственное изменение кода явно использует это плечо из конфигурации при расчёте номинала брутто; на 1.0 это сохраняет задуманную экспозицию и прежнюю логику сигналов.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

История итераций

code_identical: в итерации 2 повторно отправлен побайтно идентичный код из итерации 1 — на предыдущую обратную связь не отреагировали, поэтому результат не может измениться. Измени код, чтобы устранить проблему, или укажи рекомендацию='abandon' с объяснением, если никакое изменение кода не поможет. Предыдущая обратная связь: Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

До проверки устраните несоответствие плеча между планом оптимизации и гипотезой/конфигурацией.

После трёх итераций стратегию оставили в цикле проверки. На уровне 1.5 выявили несоответствие гипотезы и конфигурации: план оптимизации фиксировал плечо на уровне 1.0.

Стратегия должна была открывать длинные позиции по трём монетам с самой низкой волатильностью и короткие — по трём с самой высокой среди 13 OKX USDT бессрочных контрактов, рассчитывая размер позиций обратнопропорционально волатильности и проводя еженедельную ребалансировку.

Результаты бэктеста и метрики сделок отсутствуют. До бэктестинга и оптимизации дело не дошло.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.