Стратегии

LINK Daily 21/55-EMA Trend Continuation with Volatility Filter (только длинные позиции)

Итог: Отменено

LinkDaily2155EmaTrendContinuationVolFilterLong

Сводка по итогам

Эта стратегия перенесла архитектуру продолжения тренда SOL 21/55-EMA на этапе бумажной торговли на LINK. Основание — собственная проверенная дневная стратегия-сестра LINK (Multi-Week, коэффициент Шарпа 2.55); использованы независимые периоды EMA и пробой максимума предыдущего дня. Реализация была чистой (38 лонговых входов, метрики надёжны), но итог оказался нулевым: закрытые сделки дали чистый результат всего около 1.8% за 6.5 лет (профит-фактор 1.038, коэффициент Шарпа 0.09). Заявленный результат +13.9% в основном складывался из нереализованной прибыли по незакрытым позициям и 1-2 аномальных дней; стратегия проигрывала в пяти из семи лет, включая оба последних. Аналитик отказался от неё до оптимизации, заключив, что именно эта конфигурация 21/55 + максимум предыдущего дня + минимальный порог волатильности 2% не захватывает тренд LINK так, как проверенные стратегии-сестры, а оптимизация безубыточной базы лишь подогнала бы её под аномальные дни и не прошла бы перспективные проверки.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая стратегия продолжения тренда на одном инструменте для бессрочных фьючерсов LINKUSDT с дневными барами и только данными OHLCV. Предложение переносит архитектуру, проверенную на SOL Daily 21/55-EMA Trend Continuation with Volatility Filter (коэффициент Шарпа 3.81, paper_stage), на LINK. Выбор актива обоснован LINK-SPECIFIC эмпирическими данными — NOT, а не теоретическим аргументом о фрактальном преимуществе: стратегия LINK 1D Multi-Week Trend Continuation показала коэффициент Шарпа 2.55 (одобрена), что напрямую доказывает: LINK реагирует на конструкции следования за трендом на основе дневных EMA. Успех Multi-Week Trend подтверждает, что у LINK есть чёткая устойчивость дневного тренда; в конструкции 21/55 EMA с фильтром волатильности используются периоды DIFFERENT EMA (21/55 против 30/80) и триггер входа DIFFERENT (пробой вчерашнего максимума вместо продолжения после максимума за 5 дней), чем в существующей стратегии LINK Multi-Week. Так захватывается другой участок динамики тренда LINK. Предложение также прямо учитывает недавно задокументированные неудачи архитектурных аналогов (5 отказов в этой сессии: Golden Cross BNB, Spot Drawdown ETH, Spot Drawdown SOL, LINK 4H Volume Breakout, Calm-Regime AVAX). Неудача LINK 4H Volume Breakout была связана именно с TIMEFRAME-MISMATCH: объём на 4H у LINK слишком размыт для порога 1.5×. Но именно на дневном таймфрейме проявляется трендовый профиль LINK — его же использует это предложение. Кроме того: (a) никакой подмены — строго бессрочные фьючерсы LINKUSDT.BINANCE на всём протяжении (NO); (b) sensitivity_passed=true, а cliff_count=0 REQUIRED до оптимизации; (c) выходы корректируются по волатильности ATR, без трейлинга с фиксированным процентом. Существующая стратегия LINK в пайплайне, LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, использует 30/80 EMA + импульс за 20 дней + продолжение после максимума за 5 дней (коэффициент Шарпа 2.55). Здесь используются 21/55 EMA + пробой максимума предыдущего дня + минимальный порог волатильности 2%. Механизмы различаются, хотя таймфрейм один и тот же — дневной. Вместе две стратегии LINK охватывают разные участки дневной динамики тренда LINK. Один доминирующий фильтр, а не многоусловный порог AND (NOT). Настройка рассчитана примерно на 10-25 входов в год — значительно выше порога, ниже которого возникает проблема слишком редких сделок.

