Бэктестинг Ringo TqSdk AR: правила моментума лонг/шорт на 14 дней для LTC на Hyperliquid | Stratmill

Гипотеза

Точно перенесите демонстрацию моментум Ringo для TqSdk на Apache-2.0 на уровне сигналов и принятия решений. Значения по умолчанию в источнике: SYMBOL='SHFE.au2012', N=15, длительность дневной свечи — 86400 секунд, целевые позиции — +100/-100 контрактов. Буфер источника на 15 строк включает формирующуюся свечу, поэтому AR использует ровно 14 завершённых дневных свечей. Адаптации платформы строго ограничены заменой истёкшего золотого контракта на LTCUSD.HYPERLIQUID, использованием границ дневных свечей для криптовалюты UTC, размером позиции относительно капитала и исполнением на платформе с реальными комиссиями. Это адаптация для криптовалюты, а не воспроизведение исторической доходности золота. Сохраните все неравенства для порогов, фильтрацию по событию изменения цены и ветвление для пустой позиции и открытой позиции. Не добавляйте индикаторы, фильтры, стоп-лоссы по цене, цели по прибыли, трейлинг-стопы или ограничения времени удержания.

Пользователь запросил точный перенос фиксированных правил из источника, поэтому не следует вводить иной механизм для выполнения квот. Доля Hyperliquid ниже целевой: 9.4% против 20%; торговля в лонг и шорт снижает концентрацию стратегий только на лонге 81.6%. corpus_concentration пусто, поэтому долю исторических экспериментов LTC установить нельзя. Дневные бары LTC и каталоги тиков сделок есть локально, но необходимо проверить пересечение доступных периодов истории. Семейство моментум на одном инструменте и дневных данных уже представлено избыточно; этот эксперимент оправдан только как конкретно запрошенный тест источника AR, без заявлений о новизне или доказанной прибыльности.

negative_expectancy: проверенная адаптация LTC Hyperliquid по дневным ценам закрытия теряет $12,578 на 117 закрытых сделках; PF 0.902, средняя чистая доходность сделки -0.334% против минимального уровня проверки +0.15%. Опасение QA подтвердилось. Настройка параметров не разрешена, поэтому оптимизация не обоснована. Этот результат отвергает только проверенную адаптацию по дневным ценам закрытия, но не демонстрацию Ringo для золота и не запрошенный перевод с фильтрацией по торговым событиям, который этот код не воспроизводит. Зафиксируйте это несоответствие реализации отдельно; данные результаты не опровергают точные правила источника.

Реализация

Бэктест стратегии: дневной импульс Hyperliquid LTC на AR, 14 завершённых свечи, строгие диапазоны входа в длинную и короткую позиции и отдельные для каждой стороны условия выхода AR. Изменение дневной цены закрытия служит основанием для решения; при входе используется номинал в размере 20% капитала.

Адаптация для дневных баров, разрешённая оператором, сохраняет прежний расчёт AR, семантику N=15, строгие пороги, взаимоисключающие ветви для пустой позиции и открытой позиции, а также размер позиции. Недоступный путь исполнения по тикам удалён без добавления фильтров или ограничителей риска. Указание оператора заменяет прежнюю настройку подписки на тики сделок; план оценки должен отражать эту адаптацию.

Результаты верификации

Согласуйте исследовательский контракт и действующую конфигурацию подписок с зафиксированной адаптацией для дневных баров, явно указав фильтрацию по изменившимся дневным ценам закрытия.

В обосновании конфигурации явно указана адаптация для дневных баров, разрешённая оператором; эта проверка её принимает. Однако зафиксированный исследовательский контракт по-прежнему требует subscribe_trade_ticks=true, и этот параметр остаётся в конфигурации, тогда как стратегия наследует пустой обработчик тиков сделок. Поэтому метаданные описывают подписку на тики, которая не влияет на принятие решений.

Песочница сообщает среднюю чистую доходность сделки -0.305%, PF 0.906 и просадку 31.0%. Эти показатели требуют проверки аналитиком на соответствие зарегистрированному ограничению просадки 15%, но не доказывают наличие дефекта корректности.

Обзор бэктеста

Шарп

-0,06

Общая доходность

-12,58%

Максимальная просадка

31,13%

Всего сделок

117

Доля прибыльных

34,2%

Профит-фактор

0,90

117 закрытых сделок за 6.1 лет, включая 57 лонгов и 60 шортов; выборка сделок показывает удержание позиций по несколько дней и номинал входа около 20%.

Учётные данные согласуются, конечных открытых позиций не осталось.

Чистая доходность -12.58%, PF 0.902 и средняя чистая доходность сделки -0.334% подтверждают экономическое опасение QA.

Просадка составляет 31.13% при зарегистрированном ограничении 15%; все параметры фиксированы.

Код принимает решения по изменившимся дневным ценам закрытия, а не по событиям цен сделок. Запрошенный точный перенос с фильтрацией по событиям не тестировался.

Стратегия LTC «купи и держи» принесла +9.23%; просадка на предоставленной выборочной кривой бенчмарка составила примерно 89.47%.

Анализ

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

Проверьте фильтрацию по событиям цен сделок, прежде чем считать результаты адаптации по дневным ценам закрытия свидетельством о точных правилах источника.

Проверка бэктеста рекомендовала отказаться от стратегии из-за отрицательного математического ожидания и просадки выше зарегистрированного ограничения 15%; все параметры были фиксированы, поэтому настройка не была разрешена. До оптимизации, анализа после оптимизации и проверки рисков дело не дошло.

Адаптируйте фиксированные правила импульса Ringo AR: используйте 14 завершённых дневных свечей, чтобы открывать длинные и короткие позиции по LTC на Hyperliquid с размером позиции относительно капитала и реальными торговыми издержками. Это бэктест стратегии.

Бэктест дал 117 закрытых сделок, чистую доходность -12.58%, коэффициент Шарпа -0.057 и максимальную просадку 31.13%. Фактор прибыли составил 0.902, средняя чистая доходность сделки — -0.334%.

Анализ

моментум