Стратегии

SOL Intermediate (окно с пропуском), импульс временного ряда лонг-шорт (SOLUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H — тренд измеряется OVER t-N..t-k EXCLUDING последних k баров для устранения шума краткосрочных разворотов, размер позиции масштабируется по волатильности, выход по трейлингу ATR, 3 параметров)

Итог: Отменено

SolIntermediateSkipWindowTsmomLS

Сводка по итогам

Эта стратегия пыталась устранить разворотные колебания с прибылью ниже комиссий, погубившие предыдущие клоны трендовых стратегий на SOL: она измеряла импульс 4H на промежуточном интервале, исключающем самые свежие свечи с высоким риском разворота, рассчитывала размер позиции обратно пропорционально волатильности и выходила по трейлинг-стопу ATR. Первоначальный бэктест прошёл предварительный порог до оптимизации на убедительной выборке из 362 сделок (коэффициент Шарпа 0.64, PF 1.24, преимущество на сделку 1.17%, значительно превышающее торговые издержки), что дало основание провести полную оптимизацию. Но дефляция на этапе 3 оказалась решающей: коэффициент Шарпа на обучающей выборке 2.96 снизился до OOS -0.099; на отложенной выборке результат составил -0.228 на 59 сделках; PBO 0.51 и дефлированный коэффициент Шарпа 0.0 показали, что выбранный результат — шум, а оптимизированная просадка 31.7% превысила заранее зарегистрированный предел 25%. Аналитик отказался от стратегии после одной итерации: это была переобученная копия OHLCV TSMOM для одной бумаги, без устойчивой области, от которой можно было бы отталкиваться в дальнейших итерациях.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия LONG-SHORT с одним инструментом и направленными сигналами только на основе OHLCV для SOLUSDT.BINANCE USD-M бессрочного контракта (4H бары). Механизм — импульс временного ряда INTERMEDIATE / SKIP-WINDOW: трендовый сигнал — совокупная доходность за период t-N..t-k, исключая последние k баров EXCLUDING, где краткосрочные развороты вызывают колебания с эффектом меньше торговых издержек, погубившие прежние трендовые клоны SOL/альткоинов. Знак промежуточного импульса задаёт направление с нейтральной зоной; размер позиции обратно пропорционален волатильности; один инструмент, одна площадка, без торговли против тренда.

Буквально реализует гипотезу: окно пропуска — ключевой механизм, поэтому числитель — кумулятивная LOG RETURN от t-N до t-k, причём последние k баров намеренно исключены из расчёта (они по-прежнему обновляют ATR, цену и трейлинг-стоп, но не влияют на направление). Нормализация на ATR%*sqrt(N-k) делает оценку независимой от масштаба в разных режимах волатильности SOL, поэтому единственный параметр порога имеет одинаковый смысл на спокойном и стрессовом рынках (согласно L5: без фиксированного порога абсолютной доходности). Сигнал непрерывный и возвращается на каждом баре; решение о входе — чистый порог в should_enter. Три настраиваемых параметра (lookback, skip, порог) плюс трейлинг/период ATR и доля риска, без сочетания режимов/объёма/подтверждения поверх них (согласно L25), поэтому входы происходят достаточно часто для окна песочницы. Прогрев — 49 баров, малая доля окна песочницы в 4H (согласно L21). Фьючерсная площадка BINANCE необходима, поскольку стратегия открывает короткие позиции; плечо остаётся 1.0, а общий номинал независимо от траектории капитала ограничен, поэтому убытки не увеличивают размер позиции по сложному проценту (согласно L15). Размер позиции округляется до точности SOLUSDT (3 знаков после запятой) и проходит проверку минимального номинала базового шаблона.

Переобученный клон OHLCV TSMOM для одного актива. Коэффициент Шарпа IS 2.96 падает до OOS -0.099 (is_overfitted=true); коэффициент Шарпа на контрольной выборке -0.228 по 59 сделкам; PBO 0.51 > 0.5, DSR 0.0 / is_significant=false / не проходит критерий программы FDR — выбранный коэффициент Шарпа неотличим от шума лучшего из N вариантов в 225 испытаниях. Переосмысление с окном пропуска не добавило устойчивости, которую не устранила дефляция в фазе 3; преимущества нет, дело не в неверной настройке (lookback сам является параметром с резким обрывом, устойчивой области для дальнейших итераций нет). Соответствует семейству переобученных стратегий-клонов TSMOM для одного актива с дневными/4H барами (предыдущие клоны SOL TSMOM/импульса с подтверждением все оставлены: fee_edge/no_edge). Согласно системе принятия решений, при переобучении следует отказаться от стратегии (перенос того же механизма на другой инструмент снова приведёт к переобучению).

