Стратегии

DOT Spot Jesse SimpleBollinger — точный перенос 1H с фиксированными параметрами по умолчанию

Итог: Отменено

DotSpotJesseSimpleBollinger

Сводка по итогам

После одной итерации DotSpotJesseSimpleBollinger прошла проверку бэктеста как точный перенос с фиксированными параметрами по умолчанию, только для длинных позиций, на DOT-часовые бары. По её 847 закрытым сделкам заявленная средняя чистая доходность сделки составила -0.3553%, коэффициент Шарпа — -1.23, а фактор прибыли — 0.771. При проверке от стратегии отказались, поскольку валовая доходность сделок была ниже спотовых комиссий, а фиксированный контракт не допускал обоснованной оптимизации. Несоответствия в учёте отметили отдельно; отклонение касается этого переноса DOT, а не исходной стратегии на других рынках.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Перенеси SimpleBollinger сообщества Jesse, в исходном коде которой указана ссылка на gabrielweich/jesse-strategies, по предоставленной лицензии MIT. Торгуй DOTUSDT.BINANCE_SPOT на барах длительностью 1 часов, только в длинную позицию, на 1x. Сохрани предусмотренное источником использование всего баланса для размера позиции, вход на пробое полос Боллинджера, фильтр входа Ichimoku и выход по средней полосе. Не добавляй стоп, цель, расчёт размера позиции по волатильности, период ожидания или выход при убытке на тренде. Источник: [закреплённая версия SimpleBollinger](https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/SimpleBollinger/__init__.py).. Заявления о результативности не проверены.

Механизм и направление определяются явным запросом на точный перенос. Спотовый рынок подходит для исполнения без плеча и только в длинную позицию и помогает пополнить недостаточно представленный сегмент спота, хотя эксперименты только с длинными позициями и одним инструментом уже чрезмерно представлены. DOT позволяет избежать перенасыщенной серии BTC; corpus_concentration пуст, поэтому его фактическая доля исследований неизвестна. Это продолжение пробоя, а не неудачный разворотный механизм Connors RSI. Не меняй правила ради создания новизны или попытки исправить разочаровывающие результаты.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этого переноса DOT 1H с фиксированными параметрами по умолчанию. По 847 закрытым сделкам среднее валовое движение цены составляет всего 0.1873%, что ниже спотовых комиссий за полный круг сделки ещё до учтённого воздействия на цену; заявленное математическое ожидание чистой доходности отрицательное, а PF ниже 1. Это означает отказ от данного переноса DOT, а не от стратегии исходного автора на других рынках. Несоответствия в учёте проверь отдельно.

Реализация

Перенос Jesse SimpleBollinger на спотовый рынок с фиксированными параметрами по умолчанию, только для длинных позиций, стратегия DOT, часовые бары. Вход при закрытии выше верхней полосы Боллинджера hl2 с периодом 20 и выше обеих границ облака Ichimoku. Выход только при цене ниже средней полосы. Использует весь доступный баланс за вычетом резерва на комиссии Jesse; объём округляется вниз до трёх знаков после запятой.

Сохраняет строгие сравнения из предоставленного исходного кода, определения полос Боллинджера на основе SMA/стандартного отклонения для генеральной совокупности, параметры Ichimoku по умолчанию и индексацию Jesse со смещением минус один. Источники: [реализация Bollinger в Jesse](https://github.com/jesse-ai/jesse/blob/master/jesse/indicators/bollinger_bands.py),, [реализация Ichimoku в Jesse](https://github.com/jesse-ai/jesse-rust/blob/main/src/trend.rs), и [вспомогательная функция определения размера позиции Jesse](https://github.com/jesse-ai/jesse/blob/master/jesse/utils.py).. Рыночные вспомогательные функции платформы заменяют вход Jesse по текущей цене; отмена отложенного входа на следующем баре сохранена. Комиссии берутся из инструмента среды выполнения; если инструмент недоступен, используется документированная ставка обычного уровня Binance Spot. Дополнительные правила риска и настраиваемые параметры не добавляются. Использование всего баланса без защитного стопа может привести к превышению заранее установленного критерия просадки; это сохранено по запросу. Результаты остаются непроверенными. Запрошенный файл outbox не удалось записать, поскольку файловая система в этой сессии доступна только для чтения; этот JSON содержит точную задачу call_id.

Результаты верификации

При желании пересчитывай среднее/стандартное отклонение hl2 за 20 баров напрямую из self._bars[-bb_period:] на каждом баре. Это стоит столько же и устраняет как разрыв, так и риск дрейфа.

Окно Боллинджера хранится в виде инкрементальной дека hl2, которая обновляется только при запуске calculate_signal. Бэктесты вызывают её на каждом баре после min_bars. В реальной торговле проверка устаревания в базовом шаблоне пропускает calculate_signal на запаздывающих барах, поэтому дека может пропустить бары и вычислить полосы по несмежному окну. Скользящая сумма квадратов для дисперсии также накапливает ошибку вычислений с плавающей точкой при очень длительных запусках. При ценах около 1-50 на уровне DOT это несущественно.

