ETH Внутридневное продолжение крупных импульсных баров (единый инструмент USD-M, лонг-шорт, 1H, следование за направленными импульсными барами, трейлинг-стоп для прибыльных позиций, плотный начальный стоп)

Длинная-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, чисто-OHLCV внутридневная TREND-CONTINUATION стратегия на бессрочных фьючерсах ETHUSDT.BINANCE USD-M с использованием баров 1-HOUR. Она построена непосредственно на единственном факте, который эта сессия TRIPLE-CONFIRMED из независимых неудач: внутридневные движения крипты TREND/CONTINUE, они NOT разворачиваются. Три fade-стратегии в этой сессии умерли анти-предсказуемо -- mean-reversion по VWAP-отклонению (BTC -90%, SOL -80%), капитуляционный BOUNCE на всплеске объёма (-45%), fade по OI-дивергенции -- каждая с одной и той же сигнатурой (avg_loss ~2x avg_win, потому что движение продолжалось). Явное предписание аналитика: прекратить fade-торговлю внутридневных движений; использовать OHLCV-выводимый бар большого диапазона / всплеск объёма CONTINUATION. Данная стратегия делает именно это: она обнаруживает LARGE-IMPULSE BAR (аномально большое направленное движение за 1H -- OHLCV сигнатуру моментума / вынужденного потока) и входит WITH направлению импульса, что является буквальной противоположностью отброшенного flush-bounce. EVERY проектное решение кодирует конкретное исключение: (1) DIRECTION = продолжение, NOT fade -- неоднократно опровергнутое анти-предсказуемое семейство закрыто; продолжение — подтверждённое направление. (2) PAYOFF SHAPE = дать прибыли расти / быстро резать убытки -- flush-bounce ALSO погиб на изначально проигрышном соотношении доходность:риск 1:3.3 (TP 1.5% / SL 5%, требуется винрейт 77%, получено 50%); здесь используется TRAILING стоп, позволяющий продолжению развиваться, и TIGHT начальный стоп, что создаёт асимметрию avg_win > avg_loss, которой не хватало ни fade-стратегиям, ни неверно построенному bounce. (3) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- невосприимчива к исключениям SEVEN из-за недостаточного покрытия данными дополнительного потока (OI/taker/L-S/ликвидации) и к барьеру сбора данных по корзине (тонкие альты прерывают прогоны). (4) ETH -- подтверждённый мейджор с полной историей, балансирующий книгу с перевесом BTC и отличающийся от ожидающего BTC VWAP-continuation как по триггеру (импульс на одном баре против отклонения от VWAP-якоря), так и по активу. (5) NOT клон funding-confirmed-trend (ETH/BTC-only и не использует funding), NOT VWAP-MR, NOT fade/bounce, NOT межактивное соотношение, NOT supplementary-primary, NOT несовместимый с движком непрерывный ребаланс спота. Намеренно минималистична: 3 настраиваемых параметров (impulse_z, vol_lookback, trail_atr_mult).

Итерация 2 устраняет вердикт проверки бэктеста (чрезмерная торговля + избыточность) в корне. (1) OVER-TRADING: v1 срабатывала на 1210 сделках, потому что z-score доходности close-to-close на уровне impulse_z 2.5 слишком слабый. Теперь триггер — это RANGE-EXPANSION импульс, требующий одновременно BOTH крупного бара диапазона (TR/ATR >= 1.75) AND решительного направленного закрытия, что по своей природе селективно — это поднимает преимущество на сделку выше стоимости импакта, составляющей около 35% от валовой прибыли, срабатывая только на убедительных импульсах, а не просто ужесточая порог на том же самом сигнале. (2) MEANINGFUL DIFFERENTIATION: аналитик явно потребовал DIFFERENT TRIGGER CONSTRUCTION (а не более слабый impulse_z на том же механизме) по сравнению с прошедшим проверку родственным вариантом EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, который использует конструкцию на основе return-z-score. Эта версия использует SHAPE бара / расширение диапазона (TR/ATR x положение закрытия внутри бара) — действительно отличную OHLCV сигнатуру импульса: бар с гэпом и затуханием (большая доходность, слабое закрытие), который срабатывает в родственном варианте, здесь REJECTED, а широкий бар, резко закрывающийся на своём экстремуме, срабатывает здесь даже при умеренной чистой доходности. Тот же проверенный механизм продолжения FAMILY и форма выплат, но иной триггер. Всё, что уже прошло проверку (ATR, механика трейлинг-стопа, расчёт размера позиции, выходы, импорты, свойство непрерывности сигнала), не изменилось; изменился только расчёт импульса и два его настраиваемых параметра, так что слои 1-3 остаются зелёными. Нужен ли книге второй ETH участник этого семейства — остаётся решением Research Lead; если стратегия сохранится, она обеспечивает требуемую отличную, селективную версию.

