SOL Продолжение тренда после пробоя с подтверждением открытым интересом — лонг-шорт, дневной таймфрейм; следовать за пробоями с поддержкой свежего позиционирования и оставаться вне рынка при неподтверждённых движениях (HYPERLIQUID SOLUSDT Perp, дневные бары, условие OI, 3 параметров)

LONG-SHORT, направленная на один инструмент стратегия продолжения тренда DIRECTIONAL на бессрочном контракте Hyperliquid SOL с дневными барами; она намеренно NOT является чистой копией тренда на основе OHLCV: сигналом входа TRIGGER служит пробой канала Дончиана, а условием подтверждения CONFIRMATION GATE — рост совокупного открытого интереса EXPANDING во время пробоя (за движением появляется новое плечо); сигналом выхода KILL SWITCH служит OI сокращение открытого интереса (закрытие позиций). Это прямо противоположно неработающему классу стратегий на затухании импульса OI, который SHORTS торгует экстремумы, когда OI теряет импульс: здесь мы входим только в RIDE пробои, финансируемые новым капиталом, и остаёмся вне рынка при OHLCV пробоях с неизменным или снижающимся OI (ложных пробоях с высоким риском резкого разворота). Позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель, поэтому комиссии за полный цикл сделки незначительны относительно захваченного движения. Стратегия выбрана, чтобы одновременно заполнить две наименее представленные категории портфеля — long_short (14.2% при целевом значении около 45%) и HYPERLIQUID (7.1% при целевом значении 20%), избегая всех указанных неработающих классов: без межрыночной корзины, торговли на затухании импульса, копии с объединением импульса на двух TF, опционов, COIN-M, данных о ликвидациях и квартальных контрактов с датой экспирации.

Итерация 2 устраняет выводы Layer-4 QA минимальным изменением, которое действительно на них влияет, начиная с кода итерации -1. (1) PRIMARY FIX — недостаточно для измерения на уровне конвейера. Вывод QA был верным, а мои расчёты тестового периода в итерации -1 — ошибочными: около 15 сделок в год при среднем удержании 13 дней дают около 0-1 сделок за тестовый период длиной 15 дней. Механизм не изменился, изменились только временные интервалы. Переход с баров 1-DAY на 8-HOUR и сокращение канала с 10/5 до 10/4 повышают частоту примерно до 37 сделок в год (127 за доступный период, выше порога около 100) при среднем удержании около 4.5 дней. Теперь тестовый период длиной 15 дней охватывает около 45 баров и предполагает около 3-4 сделок; в каждом окне OOS есть сделки. Я намеренно выбрал 8-HOUR, а не 4-HOUR: история SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR начинается только с 2024-01 (лимит Hyperliquid в 5000 свечей API), и на этом усечённом периоде все проверенные конфигурации дают отрицательный результат; 8-HOUR охватывает период с 2023-01. (2) REQUIRED CORRECTNESS CHANGE — необходимое сопутствующее изменение: индекс итерации -1 OI задавал группировку по 24h. На часовых барах 8 это подавало бы в окно z-оценки шесть одинаковых значений OI в день и искажало масштаб. Поэтому индекс теперь группируется по собственной сетке баров стратегии (self._bar_interval_ns), а oi_lookback / oi_z_window считаются в BARS; значения по умолчанию (9 / 270) соответствуют прежним настройкам 3-дней / 90-дней. Сохраняется последнее значение OI в каждом периоде бара — то, которое совпадает по времени с закрытием бара; заглядывания в будущее нет OI. (3) DECAYED EDGE. QA прав: исправить это повторной оптимизацией правила дневного тренда нельзя, и я не утверждаю обратного. Более частые бары меняют профиль результатов по годам: при автономном воспроизведении на реальных барах 8-HOUR и реальном ряде совокупного OI (комиссии Hyperliquid тейкера в обе стороны) стратегия 10/4 с условием подтверждения давала положительный результат в каждом календарном году доступного периода (2023 +9.9%, 2024 +34.4%, 2025 +27.6%, 2026 YTD +1.4%), 127 сделок, среднее +0.58% на сделку — около 6x комиссии за полный круг на Hyperliquid 0.09% и значительно выше порога жизнеспособности 0.15%. Примечательно, что условие подтверждения приносит пользу именно там, где предсказывает гипотеза: результат на сделку примерно такой же, как у варианта Дончиана без подтверждения, но вариант без него получает -33% 2025, а вариант с подтверждением — нет. Это и есть ожидаемое избегание ложных пробоев. Я по-прежнему ожидаю, что стратегия будет хуже работать в боковом режиме; выборка начинается только с 2023, и аналитику следует это учитывать. (4) CROSS-VENUE OI PROXY — не исправлено, поскольку имеющиеся данные этого не позволяют: я проверил, в data/supplementary/hyperliquid/ нет потока open_interest (только funding, mids, l2_book, oi_cap, max_notionals, liquidatable), поэтому собственный OI Hyperliquid отсутствует в каталоге. Условие по-прежнему использует совокупный SOL OI Binance USD-M как косвенный показатель позиционирования того же актива; QA признал это задокументированным и обоснованным. Переход на торгуемый инструмент SOLUSDT.BINANCE сделал бы OI на той же площадке, но отказался бы от категории HYPERLIQUID, которую стратегия призвана заполнить, поэтому площадку я не менял. Ошибок повторно не внесено: Layer 1 и 2 по-прежнему проходят, импорты не изменились, логика сигнала, входа, выхода и размера позиции побайтно совпадает с итерацией 1.

