DOT OKX Howtrader DoubleMaStrategy — фиксированное строгое пересечение 10/20 SMA

Гипотеза

Это явно запрошенное воспроизведение, поэтому неудачное пересечение LTC на Hyperliquid и стратегии с быстрыми сигналами, чувствительные к комиссиям, служат поводом для осторожности, но не меняют и не опровергают предоставленные правила. DOT на OKX не использует в точности провалившуюся формулировку LTC/HYPERLIQUID/4H, увеличивает недостаточно представленную категорию площадок и сохраняет оба направления. Это не доказывает новизну механизма и не делает сигнал экономически выгодным. Доля DOT в истории не может быть проверена, поскольку концентрация корпуса не указана. Сохранён охват одним инструментом и одной площадкой, так как корзина инструментов или хедж изменили бы исходную стратегию.

negative_expectancy: откажись от оптимизации этой зафиксированной адаптации DOT/OKX. Проверенная выборка до ликвидации показывает серьёзные убытки с учётом моделируемых издержек, независимо от последующих несоответствий в отчётности. Это отвергает проверенную адаптацию, но не стратегию автора исходника и не пересечения SMA в целом. Прежде чем заявлять о точном воспроизведении, отдельно проверь калибровку влияния на цену, исполнение после ликвидации и допущения о зависимостях.

Реализация

Перевод Stratmill стратегии DoubleMaStrategy из howtrader для баров DOTUSDT.OKX длительностью 1 минут. Она рассчитывает SMA(10) и SMA(20) по ценам закрытия после разогрева ArrayManager на 100 баров. При строгом пересечении cross_over (быстрая выше медленной сейчас, но ниже на предыдущем баре) стратегия покупает один лот лимитным ордером по цене закрытия бара, если позиция нулевая. Если позиция короткая, она покупает два лота по этой цене (закрытие короткой позиции и покупка). Строгое пересечение cross_below действует зеркально: при нулевой позиции стратегия открывает короткую позицию, а при длинной продаёт два лота. Фильтров, стопов, целей и выхода по времени нет; ордера никогда не отменяются.

Построчный перенос on_bar из исходника: тот же индикатор (простое MA цены закрытия), те же значения по умолчанию (10/20), те же строгие проверки пересечения > / < для значений [-1]/[-2] и та же таблица ветвлений. При pos==0 вход совершается в направлении пересечения; противоположная позиция разворачивается двумя лотами, а позиция в том же направлении ничего не делает. Все ордера — лимитные GTC по цене закрытия бара, они никогда не отменяются. Исследовательский лот заменяет Decimal(1). Он составляет 10% капитала счёта по цене закрытия бара первой сделки и затем фиксируется как постоянное значение, как лот в исходнике, при плече 1. Calculate_signal возвращает fast_ma0 - slow_ma0 как непрерывное значение, а логические условия пересечения определяют решение об ордере. Перенос точный. Аналитик должен учесть, что пересечение 1 10/20-минутного SMA обходится примерно в 0.10% за полный цикл сделки по тейкерской комиссии при каждом развороте, поэтому издержки комиссий, вероятно, будут доминировать.

Результаты верификации

Допустимо как фиксированный лот. Рассмотри возможность описать риск изменения цены или, как альтернативу, уточнить у руководителя исследовательской группы, означает ли «относительный к капиталу» размер, зафиксированный на первой сделке, а не пересчитываемый при каждом входе. Проверь весь бэктест на ордера переворота, отклонённые из-за маржи.

Исследовательский лот зафиксирован в DOT единицах при первой сделке: 10% капитала, делённые на цену закрытия этого бара. Это повторяет постоянное значение Decimal(1) в исходнике. Однако за 2020-2026 цена DOT изменилась примерно на 10x в обоих направлениях. При плече 1.0 лот, рассчитанный около $5, составляет примерно 110% капитала при цене $55. Тогда ордер разворота на 2 лотов составляет около 220% капитала и может быть отклонён из-за маржи. Если капитал падает, лот остаётся прежним, а доля капитала под риском растёт.

Добавь это в port_deviations как ограничение платформы: в базовом цикле обработки одновременно может быть только один рабочий ордер.