Не стоит бюджета оптимизации: затратно-доминированный, с игрушечной ёмкостью внутридневной чурнер лишь с незначительным чистым преимуществом, к тому же избыточный по отношению к превосходящему продвинутому родственному варианту. 1179 сделок при обороте 585 с impact_cost_pct 27.1% + commission_pct_of_gross 8.85% оставляют profit_factor лишь 1.13, а Sharpe 0.373 (CI через 0, sharpe_ci_low -0.40); capacity_usd составляет всего $1.36M, так что преимущество существует лишь в тривиальном масштабе — структурная стена издержек/импакта, которую настройка параметров не может поднять до пригодного для развёртывания и продвижения уровня. Это итерация 2 проблемы чрезмерной торговли, и исправление селективности едва её сдвинуло (v1 Sharpe 0.23/импакт ~33% -> 0.37/импакт 27%), в то время как механизм окупается только в годы высокой волатильности (2020 +56%, 2022 +53%) и в последнее время затухал (2025 -7.5%). Уже существует значительно SUPERIOR продвинутый родственный вариант (ETH-1H return-z импульсное продолжение, Sharpe ~1.40), так что этот 'дифференцированный' вариант с расширением диапазона одновременно и слабее, и избыточен, а родственный вариант того же семейства с каденцией 4H уже был отклонён после оптимизации из-за провала по дефлированному Sharpe с отрицательным holdout и высоким импактом — тот же исход, к которому этот прогон весьма вероятно придёт. Не итерировать: разработчик уже потратил одну итерацию на сокращение числа сделок без существенного результата, а связывающие ограничения (преимущество на сделку ниже стоимости импакта, ёмкость $1.36M) структурны для этого высокооборотного варианта ETH-1H, а не являются настраиваемой областью.

Не оптимизировать в текущем виде — две проблемы. (1) OVER-TRADING: impulse_z 2.5 слишком слабый, срабатывая на 1210 сделках (оборот 489), что толкает impact_cost_pct до 34.9% (импакт ~1/3 от валовой прибыли), ограничивает ёмкость всего $819k и оставляет Sharpe на уровне 0.23 / PF 1.08 (sharpe_ci_low -0.58, CI охватывает 0). Поднять дефолтный impulse_z в сторону более селективной области ~3.0, используемой проверенным родственным вариантом ETH, чтобы входы срабатывали только на действительно крупных, убедительных импульсах — это должно поднять преимущество на сделку выше издержек и улучшить ёмкость. (2) REDUNDANCY (передать на усмотрение Research Lead): сопутствующая гипотеза SOL утверждает, что EthImpulseBarContinuationTrendLS1H уже PASSED оптимизацию при Sharpe 1.40 и находится в risk_review. Эта стратегия (EthIntradayLargeImpulseBarContinuationLS1H) — второй ETH экземпляр того же механизма продолжения импульсного бара на 1H — слот ETH для этого семейства, похоже, уже занят гораздо более сильным родственным вариантом. Подтвердить, действительно ли нужен второй ETH вариант импульсного продолжения: если нет — отклонить как избыточный для портфеля, а не оптимизировать более слабый почти-клон; если да — он должен быть MEANINGFULLY дифференцирован (иная конструкция триггера или таймфрейм), а не просто более слабый impulse_z на том же активе/механизме. Новые активы этого семейства (BTC, и любой не-ETH мейджор) — более ценные цели, а не дублирующий ETH.