Бэктест стратегии: Peter_O Stochastic Cross, цель 100 тик — SOL Hyperliquid 4H | Stratmill

Гипотеза

Точная адаптация образовательной торговой стратегии Peter_O для TradingView: https://www.tradingview.com/script/9Iwinz7I-How-to-use-Leverage-and-Margin-in-PineScript/ (MPL-2.0). Сохранить K=13, D=3, Smooth=4, TP=100 тиков, пирамидинг=100, торговлю в обе стороны и отсутствие защитного стопа. В исходнике задано 3000% капитала на вход и margin_long=margin_short=1/30*50=1.6666667%; это отдельные настройки размера позиции и маржи. Адаптировать номинал входа до 2000% текущего капитала по рыночной оценке, ограничив совокупную экспозицию пределом плеча платформы 20x и используя её собственную модель маржи и ликвидации. Это адаптация исполнения, а не воспроизведение маржин-коллов TradingView. В исходнике не указаны инструмент и таймфрейм; выбрать таймфрейм баров: SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR. Заменить стандартное для Pine исполнение на открытии следующего бара рыночным исполнением при закрытии сигнального бара, как того требует реестр возможностей. Графики и затенённые полосы осциллятора служат только для отображения.

Карта концентрации корпуса пуста, поэтому определить доли отдельных символов нельзя. Доля Hyperliquid ниже целевого показателя площадки 20%, а стратегии с длинными и короткими позициями отвечают на перекос корпуса в сторону одних лишь длинных позиций. Четырёхчасовые бары позволяют избежать короткой внутридневной истории Hyperliquid. Сохранить механизм исходника для одного инструмента, несмотря на квоту охвата: добавление хеджей, фильтров финансирования или правил рыночного режима изменило бы заданный вариант. Предыдущие неудачи подсказывают осторожный прогноз, но не дают оснований отвергать эти конкретные правила.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этой фиксированной адаптации SOL на Hyperliquid с таймфреймом 4H: по измеренным экономическим показателям каждая закрытая позиция убыточна, а средства на счёте исчерпаны. Решение касается адаптации платформы 20x с исполнением по цене закрытия для учебного примера Peter_O, а не исходной маржинальной симуляции TradingView и не стратегий на стохастике в целом.

Реализация

Стохастик SMA(4) от стохастика(13) на часовых барах 4 Hyperliquid по SOL; сигнальная линия — SMA(3). Покупать при бычьих пересечениях ниже K=80, продавать при медвежьих пересечениях выше K=20; разворачиваться при противоположных подходящих пересечениях. Для каждой завершённой позиции выставлять лимитную цель сокращения позиции на расстоянии 100 тиков инструмента от средней цены исполнения. Защитного стопа нет; допускается до 100 одновременных входов с ограничением экспозиции на уровне 20× капитала по рыночной оценке.

Сохранены стандартные настройки индикаторов Peter_O, строгие границы осциллятора, правила пересечения, разворот в обе стороны, предел пирамидинга и цели прибыли в тиках. Размер входа задаётся как 20× текущего капитала по рыночной оценке; добавление позиций в ту же сторону ограничено оставшимся запасом совокупной экспозиции, а объёмы округляются вниз до точности инструмента. Разворот выполняется отдельными рыночными ордерами на закрытии сигнального бара: сначала позиция закрывается, затем открывается новая. Цели привязаны к средней цене исполнения каждого завершённого входа; для частично исполненных входов цель задаётся после завершения входа. Для отчётности Nautilus сводит позиции, а отдельные цели сохраняют цены выхода для каждой сделки. Комиссии, маржу и условия ликвидации задаёт платформа; маржин-коллы TradingView не воспроизводятся. Полное плечо без стопа создаёт риск глубокой просадки. Не удалось записать обязательный файл outbox: эта сессия разрешает только чтение файловой системы; этот JSON возвращён напрямую.

Результаты верификации

Песочница сообщает о ликвидации и доходности -100%. Указанный размер позиции 20x без защитного стопа создаёт значительный финансовый риск; оцени его по полному бэктесту. Этот результат не доказывает наличие ошибки в коде.

Обзор бэктеста

Шарп

-16,58

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

12

Доля прибыльных

0,0%

Профит-фактор

0,00

Аудит основных баров пройден; записи сделок подтверждают длинные и короткие позиции с кредитным плечом около 20x.

Указанная адаптация исполнения привела к исчерпанию средств на счёте: заявленные доходность и просадка составили -100% и 100%; ликвидация зафиксирована 2024-02-10.

Все 12 закрытых позиций убыточны; средняя доходность сделки — -1.150% против заданного порога для проверки HYPERLIQUID в +0.15%, коэффициент прибыльности — ноль. Опасения QA насчёт ликвидации подтвердились.

Выборка сделок завершилась из-за исчерпания средств на счёте, хотя было доступно 4,905 баров. Это не доказывает, что пересечения стохастика всегда лишены преимущества.

В контракте на оптимизацию нет настраиваемых параметров. Снижение плеча или добавление защитного стопа изменило бы заданную спецификацию.

Сводка по итогам

Этот результат с исчерпанием средств относится к фиксированной адаптации 20x с исполнением по цене закрытия, а не к исходной маржинальной симуляции TradingView и не к стратегиям на стохастике в целом.

Проверка бэктеста завершилась решением отказаться от стратегии: фиксированная адаптация исполнения имела отрицательное математическое ожидание и исчерпала средства на счёте. До оптимизации и последующих этапов проверки не дошли; в контракте не было настраиваемых параметров.

Открывать позиции в обе стороны при пересечениях стохастика на часовых барах 4 Hyperliquid по SOL, сохраняя цель прибыли в 100 тиков и не используя защитный стоп. Адаптировать исполнение к закрывающим сделкам и ограничению экспозиции 20x.

В бэктесте зафиксированы доходность -100%, максимальная просадка 100%, коэффициент Шарпа -16.58 и ликвидация 2024-02-10. Все 12 закрытых позиций принесли убыток; средняя доходность сделки составила -1.15%, коэффициент прибыльности — ноль.

Анализ

Как использовать кредитное плечо и маржу в PineScript