Без изменений, чтобы сохранить точность переноса. Аналитик должен оценить просадку относительно ограничения.

Каждый вход задействует 99.7% баланса USDT без стопа, как требует гипотеза (точный перенос). Это спотовый счёт CASH с 1x, поэтому валовой объём ограничен 1.0x капитала. Короткая позиция и отрицательный размер невозможны, а номинал значительно выше минимума $5. Просадку ограничивает только выход по средней полосе при закрытии бара, поэтому заранее установленное ограничение максимальной просадки 40%, вероятно, будет достигнуто.

Песочница (557 дней, 318 закрытых длинных сделок, фиксированные параметры по умолчанию без оптимизации): avg_trade_return_pct -0.51% против спотовой комиссии за полный круг сделки 0.20%, PF 0.62, доля прибыльных сделок 32%. Комиссии составили 21% от валовой суммы. Расчёт комиссий: 318 сделок x 0.2% — это около 64% номинала только в виде комиссий; при часовом пробое на 2 сигма с выходом по средней полосе теряется примерно половина ширины полосы на сделку. Гипотеза не указывает валовое движение цены за сделку, которое с запасом покрывало бы 0.2%. Итоговый показатель -100% / «ликвидировано» на счёте CASH размером 1x обусловлен не плечом: стратегия наращивает убытки при использовании примерно 99.7% баланса, а учтённые совокупные издержки воздействия на цену ($104k) превышают оставшийся капитал. Показатель avg_position_pct из 1247% — артефакт метрик: ближе к концу запуска знаменатель капитала до сделки падает почти до нуля. Размер позиции на сделку ни разу не превышает 0.997 x баланса USDT. В первую очередь проверь валовое изменение цены до вычета издержек за сделку на полном бэктесте. Если оно ниже примерно 0.2%, аналитику следует отказаться от стратегии; гипотеза заранее фиксирует параметры по умолчанию и не предусматривает настраиваемых параметров, поэтому оптимизация не поможет.

Обзор бэктеста

Шарп: -1,23
Общая доходность: -100,00%
Максимальная просадка: 100,00%
Всего сделок: 847
Доля прибыльных: 29,0%
Профит-фактор: 0,77

Все 847 закрытых сделки — длинные, что соответствует заявленному направлению; код реализует вход на пробое, фильтр облака и выход по средней полосе.

Проверенные часовые входные данные охватывают предполагаемый период оценки.

Опасения QA относительно экономики стратегии подтверждаются: средняя доходность цены от входа до выхода до вычета издержек составляет 0.1873%, что ниже спотовой комиссии за полный круг сделки — приблизительно 0.20%. Заявленная средняя чистая доходность сделки — -0.3553% против порога проверки спотовой торговли 0.25%; PF составляет 0.771.

Все параметры контракта фиксированы, настраиваемых параметров нет. Оптимизация не может обоснованно спасти этот перенос, меняя его правила.

Учёт требует отдельной проверки: 519 сделок начались после заявленной ликвидации, чистые убытки по закрытым сделкам в сумме составляют $328,758 на счёте размером $100,000, а средняя экспозиция позиции не согласуется с пиковым плечом ниже -1x. Эти несоответствия ограничивают интерпретацию итогового показателя -100%; их причина не проверена.

Доходность выборочной кривой «купи и держи» составляет -84.79%, а просадка — приблизительно 98.54%. Это сравнение не доказывает наличие преимущества активной стратегии.

Сводка по итогам

Этот перенос DOT с фиксированными параметрами по умолчанию не покрывает торговые издержки; несоответствия в учёте требуют отдельной проверки.

По итогам проверки бэктеста рекомендовано отказаться от стратегии, поскольку среднее валовое движение цены по 0.1873% оказалось ниже приблизительно 0.20% комиссий за полный круг спотовой сделки, ещё до учтённого воздействия на цену. Все параметры были фиксированными, настраиваемых параметров не было, поэтому оптимизацию отклонили; до этапов оптимизации и последующей проверки дело не дошло.

Точно перенеси SimpleBollinger для торговли на спотовом рынке DOT только в длинную позицию на часовых барах с 1x, используя весь баланс для размера позиции, входы на пробое полос Боллинджера, фильтр Ichimoku и выходы по средней полосе.

По 847 закрытым сделкам заявленная средняя чистая доходность сделки составила -0.3553%, коэффициент Шарпа — -1.23, а фактор прибыли — 0.771. Заявленные общая доходность и максимальная просадка составили соответственно -100% и 100%, однако проверяющий отметил несоответствия в учёте, которые ограничивают интерпретацию этих итоговых показателей.

Анализ

SimpleBollinger

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.