Реализация

Импульс временного ряда лонг-шорт на промежуточном окне с пропуском для бессрочного контракта SOLUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H. На каждом баре вычисляется непрерывная оценка импульса = log(P[t-k]/P[t-N]), делённый на движение, подразумеваемое ATR, за тот же горизонт в (N-k) баров; то есть тренд измеряется на интервале t-N..t-k, а MOST RECENT последних k баров исключаются, чтобы шум краткосрочного разворота не попадал в оценку тренда. При оценке выше +порога открывается длинная позиция, ниже -порога — короткая. Выход — при смене знака импульса на промежуточном окне или по трейлинг-стопу ATR от благоприятного экстремума с момента входа. Размер позиции обратно пропорционален волатильности: фиксированная доля капитала под риском на расстоянии стопа ATR, с жёстким ограничением номинала долей капитала. Значения по умолчанию: N=30 баров (5 дней), k=3 баров (12h), порог 0.6 сигма, трейлинг 3x ATR(14), риск на сделку 2%.

Результаты верификации

Если предполагалось задать прогрев фреймворка, проверь, действительно ли базовый класс обращается к min_bars_required; иначе переименуй метод во внутренний помощник (например, _min_bars), чтобы избежать предупреждения о затенении.

min_bars_required(self) переопределяет/затеняет метод базового фреймворка; статический анализ указывает, что базовый класс может полагаться на собственную реализацию прогрева и игнорировать это переопределение. Здесь это безвредно, поскольку у calculate_signal есть собственная внутренняя проверка прогрева (возвращает 0.0, пока len(_closes) <= lookback), поэтому сигналы не выдаются при недостатке данных независимо от того, какой путь прогрева использует базовый класс.

Трендовая стратегия следования за направлением цены на основе только OHLCV для одного актива SOL; это семейство после оптимизации неоднократно проваливалось на PF~1.0. Результат песочницы положительный (коэффициент Шарпа 0.64, PF 1.27, avg_trade 1.17%), но интервал коэффициента Шарпа CI пересекает ноль (нижняя граница -0.15), а доля прибыльных сделок составляет 43%; прибыль сосредоточена в обычной и стрессовой терцилях волатильности (в спокойной терцили лишь +5.5%, коэффициент Шарпа 0.24). Конструкция с окном пропуска — действительно новый механизм (согласно L81, а не перенастройка оставленного механизма OHLCV), поэтому заслуживает полноценного бэктеста; однако аналитику следует проверить, сохраняется ли преимущество импульса на промежуточном окне с учётом издержек за всю историю во всех режимах волатильности, а не только в трендовых режимах.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,64
Общая доходность: 112,24%
Максимальная просадка: 22,18%
Всего сделок: 362
Доля прибыльных: 43,1%
Профит-фактор: 1,24

Убедительная выборка: 362 сделок за окно в 6 лет (2183 дней), metrics_reliable=true.

Преимущество на сделку действительно выше издержек: avg_trade_return_pct 1.17% против минимального уровня 0.15% Binance USD-M; комиссия составляет лишь 3.3% валового результата, влияние на цену 7.1% — это NOT устойчивости к комиссиям.

PF 1.237 явно находится ABOVE диапазона издержек комиссий и влияния на цену [0.85,1.10], положительный коэффициент Шарпа 0.643, положительная альфа 0.10, DD 22.2% (<60%), recovery_factor 4.17.

Сделки соответствуют гипотезе: сбалансированные длинные (171) / короткие (191) позиции, сигнал 362 = подано 362, выход по трейлингу ATR, размер позиции обратно пропорционален волатильности. Несоответствия механизма нет.

Импульс TSMOM на промежуточном окне с пропуском (без краткосрочных разворотов) — действительно новая конструкция согласно L81/QA, а не перенастройка оставленного механизма OHLCV; она заслуживает полноценной проверки.

Прибыльна во всех трёх терцилях волатильности (спокойная +5.5%, обычная +32%, стрессовая +45%; only_one_regime=false).

Классическое семейство трендовых стратегий OHLCV для одного актива (L82/L93), которое неоднократно переобучалось и проваливалось при дефляции в фазе 3; базовый коэффициент Шарпа 0.64 ниже уровня сохранившихся стратегий ADA (коэффициент Шарпа 1.6/PF 2.19).