Минимальное исправление в итерации -2 устраняет TypeError уровня -2 (_ema() принимает 2 позиционных аргумента, но передано 3). Причина: _ema была объявлена как @staticmethod, но _StrategyProxy уровня -2 повторно связывает вызываемые атрибуты класса с подменным экземпляром, из-за чего дескриптор staticmethod теряется, а экземпляр proxy передаётся как первый позиционный аргумент — поэтому статический метод с 2 параметрами вызывается с 3 аргументами и выдаёт ошибку во всех синтетических сценариях. Исправление переносит _ema из класса на уровень модуля (функции модуля никогда не привязываются к экземпляру, поэтому self добавить нельзя) и обновляет два места вызова на _ema(closes, ...). Метод _atr остаётся методом экземпляра, поскольку ему действительно нужен self. Больше ничего не менялось: импорты прежние (уровень 1 по-прежнему проходит), а математика EMA, фильтры тренда, пробоя и волатильности, выходы и расчёт размера позиции побайтно совпадают с исходными; регрессий на предыдущих уровнях нет. Торговая площадка по-прежнему LINKUSDT.BINANCE USD-M daily, только длинные позиции, плечо 1.0 (в расчёте размера позиции используется self.config.leverage с ограничением номинала, а 1.0 означает отсутствие усиления, поэтому фильтр leverage_set_but_unused не срабатывает).

Продолжение дневного тренда LINK на 21/55-EMA не показывает реализованного преимущества для оптимизации. Если отделить реализованную прибыль от нереализованной: end_unrealized_pct составляет 12.10 общей доходности 13.93%, поэтому чистый результат 38 закрытых сделок — всего около 1.8% за 6.5 лет, то есть практически безубыточно (profit_factor 1.038, коэффициент Шарпа 0.09; CI [-1.88, 0.85] пересекает 0, доля прибыльных сделок — 23.7%). Стратегия убыточна в 5 из 7 лет (2021, 2022, 2023, 2025, 2026); положительный результат был только в 2020 (за счёт одного дня +20.5%) и 2024. Основной вклад в итог внесли 1-2 аномальных дней (асимметрия 16, эксцесс 334, tail_ratio 0.007), а также удачная незакрытая позиция, которая сама уже теряет прибыль (2025-2026). Оптимизация усиливает существующее преимущество, но здесь усиливать нечего: перебор 225 вариантов на безубыточной базе подогнал бы стратегию под аномальные дни и привёл бы к провалу по скорректированному коэффициенту Шарпа или на отложенной выборке — и потрате 2 часов. Механизм корректен и проверен на стратегиях-сёстрах (SOL 21/55, коэффициент Шарпа 3.81; LINK Multi-Week 2.55), поэтому LINK способен следовать тренду, но эта конкретная конфигурация 21/55 + максимум предыдущего дня + минимальный порог волатильности 2% явно его не захватывает. Не дорабатывать: дефекта кода нет, а перенастройка параметров — это и есть оптимизация; близкая к нулю реализованная база её не оправдывает. FAILURE PATTERN: конфигурация продолжения дневного тренда EMA на одном активе с чистым результатом закрытых сделок около нуля за 6.5 лет (PF около 1.04, 5/7 убыточных лет), тогда как итоговая доходность обеспечена 1-2 аномальными днями и крупной нереализованной прибылью по открытой позиции, не имеет реализованного преимущества для оптимизации. Проверенная стратегия-сестра на том же активе не меняет вывода по конкретной конфигурации параметров: её история сделок показывает нулевой результат.

Реализация

Только лонг: продолжение дневного тренда 21/55-EMA на фьючерсах LINKUSDT.BINANCE USD-M, единственный поток данных — только OHLCV. Вход LONG, когда 21-EMA выше 55-EMA (режим тренда), бар пробивает максимум предыдущего дня (триггер времени входа), а ATR/закрытие выше минимального уровня волатильности 2%. Выход по трейлинг-стопу ATR (3x ATR ниже пика за время сделки), развороту тренда EMA (возврат 21 ниже 55) или необязательному жёсткому стопу. Сигнал — непрерывный нормализованный спред EMA (сила тренда, %), пересчитываемый на каждом баре; пробой, фильтр волатильности и порог вместе определяют дискретное решение о входе. Размер позиции рассчитывается с учётом риска на основе расстояния до стопа ATR и ограничивается номинальной стоимостью капитала. Плечо 1.0.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'vol_floor', 'atr_period', 'trend_exit', 'min_notional', 'stop_loss_pct', 'atr_trail_mult', 'entry_threshold', 'breakout_lookback', 'max_notional_frac'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: LinkDaily2155EmaTrendContinuationVolFilterLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735693140000) - steady_downtrend: TypeError: LinkDaily2155EmaTrendContinuationVolFilterLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735693140000) - flat_ranging: TypeError: LinkDaily2155EmaTrendContinuationVolFilterLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735693140000) - volatility_spike: TypeError: LinkDaily2155EmaTrendContinuationVolFilterLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735693140000) - zero_volume: TypeError: LinkDaily2155EmaTrendContinuationVolFilterLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735693140000) - price_gap: TypeError: LinkDaily2155EmaTrendContinuationVolFilterLong._ema() принимает 2 позиционных аргументов, но передано 3 (время бара: 1735693140000)