Исходная стратегия никогда не отменяет ордера и продолжает работать с on_bar, пока лимитный ордер ожидает исполнения, поэтому может накопиться несколько таких ордеров. Базовый шаблон возвращает управление из _process_primary при открытом незащитном ордере, поэтому порт ничего нового не отправляет, пока лимитный ордер по цене закрытия ожидает исполнения. В движках бэктестинга и бумажной торговли лимитные ордера по цене закрытия на баровых данных исполняются на баре принятия решения, поэтому это редко имеет значение. Тем не менее там, где лимитный ордер остаётся открытым, это нераскрытое различие.

Изменения не требуются. Оставь пояснение, что переопределение сделано намеренно.

_submit_entry и _submit_exit переопределяют базовые вспомогательные методы, заменяя закрытие рыночным ордером только для уменьшения позиции на лимитный ордер объёмом 2 лот(а) GTC, который переворачивает позицию. Это сделано намеренно: так воспроизводятся закрытие короткой позиции и покупка, а также продажа и открытие короткой позиции по одной цене на счёте типа NETTING. При этом пропускаются базовые проверки _close_pending и cancel_all_orders. Это соответствует исходнику, в котором нет cancel_all.

Строгое пересечение 10/20 SMA на 1-минутных барах DOT часто приводит к разворотам. Каждый разворот обходится примерно в 0.10% за полный круг тейкерских сделок, плюс смоделированное рыночное воздействие. В песочнице воздействие составило $9,578 при объёме торгов $1.57M — около 0.6% на единицу торгового номинала для OKX DOT с интервалом 1м, что намного превышает любое правдоподобное преимущество пересечения за 1 минут. Песочница показала убыток по всем 77 закрытым позициям: -11.4% за 5 дней, в среднем -1.43% на сделку. Это ожидаемо: результат будет определяться издержками. Перед изучением бэктеста сверь данные учёта: avg_holding_bars составляет 0.0, тогда как средний период удержания — 1ч12м, а крупнейший убыток — -$5,532 при размере позиции около 10% от капитала. В отчёте позиции могут объединяться, если перевороты выполняются одним ордером размером 2 лотов. Также учитывай масштаб модели воздействия — 1м — относительно глубины этого рынка.

Обзор бэктеста

Шарп

-7,34

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

7302

Доля прибыльных

4,1%

Профит-фактор

0,05

Проверенные сделки показывают оба направления, выходы при развороте и постоянный исследовательский лот 1,819-DOT, что соответствует реализованной структуре пересечений.

До заявленной ликвидации 985 закрытых сделок принесли убыток $99,979.77; фактор прибыли составил 0.0436, средняя доходность сделки — -1.309%. Отрицательное математическое ожидание уже существенно до осложнений с отчётностью после ликвидации.

Средняя доходность сделки в полном отчёте составляет -1.138%, а ориентир предоставленных издержек за полный цикл сделки — около 0.10%. Экономические опасения относительно QA подтверждаются при моделируемых издержках исполнения.

Контракт фиксирует оба окна SMA и размер позиции; настраиваемых параметров нет, поэтому разрешённого пространства для оптимизации нет.

После заявленной ликвидации сделки продолжаются, статистика длительности удержания противоречива, а семантика закреплённых вспомогательных файлов не проверена. Всё это требует отдельной проверки; причины не установлены.

Кривая стратегии «купи и держи» за выбранное полное окно показала доходность -80.37% и просадку около 98.57%. Стратегия исчерпала средства на счёте гораздо раньше.

Сводка по итогам

Прежде чем заявлять о точном воспроизведении, проверь калибровку влияния на цену, исполнение после ликвидации и непроверенную семантику вспомогательных файлов; отклонение относится к этой проверенной адаптации.

Проверка бэктеста завершилась решением отказаться: серьёзное отрицательное математическое ожидание было очевидно ещё до осложнений с отчётностью, а фиксированные параметры не оставляли разрешённого пространства для поиска оптимальных значений. До оптимизации, анализа после оптимизации и проверки рисков дело не дошло.

Переведи фиксированное строгое пересечение SMA(10/20) из Howtrader на минутные бессрочные бары DOTUSDT.OKX, сохранив неотменяемые лимитные ордера по цене закрытия и развороты при противоположном пересечении с исследовательским лотом, относительным к капиталу.

В полном отчёте указаны доходность -100%, коэффициент Шарпа -7.34, 7,302 закрытых сделок и ликвидация, а также неразрешённые несоответствия отчётности после ликвидации. Проверенная выборка до ликвидации независимо показала, что 985 закрытых сделок принесли убыток $99,979.77; фактор прибыли составил 0.0436, средняя доходность сделки — -1.309%.

Анализ

DoubleMaStrategy