Преимущество снижается по календарным годам: 2021-2023 — уверенно положительное, но 2024 -1.5%, 2025 -7.2%, 2026 +1.5%; недавние режимы почти не дают вклада, а контрольная выборка охватывает последние ~15 месяцев.

Коэффициент Шарпа 95% CI [-0.17, 1.45] на нижней границе пересекает ноль; доля прибыльных сделок 43%; коэффициент Шарпа в спокойной терцили всего 0.24.

Контрольное окно целиком приходится на слабый период 2025-2026, поэтому пройти проверки дефляции SOFT и контрольной выборки может быть трудно.

Анализ

Убедительная выборка (403 сделок, окно 2186 дней, metrics_reliable=true) и реальное преимущество на сделку выше издержек (avg_trade_return_pct 0.80% против минимального уровня 0.15% Binance USD-M; комиссия — 3.99% валового результата, влияние на цену 9.4%) — причина провала NOT, а не уязвимость к комиссиям.

Сетка чувствительности в основном плавная для большинства параметров (только lookback отмечен как параметр с резким обрывом).

Переобучение (HARD): внутривыборочный коэффициент Шарпа 2.96 падает до вневыборочного -0.099; walk-forward-анализ is_overfitted=true. Коэффициенты Шарпа по окнам: OOS -0.40 / +0.10 / 0.0 — преимущество не переносится на другие данные.

Контрольная выборка FAILED (HARD): коэффициент Шарпа на контрольной выборке -0.228 по 59 сделкам — отрицательное преимущество на последних ~15 месяцах неиспользованных данных.

PBO 0.512 > 0.5 (HARD): вероятнее, что выбор параметров привёл к переобучению.

Обвал устойчивости: deflated_sharpe 0.0, PSR 0.85, is_significant=false, не проходит критерий программы FDR (сохраняет 4 из 269). Выбранный коэффициент Шарпа неотличим от шума лучшего из N вариантов в 225 испытаниях; ожидаемый максимум коэффициента Шарпа 2.75 превышает любой фактически полученный результат OOS.

Оптимизированная просадка 31.7% превысила собственный заранее установленный предел гипотезы 25%; 3 из 6 заранее зарегистрированных прогнозов не оправдались (OOS коэффициент Шарпа, просадка, фактор прибыли).

Lookback — параметр с резким обрывом (коэффициент Шарпа 0.20-0.63 при изменении на +-20%); единственный параметр, на который опирался перебор, нестабилен.

Процедура Бенджамини—Хохберга при q=0.10 среди 269 кандидатов программы сохраняет 4. Кандидат, не прошедший эту проверку, неотличим от собственного шума программы, какими бы хорошими ни выглядели его индивидуальные статистики.

Сводка по итогам

Переосмысление трендовой стратегии OHLCV для одного актива (здесь — импульс на промежуточном окне с пропуском баров) не добавляет устойчивости, которую не устраняет дефляция в фазе 3; высокий внутривыборочный коэффициент Шарпа у медленной стратегии на одном инструменте неотличим от шума лучшего результата среди N вариантов, а поскольку период lookback — параметр с резким обрывом, устойчивой области для дальнейших итераций нет.

После оптимизации аналитик отказался от стратегии из-за нескольких провалов отбора HARD — is_overfitted=true, отрицательный коэффициент Шарпа OOS/на контрольной выборке, PBO>0.5, DSR 0.0 / статистическая значимость отсутствует / не проходит критерий программы FDR; оптимизированная просадка 31.7% превысила собственный предварительно зарегистрированный лимит гипотезы 25%.

Стратегия импульса временного ряда лонг-шорт на одном инструменте с периодом 4H для SOLUSDT.BINANCE USD-M: измерение тренда на промежуточном окне с пропуском (t-N..t-k, последние k баров исключены), чтобы убрать шум разворотов краткосрочного периода; размер позиции обратно пропорционален волатильности, выход по трейлингу ATR.

Первичный бэктест по 362 сделкам и окну в 2183 дней выглядел жизнеспособным (коэффициент Шарпа 0.64, PF 1.24, максимальная просадка 22.2%, avg_trade_return_pct 1.17% выше минимального уровня комиссий 0.15%), но оптимизация в фазе 3 выявила проблему: внутривыборочный коэффициент Шарпа 2.96 упал до вневыборочного -0.099; коэффициент Шарпа на контрольной выборке составил -0.228 по 59 сделкам, PBO 0.51 и дефлированный коэффициент Шарпа 0.0.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.