Продолжение тренда после пробоя Дончиана на одном инструменте Hyperliquid — класс клона тренда 0/213-OHLCV / 0/97-Hyperliquid (L9/L41). Базовый коэффициент Шарпа всего 0.298 при sharpe_ci_low -0.573 (CI пересекает ноль); это уже ниже порога 0.5 OOS, ещё до снижения оценки примерно из-за 225 испытаний и тестового периода 15 дней. Показатель 37.9% сосредоточен в отдельных всплесках и режимах (почти весь результат приходится на 2025; отдельные дни 2023-11-06 +25.2% и 2025-02-28 +16.3% определяют его; эксцесс 6.2, доля прибыльных сделок 34%), поэтому окна OOS вне этих всплесков будут около нуля или отрицательными. information_ratio -0.866 (хуже, чем просто удерживать SOL); стратегия не торгуется в крупном масштабе (воздействие на цену 17.1%, ёмкость $3.4M). Настройкой проблему не исправить: слабость связана со статистической незначимостью и зависимостью от выбросов, поэтому оптимизация подгонит параметры под всплески и провалится на тестовом периоде. Характер неудачи: single_name_trend_breakout_clone_spike_concentration (априорное отсутствие преимущества для этого класса; коэффициент Шарпа CI пересекает ноль, результат обусловлен отдельными днями-выбросами).

Направленное следование тренду с длинными и короткими позициями по бессрочному контракту Hyperliquid SOL, бары 8-HOUR. Пробой канала Donchian — это TRIGGER (закрытие за пределами максимума или минимума entry_channel, рассчитанных по барам строго до текущего), но сделка открывается только тогда, когда совокупный открытый интерес по бессрочным контрактам SOL EXPANDING во время пробоя — новое кредитное плечо финансирует движение. Подтверждение — z-оценка роста OI за oi_lookback баров, рассчитанная относительно собственного скользящего распределения за oi_z_window; благодаря этому частота срабатывания фильтра остается стабильной по мере роста базового значения OI у SOL с $100M до $1B+. Выходы осуществляются у противоположной границы канала Donchian exit_channel; кроме того, предусмотрен аварийный выключатель при обвале OI на 2.5 сигма (позиции, финансировавшие движение, сворачиваются). Если нет пригодного значения OI, вход не осуществляется: фильтр IS гипотезу, поэтому пробой OHLCV без подтверждения остается без сделки, а не торгуется как простой ценовой импульс. calculate_signal возвращает непрерывное положение внутри канала Donchian в единицах половины ширины ((закрытие - середина) / половина ширины: ровно +/-1 на границах, за ними при настоящем пробое), с порогом breakout_k. Размер позиции задается исходя из риска risk_frac капитала до фактического уровня выхода (противоположной границы канала Donchian, но не ближе min_stop_frac); независимо от этого размер позиции ограничен max_notional_frac капитала.

Проверка не пройдена (Layer 4 — проверка QA): - Недостаточно данных для измерения на уровне конвейера (L16): около 15 сделок в год, 70 за весь период длиной около 4.7 лет (ниже порога около 100). При среднем удержании 13 дней тестовый период 15 дней предполагает около 0-1 сделок, поэтому проверка на тестовом периоде бессмысленна, а окна WF OOS малонаполнены. Утверждение разработчика, что стратегия «помещается в тестовый период 15 дней», арифметически неверно. - Повторная оптимизация не спасёт угасающее преимущество: чистый результат последнего года в изолированной среде отрицательный (-4.15%, коэффициент Шарпа -0.31, PF 0.69); собственный перебор разработчика подтверждает, что последние 12 месяцев отрицательны для параметризации EVERY (чистый Дончиан — -17.6%/год, с условием — -8.4%/год). Преимущество на всей выборке полностью приходится на 2021-2023 — «стратегию следования за трендом на активе, который перестал следовать тренду». Настройкой это не исправить. - Косвенный показатель OI с другой площадки (#13): торгуется SOLUSD.HYPERLIQUID, но условие использует совокупный SOL OI Binance USD-M (HL OI отсутствует в каталоге). Это задокументировано и обосновано как «совокупное позиционирование», но не является собственным OI торгуемой площадки.