Обзор бэктеста

Шарп: 0,09
Общая доходность: 13,93%
Максимальная просадка: 16,70%
Всего сделок: 38
Доля прибыльных: 23,7%
Профит-фактор: 1,04

Механизм хорошо сформирован и точно следует замыслу: фильтр тренда 21/55 EMA, триггер пробоя максимума предыдущего дня, порог волатильности 2%, скользящий выход ATR; 38 входов в длинную позицию, коротких позиций нет — как и было задумано.

Один актив, один поток данных, нет артефакта из-за устаревшей второй ноги или расчёта размера позиции; metrics_reliable=true

У этой архитектуры есть подтверждённые аналоги (SOL 21/55, коэффициент Шарпа 3.81; LINK Multi-Week 2.55), поэтому дневная устойчивость тренда LINK в принципе реальна.

Реализованное преимущество практически отсутствует: end_unrealized_pct 12.1 от общей доходности 13.9 означает, что закрытые сделки за 6.5 лет дали чистыми лишь около 1.8%.

profit_factor 1.038, коэффициент Шарпа 0.09 (CI пересекает 0), доля прибыльных сделок 23.7% — комиссии почти съедают валовое преимущество

Отрицательный результат в 5 из 7 лет, включая оба последних года (2025, 2026); открытая позиция в последнее время также приносит убыток.

Итог обеспечили 1-2 аномальных дня (асимметрия 16, эксцесс 334, tail_ratio 0.007) — это не повторяемый сигнал.

Эта конфигурация 21/55 + пробоя максимума предыдущего дня + порога волатильности 2% не улавливает тренд LINK так, как это делают конфигурации подтверждённых аналогов.

Сводка по итогам

Подтверждённая архитектура-родственник на том же активе (SOL 21/55, коэффициент Шарпа 3.81; LINK Multi-Week 2.55) не спасает конкретный набор параметров с ровной реализованной динамикой: если закрытые сделки за 6.5 лет дали около безубыточного результата, а итог обеспечили 1-2 аномальных дня и крупная нереализованная прибыль открытой позиции, то усиливать нечего, и оптимизация будет напрасной.

При разборе бэктеста аналитик отказался от стратегии как от безубыточной основы без реализованного преимущества для оптимизации, а не из-за ошибки: механизм работал корректно и точно по замыслу, но разделение реализованной и открытой прибыли и убытка показало, что закрытые сделки за 6.5 лет дали чистый результат около безубыточного уровня, а перебор из 225 вариантов на такой основе лишь подогнался бы под аномальные дни и провалил бы проверку скорректированного коэффициента Шарпа и контрольной выборки.

Дневная стратегия продолжения тренда только в длинную позицию на бессрочных фьючерсах LINKUSDT (только OHLCV) с архитектурой, проверенной на SOL: открывает длинную позицию, когда 21-EMA выше 55-EMA, цена пробивает максимум предыдущего дня, а ATR/цена закрытия превышает порог волатильности 2%; выход выполняется по скользящему стопу ATR и сигналу разворота тренда EMA.

За 38 длинных сделок за 6.5 лет фактически не было преимущества: фактор прибыли 1.038, коэффициент Шарпа 0.09 (CI -1.88 до 0.85), общая доходность +13.9%, но с нереализованной прибылью на конец периода 12.1% — то есть закрытые сделки дали чистыми лишь около 1.8%; доля прибыльных сделок 23.7%, максимальная просадка 16.7%, отрицательный результат в 5 из 7 лет (включая 2025 и 2026); итог обеспечили 1-2 аномальных дня (асимметрия 16, эксцесс 334, tail_ratio 0.007), а также удачная открытая позиция, которая в последнее время сама приносила убыток.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.