Стратегии

Myquant StatArb: точная спецификация неподдерживаемого демо календарного спреда CFFEX

Итог: Отменено

MyquantStatArbSourceAudit

Сводка по итогам

В гипотезе сохранён демо-пример StatArb от Myquant под лицензией Apache-2.0: календарный арбитраж по логарифмическому спреду между контрактами CFFEX IF1703 и IF1704; сразу указано, что платформа не может запустить его в исходном виде. Разработчик превратил его в неактивную стратегию аудита, которая вычисляет сигнал спреда, но не отправляет ордера. После 2 итераций запуск прекратили по причине 'IF1703.CFFEX: площадка не моделируется' — до бэктеста, оптимизации или аналитической проверки. Результативность так и не измерили.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

StatArb от Myquant — торговый код, а не утилита. Однако на этой платформе нельзя воплотить работоспособную гипотезу, точно соответствующую исходнику: обработчик сигналов жёстко задаёт IF1703 и IF1704, исторические контракты CFFEX, тогда как инструменты CFFEX, данные и комиссии отсутствуют в предоставленной инфраструктуре платформы. Замена их криптовалютными бессрочными контрактами изменила бы экономический механизм. Сохраните спецификацию ниже как аудит исходного кода; не передавайте её в разработку как жизнеспособную стратегию. Источник: https://github.com/myquant/strategy/blob/17595e6bf4a118e1fa87c90bfb0fd78afa69a60b/Arbitrage/python/strategy_sa.py.. Лицензия, указанная в описании: Apache-2.0.

IF1703.CFFEX: площадка не моделируется

Реализация

Неактивная версия StatArb от Myquant для аудита исходного кода: торговля полосами спреда логарифмов цен закрытия между IF1703 и IF1704 на CFFEX (Китайская биржа финансовых фьючерсов). Теперь она запускается без ошибки и вычисляет логарифмический спред из исходника на каждом баре. Ордера не отправляются, поскольку эта платформа не поддерживает рынок CFFEX.

Исправление для Iteration-2: __init__ больше не вызывает исключение, что устраняет ошибку настройки Layer-2. Все параметры фиксированного плана считываются из self.parameters. Вычисляется diff = log(A) - log(B) из исходника; бар второго контракта используется, только если он закрылся не позже основного бара. Отправка ордеров намеренно отключена, поскольку в гипотезе указано executable=false, а перенос на криптовалютные бессрочные контракты изменил бы механизм. Условие 'bar_type == 15' из исходника сопоставлено с барами длительностью 15 минут; это предположение, поскольку исходные SDK и конфигурация недоступны.

История итераций

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['sigma', 'tick_size', 'executable', 'window_size', 'trade_unit_a', 'trade_unit_b', '_optimization_plan', 'orphan_cleanup_tick_count'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: Ошибка настройки: RuntimeError: Аудит исходного кода без исполнения: поддержка IF1703/IF1704 CFFEX и исходная конфигурация недоступны; исполнение не разрешено. - steady_downtrend: Ошибка настройки: RuntimeError: Аудит исходного кода без исполнения: поддержка IF1703/IF1704 CFFEX и исходная конфигурация недоступны; исполнение не разрешено. - flat_ranging: Ошибка настройки: RuntimeError: Аудит исходного кода без исполнения: поддержка IF1703/IF1704 CFFEX и исходная конфигурация недоступны; исполнение не разрешено. - volatility_spike: Ошибка настройки: RuntimeError: Аудит исходного кода без исполнения: поддержка IF1703/IF1704 CFFEX и исходная конфигурация недоступны; исполнение не разрешено. - zero_volume: Ошибка настройки: RuntimeError: Аудит исходного кода без исполнения: поддержка IF1703/IF1704 CFFEX и исходная конфигурация недоступны; исполнение не разрешено. - price_gap: Ошибка настройки: RuntimeError: Аудит исходного кода без исполнения: поддержка IF1703/IF1704 CFFEX и исходная конфигурация недоступны; исполнение не разрешено.

Сводка по итогам

Перед передачей гипотезы в разработку проверь, доступны ли на платформе её инструменты, площадка, данные и комиссии: стратегию для неподдерживаемой площадки, такой как CFFEX, нельзя проверить на исторических данных, а замена криптовалютными бессрочными контрактами изменила бы принцип работы преимущества.

Запуск прекратили после 2 итераций, поскольку платформа не моделирует площадку IF1703.CFFEX; поэтому вердикта по проверке бэктеста, аналитике или рискам не было.

В отчёте демо-пример календарного спреда StatArb от Myquant зафиксирован только как аудит исходного кода: торговать спредом логарифмов цен между фьючерсами на индекс CFFEX IF1703 и IF1704, когда он попадает в полосы входа, масштабированные по сигме; открыть короткую позицию по одному плечу и купить другое, затем закрыть позиции на порогах стопа или возврата к среднему.

Данных о результативности нет: отчёт бэктеста пуст, оптимизация не проводилась, а переведённый код изначально создан так, чтобы не торговать (should_enter всегда возвращает None, размер позиции — 0).

Анализ

StatArb

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.