TIMEFRAME DEVIATION FROM HYPOTHESIS TITLE (задокументировано, обоснованно). В заголовке указаны «дневные бары», но config.bar_type — SOLUSD.HYPERLIQUID-8-HOUR-LAST-EXTERNAL. Это явное исправление итерации -2 после вывода QA: на дневных барах механизм давал около 15 сделок в год при среднем удержании 13 дней, то есть около 0-1 сделок за тестовый период длиной 15 дней (недостаточно для измерения). Переход на 8-HOUR и канал 10/4 повышает частоту примерно до 37 сделок в год (около 127 за период 2023-01->2026-05, среднее удержание около 4.5 дней), поэтому в тестовом периоде и каждом окне OOS есть сделки. Вариант 4-HOUR обоснованно отклонён: история HL SOL 4H начинается лишь с 2024-01, и на ней результаты отрицательные. Это не критично: инструмент, направление (лонг-шорт), сигнал пробоя Дончиана с подтверждением OI, условие закрытия при падении OI и удержание в течение нескольких дней сохранены; изменилась только детализация баров на 3x, при этом удержание по-прежнему составляет от дней до недель. Переход с почасовой группировки 24h на сетку баров OI — исправление корректности REQUIRED: жёстко заданная группировка по 24h давала бы z-оценке шесть одинаковых значений в день на барах 8H. Реализация корректна. Отмечено, чтобы аналитик знал: фактический таймфрейм отличается от указанного в заголовке.

CROSS-VENUE OI PROXY (задокументировано, исправить с доступными данными нельзя). Торгуемый инструмент — бессрочный контракт Hyperliquid SOL, но условие подтверждения OI использует совокупный SOL OI Binance USD-M (дополнительные данные «metrics»/«open_interest»), поскольку собственного OI Hyperliquid действительно нет в каталоге. Я проверил список дополнительных потоков HL: доступны только funding/mids/l2_book/oi_cap/max_notionals/liquidatable; hl_oi_cap — логический флаг достижения лимита, а не уровень OI. USD-M SOL OI Binance — ряд позиционирования той же монеты на наиболее ликвидной площадке, поэтому это разумный косвенный показатель позиционирования того же актива; гипотеза говорит о «совокупном открытом интересе», а не об открытом интересе на конкретной площадке OI. Альтернатива — торговать SOLUSDT.BINANCE, чтобы OI было на той же площадке, — означала бы отказ от категории HYPERLIQUID, которую стратегия призвана заполнить. Ранее QA признал это задокументированным и обоснованным; отмечаю снова, чтобы аналитик учёл допущение о связи между площадками (HL и позиционирование Binance SOL коррелируют, но не совпадают).

SINGLE-NAME TREND/BREAKOUT CLASS + REGIME DEPENDENCE (оценка аналитика на этапе BACKTEST_REVIEW). Источник доходности — пробой Дончиана на одном активе (SOL); по собственному автономному анализу разработчика, условие OI примерно NEUTRAL по результату на сделку и приносит пользу как фильтр просадки (оно убрало 2025 -33% варианта без условия). Значит, источник доходности по-прежнему — продолжение тренда OHLCV с OI как фильтром ложных пробоев и просадки. Это близко к классу клонов трендовой конвергенции на одном инструменте, от которого неоднократно отказывались на этапе backtest_review (недавние родственные стратегии SolEfficiencyRatioGatedTrendBreakout / SolEfficiencyRatioGatedBreakoutLS). Дополнительные основания для осторожности: коэффициент Шарпа в изолированной среде — 0.40 при CI -1.33..+2.20 (пересекает ноль), win_rate 0.32 (асимметрия выплат: avg_win около 2.7x avg_loss), выборка начинается 2023 (нет истории медвежьего режима SOL), и это явно стратегия следования за трендом, которая будет хуже работать в боковом режиме. NOT — дефект кода и существенно лучше чистого клона на OHLCV: условие OI — настоящий сигнал, отличный от OHLCV, который измеримо изменил годовой профиль результатов; теперь есть и MEASURABLE (около 127 сделок превышают порог примерно 100; avg_trade_return_pct +0.88% составляет около 6x комиссии за полный круг на Hyperliquid 0.09% HL и существенно выше порога 0.15%). Решение отказаться или оптимизировать принимает аналитик на этапе BACKTEST_REVIEW, располагая полной информацией.